diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 7ae297d..a1cce65 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -6161,6 +6161,39 @@ Neumessung. Sie bleiben unverändert und reproduzierbar; wo ihre Schlussfolgerun relevant wird, gehört sie live-treu **neu gerechnet** (Muster: `backtest_auto_signal_norev.py`). +## ⚠⚠ WIEDEREINSTIEG NACH S/R-CLOSE — 2-HALBJAHRES-BACKTEST: FÄLLT DURCH (2026-08-12) + +`backtest_srclose_reentry.py`, 80k M5-Bars. Nachfolger des Live-Laufs (n=14, von +einem Crash-Tag getragen). **Live-treu**: Level über `core.sr_levels.linien` +(ph/pl GETRENNT geclustert), P(break) mit den **echten** `_PB_*`-Gewichten aus +`core.engine`, Schliess-Moment = am Level (≤0,15×ATR) UND `p_break < 0,35`, +Bruch = **Barrieren-Rennen**, Wiedereinstieg als ruhende Stop-Order mit Fill bei +Berührung, kanonischer Exit, Echtkosten. +| Bestätigung | H1 ØR / 95-%-KI | H2 ØR / 95-%-KI | +|---|---|---| +| **0,3×ATR** | **+0,119** [−0,138 … +0,387] ⚠ | **+0,196** [+0,065 … +0,332] ✅ | +| 0,5×ATR | −0,043 [−0,289 … +0,212] ⚠ | +0,043 [−0,086 … +0,174] ⚠ | +| 0,7×ATR | +0,079 [−0,161 … +0,334] ⚠ | +0,014 [−0,110 … +0,134] ⚠ | +✅ **Bruchquote 32–45 %** — nahe der Basisrate (~38 %). Die Plausibilitätsprüfung +besteht; die Bruch-Definition ist diesmal richtig. + +❌ **Die vorab fixierte Regel ist in KEINER Zeile erfüllt.** Bei 0,3 ist der ØR +zwar beidhälftig positiv, aber H1s Intervall enthält die Null — und der Nachbar +0,5 dreht H1 ins Negative. Keine Parameter-Robustheit. +⚠ **Fairerweise:** zwei Hälften, die in dieselbe Richtung zeigen, sind mehr als +eine — „KI enthält 0" heisst **nicht widerlegt, sondern nicht belegt**. Und H1 +ist dünn (285 Closes gegen 1.168 in H2; der ATR-Floor filtert die Niedrig-Vola- +Periode stärker). +✅ **Kohärenter Nebenbefund:** die ENGERE Bestätigung (0,3) ist besser als die +weiteren — dieselbe Mechanik wie bei `breakout_k` („höheres k = späterer +Einstieg, Anfang des Moves verschenkt"). Wer auf einen „richtigen" Bruch wartet, +zahlt ihn. + +✅ **URTEIL: nicht bauen.** Bedingung für eine Wiedervorlage: die 0,3-Variante +muss auch in H1 ein Intervall über null liefern — dafür braucht es mehr +Niedrig-Vola-Daten, nicht mehr Ideen. +⚠ Nicht modelliert: der Positions-Slot ist während des Wiedereinstiegs belegt. + ## ⚠⚠ WIEDEREINSTIEG NACH EINEM „FALSCHEN" S/R-CLOSE — gemessen, NICHT gebaut (2026-08-12) User: „falls die Linie trotz Abprall-Berechnung durchbrochen wird — logisch wäre,