M30-Level-Umstellung live gegengeprueft — bestaetigt, Normierung war entscheidend

Faellige Messung aus dem Reminder (28/30 erreicht). S/R-Auto-Closes vor/nach der
Umstellung der Level-Quelle M5 -> M30 am 30.07.

  Zeitraum              n   Med.Lots   EUR/Lot   O Move
  vorher (M5-Level)    89     0,81     +17,53    0,202 $
  nachher (M30-Level)  28     0,53     +36,92    0,427 $

Ertrag je Lot mehr als verdoppelt, O-Kursbewegung je Trade ebenfalls - deckt sich
mit der Backtest-Erwartung und mit dem Mechanismus (M30-Level liegen 1,95xATR
auseinander statt 0,61xATR, der Trade laeuft laenger).

DIE NORMIERUNG WAR ENTSCHEIDEND, sonst waere der Schluss falsch gewesen:
unnormiert sah der 04.08. wie der Treiber aus (O +55,41 EUR je Trade gegen
+19,30 im Rest). Je Lot ist heute aber praktisch identisch zum Rest (+38,81 vs
+35,87) - der Unterschied war reine Positionsgroesse (Median 1,36 statt 0,46
Lots, weil das Konto an dem Tag von ~800 auf ~1.400 EUR wuchs). O-EUR-Vergleiche
ueber Zeitraeume mit unterschiedlicher Positionsgroesse sind ungueltig.

NICHT der Level-Quelle allein zuzuordnen: am 31.07. kamen P(break)-Nachtraining
und Schwelle 0,55->0,35 dazu. Getrennt: 30.07. (nur M30-Level, altes Modell)
n=8, +19,88 EUR/Lot; ab 31.07. (M30 + neues Modell) n=20, +43,73 EUR/Lot. Das
Fenster mit nur der Umstellung ist zu klein. Der kombinierte Effekt ist
bestaetigt, die Ursachenaufteilung nicht.

Messung im measurement_reminder ausgetragen (mit Ergebnis als Kommentar).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

measurement_reminder.py

@@ -145,18 +145,13 @@ CHECKS = [
                "→ `auto_squeeze=false` (B5-Rückbau, kein Ego). Sonst weiterlaufen "
                "lassen. Zahlen: /api/squeeze_monitor bzw. Statistik-Tab.",
     },
-    {
-        "key": "m30_levels",
-        "title": "M30-Level-Umstellung live gegenprüfen",
-        "why": "Seit 2026-07-30 kommen S/R-Level + P(break) aus M30 statt M5 "
-               "(Backtest: R-Ertrag ~2×, AUC 0,721). Live gegenprüfen: bringt der "
-               "S/R-Auto-Close jetzt mehr pro Trade als vorher?",
-        "have": lambda: _q("SELECT COUNT(*) FROM trades WHERE closed_by='sr_close' "
-                           "AND pnl IS NOT NULL AND exit_time >= "
-                           "strftime('%s','2026-07-30')"),
-        "need": 30, "unit": "S/R-Closes seit der Umstellung",
-        "cmd": "sr_close-Trades vor/nach 2026-07-30 vergleichen (ØEUR, Trefferquote)",
-    },
+    # (erledigt 2026-08-04: „M30-Level-Umstellung live gegenprüfen" — Ertrag JE LOT
+    #  +17,53 → +36,92 €, Ø-Move je Trade 0,202 → 0,427 $, also verdoppelt wie im
+    #  Backtest erwartet. ⚠ Normierung war entscheidend: unnormiert sah HEUTE wie der
+    #  Treiber aus (Ø +55 € vs +19 €), je Lot ist heute aber praktisch identisch zum
+    #  Rest (+38,81 vs +35,87) — der Unterschied war reine Positionsgröße.
+    #  ⚠ NICHT der Level-Quelle allein zuzuordnen: am 31.07. kamen P(break)-Nachtraining
+    #  und Schwelle 0,55→0,35 dazu; das Fenster mit NUR der Umstellung hat n=8.)
     # (erledigt 2026-07-30: Chartmuster-Kontrolltest gegen generischen Swing-Bruch —
     #  Muster schlagen die Kontrolle in beiden Hälften (+0,022/+0,108) → Gewicht 1,0)
     {