Auto-Signal (SIG) neu gemessen: besteht erstmals - aber nur am Level, nicht am Markt
backtest_auto_signal_v3.py, voller Live-Gate-Stack (echte _build / _confirm_breakout / _room_gate), sequentiell EIN Slot, Live-Dedup, kanonischer Exit, Echtkosten, 80k M5, 2 Halbjahre. A) Einstieg am Bar-Close (= heutige Market-Order): in ALLEN acht Feldern negativ (Konf 55/65/75/85 x 2 Halbjahre). Bestaetigt die drei Vormessungen. B) Einstieg am Bestaetigungs-Level (_pend["level"], ruhende Stop-Order): besteht in ALLEN acht - WR 39,6 -> 53,2 %, PF 0,83 -> 2,20, und alle vier Nachbar-Schwellen halten mit. Haertetest Fill-Slippage (Konf>=65): +0,05 -> +0,315/+0,249 · +0,20 -> +0,148/+0,090 (noch beidseitig positiv) · +0,31 -> +0,026/-0,031. Die letzte Zeile ist die interne Kontrolle: bei Slippage gleich dem gemessenen Median-Abstand (0,311 xATR) konvergiert B gegen A. Nichts umgeschaltet. Grenzen dokumentiert: fuer SIG ist nicht verifizierbar, wo live zwischen A und B liegt (nur 4 echte Trades); _pend verankert sich staendig neu, eine ruhende Order muesste nachgezogen werden und faellt bei Nicht-Platzierbarkeit auf A zurueck; _pend steht nicht im Snapshot. Methodik-Fehler beim Bau gefunden und behoben: der erste Entwurf liess pend["level"] nach der Bestaetigung stehen und waere bei verzoegertem Einstieg zu einem laengst verlassenen Preis eingestiegen - sichtbar an einem unplausiblen Bruch zwischen Konf 65 und 75. Behoben ueber ein frisch-Flag. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
43b7756df3
commit
12fb11fa44
@@ -1352,6 +1352,66 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
|
|||||||
Die Originaldatei bleibt unverändert (ihre Zahlen sind dokumentiert); die live-treue
|
Die Originaldatei bleibt unverändert (ihre Zahlen sind dokumentiert); die live-treue
|
||||||
Variante steht als `backtest_auto_signal_norev.py` daneben und sollte künftig die
|
Variante steht als `backtest_auto_signal_norev.py` daneben und sollte künftig die
|
||||||
Referenz sein.
|
Referenz sein.
|
||||||
|
- **⚠⚠ AUTO-SIGNAL NEU GEMESSEN 2026-08-05 (`backtest_auto_signal_v3.py`) — ZUM
|
||||||
|
ERSTEN MAL BESTEHT ER, ABER NUR MIT EINEM ANDEREN EINSTIEGSPREIS.**
|
||||||
|
Anlass: User-Wunsch nach einer ausführlichen Neumessung „mit den neuen Änderungen".
|
||||||
|
Geändert seit dem 04.08. waren Nacht-Fenster 0–7→3–6 und — der eigentliche Punkt —
|
||||||
|
der **Ausführungs-Befund vom selben Tag**: `_confirm_breakout` hat ein LEVEL
|
||||||
|
(`_pend["level"]` = Anker ± k×ATR), an dem eine ruhende Stop-Order liegen könnte.
|
||||||
|
ALLE bisherigen SIG-Messungen sind am Bar-Close eingestiegen.
|
||||||
|
Voller Live-Gate-Stack (echte `_build`/`_confirm_breakout`/`_room_gate`),
|
||||||
|
sequentiell EIN Slot, Live-Dedup (1× je Episode), kanonischer Exit, Echtkosten,
|
||||||
|
80k M5, 2 Halbjahre:
|
||||||
|
| Konf | **A) Market (Bar-Close)** H1 / H2 | **B) am Bestätigungs-Level** H1 / H2 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| ≥55 | −0,098 / −0,093 | **+0,349 / +0,331** |
|
||||||
|
| ≥65 | −0,092 / −0,112 | **+0,357 / +0,317** |
|
||||||
|
| **≥75 (live)** | −0,050 / −0,189 | **+0,380 / +0,272** |
|
||||||
|
| ≥85 | −0,118 / −0,234 | **+0,351 / +0,279** |
|
||||||
|
**A ist in ALLEN acht Feldern negativ** (bestätigt die drei Vormessungen).
|
||||||
|
**B besteht in ALLEN acht** — Trefferquote 39,6 → 53,2 %, PF 0,83 → 2,20, und
|
||||||
|
**alle vier Nachbar-Schwellen halten mit** (Parameter-Robustheit, an der ORB und
|
||||||
|
die SMC-Sweeps gescheitert sind).
