Auto-Signal (SIG) neu gemessen: besteht erstmals - aber nur am Level, nicht am Markt
backtest_auto_signal_v3.py, voller Live-Gate-Stack (echte _build / _confirm_breakout / _room_gate), sequentiell EIN Slot, Live-Dedup, kanonischer Exit, Echtkosten, 80k M5, 2 Halbjahre. A) Einstieg am Bar-Close (= heutige Market-Order): in ALLEN acht Feldern negativ (Konf 55/65/75/85 x 2 Halbjahre). Bestaetigt die drei Vormessungen. B) Einstieg am Bestaetigungs-Level (_pend["level"], ruhende Stop-Order): besteht in ALLEN acht - WR 39,6 -> 53,2 %, PF 0,83 -> 2,20, und alle vier Nachbar-Schwellen halten mit. Haertetest Fill-Slippage (Konf>=65): +0,05 -> +0,315/+0,249 · +0,20 -> +0,148/+0,090 (noch beidseitig positiv) · +0,31 -> +0,026/-0,031. Die letzte Zeile ist die interne Kontrolle: bei Slippage gleich dem gemessenen Median-Abstand (0,311 xATR) konvergiert B gegen A. Nichts umgeschaltet. Grenzen dokumentiert: fuer SIG ist nicht verifizierbar, wo live zwischen A und B liegt (nur 4 echte Trades); _pend verankert sich staendig neu, eine ruhende Order muesste nachgezogen werden und faellt bei Nicht-Platzierbarkeit auf A zurueck; _pend steht nicht im Snapshot. Methodik-Fehler beim Bau gefunden und behoben: der erste Entwurf liess pend["level"] nach der Bestaetigung stehen und waere bei verzoegertem Einstieg zu einem laengst verlassenen Preis eingestiegen - sichtbar an einem unplausiblen Bruch zwischen Konf 65 und 75. Behoben ueber ein frisch-Flag. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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43b7756df3
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12fb11fa44
@@ -0,0 +1,310 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""AUTO-SIGNAL (🎯 SIG) — vollständige Neumessung mit dem Stand vom 2026-08-05.
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WARUM SCHON WIEDER: seit `backtest_auto_signal_norev.py` (04.08.) haben sich vier
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Dinge geändert, von denen drei die Messgrundlage berühren:
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1. **Nacht-Fenster 0–7 → 3–6** (05.08., `auto_squeeze_night_hours` gilt auch für
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den Signal-Pfad). Die alte Messung sperrte 8 Stunden, live sind es noch 4.
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2. **Reversal aus** (04.08.) — war dort schon berücksichtigt.
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3. **Trail 1,0** im kanonischen Exit (31.07.) — dort schon drin.
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4. ⚠ **NEU und der eigentliche Anlass: die AUSFÜHRUNG.** Am 05.08. wurde für den
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Squeeze gemessen, dass sein gesamter Edge im Einstiegspreis liegt (am Level
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ØR +0,456, hinterhergelaufen −0,158). **Dieselbe Frage stellt sich für SIG** —
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denn `_confirm_breakout` hat ein LEVEL (`_pend["level"]` = Anker ± k×ATR), an
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dem eine ruhende Stop-Order liegen könnte, statt am Markt nachzukaufen. Alle
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bisherigen SIG-Messungen sind am Bar-Close eingestiegen.
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GEMESSEN WIRD ENTLANG DREI ACHSEN
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* Einstieg: **am Bestätigungs-Level** vs. **am Bar-Close** (Ist-Zustand)
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* Nacht-Fenster: **3–6 (live)** vs. 0–7 (alt) vs. keins
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* Konfidenz-Schwelle: 55 / 65 / **75 (live)** / 85
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METHODIK: voller Live-Gate-Stack über die ECHTEN Methoden (`_build` inkl. Totband,
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M30-Filter, Anti-Überdehnung, Winkel, min_conf; `_confirm_breakout`-Mechanik mit
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k=0,3; `_room_gate`), sequentielle 1-Slot-Sim wie live, kanonischer Exit
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(`exit_model.LIVE`), Echtkosten aus dem Bar-Spread, 2 Halbjahre.
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⚠ Live-Dedup nachgebildet: **1× je Signal-Episode** — re-armt erst bei WARTEN oder
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Richtungswechsel (`_signal_last_sig`), nicht nach jedem Exit.
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VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL:
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SIG bleibt nur an, wenn eine Variante in **BEIDEN** Halbjahren ØR > 0 UND PF > 1
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liefert und die Nachbar-Konfidenzschwellen mithalten. Sonst: gemessen nicht
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tragfähig — die Entscheidung bleibt beim User, die Zahl nicht.
