Gegen-Squeeze-Exit unter Vola-Regimen re-getestet: erneut verworfen

backtest_squeeze_exit_vol.py: echte Squeeze-Entries, 4 Exit-Varianten,
ATR-Terzil-Split + letzte 30 Tage. Effekt ~0 (±0,005 R/Trade), Vorzeichen
kippt zwischen Regimen, Worst-Case in allen Varianten identisch (SL greift
bei echten Brüchen zuerst). 3. Messung derselben Idee, gleiche Antwort —
Live-Exit bleibt.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -742,6 +742,22 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   sich erholt hätten. Der 07:38-Fall (LONG lief zum SL während SHORT-Ausbruch) war Varianz.
   **Fazit: Squeeze taugt als ENTRY (validiert), NICHT als Gegen-EXIT.** Der einzige
   Speed-Hebel bleibt die schnellere Erkennung (Variante A, ~5 s).
+  **Re-Test unter Vola-Regimen = ERNEUT VERWORFEN (gemessen
+  `backtest_squeeze_exit_vol.py`, 2026-07-24, User-Frage „Markt gerade sehr volatil —
+  wirklich nicht profitabel?"):** Verschärfter Test mit echten SQUEEZE-Entries (statt
+  EMA-Crosses), 4 Varianten (immer/nur-im-Minus/nur-Verlust>0,5×ATR), ATR-Terzil-Split
+  je Hälfte + Extra-Fenster letzte ~30 Tage. Ergebnis: Effektgröße überall ~0
+  (±0,002–0,005 R/Trade bei ~1150 Trades/Hälfte), **Vorzeichen kippt zwischen den
+  Regimen** (MODL: H1-Hochvola −1,6 / H2-Hochvola +3,0 / letzte 30 Tage −0,3) → nach
+  der vorab festgelegten Regel (beide Hälften UND Hoch-Vola-Terzil ≥ BASE) fällt JEDE
+  Variante durch. **Kernbefund: Worst-Case ist in ALLEN Varianten identisch**
+  (−2,33/−2,47 = SL-Deckel) — der Gegen-Squeeze-Exit reduziert das Tail-Risiko um
+  exakt 0, weil bei echten schnellen Brüchen immer der SL zuerst greift; er kappt nur
+  langsame Kriecher, von denen sich >50 % erholt hätten. (Methodik-Hinweis: absolute
+  ØR pessimistischer als im validierten Squeeze-Backtest — Entry am Bar-Close statt
+  am Level, keine Flat-Bedingung; für den Varianten-VERGLEICH neutral, da alle Exits
+  denselben Entries folgen.) 3. Messung derselben Idee (Reverse · Exit-only ·
+  Vola-Regime-Re-Test) — gleiche Antwort.
   **S/R-Close kappt Squeeze-Runner? = GEPRÜFT, KEINE Änderung (gemessen
   `backtest_squeeze_srclose.py`, 2026-07-24, User-Beobachtung „Squeeze wird direkt am
   nächsten S/R geschlossen"):** Der Log bestätigt, dass Auto-Squeeze-Trades regelmäßig