M30-Level-Umstellung live gegengeprueft — bestaetigt, Normierung war entscheidend

Faellige Messung aus dem Reminder (28/30 erreicht). S/R-Auto-Closes vor/nach der
Umstellung der Level-Quelle M5 -> M30 am 30.07.

  Zeitraum              n   Med.Lots   EUR/Lot   O Move
  vorher (M5-Level)    89     0,81     +17,53    0,202 $
  nachher (M30-Level)  28     0,53     +36,92    0,427 $

Ertrag je Lot mehr als verdoppelt, O-Kursbewegung je Trade ebenfalls - deckt sich
mit der Backtest-Erwartung und mit dem Mechanismus (M30-Level liegen 1,95xATR
auseinander statt 0,61xATR, der Trade laeuft laenger).

DIE NORMIERUNG WAR ENTSCHEIDEND, sonst waere der Schluss falsch gewesen:
unnormiert sah der 04.08. wie der Treiber aus (O +55,41 EUR je Trade gegen
+19,30 im Rest). Je Lot ist heute aber praktisch identisch zum Rest (+38,81 vs
+35,87) - der Unterschied war reine Positionsgroesse (Median 1,36 statt 0,46
Lots, weil das Konto an dem Tag von ~800 auf ~1.400 EUR wuchs). O-EUR-Vergleiche
ueber Zeitraeume mit unterschiedlicher Positionsgroesse sind ungueltig.

NICHT der Level-Quelle allein zuzuordnen: am 31.07. kamen P(break)-Nachtraining
und Schwelle 0,55->0,35 dazu. Getrennt: 30.07. (nur M30-Level, altes Modell)
n=8, +19,88 EUR/Lot; ab 31.07. (M30 + neues Modell) n=20, +43,73 EUR/Lot. Das
Fenster mit nur der Umstellung ist zu klein. Der kombinierte Effekt ist
bestaetigt, die Ursachenaufteilung nicht.

Messung im measurement_reminder ausgetragen (mit Ergebnis als Kommentar).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -3193,7 +3193,7 @@ hatte am 2026-07-30 bereits **2213 ausgewertete Zeilen**, ohne dass jemand hinsa
 | Verdict-Module auf Prädiktivität (`verdict_votes`) | ≥25 000 Verdicts | 8142 (33 %) |
 | **Manuelle Trades: Stufe 2** (was trennt Gewinner von Verlierern?) | ≥300 manuelle Trades **mit `ctx_*`** | 0 (Sammlung ab 04.08.) |
 | **Auto-Squeeze: B5-Abbruchprüfung** (Latte vorab fixiert) | ≥20 Squeeze-Trades ab 01.08. | 2 (10 %) |
-| M30-Level-Umstellung live gegenprüfen | ≥30 S/R-Closes seit 30.07. | 17 (57 %) |
+| ~~M30-Level-Umstellung live gegenprüfen~~ | **ERLEDIGT 04.08.** — s. u. | ✅ |
 | M1-Squeeze Variante B | ≥180 Tage `candles_m1` | 14 (8 %) |
 | News-Score-Prädiktivität | ≥90 Tage Sammlung | 9 (10 %) |
 
@@ -3207,6 +3207,32 @@ bildet den Vorrang jetzt genauso ab wie der Engine-Start; mit einem Szenario ver
 (runtime `true` gegen validiert `false` → wird gemeldet). Neu überwacht: `auto_signal`
 (soll `false`) und `auto_squeeze` (soll `true`).
 