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Aufruf: python backtest_auto_signal_v3.py [bars]
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"""
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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from zoneinfo import ZoneInfo
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.analysis import calc_trend_angle
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.wave_rec import (WaveRecommender, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS,
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_ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD, _HTF_DEADBAND)
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_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
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_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
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_UTC = timezone.utc
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_ATRMIN = 0.06
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_TIMEOUT_BARS = 12 # `_breakout_timeout_s` 3600 s = 12 M5-Bars
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_PIV_K, _PIV_LOOK = 3, 300
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_ATR_FLOOR_PB = 0.12
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_K = 0.3 # breakout_k live
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_NACHT_LIVE = (3, 4, 5, 6)
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_NACHT_ALT = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
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def _berlin(ts):
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return (datetime.fromtimestamp(int(ts), _UTC)
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.replace(tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN))
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def d_slip(sig):
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"""Slippage wirkt IMMER gegen den Trade (LONG teurer, SHORT billiger)."""
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return 1 if sig == "LONG" else -1
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def _ema_series(v, p):
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k = 2 / (p + 1); out = [v[0]]
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for x in v[1:]:
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out.append(out[-1] + k * (x - out[-1]))
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return out
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def _atr_series(H, L, C, p=14):
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tr = [0.0]
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for i in range(1, len(C)):
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||||
tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
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||||
out = [None]
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||||
for i in range(1, len(C)):
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||||
seg = tr[max(1, i - p + 1):i + 1]
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||||
out.append(sum(seg) / len(seg))
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return out
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||||
def _htf_sign(C, i, n, atr):
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if i < n * _EMA_SLOW:
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return 0
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||||
seg = C[i - n * _EMA_SLOW:i + 1:n]
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||||
if len(seg) < _EMA_SLOW + 2:
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return 0
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||||
ef = _ema_series(seg, _EMA_FAST)[-1]; es = _ema_series(seg, _EMA_SLOW)[-1]
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||||
dead = _HTF_DEADBAND * atr * (n ** 0.5)
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||||
return 1 if ef - es > dead else (-1 if es - ef > dead else 0)
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def lauf(w, H, L, C, T, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1, PH, PL, lo, hi,
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||||
min_conf, nacht, am_level, slip=0.0):
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||||
"""Ein Durchlauf: sequentiell, EIN Positions-Slot, Live-Dedup."""
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def kosten(i, atr):
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return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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Rs, abst = [], []
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pend = None
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letztes_sig = None # spiegelt `_signal_last_sig`
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frei_ab = lo
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i = max(lo, _PIV_LOOK + _EMA_SLOW + 5)
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||||
while i < hi:
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atr = A[i]
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||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
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i += 1; continue
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w._pb_feats = {"atr": max(atr, _ATR_FLOOR_PB)}
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||||
w._pb_levels = {"ph": [C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K],
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||||
"pl": [C[j] for j in PL if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K]}
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||||
rec, _ = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5,
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||||
htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i], angle=AD[i])
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||||
sig = rec.get("signal")
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||||
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||||
# ── Breakout-Bestätigung (Mechanik 1:1 aus `_confirm_breakout`) ──────
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# ⚠⚠ `frisch` = die Bestätigung ist GERADE auf diesem Bar eingetreten.
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# Nur dann ist ein Einstieg AM LEVEL überhaupt erreichbar: eine ruhende
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||||
# Stop-Order füllt in genau diesem Moment — oder gar nicht. Ein erster
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# Entwurf liess `pend["level"]` über weitere Bars stehen und wäre bei
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||||
# verzögertem Einstieg (Slot belegt / Konfidenz zu niedrig) zu einem Preis
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||||
# eingestiegen, den der Markt längst verlassen hatte. Das ist kein
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# Look-ahead, aber unerreichbar — und hat die Zahlen sichtbar verbogen
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# (Bruch zwischen Konf 65 und 75). Deshalb gilt `frisch` für BEIDE
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# Varianten, damit A und B dieselbe Einstiegs-Population haben.