|
||||||
|
⚠ **HÄRTETEST Fill-Slippage** (Konf≥65) — eine Stop-Order füllt zum Markt, der
|
||||||
|
Idealpreis ist die Obergrenze: +0,05 → **+0,315/+0,249** · +0,10 → +0,273/+0,197 ·
|
||||||
|
**+0,20 → +0,148/+0,090** (noch beidseitig positiv) · **+0,31 → +0,026/−0,031**.
|
||||||
|
✅ **Die letzte Zeile ist die interne Kontrolle:** bei Slippage = dem gemessenen
|
||||||
|
Median-Abstand (0,311×ATR) konvergiert B gegen A — das Modell prüft sich selbst.
|
||||||
|
Der Kipp-Punkt liegt bei ~0,25–0,30×ATR Fill-Slippage.
|
||||||
|
**Abstand Bar-Close ↔ Bestätigungs-Level: Median +0,311×ATR** (Ø +0,422, Max
|
||||||
|
+5,29) — praktisch derselbe Wert wie beim Squeeze live (+0,275). Gleicher
|
||||||
|
Mechanismus, gleiche Größenordnung.
|
||||||
|
⚠ **Nacht-Fenster ist hier nahezu irrelevant:** 3–6 (+0,380/+0,272) · 0–7
|
||||||
|
(+0,371/+0,226) · keine Sperre (+0,359/**+0,302**) — alle drei bestehen, ohne
|
||||||
|
Sperre ist H2 sogar am besten. Deckt sich mit `backtest_cost_gate.py`.
|
||||||
|
⚠⚠ **GRENZEN — bewusst NICHTS umgeschaltet:**
|
||||||
|
(1) **Wo LIVE zwischen A und B liegt, ist für SIG NICHT verifizierbar** — beim
|
||||||
|
Squeeze gab es 34 echte Entries zum Nachrechnen, hier sind es 4. Die Empfehlung
|
||||||
|
macht das zwar gegenstandslos (eine ruhende Order IST B per Konstruktion), aber
|
||||||
|
behauptet ist es damit nicht.
|
||||||
|
(2) **Variante A ist STRENGER als live:** für die Vergleichbarkeit steigen beide
|
||||||
|
Varianten nur im Bar der frischen Bestätigung ein (`frisch`); live darf
|
||||||
|
`_check_auto_signal` auch später feuern. A ist ohnehin negativ, die Folgerung
|
||||||
|
bleibt — aber A ist nicht exakt das Live-Verhalten.
|
||||||
|
(3) **Operativ deutlich schwieriger als beim Squeeze:** die Squeeze-Box steht über
|
||||||
|
viele Bars still, `_pend` dagegen **verankert sich neu**, sobald der Kurs k×ATR
|
||||||
|
dagegen läuft, nach 12 Bars Timeout ODER bei Richtungswechsel. Eine ruhende Order
|
||||||
|
müsste ständig nachgezogen werden (Broker-Last, mehr Ablehnungen am
|
||||||
|
Mindestabstand) — und **wenn sie nicht platzierbar ist, landet man wieder bei A**,
|
||||||
|
also im gemessen negativen Fall. Wie oft das passiert, ist ungemessen.
|
||||||
|
(4) `_pend` wird aktuell **nicht im Snapshot veröffentlicht** — das wäre die erste
|
||||||
|
Bauarbeit.
|
||||||
|
⚠⚠ **KONSEQUENZ FÜR DEN LAUFENDEN BETRIEB:** SIG steht seit dem 05.08. 08:13 auf
|
||||||
|
AN (User-Toggle) und läuft dabei über die **Market-Order — also Variante A, die in
|
||||||
|
beiden Halbjahren negativ ist.** Solange der Pending-Pfad nicht gebaut ist, ist der
|
||||||
|
Schalter die gemessen schlechte Variante.
