Die zwei geratenen M15-Schwellen gemessen: beide nicht kalibrierbar
Auftrag: Reichweite (0,5xATR) und Kosten-Schwelle (0,32, von M5) messen statt raten. 2 Halbjahre, Level-Beruehrungen M15, Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit, Echtkosten, Episoden-entkoppelt, mit Bootstrap je Zelle. ZUERST EIN ARTEFAKT IM EIGENEN CODE: der erste Lauf stieg sofort zum Level-Preis ein, auch wenn der Kurs 0,9xATR entfernt stand - die Sim schenkte sich diesen Abstand. Ergebnis war "je weiter weg, desto besser" (+0,293 im obersten Bucket, KI ohne Null). Mit Fill bei Beruehrung faellt es auf +0,179. Derselbe Fehler wie beim Momentum-Test, wo OeR +2,2 den Code entlarvte. ERGEBNIS: keine der beiden Schwellen ist kalibrierbar. Abstand xATR H1 OeR H2 OeR 0,00-0,10 -0,227 +0,100 0,10-0,20 -0,130 -0,115 0,20-0,30 -0,306 -0,129 0,30-0,50 -0,112 +0,216 0,50-0,75 -0,039 +0,042 0,75-1,00 -0,040 +0,179 H1 ist ueber ALLE sechs Buckets negativ. Kein Bucket besteht die vorab fixierte Regel. Beim Kosten-Gate dasselbe: nur H2 0,06-0,10 schliesst die Null aus, H1 liegt dort bei +0,016/-0,040. Der eigentliche Befund ist nicht "welche Schwelle", sondern: es gibt nichts zu optimieren. Level-Beruehrungen auf M15 in HTF-Richtung sind in H1 durchgehend negativ. Eine Schwelle kann keinen Edge erzeugen, den die Grundgesamtheit nicht hat. Konsequenz: die 0,5xATR bleiben eine gesetzte Zahl (ehrlich so benannt), das Kosten-Gate bleibt auf M15 dekorativ - beides jetzt gemessen statt vermutet. Einzige schwach gestuetzte Richtung: teuer ist schlechter (H2 0,16-0,20 -> -0,482, KI [-0,949 ... +0,008]). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
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0c81c4e651
@@ -4942,6 +4942,47 @@ Modell schliesst keine Trades.
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„die Rangfolge ist kaputt" ist **nicht** belegt; belegt ist nur die
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Basisraten-/Kalibrierungslücke.
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## ⚠⚠ DIE ZWEI GERATENEN M15-SCHWELLEN GEMESSEN — beide NICHT kalibrierbar (2026-08-08)
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Auftrag: die Reichweite (0,5×ATR) und die Kosten-Schwelle (0,32, von M5) messen
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statt raten. `backtest_m15_gates.py`, 2 Halbjahre, Level-Berührungen auf M15,
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Einstieg AM Level in HTF-Richtung, **Fill bei Berührung**, kanonischer Exit,
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Echtkosten, Episoden-entkoppelt, mit 95-%-Bootstrap je Zelle.
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⚠⚠ **ZUERST EIN ARTEFAKT IM EIGENEN CODE — und es hätte zu einem absurden Rat
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geführt.** Der erste Lauf stieg **sofort zum Level-Preis** ein, auch wenn der
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Kurs 0,9×ATR entfernt stand — die Sim schenkte sich damit genau diesen Abstand.
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Ergebnis: „je WEITER weg vom Level, desto besser" (oberster Bucket +0,293 in H2,
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KI schloss die Null aus). Mit **Fill bei Berührung** verschwindet es:
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| Abstand | vorher H2 | **mit Fill** |
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|---|---|---|
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| 0,30–0,50 | +0,142 | +0,216 |
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| 0,75–1,00 | **+0,293** | **+0,179** |
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Derselbe Fehler wie beim Momentum-Test (ØR +2,2 entlarvte den Code).
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**② ERGEBNIS: KEINE der beiden Schwellen ist kalibrierbar.**
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| Abstand ×ATR | H1 ØR | H2 ØR |
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|---|---|---|
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| 0,00–0,10 | −0,227 | +0,100 |
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| 0,10–0,20 | −0,130 | −0,115 |
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| 0,20–0,30 | −0,306 | −0,129 |
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| 0,30–0,50 | −0,112 | **+0,216** |
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| 0,50–0,75 | −0,039 | +0,042 |
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| 0,75–1,00 | −0,040 | +0,179 |
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**H1 ist über ALLE sechs Abstands-Buckets negativ.** Kein Bucket besteht die
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vorab fixierte Regel (beidhälftig positiv + KI ohne Null). Beim Kosten-Gate
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dasselbe: nur H2 0,06–0,10 schliesst die Null aus (+0,254/+0,307), H1 liegt dort
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bei +0,016/−0,040.
