Auto-Squeeze Zuverlaessigkeitspruefung + Wochen-Simulation

Befund 0 beantwortet die Frage vorweg: der Trader ist AUS.
runtime_state.json enthaelt "auto_squeeze": false und ueberschreibt
die ini (true) beim Start - dieselbe Falle wie am 31.07. bei
auto_signal, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Letzter Squeeze-Trade
06.08. 13:52, entry_count 0. Der Config-Waechter meldet es korrekt.

Befund 1: die Mechanik arbeitet. Die Simulation nutzt die echte
_squeeze_one und reproduziert 10 von 11 Live-Trades binnen 10 min
auf wenige Cent genau.

Befund 2: Woche n=47, Treffer 57 %, OeR +0,196, PF 1,37, SumR +9,20
(~+610 EUR bei 2,5 Lots) - im validierten Band. ABER: die Sim
ueberhandelt um das 2,4-fache (kein Live-Dedup/Cooldown), der Edge
stirbt bei 0,20xATR Fill-Slippage, und eine Woche ist Rauschen -
die Phase mit AUSgeschaltetem Trader war sogar die bessere.

Befund 3: auf denselben 10 Einstiegen war der LIVE-Exit 70 EUR
BESSER als der kanonische (-109,52 gegen -179,27). Das widerspricht
dem B4-Befund vom 01.08. ("die Luecke entsteht im Exit"). Der
S/R-Close rettete drei Trades. n=10, gemischt - kein Urteil, aber
ein Warnschild gegen den umgekehrten Schluss.

Befund 4: B5 bei 11/20 Trades, beide Bedingungen weit verletzt
(Verhaeltnis 0,17, PF 0,45 bei 73 % Trefferquote). Formal nicht
faellig.

Offen: zwei Live-BUYs am 06.08. 13:51/13:52 zum identischen Preis
auf einen Ausbruch - moeglicher Doppel-Einstieg, ungeprueft.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -2523,6 +2523,53 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   Konf-Gate, Dedup, WARTEN-Re-Arm, Nachkauf, Gegen-Position, Cooldown, Toggle,
   Nacht-Sperre · 9 Adverse: über/unter Schwelle, zu früh, im Plus, SHORT-Richtung,
   manueller Trade, aus, 1×-je-Ticket, Startup-Grace) — alle korrekt.
+- **⚠⚠ ZUVERLÄSSIGKEITS-PRÜFUNG 2026-08-11 (`backtest_squeeze_woche.py`, User:
+  „funktioniert der Breakout-Auto-Trader zuverlässig? simuliere die letzte Woche").**
+  ⚠⚠ **BEFUND 0 beantwortet die Frage vorweg: DER TRADER IST AUS.**
+  `runtime_state.json` enthält `"auto_squeeze": false` und **überschreibt die ini**
+  (`= true`) beim Start — dieselbe Falle wie am 31.07. bei `auto_signal`, nur mit
+  umgekehrtem Vorzeichen. Letzter Squeeze-Trade **06.08. 13:52**,
+  `squeeze_entry_count = 0`. ✅ Der Config-Wächter meldet es korrekt („ist 'false'
+  — validiert gegen 'true'"); es wurde nur nicht gehandelt. Zurück: 🚀 BRK.
+  ✅ **BEFUND 1 — die MECHANIK arbeitet korrekt.** Die Simulation nutzt die echte
+  `_squeeze_one` und reproduziert **10 von 11 Live-Trades binnen 10 min und auf
+  wenige Cent genau** (live 06.08 02:11 SELL 75,127 ↔ Sim 02:10 SHORT 75,132).
+  Die Erkennung ist nicht das Problem.
+  **BEFUND 2 — die Woche** (ruhende Stop-Order, Fill bei BERÜHRUNG, Nacht 3–6
+  gesperrt, EIN Slot, kanonischer Exit, Echtkosten):
+  | Fill-Slippage | n | Treffer | ØR | PF | ΣR |
+  |---|---|---|---|---|---|
+  | **0,00×ATR** | 47 | 57 % | **+0,196** | 1,37 | +9,20 |
+  | 0,10×ATR | 47 | 57 % | +0,100 | 1,17 | +4,69 |
+  | **0,20×ATR** | 46 | 50 % | **−0,013** | 0,98 | −0,58 |
+  ≈ **+610 €** bei 2,5 Lots, ØR im validierten Band (+0,14…+0,23). ⚠⚠ **Drei
+  Vorbehalte:** **(1)** die Sim **überhandelt um das 2,4-fache** (26 statt 11
+  Einstiege in der An-Phase) — ihr fehlen Live-Dedup (dir, level), 3-min-
+  Wiedereinstiegssperre und S/R-Cooldown; ΣR ist nach oben verzerrt. **(2)** der
+  Edge **stirbt bei 0,20×ATR Fill-Slippage**, und live lag der Abstand
+  Einstieg↔Level vor dem Pending-Umbau bei Median **+0,275×ATR** — alles hängt
+  daran, ob die ruhenden Orders am Level füllen (`squeeze_entry_gap`: **8/12**).
+  **(3)** eine Woche ist Rauschen — die Phase, in der der Trader **AUS** war, ist
+  sogar die bessere (ØR +0,287 gegen +0,122).
+  ⚠⚠ **BEFUND 3 — der GEPAARTE Vergleich widerspricht dem B4-Befund vom 01.08.**
+  Auf **denselben 10 Einstiegen**: **LIVE −109,52 €** gegen **kanonischer Exit
+  −179,27 €** — der Live-Exit war **70 € BESSER**. Am 01.08. hiess es „die Lücke
+  entsteht im EXIT"; hier ist es umgekehrt. Im Detail rettete der **S/R-Close**
+  drei Trades (05.08 08:33 **+12,56 gegen −113,64** · 06.08 13:51/52 je
+  **+0,26/+2,88 gegen −86,38**), während der kanonische Exit bei 06.08 09:04
+  (**−46,82 gegen −175,21**) und 02:11 (**+23,83 gegen −43,29**) klar besser war.
+  **Gemischt, n=10, von wenigen Trades dominiert — kein Urteil, aber ein
+  Warnschild gegen den umgekehrten Schluss.**
+  **BEFUND 4 — B5: 11 von 20 Trades (55 %).** Beide Bedingungen sind bereits weit
+  verletzt (je Lot ØGewinn 5,20 · ØVerlust 31,12 → **Verhältnis 0,17**, **PF
+  0,45**) bei **73 % Trefferquote** — die dokumentierte Squeeze-Signatur. ⚠ Formal
+  **nicht fällig**; die Latte nachträglich zu senken wäre genau der Fehler, gegen
+  den sie vorab fixiert wurde.
+  ⚠ **OFFEN, nicht verifiziert:** am 06.08. **13:51 und 13:52** stehen ZWEI
+  Live-BUYs zum identischen Preis 76,315 auf EINEN Ausbruch (beide Pending-Fills,
+  beide binnen einer Minute per `sr_close` geschlossen) — sieht nach
+  **Doppel-Einstieg auf ein Signal** aus. Ungeprüft, ob Defekt im OCO-Ersatz oder
+  Teilfüllung.
 - **⚠⚠ AUTO-SQUEEZE B4-BEFUND 2026-08-01: der EINSTIEG ist intakt, der EXIT hat den
   Edge gefressen — deshalb NICHT zurückgebaut, aber mit vorab fixierter Abbruchregel.**
   Anlass war die User-Frage zu den negativen Auto-Trades vom 31.07. Der B4-Monitor