|
||||||
|
⚠ **Methodik-Fehler beim Bau, gefunden und behoben:** der erste Entwurf liess
|
||||||
|
`pend["level"]` nach der Bestätigung über weitere Bars stehen — bei verzögertem
|
||||||
|
Einstieg (Slot belegt, Konfidenz zu niedrig) wäre er zu einem Preis eingestiegen,
|
||||||
|
den der Markt längst verlassen hatte. Kein Look-ahead, aber **unerreichbar**, und
|
||||||
|
sichtbar an einem unplausiblen Bruch zwischen Konf 65 und 75 (+0,33 → −0,12).
|
||||||
|
Behoben über das `frisch`-Flag. **Lehre: ein Preis, der einmal galt, ist keine
|
||||||
|
Einstiegsmöglichkeit — nur der Moment der Auslösung zählt.**
|
||||||
- **⚠⚠ 15-MINUTEN-REGEL GANZ ABGESCHALTET (`adverse_15min_atr = 0`, 2026-07-31,
|
- **⚠⚠ 15-MINUTEN-REGEL GANZ ABGESCHALTET (`adverse_15min_atr = 0`, 2026-07-31,
|
||||||
User-Entscheidung nach der Messung).** Auf die User-Frage „vielleicht die Auto-Close
|
User-Entscheidung nach der Messung).** Auf die User-Frage „vielleicht die Auto-Close
|
||||||
auf 30 min setzen?" wurde die **ZEIT-Achse** mitgemessen
|
auf 30 min setzen?" wurde die **ZEIT-Achse** mitgemessen
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,310 @@
|
|||||||
|
#!/usr/bin/env python3
|
||||||
|
"""AUTO-SIGNAL (🎯 SIG) — vollständige Neumessung mit dem Stand vom 2026-08-05.
|
||||||
|
|
||||||
|
WARUM SCHON WIEDER: seit `backtest_auto_signal_norev.py` (04.08.) haben sich vier
|
||||||
|
Dinge geändert, von denen drei die Messgrundlage berühren:
|
||||||
|
1. **Nacht-Fenster 0–7 → 3–6** (05.08., `auto_squeeze_night_hours` gilt auch für
|
||||||
|
den Signal-Pfad). Die alte Messung sperrte 8 Stunden, live sind es noch 4.
|
||||||
|
2. **Reversal aus** (04.08.) — war dort schon berücksichtigt.
|
||||||
|
3. **Trail 1,0** im kanonischen Exit (31.07.) — dort schon drin.
|
||||||
|
4. ⚠ **NEU und der eigentliche Anlass: die AUSFÜHRUNG.** Am 05.08. wurde für den
|
||||||
|
Squeeze gemessen, dass sein gesamter Edge im Einstiegspreis liegt (am Level
|
||||||
|
ØR +0,456, hinterhergelaufen −0,158). **Dieselbe Frage stellt sich für SIG** —
|
||||||
|
denn `_confirm_breakout` hat ein LEVEL (`_pend["level"]` = Anker ± k×ATR), an
|
||||||
|
dem eine ruhende Stop-Order liegen könnte, statt am Markt nachzukaufen. Alle
|
||||||
|
bisherigen SIG-Messungen sind am Bar-Close eingestiegen.
|
||||||
|
|
||||||
|
GEMESSEN WIRD ENTLANG DREI ACHSEN
|
||||||
|
* Einstieg: **am Bestätigungs-Level** vs. **am Bar-Close** (Ist-Zustand)
|
||||||
|
* Nacht-Fenster: **3–6 (live)** vs. 0–7 (alt) vs. keins
|
||||||
|
* Konfidenz-Schwelle: 55 / 65 / **75 (live)** / 85
|
||||||
|
|
||||||
|
METHODIK: voller Live-Gate-Stack über die ECHTEN Methoden (`_build` inkl. Totband,
|
||||||
|
M30-Filter, Anti-Überdehnung, Winkel, min_conf; `_confirm_breakout`-Mechanik mit
|
||||||
|
k=0,3; `_room_gate`), sequentielle 1-Slot-Sim wie live, kanonischer Exit
|
||||||
|
(`exit_model.LIVE`), Echtkosten aus dem Bar-Spread, 2 Halbjahre.
|
||||||
|
⚠ Live-Dedup nachgebildet: **1× je Signal-Episode** — re-armt erst bei WARTEN oder
|
||||||
|
Richtungswechsel (`_signal_last_sig`), nicht nach jedem Exit.
