From 03329c44b5119fb880cbfe85431a8307d61ea57c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Axel Hocks Date: Thu, 13 Aug 2026 16:24:35 +0200 Subject: [PATCH] Zwischenstand Autotrading: Entry repariert, Defekt in den Exit gewandert MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Erhebung auf die Frage "wie erreiche ich das Ziel Autotrading?". Nichts am Live-System geaendert -- aber die Diagnose verschiebt sich. Der Pending-Umbau vom 05.08. hat gewirkt: von 8 Bot-Trades seit dem Umbau fuellten 7 per ruhender Order; der Market-Fallback ist praktisch weg (n=1 bei +0,148xATR, innerhalb der Nachjagd-Bremse). Vorher lag der Live-Median bei +0,275xATR ueber dem Level. Deployment-Drift Fall 7 ist damit geschlossen. Und trotzdem verliert der Squeeze -- die Ursache ist also eine andere geworden. B5 (ab 01.08., n=11/20): Trefferquote 73 %, aber OeGewinn 13,62 gegen OeVerlust 94,15 = Verhaeltnis 0,14 (Latte 1,0), PF 0,39 (Latte 1,0), Summe -173,46 EUR. Die Signatur steht im Trade-Protokoll: drei der sieben Pending-Trades wurden per sr_close bei +0,26 / +2,88 / +0,28 EUR geschlossen, waehrend die Verlierer bis zum vollen Stop liefen (-43 / -64 / -175). Der Squeeze lebt gemessen von Laeufern (43 % Treffer, Ertrag im Tail) -- genau die werden gekappt. Die alte Entlastung des S/R-Closes ist nicht mehr bindend: backtest_squeeze_srclose.py (24.07.) mass einen Wash, aber mit dem ALTEN P(break)-Modell und Schwelle 0,55/0,60. Heute laeuft das nachtrainierte Modell mit 0,35, das 94-97 % aller Beruehrungen schliesst. Gemessen unter X, betrieben unter Y -- dasselbe Muster wie die acht dokumentierten Faelle. NAECHSTE MESSUNG: Squeeze mit gegen ohne S/R-Close unter dem heutigen Stand. Kontext, je Lot normiert: AUTONOM n=11 -5,85 EUR/Lot · MENSCH n=146 +3,20/Lot. Die setup-Spalte taugt NICHT als Bot/Mensch-Trennung (engine._open schreibt die Wellenlage auch bei manuellen Trades mit) -- ein erster Auswertungsversuch hat genau das verwechselt und dem Bot 152 Trades mit +730 EUR zugeschrieben. Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- CLAUDE.md | 41 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 41 insertions(+) diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 516705e..5d85c80 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -5512,6 +5512,47 @@ optimistisch (eine Stop-Order löst knapp jenseits aus). grün UND gerichtet — sie ist als Auslöser also alles andere als selektiv. Wer sie schärfen will, setzt dort an, nicht an der Richtung. +### ⚠⚠ DER ENTRY IST REPARIERT — DER DEFEKT IST IN DEN EXIT GEWANDERT (Zwischenstand 2026-08-13) + +Erhebung auf die Frage „wie erreiche ich das Ziel Autotrading?". **Nichts +geändert**, aber die Diagnose verschiebt sich, und das ist der Punkt. +✅ **Der Pending-Umbau vom 05.08. hat gewirkt** (`analyze_squeeze_entry_gap.py`): +von 8 Bot-Trades seit dem Umbau füllten **7 per ruhender Order** (keine +Market-Log-Zeile); der Market-Fallback ist praktisch weg — **n=1 bei +0,148×ATR**, +also innerhalb der Nachjagd-Bremse (0,20). Vorher lag der Live-Median bei +**+0,275×ATR** über dem Level. **Deployment-Drift Fall 7 ist damit geschlossen.** +⚠⚠ **Und trotzdem verliert der Squeeze — die Ursache ist also eine andere +geworden.** B5-Stand (ab 01.08., n=11/20): **Trefferquote 73 %**, aber +**Ø-Gewinn 13,62 € gegen Ø-Verlust 94,15 € = Verhältnis 0,14** (Latte 1,0), +**PF 0,39** (Latte 1,0), Summe **−173,46 €**. +⚠ Die Signatur ist im Trade-Protokoll direkt ablesbar: **drei der sieben +Pending-Trades wurden per `sr_close` bei +0,26 / +2,88 / +0,28 € geschlossen**, +während die Verlierer bis zum vollen Stop liefen (−43 / −64 / −175 €). +**Der Squeeze lebt gemessen von LÄUFERN** (43 % Treffer, Ertrag im Tail) — genau +die werden gekappt. +⚠⚠ **Die alte Entlastung des S/R-Closes ist NICHT mehr bindend.** +`backtest_squeeze_srclose.py` (24.07.) maß auf Squeeze-Entries einen **Wash** +(+0,190→+0,224 / +0,394→+0,377) — aber mit dem **alten** P(break)-Modell und +Schwelle **0,55/0,60**. Heute läuft das am 31.07. **nachtrainierte** Modell mit +Schwelle **0,35**, und das schließt **94–97 %** aller Level-Berührungen. Gemessen +unter X, betrieben unter Y — dasselbe Muster wie die acht dokumentierten Fälle. +➜ **NÄCHSTE MESSUNG (billig, hoher Hebel, noch nicht gelaufen):** Squeeze-Trades +**mit gegen ohne** S/R-Auto-Close unter dem HEUTIGEN Modell und 0,35. +⚠ **Kontext, der zur Ehrlichkeit gehört** (seit 01.08., je Lot normiert, weil +absolute Euro bei wechselnder Größe ungültig sind): +| | n | Σ P&L | **je Lot** | +|---|---|---|---| +| **AUTONOM** (`SQUEEZE_*`) | 11 | −173,46 € | **−5,85** | +| **MENSCH** (alles übrige) | 146 | +994,59 € | **+3,20** | +⚠ Die `setup`-Spalte taugt **NICHT** als Bot/Mensch-Trennung — `engine._open` +schreibt die Wellenlage auch bei manuellen Trades mit (`WAVE`, n=124). Nur +`SQUEEZE_*` ist autonom eröffnet. Ein erster Auswertungsversuch hat genau das +verwechselt und dem Bot 152 Trades mit +730 € zugeschrieben. +⚠ **Zustand beim Erheben:** `auto_squeeze=False` (User 11.08. 14:10) — damit +läuft die B5-Regel **nie ab**, der schlechteste Zustand. `auto_sr_close=True`, +Circuit-Breaker **aus** (`limit_pct=0`), Sizing 95 % Margin, Balance 1.279 €. +Bei Ø-Verlust 94 € sind das **7,4 % des Kontos je Verlusttrade**. + ### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11) Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"