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lvl_best = None
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||||
frisch = False
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||||
if _K > 0 and sig in ("LONG", "SHORT"):
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||||
d = 1 if sig == "LONG" else -1
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||||
if pend is None or pend["dir"] != d:
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||||
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * _K * atr,
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||||
"invalid": C[i] - d * _K * atr, "confirmed": False, "bar": i}
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||||
if not pend["confirmed"]:
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||||
broke = (C[i] >= pend["level"]) if d > 0 else (C[i] <= pend["level"])
|
||||
against = (C[i] <= pend["invalid"]) if d > 0 else (C[i] >= pend["invalid"])
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||||
if broke:
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||||
pend["confirmed"] = True
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||||
frisch = True
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||||
else:
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||||
if against or (i - pend["bar"]) > _TIMEOUT_BARS:
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||||
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * _K * atr,
|
||||
"invalid": C[i] - d * _K * atr,
|
||||
"confirmed": False, "bar": i}
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||||
i += 1; continue
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||||
lvl_best = pend["level"]
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||||
elif sig == "WARTEN":
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pend = None
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||||
letztes_sig = None # Dedup re-armt bei WARTEN (wie live)
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||||
if sig not in ("LONG", "SHORT"):
|
||||
i += 1; continue
|
||||
rec = w._room_gate(rec, C[i])
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||||
if rec.get("signal") not in ("LONG", "SHORT"):
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||||
i += 1; continue
|
||||
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||||
sig = rec["signal"]
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||||
if _K > 0 and not frisch:
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i += 1; continue # nur im Moment der Bestätigung (s. oben)
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||||
if (rec.get("conf_pct") or 0) < min_conf:
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i += 1; continue # Dedup NICHT setzen (wie live)
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||||
if nacht and _berlin(T[i]).hour in nacht:
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||||
i += 1; continue # Nacht-Sperre, kein Dedup
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||||
if sig == letztes_sig:
|
||||
i += 1; continue # dieselbe Episode schon gehandelt
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||||
letztes_sig = sig
|
||||
if i < frei_ab:
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||||
i += 1; continue # Slot belegt → Episode verfällt
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||||
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||||
d = 1 if sig == "LONG" else -1
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a = max(atr, _ATRMIN)
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# `slip` = unterstellte Fill-Slippage der ausgeloesten Stop-Order in ×ATR.
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||||
# Eine Stop-Order fuellt zum Markt, sobald sie triggert — der Idealpreis ist
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||||
# die Obergrenze, nicht die Erwartung. Ohne diesen Test waere die Empfehlung
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||||
# eine Behauptung (gleiche Pruefung wie beim Squeeze, Variante E).
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entry = ((lvl_best + d_slip(sig) * slip * atr)
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||||
if (am_level and lvl_best is not None) else C[i])
|
||||
abst.append((C[i] - (lvl_best if lvl_best is not None else C[i])) * d / a)
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||||
r, xj = simulate(entry, d, a, H, L, C, i + 1, LIVE,
|
||||
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
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||||
Rs.append(r - kosten(i, a))
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||||
pend = None
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||||
frei_ab = xj + 1
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||||
i += 1
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||||
return Rs, abst
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||||
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def kenn(rs):
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||||
if not rs:
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return None
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||||
n = len(rs); s = sum(rs)
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||||
g = sum(x for x in rs if x > 0); v = -sum(x for x in rs if x < 0)
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||||
return {"n": n, "wr": 100 * sum(1 for x in rs if x > 0) / n,
|
||||