|
||||||
|
|
||||||
|
VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL:
|
||||||
|
SIG bleibt nur an, wenn eine Variante in **BEIDEN** Halbjahren ØR > 0 UND PF > 1
|
||||||
|
liefert und die Nachbar-Konfidenzschwellen mithalten. Sonst: gemessen nicht
|
||||||
|
tragfähig — die Entscheidung bleibt beim User, die Zahl nicht.
|
||||||
|
|
||||||
|
Aufruf: python backtest_auto_signal_v3.py [bars]
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
import sys
|
||||||
|
from datetime import datetime, timedelta, timezone
|
||||||
|
from zoneinfo import ZoneInfo
|
||||||
|
|
||||||
|
import MetaTrader5 as mt5
|
||||||
|
|
||||||
|
from core.analysis import calc_trend_angle
|
||||||
|
from core.exit_model import LIVE, simulate
|
||||||
|
from core.wave_rec import (WaveRecommender, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS,
|
||||||
|
_ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD, _HTF_DEADBAND)
|
||||||
|
|
||||||
|
_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
|
||||||
|
_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
|
||||||
|
_UTC = timezone.utc
|
||||||
|
_ATRMIN = 0.06
|
||||||
|
_TIMEOUT_BARS = 12 # `_breakout_timeout_s` 3600 s = 12 M5-Bars
|
||||||
|
_PIV_K, _PIV_LOOK = 3, 300
|
||||||
|
_ATR_FLOOR_PB = 0.12
|
||||||
|
_K = 0.3 # breakout_k live
|
||||||
|
_NACHT_LIVE = (3, 4, 5, 6)
|
||||||
|
_NACHT_ALT = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _berlin(ts):
|
||||||
|
return (datetime.fromtimestamp(int(ts), _UTC)
|
||||||
|
.replace(tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN))
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def d_slip(sig):
|
||||||
|
"""Slippage wirkt IMMER gegen den Trade (LONG teurer, SHORT billiger)."""
|
||||||
|
return 1 if sig == "LONG" else -1
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _ema_series(v, p):
|
||||||
|
k = 2 / (p + 1); out = [v[0]]
|
||||||
|
for x in v[1:]:
|
||||||
|
out.append(out[-1] + k * (x - out[-1]))
|
||||||
|
return out
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _atr_series(H, L, C, p=14):
|
||||||
|
tr = [0.0]
|
||||||
|
for i in range(1, len(C)):
|
||||||
|
tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
|
||||||
|
out = [None]
|
||||||
|
for i in range(1, len(C)):
|
||||||
|
seg = tr[max(1, i - p + 1):i + 1]
|
||||||
|
out.append(sum(seg) / len(seg))
|
||||||
|
return out
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _htf_sign(C, i, n, atr):
|
||||||
|
if i < n * _EMA_SLOW:
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
seg = C[i - n * _EMA_SLOW:i + 1:n]
|
||||||
|
if len(seg) < _EMA_SLOW + 2:
|
||||||
|
return 0
|
||||||
|
ef = _ema_series(seg, _EMA_FAST)[-1]; es = _ema_series(seg, _EMA_SLOW)[-1]
|
||||||
|
dead = _HTF_DEADBAND * atr * (n ** 0.5)
|
||||||
|
return 1 if ef - es > dead else (-1 if es - ef > dead else 0)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def lauf(w, H, L, C, T, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1, PH, PL, lo, hi,
|
||||||
|
min_conf, nacht, am_level, slip=0.0):
|
||||||
|
"""Ein Durchlauf: sequentiell, EIN Positions-Slot, Live-Dedup."""
|
||||||
|
def kosten(i, atr):
|
||||||
|
return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
|
||||||
|
|
||||||
|
Rs, abst = [], []
|
||||||
|
pend = None
|
||||||
|
letztes_sig = None # spiegelt `_signal_last_sig`
|
||||||
|
frei_ab = lo
|
||||||
|
i = max(lo, _PIV_LOOK + _EMA_SLOW + 5)
|
||||||
|
while i < hi:
|
||||||
|
atr = A[i]
|
||||||
|
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||||
|
i += 1; continue
|
||||||
|
w._pb_feats = {"atr": max(atr, _ATR_FLOOR_PB)}
|
||||||
|
w._pb_levels = {"ph": [C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K],
|
||||||
|
"pl": [C[j] for j in PL if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K]}
|
||||||
|
rec, _ = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5,
|
||||||
|
htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i], angle=AD[i])
|
||||||
|
sig = rec.get("signal")
