backtest_consolidation.py: Konsolidierungs-Setups gemessen -> alle VERWORFEN

User-Vorgabe "lerne fuer die Gesamtempfehlung die Konsolidierungen" (3 Chart-
Beispiele: False Breakout, Distribution, Accumulation + Retest). Alle auf derselben
Box wie der validierte Squeeze, 80k M5-Bars, 2 Halbjahre, Live-Exit + Echtkosten.

A) False Breakout / Liquidity Sweep: faellt in JEDER Variante durch (Rueckkehr
   1/2/3 Bars x Live-/Setup-Exit x Session). H1 durchgehend negativ, H2 leicht
   positiv = Regime-Kippen. Der Setup-eigene Exit (Stop am Docht, Ziel Gegenseite)
   ist in ALLEN 6 Kombinationen negativ.
   Nebenbefund: 54% aller Box-Ausbrueche kehren binnen 3 Bars zurueck -- der
   Squeeze-Ausbruch scheitert mehrheitlich (passt zur 43%-Trefferquote). Die
   Gegenrichtung zu handeln rettet das nicht.

B/C) Distribution/Accumulation: Basisrate widerlegt die Richtungs-Hypothese direkt
   (48% bzw. 52% treffen die Erwartung, Zufall = 50%). "Distribution" sah mit
   +0.168/+0.270 tragfaehig aus -- der KONTROLLTEST (gleicher Vor-Trend, Bruch in
   die Gegenrichtung) liefert in H2 mit +0.364 sogar MEHR. Beide sind schlicht
   Box-Ausbrueche mit Trailing; welcher fuehrt, wechselt mit dem Regime.

Retest-Einstieg: in beiden Haelften schlechter als der direkte Bruch.

Fazit: nichts davon in die Gesamtempfehlung. 17. verworfener Signal-Eingriff.
Methodisch: der Kontrolltest ist genau der, der bei backtest_patterns.py noch
fehlt -- hier hat er die Idee gekippt.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1371,6 +1371,36 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   klein & kaum handelbar; NY Fed: SKS nicht profitabel; out-of-sample schwach) UND der
   Struktur-Klasse (Muster = Swings+Trendlinien = die gerade verworfene Klasse). **11.
   verworfener Signal-Eingriff — am Signal ist nichts zu holen.**
+- **Konsolidierungs-Setups (False Breakout · Distribution · Accumulation · Retest)
+  = VERWORFEN (gemessen `backtest_consolidation.py`, 2026-07-30, User-Vorgabe „lerne
+  für die Gesamtempfehlung die Konsolidierungen", 3 Chart-Beispiele):** Alle auf
+  DERSELBEN Box wie der validierte Squeeze (10 M5-Bars ≤2,5×ATR), 80k Bars, 2
+  Halbjahre, Live-Exit + Echtkosten.
+  · **A) False Breakout / Liquidity Sweep** (Ausbruch kehrt zurück → Gegenrichtung):
+  **fällt in JEDER Variante durch** (Rückkehr-Fenster 1/2/3 Bars × Live-/Setup-Exit ×
+  Session) — H1 durchgehend negativ (−0,127…−0,252), H2 leicht positiv = Regime-Kippen.
+  Der **Setup-eigene Exit** („Stop hinter dem Docht, Ziel = Gegenseite der Range") ist
+  in ALLEN 6 Kombinationen negativ — dieselbe Beobachtung wie bei den SMC-Sweeps und
+  den Chartmustern: der Lehrbuch-Exit trägt nicht, der Ertrag kommt (wenn überhaupt)
+  vom generischen Trailing. ⚠ **Wertvoller Nebenbefund:** **54 % aller Box-Ausbrüche
+  kehren binnen 3 Bars in die Box zurück** — der Squeeze-Ausbruch scheitert also
+  mehrheitlich (deckt sich mit seiner 43 %-Trefferquote). Die Gegenrichtung zu handeln
+  rettet das aber NICHT.
+  · **B/C) Distribution/Accumulation** (Ausbruchsrichtung aus dem Trend VOR der Box
+  vorhersagbar?): **die Basisrate widerlegt es direkt** — nur **48 %** der Boxen nach
+  Aufwärtstrend brechen nach unten, 52 % bei Accumulation (Zufall = 50 %). „Distribution"
+  sah mit ØR +0,168/+0,270 zunächst tragfähig aus; der **KONTROLLTEST** (derselbe
+  Vor-Trend, aber Bruch in die GEGENrichtung = Trendfortsetzung) liefert in H2 mit
+  **+0,364 sogar MEHR** als die Distribution-Hypothese (H1: −0,021). Beide Varianten
+  sind Box-Ausbrüche mit Trailing; welche führt, wechselt mit dem Regime. **Kein
+  Richtungs-Edge aus dem Vor-Trend.**
+  · **Retest-Einstieg** (statt beim Bruch am zurücklaufenden Level einsteigen):
+  in BEIDEN Hälften schlechter als der direkte Bruch (Distribution −0,071/+0,010,
+  Accumulation −0,184/−0,131) — der Retest kostet den besseren Einstiegspreis.
+  **Fazit: nichts davon in die Gesamtempfehlung.** Der Squeeze bleibt die einzige
+  validierte Box-Verwertung. **17. verworfener Signal-Eingriff.** ⚠ Methodisch wichtig:
+  Der Kontrolltest („trägt die Hypothese mehr als ein beliebiger Ausbruch?") ist genau
+  der, der bei `backtest_patterns.py` noch fehlt — hier hat er die Idee gekippt.
 - **Volume Profile / „Liquiditätslinien" (POC/HVN/LVN, Value Area) = VERWORFEN
   (gemessen `backtest_volume_profile.py`, 2026-07-30, User-Frage „System zur besseren
   Vorhersage — Liquiditätsnachfragelinien / wahrsch. Verkaufslinie?"):** Getestet, WEIL