"S/R-Close kappt die Squeeze-Laeufer" = widerlegt (backtest_squeeze_srclose2.py)

Meine eigene Hypothese vom selben Tag -- gemessen falsch, und zwar doppelt.

(1) BACKTEST (80k M5, 2 Halbjahre, Einstiege ueber den geteilten
squeeze_scan.scan(on_entry=...), ruhende Order am Level mit Fill bei Beruehrung,
kanonischer Exit, Echtkosten, ein Slot; identische Entry-Liste ueber alle
Varianten, variiert wird NUR der Exit):

  A) ohne S/R-Close      H1 -0,151 / PF 0,72   H2 -0,079 / PF 0,86
  B) mit p<0,35 (LIVE)   H1 -0,119 / PF 0,76   H2 -0,049 / PF 0,91   D +0,032/+0,030
  B) mit p<0,45          H1 -0,088             H2 -0,046             D +0,063/+0,033

Der S/R-Close ist in BEIDEN Haelften besser als ohne -- die vorab fixierte Regel
sagt: anlassen. Und die von mir vorgeschlagene "Abhilfe" (Close erst ab
Mindestgewinn) macht H1 schlechter (D -0,006 / -0,011).

(2) LIVE, 11 Squeeze-Trades ab 01.08.:
  sl        5 Trades  -198,17 EUR
  sr_close  4 Trades   +15,98 EUR   <- der verdaechtigte Exit hat BEIGETRAGEN
  manual    2 Trades    +8,73 EUR
Der groesste Gewinner (+77,34) kam ebenfalls ueber sl, also ueber das Trailing.
Die Groesse steckt allein auf der Verlustseite: -175,21 EUR bei 2,91 Lots =
0,695 $ = der planmaessige 2xATR-Stop. Der Hebel zeigt auf SIZING, nicht Exit.

GRENZE, nicht ueberspielt: die ABSOLUTEN Werte reproduzieren den dokumentierten
Kontrollwert NICHT (backtest_squeeze_touchfill.py: +0,124/+0,292 bei 1.092/1.807
Trades gegen -0,151/-0,079 bei 273/422). Belastbar ist allein der RELATIVE
Vergleich; "der Squeeze ist negativ" ist hier NICHT belegt.

Zwei eigene Fehler dokumentiert, weil es Fehlerklassen sind:
- erster Lauf nahm den Modul-Default ATRMIN_STD=0,12 statt des Live-Werts 0,06
  -> H1 127 gegen H2 483 Einstiege, voellig andere Population. Dieselbe Klasse
  wie das fehlende set_entry_room(0.6): ein aufgerufenes Gate ist nicht dasselbe
  wie ein aktives Gate.
- erster Entwurf haengte den Close an stop_when (prueft den BAR-CLOSE gegen ein
  0,018-$-Fenster) -> feuerte fast nie. Live prueft den laufenden Kurs im
  Sekundentakt; das Analogon ist die Bar-SPANNE.

Nichts am Live-System geaendert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -5553,6 +5553,70 @@ läuft die B5-Regel **nie ab**, der schlechteste Zustand. `auto_sr_close=True`,
 Circuit-Breaker **aus** (`limit_pct=0`), Sizing 95 % Margin, Balance 1.279 €.
 Bei Ø-Verlust 94 € sind das **7,4 % des Kontos je Verlusttrade**.
 