|
||||||
|
|
||||||
|
# ── Breakout-Bestätigung (Mechanik 1:1 aus `_confirm_breakout`) ──────
|
||||||
|
# ⚠⚠ `frisch` = die Bestätigung ist GERADE auf diesem Bar eingetreten.
|
||||||
|
# Nur dann ist ein Einstieg AM LEVEL überhaupt erreichbar: eine ruhende
|
||||||
|
# Stop-Order füllt in genau diesem Moment — oder gar nicht. Ein erster
|
||||||
|
# Entwurf liess `pend["level"]` über weitere Bars stehen und wäre bei
|
||||||
|
# verzögertem Einstieg (Slot belegt / Konfidenz zu niedrig) zu einem Preis
|
||||||
|
# eingestiegen, den der Markt längst verlassen hatte. Das ist kein
|
||||||
|
# Look-ahead, aber unerreichbar — und hat die Zahlen sichtbar verbogen
|
||||||
|
# (Bruch zwischen Konf 65 und 75). Deshalb gilt `frisch` für BEIDE
|
||||||
|
# Varianten, damit A und B dieselbe Einstiegs-Population haben.
|
||||||
|
lvl_best = None
|
||||||
|
frisch = False
|
||||||
|
if _K > 0 and sig in ("LONG", "SHORT"):
|
||||||
|
d = 1 if sig == "LONG" else -1
|
||||||
|
if pend is None or pend["dir"] != d:
|
||||||
|
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * _K * atr,
|
||||||
|
"invalid": C[i] - d * _K * atr, "confirmed": False, "bar": i}
|
||||||
|
if not pend["confirmed"]:
|
||||||
|
broke = (C[i] >= pend["level"]) if d > 0 else (C[i] <= pend["level"])
|
||||||
|
against = (C[i] <= pend["invalid"]) if d > 0 else (C[i] >= pend["invalid"])
|
||||||
|
if broke:
|
||||||
|
pend["confirmed"] = True
|
||||||
|
frisch = True
|
||||||
|
else:
|
||||||
|
if against or (i - pend["bar"]) > _TIMEOUT_BARS:
|
||||||
|
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * _K * atr,
|
||||||
|
"invalid": C[i] - d * _K * atr,
|
||||||
|
"confirmed": False, "bar": i}
|
||||||
|
i += 1; continue
|
||||||
|
lvl_best = pend["level"]
|
||||||
|
elif sig == "WARTEN":
|
||||||
|
pend = None
|
||||||
|
letztes_sig = None # Dedup re-armt bei WARTEN (wie live)
|
||||||
|
if sig not in ("LONG", "SHORT"):
|
||||||
|
i += 1; continue
|
||||||
|
rec = w._room_gate(rec, C[i])
|
||||||
|
if rec.get("signal") not in ("LONG", "SHORT"):
|
||||||
|
i += 1; continue
|
||||||
|
|
||||||
|
sig = rec["signal"]
|
||||||
|
if _K > 0 and not frisch:
|
||||||
|
i += 1; continue # nur im Moment der Bestätigung (s. oben)
|
||||||
|
if (rec.get("conf_pct") or 0) < min_conf:
|
||||||
|
i += 1; continue # Dedup NICHT setzen (wie live)
|
||||||
|
if nacht and _berlin(T[i]).hour in nacht:
|
||||||
|
i += 1; continue # Nacht-Sperre, kein Dedup
|
||||||
|
if sig == letztes_sig:
|
||||||
|
i += 1; continue # dieselbe Episode schon gehandelt
|
||||||
|
letztes_sig = sig
|
||||||
|
if i < frei_ab:
|
||||||
|
i += 1; continue # Slot belegt → Episode verfällt
|
||||||
|
|
||||||
|
d = 1 if sig == "LONG" else -1
|
||||||
|
a = max(atr, _ATRMIN)
