Auto-Signal (SIG) neu gemessen: besteht erstmals - aber nur am Level, nicht am Markt

backtest_auto_signal_v3.py, voller Live-Gate-Stack (echte _build /
_confirm_breakout / _room_gate), sequentiell EIN Slot, Live-Dedup,
kanonischer Exit, Echtkosten, 80k M5, 2 Halbjahre.

A) Einstieg am Bar-Close (= heutige Market-Order): in ALLEN acht Feldern
   negativ (Konf 55/65/75/85 x 2 Halbjahre). Bestaetigt die drei Vormessungen.
B) Einstieg am Bestaetigungs-Level (_pend["level"], ruhende Stop-Order):
   besteht in ALLEN acht - WR 39,6 -> 53,2 %, PF 0,83 -> 2,20, und alle vier
   Nachbar-Schwellen halten mit.

Haertetest Fill-Slippage (Konf>=65): +0,05 -> +0,315/+0,249 · +0,20 ->
+0,148/+0,090 (noch beidseitig positiv) · +0,31 -> +0,026/-0,031. Die letzte
Zeile ist die interne Kontrolle: bei Slippage gleich dem gemessenen
Median-Abstand (0,311 xATR) konvergiert B gegen A.

Nichts umgeschaltet. Grenzen dokumentiert: fuer SIG ist nicht verifizierbar,
wo live zwischen A und B liegt (nur 4 echte Trades); _pend verankert sich
staendig neu, eine ruhende Order muesste nachgezogen werden und faellt bei
Nicht-Platzierbarkeit auf A zurueck; _pend steht nicht im Snapshot.

