Flip-Close bekommt Nachrang gegenueber dem S/R-Close (gemessen)

User-Frage "sollten wir den S/R close auch deaktivieren?" -> nein, die
beiden sind gegensaetzlich gemessen. Aber sie konkurrieren seit dem Einbau
um dieselben Trades, und die S/R-Freigabe lief OHNE Flip-Close.

backtest_exit_combo.py (NEU, 80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten, Exit-Kern aus
core/exit_model.py, 5 Varianten auf IDENTISCHEN Entries):
    nur S/R-Close            H1 +59 · H2 -14   (535/284 S/R-Closes)
    nur Flip-Close           H1  -1 · H2 -43
    BEIDE                    H1 +56 · H2 -50   (507/252)
    BEIDE, Flip nachrangig   H1 +62 · H2 -49   (516/260)

KOLLISION BELEGT: der Flip nahm dem S/R-Close 28 bzw. 32 Trades weg
(5-11 %) - genau die, fuer die dieser validiert ist. Mit Nachrang ist es in
BEIDEN Haelften besser als ohne.

Umsetzung: liegt ein S/R-ZIEL <=0,6xATR entfernt (dieselbe Schwelle wie der
Live-Hinweis), haelt der Flip sich zurueck.
[trading] auto_flip_close_subordinate (Default true).
Mit 4 Szenarien getestet: in Reichweite, ausser Reichweite, kein Level,
Nachrang aus.

EHRLICH DAZU: auch mit Nachrang kostet der Flip in H2 rund 35 R gegenueber
"nur S/R-Close" (-49 vs -14). Der Nachrang begrenzt den Schaden, er dreht
ihn nicht um.

METHODIK-FEHLER BEIM BAU, KORRIGIERT: der erste Lauf liess die sequentielle
Sim nach dem Exit bei xb+1 weiterlaufen - dadurch hatte JEDE Variante eine
ANDERE Trade-Folge und die Zahlen waren nicht vergleichbar. Jetzt feste,
geteilte Entry-Liste wie in backtest_pbreak_rvalue.py. (Die zunaechst
gemeldeten Deltas -195/-144 stammten aus diesem konfundierten Lauf.)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -596,6 +596,30 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
     bindend gewesen. Für die Neumessung bekam `exit_model.simulate()` einen
     **`stop_when`-Hook** (+ `ret_bar`), damit die Phasen-Mechanik NICHT wieder kopiert
     werden musste; Rückwärtskompatibilität verifiziert (ohne Hook bitgenau identisch).
+    **NACHRANG gegenüber dem S/R-Close (gemessen `backtest_exit_combo.py`,
+    2026-07-31, `auto_flip_close_subordinate=true`):** Beide Exits konkurrieren um
+    dieselben Trades — wer zuerst feuert, gewinnt. Die S/R-Freigabe lief OHNE
+    Flip-Close, die Baseline existierte also nach dem Einbau nicht mehr. Gemessen auf
+    **IDENTISCHEN Entries** (5 Varianten, 2 Halbjahre, Echtkosten, Exit-Kern):
+    | Variante | Δ H1 | Δ H2 | S/R-Closes H1/H2 |
+    |---|---|---|---|
+    | nur S/R-Close | +59 | −14 | 535 / 284 |
+    | nur Flip-Close | −1 | −43 | — |
+    | BEIDE | +56 | −50 | **507 / 252** |
+    | **BEIDE, Flip nachrangig** | **+62** | **−49** | **516 / 260** |
+    **Kollision belegt:** der Flip nahm dem S/R-Close 28 bzw. 32 Trades weg (5–11 %) —
+    genau die, für die dieser validiert ist. Mit Nachrang ist es in BEIDEN Hälften
+    besser als ohne. Umsetzung: liegt ein S/R-ZIEL ≤0,6×ATR entfernt (dieselbe
+    Schwelle wie der Live-Hinweis), hält der Flip sich zurück. Mit 4 Szenarien
+    getestet (in/außer Reichweite · kein Level · Nachrang aus).
+    ⚠ **Ehrlich dazu:** auch MIT Nachrang kostet der Flip in H2 rund 35 R gegenüber
+    „nur S/R-Close" (−49 vs −14). Der Nachrang begrenzt den Schaden, er dreht ihn
+    nicht um. Abschalten des Features bleibt `auto_flip_close=false`.
+    ⚠ **Methodik-Fehler beim Bau, korrigiert:** der erste Lauf ließ die sequentielle
+    Sim nach dem Exit bei `xb+1` weiterlaufen — dadurch hatte JEDE Variante eine
+    ANDERE Trade-Folge (sobald eine früher aussteigt, verschiebt sich alles
+    Nachfolgende) und die Zahlen waren nicht vergleichbar. Jetzt feste, geteilte
+    Entry-Liste wie in `backtest_pbreak_rvalue.py`.
     Umsetzung `engine._check_flip_close` im `_pos_loop`: nur im PLUS, 1× je Ticket,
     Startup-Schonfrist beachtet, Log 🔄 + Telegram, Snapshot `flip_close`/
     `flip_close_min_r`/`flip_close_count`. Mit **10 synthetischen Szenarien** getestet