Eroeffnungsluecken (close_open) gemessen: auch kein Magnet
User-Frage "vielleicht will der Kurs erst die Kursluecke schliessen?" war berechtigt offen: der vorhandene Gap-Befund (backtest_gaps.py) beruht auf der vacuum-Definition, und core/gaps.py sagt ausdruecklich, dass nur die gemessen wurde. Die Klasse, die ein Mensch "Kursluecke" nennt (Schluss -> Eroeffnung, Wochenendluecke), war nie geprueft. 124 Luecken >= 0,50 $ ueber 4.359 D1-Bars, 2 Haelften, Bootstrap-KI. Fuellquote sieht stark aus (75-89 % in 10 Tagen) - die Kontrolle (gleiche Distanz, gleiche Bar, GEGENrichtung) liegt praktisch gleich auf, in H2 bei 3/5/10 Tagen exakt identisch. Alle 24 Differenz-KI enthalten die Null. Kontrolle B: an Nicht-Luecken-Tagen laeuft der Kurs dieselbe Strecke in 10 Tagen zu 73,5 % nach unten und 75,5 % nach oben - die ~75-80 % sind die Basisrate, keine Gap-Eigenschaft. Grosse Luecken >= 1,0 $ kippen zusaetzlich das Vorzeichen zwischen den Haelften (n=22/23). Dritte Bestaetigung derselben Lehre nach Vakuum-Gaps und Fibonacci: die Frage ist nie "faellt/haelt es?", sondern "haeufiger als eine willkuerliche Linie gleicher Distanz?". Keine Aenderung - close_open bleibt reine Anzeige, fliesst weiter NICHT in zone_lines(). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
47c596ed70
commit
06ebb014be
@@ -0,0 +1,161 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Zieht eine EROEFFNUNGSLUECKE den Kurs an? — die nie gemessene Gap-Klasse.
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ANLASS (2026-08-11, User: „wir haben ja eine Kursluecke. Vielleicht will der Kurs
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erst diese schliessen?"). Am 10.08. oeffnete WTI bei 78,769 nach einem
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Freitagsschluss von 77,383 — eine offene `close_open`-Luecke von 1,386 $, deren
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Fuell-Level UNTER dem Kurs liegt. Die Frage ist also handelsrelevant: sie stuetzt
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oder widerlegt eine offene SHORT-Position.
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⚠⚠ WARUM DAS NICHT SCHON BEANTWORTET IST. Das Projekt hat den „Gap-Magneten"
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gemessen und VERWORFEN (`backtest_gaps.py`: Signale WEG vom Gap +0,094 Ø-Edge,
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ZUM Gap nur +0,014). Dieser Befund beruht aber auf der **`vacuum`**-Definition —
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dem Vakuum zwischen zwei Tagesspannen. `core/gaps.py` sagt das ausdruecklich:
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`zone_lines()` speist NUR `vacuum` in die Strategie, „denn nur auf ihnen wurde
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gemessen … wer `close_open` einbeziehen will, misst vorher."
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**Genau das passiert hier.** Die Klasse, die ein Mensch „Kursluecke" nennt
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(Schluss → Eroeffnung, typisch die Wochenendluecke), ist ungemessen.
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METHODE — und der Kontrolltest ist der entscheidende Teil:
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· Luecken exakt wie `core/gaps.py` (kein Vakuum, |Schluss→Open| >= min).
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· FUELLQUOTE: erreicht der Kurs binnen N Handelstagen den Vortags-Schluss?
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· ⚠⚠ KONTROLLE (A) — **dieselbe Distanz, dieselbe Bar, GEGENrichtung.**
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Fuer eine Aufwaerts-Luecke verlangt die Fuellung einen Ruecklauf um `size`.
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Die Kontrolle fragt: laeuft der Kurs im selben Fenster `size` nach OBEN?
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Damit sind Volatilitaet, Regime und Zeitraum automatisch gleich — es bleibt
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nur die Frage, ob die Luecke eine RICHTUNG bevorzugt.
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Ohne diesen Test misst man bloss, dass Kurse sich bewegen: „80 % gefuellt"
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klingt stark und ist nichtssagend, wenn 80 % auch in die Gegenrichtung
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laufen. Exakt die Lehre aus `backtest_fibonacci.py`, wo eine ZUFALLSLINIE
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gleicher Distanz genauso gut hielt (55,7 % gegen 54,3 %).
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· KONTROLLE (B) — Nicht-Luecken-Tage, gleiche Distanz, gleiche Richtung.
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· 2 Stichproben (chronologische Haelften) + 95-%-Bootstrap je Zelle.
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⚠⚠ ENTSCHEIDUNGSREGEL, VORAB FIXIERT: ein Magnet gilt nur als belegt, wenn die
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Fuellquote die Kontrolle (A) in BEIDEN Haelften schlaegt UND das Bootstrap-
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Intervall der Differenz die Null ausschliesst. Ein hoher Absolutwert allein ist
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KEIN Beleg.