"oer": s / n, "sr": s, "pf": (g / v) if v > 0 else float("inf")}
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||||
|
||||
|
||||
def zeile(lbl, k1, k2):
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||||
def f(k):
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||||
if not k:
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return f"{'—':>34}"
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||||
return (f"{k['n']:>5} {k['wr']:>5.1f}% {k['oer']:>+7.3f} "
|
||||
f"{k['pf']:>5.2f} {k['sr']:>+8.1f}")
|
||||
beide = bool(k1 and k2 and k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0
|
||||
and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1)
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||||
print(f" {lbl:<34}{f(k1)} |{f(k2)}" + (" <<< BESTEHT" if beide else ""))
|
||||
return beide
|
||||
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||||
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||||
def main():
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||||
n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||||
mt5.initialize()
|
||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]; T = [int(b["time"]) for b in bars]
|
||||
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||||
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
AD = [0.0] * len(C)
|
||||
for i in range(_N_BARS, len(C)):
|
||||
AD[i] = calc_trend_angle(C[i - _N_BARS:i + 1], _ANGLE_LR) - 90.0
|
||||
if abs(AD[i]) < _ANGLE_DEAD:
|
||||
AD[i] = 0.0
|
||||
HTF = [_htf_sign(C, i, 6, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
|
||||
H1S = [_htf_sign(C, i, 12, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
|
||||
PH = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
|
||||
if H[j] == max(H[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
|
||||
PL = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
|
||||
if L[j] == min(L[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
|
||||
|
||||
w = WaveRecommender(lambda: None)
|
||||
w.set_reversal_enabled(False)
|
||||
w.set_dead_hours("")
|
||||
mid = len(C) // 2
|
||||
|
||||
print("=" * 106)
|
||||
print(f" AUTO-SIGNAL (🎯 SIG) — Neumessung Stand 05.08.2026 · {sym} M5, {len(C)} Bars")
|
||||
print(f" {_berlin(T[0]):%d.%m.%Y} bis {_berlin(T[-1]):%d.%m.%Y} · 2 Halbjahre · "
|
||||
f"sequentiell (EIN Slot) · Live-Gate-Stack · kanonischer Exit · Echtkosten")
|
||||
print(f" Exit: SL {LIVE.sl_atr} · Trail {LIVE.mult} · BE {LIVE.be} · "
|
||||
f"Time-Stop {LIVE.timestop_bars} Bars · TP {LIVE.tp_init}")
|
||||
print("=" * 106)
|
||||
|
||||
def paar(min_conf, nacht, am_level, slip=0.0):
|
||||
r1, a1 = lauf(w, H, L, C, T, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL,
|
||||
0, mid, min_conf, nacht, am_level, slip)
|
||||
r2, a2 = lauf(w, H, L, C, T, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL,
|
||||
mid, len(C), min_conf, nacht, am_level, slip)
|
||||
return kenn(r1), kenn(r2), (a1 + a2)
|
||||
|
||||
print(f" {'Variante':<34}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>34}"
|
||||
f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>34}")
|
||||
print(" " + "-" * 104)
|
||||
print(" A) EINSTIEG AM BAR-CLOSE (Ist-Zustand: Market-Order)")
|
||||
besteht = []
|
||||
for mc in (55, 65, 75, 85):
|
||||
k1, k2, ab = paar(mc, _NACHT_LIVE, False)
|
||||
if zeile(f" Konf>={mc} · Nacht 3-6 (live)", k1, k2):
|
||||
besteht.append(("close", mc))
|
||||
print(" " + "-" * 104)
|
||||
print(" B) EINSTIEG AM BESTAETIGUNGS-LEVEL (ruhende Stop-Order, wie beim Squeeze)")
|
||||
for mc in (55, 65, 75, 85):
|
||||
k1, k2, ab = paar(mc, _NACHT_LIVE, True)
|
||||
if zeile(f" Konf>={mc} · Nacht 3-6 (live)", k1, k2):
|
||||
besteht.append(("level", mc))
|
||||
print(" " + "-" * 104)
|
||||
print(" C) NACHT-FENSTER im Vergleich (Konf>=75, Einstieg am Level)")
|
||||
for lbl, nn in (("3-6 (live)", _NACHT_LIVE), ("0-7 (alt)", _NACHT_ALT),
|
||||
("keine Sperre", ())):
|
||||
k1, k2, _ = paar(75, nn, True)
|
||||
zeile(f" Nacht {lbl}", k1, k2)
|
||||
|
||||
print(" " + "-" * 104)
|
||||
print(" D) HAERTETEST — Fill-Slippage der Stop-Order (Konf>=65, Nacht 3-6)")
|
||||
for sl in (0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.31):
|
||||
k1, k2, _ = paar(65, _NACHT_LIVE, True, sl)
|
||||
zeile(f" Level +{sl:.2f}xATR"
|
||||
+ (" (= Ist-Zustand Market)" if sl >= 0.30 else ""), k1, k2)
|
||||
|
||||
# Wie weit laeuft der Kurs ueber das Bestaetigungs-Level?
|
||||
_, _, ab = paar(75, _NACHT_LIVE, True)
|
||||
if ab:
|
||||
s = sorted(ab)
|
||||
print()
|
||||
print(f" Abstand Bar-Close ↔ Bestaetigungs-Level (×ATR): Median "
|
||||
f"{s[len(s)//2]:+.3f} · Ø {sum(s)/len(s):+.3f} · Max {s[-1]:+.3f} (n={len(s)})")
|
||||
print(" = so viel guenstiger waere eine ruhende Stop-Order am Level.")
|
||||
|
||||
print()
|
||||
print("=" * 106)
|
||||
print(" URTEIL (Regel VOR dem Lauf fixiert: OeR > 0 UND PF > 1 in BEIDEN")
|
||||
print(" Halbjahren, Nachbar-Konfidenzschwellen muessen mithalten)")
|
||||
print("=" * 106)
|
||||
if besteht:
|
||||
print(f" Einzeln bestanden: {besteht}")
|
||||
print(" ⚠ Nachbar-Pruefung von Hand vornehmen (s. Tabelle) — eine einzelne")
|
||||
print(" bestehende Schwelle zwischen zwei durchgefallenen ist Rauschen.")
|
||||
else:
|
||||
print(" => KEINE Variante besteht. Der Auto-Signal-Pfad ist auch mit den")
|
||||
print(" Aenderungen vom 05.08. nicht tragfaehig.")
|
||||
print()
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
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