Methodik-Fehler beim Bau gefunden und behoben: der erste Entwurf liess
pend["level"] nach der Bestaetigung stehen und waere bei verzoegertem Einstieg
zu einem laengst verlassenen Preis eingestiegen - sichtbar an einem
unplausiblen Bruch zwischen Konf 65 und 75. Behoben ueber ein frisch-Flag.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1352,6 +1352,66 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   Die Originaldatei bleibt unverändert (ihre Zahlen sind dokumentiert); die live-treue
   Variante steht als `backtest_auto_signal_norev.py` daneben und sollte künftig die
   Referenz sein.
+- **⚠⚠ AUTO-SIGNAL NEU GEMESSEN 2026-08-05 (`backtest_auto_signal_v3.py`) — ZUM
+  ERSTEN MAL BESTEHT ER, ABER NUR MIT EINEM ANDEREN EINSTIEGSPREIS.**
+  Anlass: User-Wunsch nach einer ausführlichen Neumessung „mit den neuen Änderungen".
+  Geändert seit dem 04.08. waren Nacht-Fenster 0–7→3–6 und — der eigentliche Punkt —
+  der **Ausführungs-Befund vom selben Tag**: `_confirm_breakout` hat ein LEVEL
+  (`_pend["level"]` = Anker ± k×ATR), an dem eine ruhende Stop-Order liegen könnte.
+  ALLE bisherigen SIG-Messungen sind am Bar-Close eingestiegen.
+  Voller Live-Gate-Stack (echte `_build`/`_confirm_breakout`/`_room_gate`),
+  sequentiell EIN Slot, Live-Dedup (1× je Episode), kanonischer Exit, Echtkosten,
+  80k M5, 2 Halbjahre:
+  | Konf | **A) Market (Bar-Close)** H1 / H2 | **B) am Bestätigungs-Level** H1 / H2 |
+  |---|---|---|
+  | ≥55 | −0,098 / −0,093 | **+0,349 / +0,331** |
+  | ≥65 | −0,092 / −0,112 | **+0,357 / +0,317** |
+  | **≥75 (live)** | −0,050 / −0,189 | **+0,380 / +0,272** |
+  | ≥85 | −0,118 / −0,234 | **+0,351 / +0,279** |
+  **A ist in ALLEN acht Feldern negativ** (bestätigt die drei Vormessungen).
+  **B besteht in ALLEN acht** — Trefferquote 39,6 → 53,2 %, PF 0,83 → 2,20, und
+  **alle vier Nachbar-Schwellen halten mit** (Parameter-Robustheit, an der ORB und
+  die SMC-Sweeps gescheitert sind).
+  ⚠ **HÄRTETEST Fill-Slippage** (Konf≥65) — eine Stop-Order füllt zum Markt, der
+  Idealpreis ist die Obergrenze: +0,05 → **+0,315/+0,249** · +0,10 → +0,273/+0,197 ·
+  **+0,20 → +0,148/+0,090** (noch beidseitig positiv) · **+0,31 → +0,026/−0,031**.
+  ✅ **Die letzte Zeile ist die interne Kontrolle:** bei Slippage = dem gemessenen
+  Median-Abstand (0,311×ATR) konvergiert B gegen A — das Modell prüft sich selbst.
+  Der Kipp-Punkt liegt bei ~0,25–0,30×ATR Fill-Slippage.
+  **Abstand Bar-Close ↔ Bestätigungs-Level: Median +0,311×ATR** (Ø +0,422, Max
+  +5,29) — praktisch derselbe Wert wie beim Squeeze live (+0,275). Gleicher
+  Mechanismus, gleiche Größenordnung.
+  ⚠ **Nacht-Fenster ist hier nahezu irrelevant:** 3–6 (+0,380/+0,272) · 0–7
+  (+0,371/+0,226) · keine Sperre (+0,359/**+0,302**) — alle drei bestehen, ohne
+  Sperre ist H2 sogar am besten. Deckt sich mit `backtest_cost_gate.py`.
+  ⚠⚠ **GRENZEN — bewusst NICHTS umgeschaltet:**
+  (1) **Wo LIVE zwischen A und B liegt, ist für SIG NICHT verifizierbar** — beim
+  Squeeze gab es 34 echte Entries zum Nachrechnen, hier sind es 4. Die Empfehlung
+  macht das zwar gegenstandslos (eine ruhende Order IST B per Konstruktion), aber
+  behauptet ist es damit nicht.
+  (2) **Variante A ist STRENGER als live:** für die Vergleichbarkeit steigen beide
+  Varianten nur im Bar der frischen Bestätigung ein (`frisch`); live darf
+  `_check_auto_signal` auch später feuern. A ist ohnehin negativ, die Folgerung
+  bleibt — aber A ist nicht exakt das Live-Verhalten.
+  (3) **Operativ deutlich schwieriger als beim Squeeze:** die Squeeze-Box steht über
+  viele Bars still, `_pend` dagegen **verankert sich neu**, sobald der Kurs k×ATR
+  dagegen läuft, nach 12 Bars Timeout ODER bei Richtungswechsel. Eine ruhende Order
+  müsste ständig nachgezogen werden (Broker-Last, mehr Ablehnungen am
+  Mindestabstand) — und **wenn sie nicht platzierbar ist, landet man wieder bei A**,
+  also im gemessen negativen Fall. Wie oft das passiert, ist ungemessen.
+  (4) `_pend` wird aktuell **nicht im Snapshot veröffentlicht** — das wäre die erste
+  Bauarbeit.
+  ⚠⚠ **KONSEQUENZ FÜR DEN LAUFENDEN BETRIEB:** SIG steht seit dem 05.08. 08:13 auf
+  AN (User-Toggle) und läuft dabei über die **Market-Order — also Variante A, die in
+  beiden Halbjahren negativ ist.** Solange der Pending-Pfad nicht gebaut ist, ist der
+  Schalter die gemessen schlechte Variante.
+  ⚠ **Methodik-Fehler beim Bau, gefunden und behoben:** der erste Entwurf liess
+  `pend["level"]` nach der Bestätigung über weitere Bars stehen — bei verzögertem
+  Einstieg (Slot belegt, Konfidenz zu niedrig) wäre er zu einem Preis eingestiegen,
+  den der Markt längst verlassen hatte. Kein Look-ahead, aber **unerreichbar**, und
+  sichtbar an einem unplausiblen Bruch zwischen Konf 65 und 75 (+0,33 → −0,12).
+  Behoben über das `frisch`-Flag. **Lehre: ein Preis, der einmal galt, ist keine
+  Einstiegsmöglichkeit — nur der Moment der Auslösung zählt.**
 - **⚠⚠ 15-MINUTEN-REGEL GANZ ABGESCHALTET (`adverse_15min_atr = 0`, 2026-07-31,
   User-Entscheidung nach der Messung).** Auf die User-Frage „vielleicht die Auto-Close
   auf 30 min setzen?" wurde die **ZEIT-Achse** mitgemessen