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Aufruf: python backtest_gaps_closeopen.py [min_gap] [tage] (Default 0.5 / 10)
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"""
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from __future__ import annotations
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import random
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.stichprobe import anteil_ci
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_MIN_CO = 0.50 # wie `[gaps] min_close_open` live
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_HORIZONTE = (1, 2, 3, 5, 10, 20)
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def hole_d1(n=5000):
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_D1, 0, n)
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mt5.shutdown()
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if bars is None:
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raise SystemExit("keine D1-Bars")
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return sym, [{"o": float(b["open"]), "h": float(b["high"]),
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"l": float(b["low"]), "c": float(b["close"]),
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"t": int(b["time"])} for b in bars]
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def finde_luecken(rows, min_co):
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"""Exakt die Bedingung aus `core/gaps.py`: KEIN Vakuum, |Schluss→Open| >= min."""
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out = []
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for i in range(1, len(rows)):
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p, cur = rows[i - 1], rows[i]
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if cur["l"] > p["h"] or cur["h"] < p["l"]:
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continue # das ist ein Vakuum — andere Klasse
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co = cur["o"] - p["c"]
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if abs(co) < min_co:
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continue
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out.append({"i": i, "dir": 1 if co > 0 else -1,
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"size": abs(co), "fill": p["c"], "open": cur["o"],
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"t": cur["t"]})
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return out
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||||
def erreicht(rows, i, ziel, richtung, tage):
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"""Beruehrt der Kurs `ziel` binnen `tage` Bars? Der Luecken-Bar zaehlt MIT
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(eine Eroeffnungsluecke wird oft am selben Tag zugehandelt — so macht es auch
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`core/gaps.py`, waehrend ein Vakuum sich per Konstruktion nicht selbst
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fuellen kann)."""
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for r in rows[i:i + tage]:
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if richtung < 0 and r["l"] <= ziel:
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return True
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if richtung > 0 and r["h"] >= ziel:
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return True
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return False
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def zeile(lbl, treffer, n):
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if n == 0:
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return f" {lbl:<26} —"
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a, lo, hi = anteil_ci(treffer, n)
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ci = f"[{100*lo:.0f} … {100*hi:.0f} %]" if lo is not None else "—"
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return f" {lbl:<26}{n:>5}{100*a:>8.1f} %{ci:>20}"
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def main():
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min_co = float(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else _MIN_CO
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tage = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 10
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sym, rows = hole_d1()
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gl = finde_luecken(rows, min_co)
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mid = len(gl) // 2
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print("=" * 96)
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print(f" EROEFFNUNGSLUECKEN (`close_open`) — {sym}, {len(rows)} D1-Bars, "
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f"{len(gl)} Luecken >= {min_co} $")
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print(" Frage: fuellt sie sich HAEUFIGER, als der Kurs dieselbe Strecke")
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print(" ohnehin in die GEGENrichtung laeuft?")
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print("=" * 96)
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for name, teil in (("H1 (aeltere Haelfte)", gl[:mid]), ("H2 (juengere)", gl[mid:])):
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print(f"\n ── {name} — {len(teil)} Luecken ──")
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print(f" {'':<26}{'n':>5}{'Quote':>10}{'95-%-KI':>20}")
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for h in _HORIZONTE:
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fu = [erreicht(rows, g["i"], g["fill"], -g["dir"], h) for g in teil]
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# KONTROLLE A: gleiche Distanz, GEGENrichtung, dieselbe Bar
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ko = [erreicht(rows, g["i"], g["open"] + g["dir"] * g["size"],
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g["dir"], h) for g in teil]
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nf, nk = sum(fu), sum(ko)
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a1, l1, h1 = anteil_ci(fu, len(fu))
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a2, _, _ = anteil_ci(ko, len(ko))
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# Bootstrap der DIFFERENZ (gepaart — beide auf denselben Luecken)
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r = random.Random(42); m = len(teil)
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d = sorted((sum(fu[r.randrange(m)] for _ in range(m))
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- sum(ko[r.randrange(m)] for _ in range(m))) / m
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for _ in range(3000)) if m >= 10 else []
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dci = f"[{100*d[75]:+.0f} … {100*d[2924]:+.0f} Pp]" if d else "—"
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flag = "✅" if d and d[75] > 0 else ("❌" if d and d[2924] < 0 else "⚠")
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print(f" {f'{h:>2} Tage Fuellung':<26}{len(fu):>5}{100*a1:>9.1f} %"
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f"{f'[{100*l1:.0f} … {100*h1:.0f} %]':>20}"
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f" Kontrolle {100*a2:>5.1f} % Diff {dci:>20} {flag}")
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# ── KONTROLLE B: Nicht-Luecken-Tage, gleiche Distanz, gleiche Richtung ──
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print(f"\n ── Kontrolle B: Nicht-Luecken-Tage ({tage} Tage) ──")
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idx_gap = {g["i"] for g in gl}
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r = random.Random(7)
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proben = [i for i in range(1, len(rows) - tage) if i not in idx_gap]
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r.shuffle(proben)
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for lbl, richt in (("Ruecklauf nach UNTEN", -1), ("Lauf nach OBEN", 1)):
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tr = []
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for i in proben[:600]:
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g = r.choice(gl)["size"] # gleiche Distanzverteilung
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tr.append(erreicht(rows, i, rows[i]["o"] + richt * g, richt, tage))
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print(zeile(lbl, tr, len(tr)))
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print("\n " + "-" * 92)
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print(" ⚠ REGEL (vorab): Magnet nur belegt, wenn die Fuellquote die Kontrolle A")
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print(" in BEIDEN Haelften schlaegt UND das Differenz-KI die Null ausschliesst.")
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print(" ⚠ Ein hoher Absolutwert allein ist KEIN Beleg — Kurse bewegen sich.")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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