|
||||||
|
# `slip` = unterstellte Fill-Slippage der ausgeloesten Stop-Order in ×ATR.
|
||||||
|
# Eine Stop-Order fuellt zum Markt, sobald sie triggert — der Idealpreis ist
|
||||||
|
# die Obergrenze, nicht die Erwartung. Ohne diesen Test waere die Empfehlung
|
||||||
|
# eine Behauptung (gleiche Pruefung wie beim Squeeze, Variante E).
|
||||||
|
entry = ((lvl_best + d_slip(sig) * slip * atr)
|
||||||
|
if (am_level and lvl_best is not None) else C[i])
|
||||||
|
abst.append((C[i] - (lvl_best if lvl_best is not None else C[i])) * d / a)
|
||||||
|
r, xj = simulate(entry, d, a, H, L, C, i + 1, LIVE,
|
||||||
|
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
|
||||||
|
Rs.append(r - kosten(i, a))
|
||||||
|
pend = None
|
||||||
|
frei_ab = xj + 1
|
||||||
|
i += 1
|
||||||
|
return Rs, abst
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def kenn(rs):
|
||||||
|
if not rs:
|
||||||
|
return None
|
||||||
|
n = len(rs); s = sum(rs)
|
||||||
|
g = sum(x for x in rs if x > 0); v = -sum(x for x in rs if x < 0)
|
||||||
|
return {"n": n, "wr": 100 * sum(1 for x in rs if x > 0) / n,
|
||||||
|
"oer": s / n, "sr": s, "pf": (g / v) if v > 0 else float("inf")}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def zeile(lbl, k1, k2):
|
||||||
|
def f(k):
|
||||||
|
if not k:
|
||||||
|
return f"{'—':>34}"
|
||||||
|
return (f"{k['n']:>5} {k['wr']:>5.1f}% {k['oer']:>+7.3f} "
|
||||||
|
f"{k['pf']:>5.2f} {k['sr']:>+8.1f}")
|
||||||
|
beide = bool(k1 and k2 and k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0
|
||||||
|
and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1)
|
||||||
|
print(f" {lbl:<34}{f(k1)} |{f(k2)}" + (" <<< BESTEHT" if beide else ""))
|
||||||
|
return beide
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def main():
|
||||||
|
n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||||||
|
mt5.initialize()
|
||||||
|
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||||
|
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||||
|
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
|
||||||
|
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||||||
|
mt5.shutdown()
|
||||||
|
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||||||
|
C = [float(b["close"]) for b in bars]; T = [int(b["time"]) for b in bars]
|
||||||
|
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||||||
|
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
|
||||||
|
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||||
|
AD = [0.0] * len(C)
|
||||||
|
for i in range(_N_BARS, len(C)):
|
||||||
|
AD[i] = calc_trend_angle(C[i - _N_BARS:i + 1], _ANGLE_LR) - 90.0
|
||||||
|
if abs(AD[i]) < _ANGLE_DEAD:
|
||||||
|
AD[i] = 0.0
|
||||||
|
HTF = [_htf_sign(C, i, 6, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
|
||||||
|
H1S = [_htf_sign(C, i, 12, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
|
||||||
|
PH = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
|
||||||
|
if H[j] == max(H[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
|
||||||
|
PL = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
|
||||||
|
if L[j] == min(L[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
|
||||||
|
|
||||||
|
w = WaveRecommender(lambda: None)
|
||||||
|
w.set_reversal_enabled(False)
|
||||||
|
w.set_dead_hours("")
|
||||||
|
mid = len(C) // 2
|
||||||
|
|
||||||
|
print("=" * 106)
|
||||||
|
print(f" AUTO-SIGNAL (🎯 SIG) — Neumessung Stand 05.08.2026 · {sym} M5, {len(C)} Bars")
|
||||||
|
print(f" {_berlin(T[0]):%d.%m.%Y} bis {_berlin(T[-1]):%d.%m.%Y} · 2 Halbjahre · "