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✅ **Der eigentliche Befund ist nicht „welche Schwelle", sondern: es gibt nichts
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zu optimieren.** Die Population selbst trägt in H1 nicht — Level-Berührungen auf
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M15 in HTF-Richtung sind dort durchgehend negativ. Eine Schwelle kann keinen
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Edge erzeugen, den die Grundgesamtheit nicht hat.
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⚠ Konsequenz für die Karte: die 0,5×ATR bleiben eine **gesetzte** Zahl (ehrlich
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so benannt), und das Kosten-Gate bleibt auf M15 **dekorativ** — beides ist jetzt
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gemessen, nicht mehr nur vermutet. Einzige schwach gestützte Richtung: teuer ist
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schlechter (H2 0,16–0,20 → −0,482, KI [−0,949 … +0,008]).
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## ⚠⚠ M15-KARTE AN 7 TAGEN GETESTET — zwei eigene Fehler, einer davon fast veröffentlicht (2026-08-08)
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**(1) BIAS WAR EIN RICHTUNGSGEBER — korrigiert zum VETO (v=155).** Der Tagestest
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@@ -0,0 +1,164 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Die zwei GERATENEN Schwellen der M15-Karte messen.
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ANLASS (2026-08-08). Der Wochentest hat zwei Schwächen offengelegt:
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(1) **Reichweite 0,5×ATR** — von mir GESETZT, nie gemessen. Sie ist zugleich
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der EINZIGE Gate, der überhaupt diskriminiert (das Kosten-Gate blockte
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0 von 644 Bars, das Veto trägt nur +0,04 R).
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(2) **Kosten-Schwelle 0,32** — stammt von M5 (`backtest_realcosts.py`:
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Ø 0,265×ATR, Nacht 0,32–0,50 = Kostenfalle). Auf M15 liegt Spread/ATR
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bei ~0,10, die Schwelle bindet dort NIE.
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Beides wird hier über 2 Halbjahre auf der ECHTEN Population gemessen:
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Level-Berührungen auf M15, Einstieg AM Level in der vom HTF erlaubten Richtung,
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kanonischer Exit, Echtkosten, Episoden-entkoppelt (nur die erste Bar je
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zusammenhängendem Block — sonst zählt man dieselbe Marktlage vielfach, der
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Fehler aus dem ersten Tagestest).
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⚠⚠ ENTSCHEIDUNGSREGEL, VORAB:
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· Eine Schwelle wird nur übernommen, wenn der Vorteil in BEIDEN Hälften
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besteht UND die Nachbar-Schwellen nicht kippen.
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· Zusätzlich das 95-%-Bootstrap-Intervall — bei den kleinen Effekten dieser
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Population (ØR-Bereich ±0,1) ist ein Punktschätzer keine Aussage. Genau
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daran ist heute schon die Slippage-Regel gescheitert.
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Aufruf: python backtest_m15_gates.py [n_M15_bars] (Default 26000)
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"""
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from __future__ import annotations
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import random
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.sr_levels import halten, linien, naechste
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from test_m15_karte_tag import atr_series, htf_sign, m30_levels
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||||
_REICH_STUFEN = (0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0)
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_KOST_STUFEN = (0.06, 0.08, 0.10, 0.13, 0.16, 0.20)
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def sammle(H, L, C, SP, A, S30, LV, lo, hi):
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"""Alle Level-Berührungen als Episoden — mit gap und Kostenquote je Fall."""
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out = []
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prev_r = prev_s = None
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vor = False
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for i in range(lo, min(hi, len(C) - LIVE.max_hold - 2)):
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||||
a = A[i]
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||||
if not a or not LV[i]:
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vor = False; continue
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ph, pl = LV[i]
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||||
lv = linien(ph, pl, a)
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||||
r, s = naechste(lv, C[i])
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||||
r = halten(r, prev_r, C[i], a, True)
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||||
s = halten(s, prev_s, C[i], a, False)
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||||
prev_r, prev_s = r, s
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||||
gaps = [(abs(x - C[i]) / a, x) for x in (r, s) if x is not None]
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||||
if not gaps:
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||||
vor = False; continue
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g, lvl = min(gaps)
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||||
# „am Level" im weitesten geprueften Sinn — die Schwelle wird UNTEN variiert
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nah = g <= max(_REICH_STUFEN)
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||||
if nah and not vor and S30[i]:
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d = 1 if S30[i] == 1 else -1
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||||
out.append({"gap": g, "kost": SP[i] / a, "i": i, "d": d,
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||||
"lvl": lvl, "atr": a})
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vor = nah
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||||
return out
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||||
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||||
def rechne(eintraege, H, L, C, warte=8):
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||||
"""⚠⚠ FILL BEI BERUEHRUNG — nicht sofort zum Level-Preis.
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Der erste Entwurf stieg direkt bei `lvl` ein, auch wenn der Kurs 0,9×ATR
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entfernt stand. Das schenkt der Sim einen um genau diesen Abstand besseren
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Einstieg und erzeugte das Scheinergebnis „weiter weg ist besser" (ØR +0,29
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im obersten Abstands-Bucket). Derselbe Fehler wie beim Momentum-Test, wo
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ein ØR von +2,2 den Code entlarvte: **eine Zahl, die zu gut ist, ist ein
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Befund ueber den Code, nicht ueber den Markt.**
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Jetzt liegt die Order `warte` Bars am Level; wird sie nicht beruehrt,
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faellt der Fall raus (`R = None`)."""