+### ✅ M30-Level-Umstellung live gegengeprüft (04.08.) — bestätigt, mit einem Vorbehalt
+
+| Zeitraum | n | Med. Lots | **EUR/Lot** | Ø Move |
+|---|---|---|---|---|
+| **vorher** (M5-Level) | 89 | 0,81 | **+17,53** | 0,202 $ |
+| **nachher** (M30-Level) | 28 | 0,53 | **+36,92** | 0,427 $ |
+
+Ertrag **je Lot mehr als verdoppelt**, Ø-Kursbewegung je Trade ebenfalls — deckt sich
+mit der Backtest-Erwartung („R-Ertrag rund doppelt") und mit dem Mechanismus (M30-Level
+liegen 1,95×ATR auseinander statt 0,61×ATR, der Trade läuft also länger).
+
+⚠⚠ **Die NORMIERUNG war entscheidend, sonst wäre der Schluss falsch gewesen.**
+Unnormiert sah der 04.08. wie der Treiber aus (Ø **+55,41 €** je Trade gegen +19,30 €
+im Rest). **Je Lot ist heute aber praktisch identisch zum Rest** (+38,81 gegen +35,87)
+— der Unterschied war reine Positionsgröße (Median 1,36 statt 0,46 Lots, weil das
+Konto an diesem Tag von ~800 auf ~1.400 € wuchs). Ø-EUR-Vergleiche über Zeiträume mit
+unterschiedlicher Positionsgröße sind ungültig; das gehört bei jeder künftigen
+Live-Auswertung mitgedacht.
+
+⚠ **Nicht der Level-Quelle ALLEIN zuzuordnen:** am 31.07. kamen das
+P(break)-Nachtraining UND die Schwellensenkung 0,55 → 0,35 dazu. Getrennt:
+30.07. (nur M30-Level, altes Modell) n=**8**, +19,88 €/Lot · ab 31.07. (M30 + neues
+Modell) n=20, +43,73 €/Lot. Das Fenster mit nur der Umstellung ist zu klein für eine
+Zuordnung. **Der kombinierte Effekt ist bestätigt, die Ursachenaufteilung nicht.**
+Beide Änderungen waren im Backtest validiert und zeigen live in dieselbe Richtung.
+
 *(erledigt und ausgetragen: P(break)-Genauigkeit → `analyze_pbreak_live.py` 31.07.,
 Modell daraufhin nachtrainiert · Chartmuster-Kontrolltest → 30.07., Muster schlagen
 die Kontrolle in beiden Hälften, Gewicht 1,0)*

measurement_reminder.py

@@ -145,18 +145,13 @@ CHECKS = [
                "→ `auto_squeeze=false` (B5-Rückbau, kein Ego). Sonst weiterlaufen "
                "lassen. Zahlen: /api/squeeze_monitor bzw. Statistik-Tab.",
     },
-    {
+    # (erledigt 2026-08-04: „M30-Level-Umstellung live gegenprüfen" — Ertrag JE LOT
-        "key": "m30_levels",
+    #  +17,53 → +36,92 €, Ø-Move je Trade 0,202 → 0,427 $, also verdoppelt wie im
-        "title": "M30-Level-Umstellung live gegenprüfen",
+    #  Backtest erwartet. ⚠ Normierung war entscheidend: unnormiert sah HEUTE wie der
-        "why": "Seit 2026-07-30 kommen S/R-Level + P(break) aus M30 statt M5 "
+    #  Treiber aus (Ø +55 € vs +19 €), je Lot ist heute aber praktisch identisch zum
-               "(Backtest: R-Ertrag ~2×, AUC 0,721). Live gegenprüfen: bringt der "
+    #  Rest (+38,81 vs +35,87) — der Unterschied war reine Positionsgröße.
-               "S/R-Auto-Close jetzt mehr pro Trade als vorher?",
+    #  ⚠ NICHT der Level-Quelle allein zuzuordnen: am 31.07. kamen P(break)-Nachtraining
-        "have": lambda: _q("SELECT COUNT(*) FROM trades WHERE closed_by='sr_close' "
+    #  und Schwelle 0,55→0,35 dazu; das Fenster mit NUR der Umstellung hat n=8.)
-                           "AND pnl IS NOT NULL AND exit_time >= "
-                           "strftime('%s','2026-07-30')"),
-        "need": 30, "unit": "S/R-Closes seit der Umstellung",
-        "cmd": "sr_close-Trades vor/nach 2026-07-30 vergleichen (ØEUR, Trefferquote)",
-    },
     # (erledigt 2026-07-30: Chartmuster-Kontrolltest gegen generischen Swing-Bruch —
     #  Muster schlagen die Kontrolle in beiden Hälften (+0,022/+0,108) → Gewicht 1,0)
     {