|
||||||
|
f"sequentiell (EIN Slot) · Live-Gate-Stack · kanonischer Exit · Echtkosten")
|
||||||
|
print(f" Exit: SL {LIVE.sl_atr} · Trail {LIVE.mult} · BE {LIVE.be} · "
|
||||||
|
f"Time-Stop {LIVE.timestop_bars} Bars · TP {LIVE.tp_init}")
|
||||||
|
print("=" * 106)
|
||||||
|
|
||||||
|
def paar(min_conf, nacht, am_level, slip=0.0):
|
||||||
|
r1, a1 = lauf(w, H, L, C, T, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL,
|
||||||
|
0, mid, min_conf, nacht, am_level, slip)
|
||||||
|
r2, a2 = lauf(w, H, L, C, T, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL,
|
||||||
|
mid, len(C), min_conf, nacht, am_level, slip)
|
||||||
|
return kenn(r1), kenn(r2), (a1 + a2)
|
||||||
|
|
||||||
|
print(f" {'Variante':<34}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>34}"
|
||||||
|
f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>34}")
|
||||||
|
print(" " + "-" * 104)
|
||||||
|
print(" A) EINSTIEG AM BAR-CLOSE (Ist-Zustand: Market-Order)")
|
||||||
|
besteht = []
|
||||||
|
for mc in (55, 65, 75, 85):
|
||||||
|
k1, k2, ab = paar(mc, _NACHT_LIVE, False)
|
||||||
|
if zeile(f" Konf>={mc} · Nacht 3-6 (live)", k1, k2):
|
||||||
|
besteht.append(("close", mc))
|
||||||
|
print(" " + "-" * 104)
|
||||||
|
print(" B) EINSTIEG AM BESTAETIGUNGS-LEVEL (ruhende Stop-Order, wie beim Squeeze)")
|
||||||
|
for mc in (55, 65, 75, 85):
|
||||||
|
k1, k2, ab = paar(mc, _NACHT_LIVE, True)
|
||||||
|
if zeile(f" Konf>={mc} · Nacht 3-6 (live)", k1, k2):
|
||||||
|
besteht.append(("level", mc))
|
||||||
|
print(" " + "-" * 104)
|
||||||
|
print(" C) NACHT-FENSTER im Vergleich (Konf>=75, Einstieg am Level)")
|
||||||
|
for lbl, nn in (("3-6 (live)", _NACHT_LIVE), ("0-7 (alt)", _NACHT_ALT),
|
||||||
|
("keine Sperre", ())):
|
||||||
|
k1, k2, _ = paar(75, nn, True)
|
||||||
|
zeile(f" Nacht {lbl}", k1, k2)
|
||||||
|
|
||||||
|
print(" " + "-" * 104)
|
||||||
|
print(" D) HAERTETEST — Fill-Slippage der Stop-Order (Konf>=65, Nacht 3-6)")
|
||||||
|
for sl in (0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.31):
|
||||||
|
k1, k2, _ = paar(65, _NACHT_LIVE, True, sl)
|
||||||
|
zeile(f" Level +{sl:.2f}xATR"
|
||||||
|
+ (" (= Ist-Zustand Market)" if sl >= 0.30 else ""), k1, k2)
|
||||||
|
|
||||||
|
# Wie weit laeuft der Kurs ueber das Bestaetigungs-Level?
|
||||||
|
_, _, ab = paar(75, _NACHT_LIVE, True)
|
||||||
|
if ab:
|
||||||
|
s = sorted(ab)
|
||||||
|
print()
|
||||||
|
print(f" Abstand Bar-Close ↔ Bestaetigungs-Level (×ATR): Median "
|
||||||
|
f"{s[len(s)//2]:+.3f} · Ø {sum(s)/len(s):+.3f} · Max {s[-1]:+.3f} (n={len(s)})")
|
||||||
|
print(" = so viel guenstiger waere eine ruhende Stop-Order am Level.")
|
||||||
|
|
||||||
|
print()
|
||||||
|
print("=" * 106)
|
||||||
|
print(" URTEIL (Regel VOR dem Lauf fixiert: OeR > 0 UND PF > 1 in BEIDEN")
|
||||||
|
print(" Halbjahren, Nachbar-Konfidenzschwellen muessen mithalten)")
|
||||||
|
print("=" * 106)
|
||||||
|
if besteht:
|
||||||
|
print(f" Einzeln bestanden: {besteht}")
|
||||||
|
print(" ⚠ Nachbar-Pruefung von Hand vornehmen (s. Tabelle) — eine einzelne")
|
||||||
|
print(" bestehende Schwelle zwischen zwei durchgefallenen ist Rauschen.")
|
||||||
|
else:
|
||||||
|
print(" => KEINE Variante besteht. Der Auto-Signal-Pfad ist auch mit den")
|
||||||
|
print(" Aenderungen vom 05.08. nicht tragfaehig.")
|
||||||
|
print()
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
if __name__ == "__main__":
|
||||||
|
main()
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user