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for e in eintraege:
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i, lvl, d = e["i"], e["lvl"], e["d"]
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||||
fill = None
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||||
for j in range(i + 1, min(i + 1 + warte, len(C) - LIVE.max_hold - 2)):
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||||
if L[j] <= lvl <= H[j]:
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fill = j; break
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e["R"] = (None if fill is None else
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||||
simulate(lvl, d, e["atr"], H, L, C, fill + 1, LIVE) - e["kost"])
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||||
return [e for e in eintraege if e["R"] is not None]
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||||
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||||
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def ci(Rs, n=3000, seed=42):
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||||
if len(Rs) < 20:
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return None, None
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r = random.Random(seed); m = len(Rs)
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||||
b = [sum(Rs[r.randrange(m)] for _ in range(m)) / m for _ in range(n)]
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||||
b.sort(); return b[int(.025 * n)], b[int(.975 * n)]
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def tabelle(titel, h1, h2, schluessel, stufen, kanten_text):
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print(f"\n {titel}")
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print(f" {kanten_text:<16}{'H1 n':>7}{'H1 ØR':>9}{'H1 95-%-KI':>22}"
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||||
f"{'H2 n':>7}{'H2 ØR':>9}{'H2 95-%-KI':>22}")
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||||
for lo_s, hi_s in zip((0,) + stufen[:-1], stufen):
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z = []
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||||
for teil in (h1, h2):
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||||
grp = [e["R"] for e in teil if lo_s <= e[schluessel] < hi_s]
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||||
if len(grp) < 20:
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||||
z += [str(len(grp)), "—", "—"]; continue
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||||
m = sum(grp) / len(grp); a, b = ci(grp)
|
||||
z += [str(len(grp)), f"{m:+.3f}",
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||||
f"[{a:+.3f} … {b:+.3f}]" if a is not None else "—"]
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||||
print(f" {f'{lo_s:.2f}–{hi_s:.2f}':<16}{z[0]:>7}{z[1]:>9}{z[2]:>22}"
|
||||
f"{z[3]:>7}{z[4]:>9}{z[5]:>22}")
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||||
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||||
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||||
def main():
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||||
n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 26000
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||||
mt5.initialize()
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||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
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||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M15, 0, n)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
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||||
mt5.shutdown()
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||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]
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||||
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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||||
A = atr_series(H, L, C)
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||||
S30 = htf_sign(H, L, C, 2)
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||||
LV = m30_levels(H, L, C)
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||||
mid = len(C) // 2
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||||
r1 = sammle(H, L, C, SP, A, S30, LV, 60, mid)
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||||
r2 = sammle(H, L, C, SP, A, S30, LV, mid, len(C))
|
||||
h1 = rechne(r1, H, L, C); h2 = rechne(r2, H, L, C)
|
||||
print(f" Fill-Quote: H1 {len(h1)}/{len(r1)} = {100*len(h1)/max(1,len(r1)):.0f} %"
|
||||
f" H2 {len(h2)}/{len(r2)} = {100*len(h2)/max(1,len(r2)):.0f} %")
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||||
|
||||
print("=" * 100)
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||||
print(f" M15-GATES MESSEN — {sym}, {len(C)} Bars H1 n={len(h1)} H2 n={len(h2)}")
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print(" Population: Level-Berührungen, Einstieg AM Level in HTF-Richtung,")
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||||
print(" kanonischer Exit, Echtkosten, Episoden-entkoppelt.")
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||||
print("=" * 100)
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||||
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||||
tabelle("① REICHWEITE — ab welchem Abstand trägt der Einstieg noch?",
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||||
h1, h2, "gap", _REICH_STUFEN, "Abstand ×ATR")
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||||
tabelle("② KOSTEN — ab welcher Quote wird es teuer? (M5-Schwelle 0,32 bindet nie)",
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||||
h1, h2, "kost", _KOST_STUFEN, "Spread/ATR")
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ks = sorted(e["kost"] for e in h1 + h2)
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gs = sorted(e["gap"] for e in h1 + h2)
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||||
print(f"\n Verteilungen: Spread/ATR Median {ks[len(ks)//2]:.3f} "
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f"(90-Perz. {ks[int(0.9*len(ks))]:.3f}) · "
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f"Abstand Median {gs[len(gs)//2]:.2f}×ATR")
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print("\n ⚠ Übernommen wird eine Schwelle nur, wenn der Vorteil in BEIDEN")
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print(" Hälften besteht, die Nachbarn nicht kippen UND das KI die Null")
|
||||
print(" ausschliesst. Punktschätzer allein sind auf dieser Population keine Aussage.")
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return 0
|
||||
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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