+### ✅⚠ „DER S/R-CLOSE KAPPT DIE SQUEEZE-LÄUFER" = WIDERLEGT (`backtest_squeeze_srclose2.py`, 2026-08-13)
+
+Meine eigene Hypothese vom selben Tag (drei von sieben Pending-Trades per
+`sr_close` bei +0,26 / +2,88 / +0,28 € beendet) — **gemessen falsch, und zwar
+doppelt.**
+
+**(1) BACKTEST** (80k M5, 2 Halbjahre, Einstiege über den GETEILTEN
+`squeeze_scan.scan(on_entry=…)`, ruhende Order am Level mit Fill bei Berührung,
+kanonischer Exit, Echtkosten, EIN Slot; identische Entry-Liste über alle
+Varianten, variiert wird NUR der Exit):
+| Variante | H1 ØR / PF | H2 ØR / PF | Δ gegen ohne |
+|---|---|---|---|
+| **A) ohne S/R-Close** | −0,151 / 0,72 | −0,079 / 0,86 | — |
+| **B) mit, p<0,35 (LIVE)** | **−0,119 / 0,76** | **−0,049 / 0,91** | **+0,032 / +0,030** |
+| B) p<0,45 | −0,088 / 0,82 | −0,046 / 0,92 | +0,063 / +0,033 |
+| B) p<0,55 | −0,086 / 0,82 | −0,038 / 0,93 | +0,065 / +0,041 |
+**Der S/R-Close ist in BEIDEN Hälften BESSER als ohne** — die vorab fixierte
+Regel sagt damit: **anlassen.** ⚠ Und die von mir vorgeschlagene „Abhilfe"
+(Close erst ab Mindestgewinn) macht H1 **schlechter** (Δ −0,006 / −0,011 bei
+0,5 bzw. 1,0×ATR) — der Eingriff hätte geschadet.
+
+**(2) LIVE, 11 Squeeze-Trades ab 01.08. — die Zerlegung ist eindeutig:**
+| Schließgrund | n | Σ | Ø |
+|---|---|---|---|
+| **`sl`** (Stop/Trailing) | 5 | **−198,17 €** | −39,63 |
+| `sr_close` | 4 | **+15,98 €** | +4,00 |
+| `manual` | 2 | +8,73 € | +4,37 |
+⚠⚠ **Der verdächtigte Exit hat +15,98 € BEIGETRAGEN, nicht gekostet.** Und der
+größte Gewinner des Zeitraums (+77,34 €) kam ebenfalls über `sl` — also über das
+**Trailing**, nicht trotz ihm.
+⚠ Die Größe steckt allein auf der Verlustseite: **−175,21 € bei 2,91 Lots** =
+0,695 $ Bewegung — das ist der **planmäßige 2×ATR-Stop** bei dem ATR jenes
+Moments, kein Ausreißer und kein Exit-Defekt. Ø-Verlust 94,15 € auf 1.279 €
+Konto = **7,4 % je Verlusttrade**.
+✅ **Damit zeigt der Hebel auf SIZING, nicht auf den Exit** — genau dorthin, wo
+CLAUDE.md ihn ohnehin verortet („Der Hebel ist Sizing, nicht der Exit").
+
+⚠⚠ **GRENZE, die nicht überspielt werden darf: die ABSOLUTEN Werte reproduzieren
+den dokumentierten Kontrollwert NICHT.** `backtest_squeeze_touchfill.py` liefert
+für denselben nominellen Aufbau **+0,124/+0,292** bei 1.092/1.807 Trades, hier
+sind es −0,151/−0,079 bei 273/422. Die Referenz hat also **mehr Trades als ich
+Einstiege habe** — ihre Auswahl ist lockerer (Fenster/Cooldown/Slot-Behandlung).
+**Deshalb ist der Befund „der Squeeze ist negativ" hier NICHT belegt**; belastbar
+ist allein der **relative** Vergleich, weil alle Varianten auf derselben
+Entry-Liste laufen und sich nur im Exit unterscheiden. Wer die Absolutwerte
+braucht, muss zuerst die Kontrolle reproduzieren (die Projekt-Regel, die
+`backtest_verworfene_v2.py` vorbildlich befolgt).
+
+⚠⚠ **EIGENER FEHLER auf dem Weg, dokumentiert weil es eine Fehlerklasse ist:**
+der erste Lauf nahm den Modul-Default `squeeze_scan.ATRMIN_STD = 0,12`, während
+live und die Referenz **0,06** nutzen (der Floor wurde gemessen gesenkt). Folge:
+**H1 127 gegen H2 483 Einstiege** — der hohe Floor filtert die Niedrig-Vola-
+Hälfte weg und erzeugt eine ganz andere Population. Aufgefallen nur durch die
+Schieflage der Entry-Zahlen. Dieselbe Klasse wie das fehlende
+`set_entry_room(0.6)` am 05.08.: **ein aufgerufenes Gate ist nicht dasselbe wie
+ein aktives Gate; beim Wiederverwenden eines Kerns gehört die Live-KONFIGURATION
+mitkopiert.** ⚠ Die Schlussfolgerung war in beiden Läufen dieselbe.
+⚠ Zweiter eigener Fehler: der erste Entwurf hängte den S/R-Close an den
+`stop_when`-Haken, der zum **Bar-Close** prüft — bei einem „am Level"-Fenster von
+0,15×ATR ≈ 0,018 $ feuerte er fast nie (Δ ≈ 0,000), während er live 94–97 % aller
+Berührungen schliesst. Live prüft den **laufenden** Kurs im Sekundentakt; das
+Analogon ist die **Bar-Spanne**. Danach feuert er in 21–23 % der Trades (live
+4 von 11 = 36 %, bei n=11 kein Widerspruch).
+
 ### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
 
 Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"