Auto-Squeeze Zuverlaessigkeitspruefung + Wochen-Simulation
Befund 0 beantwortet die Frage vorweg: der Trader ist AUS.
runtime_state.json enthaelt "auto_squeeze": false und ueberschreibt
die ini (true) beim Start - dieselbe Falle wie am 31.07. bei
auto_signal, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Letzter Squeeze-Trade
06.08. 13:52, entry_count 0. Der Config-Waechter meldet es korrekt.
Befund 1: die Mechanik arbeitet. Die Simulation nutzt die echte
_squeeze_one und reproduziert 10 von 11 Live-Trades binnen 10 min
auf wenige Cent genau.
Befund 2: Woche n=47, Treffer 57 %, OeR +0,196, PF 1,37, SumR +9,20
(~+610 EUR bei 2,5 Lots) - im validierten Band. ABER: die Sim
ueberhandelt um das 2,4-fache (kein Live-Dedup/Cooldown), der Edge
stirbt bei 0,20xATR Fill-Slippage, und eine Woche ist Rauschen -
die Phase mit AUSgeschaltetem Trader war sogar die bessere.
Befund 3: auf denselben 10 Einstiegen war der LIVE-Exit 70 EUR
BESSER als der kanonische (-109,52 gegen -179,27). Das widerspricht
dem B4-Befund vom 01.08. ("die Luecke entsteht im Exit"). Der
S/R-Close rettete drei Trades. n=10, gemischt - kein Urteil, aber
ein Warnschild gegen den umgekehrten Schluss.
Befund 4: B5 bei 11/20 Trades, beide Bedingungen weit verletzt
(Verhaeltnis 0,17, PF 0,45 bei 73 % Trefferquote). Formal nicht
faellig.
Offen: zwei Live-BUYs am 06.08. 13:51/13:52 zum identischen Preis
auf einen Ausbruch - moeglicher Doppel-Einstieg, ungeprueft.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
06ebb014be
commit
35e91474e8
@@ -2523,6 +2523,53 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
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Konf-Gate, Dedup, WARTEN-Re-Arm, Nachkauf, Gegen-Position, Cooldown, Toggle,
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Konf-Gate, Dedup, WARTEN-Re-Arm, Nachkauf, Gegen-Position, Cooldown, Toggle,
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Nacht-Sperre · 9 Adverse: über/unter Schwelle, zu früh, im Plus, SHORT-Richtung,
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Nacht-Sperre · 9 Adverse: über/unter Schwelle, zu früh, im Plus, SHORT-Richtung,
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manueller Trade, aus, 1×-je-Ticket, Startup-Grace) — alle korrekt.
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manueller Trade, aus, 1×-je-Ticket, Startup-Grace) — alle korrekt.
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- **⚠⚠ ZUVERLÄSSIGKEITS-PRÜFUNG 2026-08-11 (`backtest_squeeze_woche.py`, User:
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„funktioniert der Breakout-Auto-Trader zuverlässig? simuliere die letzte Woche").**
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⚠⚠ **BEFUND 0 beantwortet die Frage vorweg: DER TRADER IST AUS.**
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`runtime_state.json` enthält `"auto_squeeze": false` und **überschreibt die ini**
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(`= true`) beim Start — dieselbe Falle wie am 31.07. bei `auto_signal`, nur mit
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umgekehrtem Vorzeichen. Letzter Squeeze-Trade **06.08. 13:52**,
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`squeeze_entry_count = 0`. ✅ Der Config-Wächter meldet es korrekt („ist 'false'
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— validiert gegen 'true'"); es wurde nur nicht gehandelt. Zurück: 🚀 BRK.
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✅ **BEFUND 1 — die MECHANIK arbeitet korrekt.** Die Simulation nutzt die echte
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`_squeeze_one` und reproduziert **10 von 11 Live-Trades binnen 10 min und auf
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wenige Cent genau** (live 06.08 02:11 SELL 75,127 ↔ Sim 02:10 SHORT 75,132).
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Die Erkennung ist nicht das Problem.
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**BEFUND 2 — die Woche** (ruhende Stop-Order, Fill bei BERÜHRUNG, Nacht 3–6
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gesperrt, EIN Slot, kanonischer Exit, Echtkosten):
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| Fill-Slippage | n | Treffer | ØR | PF | ΣR |
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| **0,00×ATR** | 47 | 57 % | **+0,196** | 1,37 | +9,20 |
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| 0,10×ATR | 47 | 57 % | +0,100 | 1,17 | +4,69 |
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| **0,20×ATR** | 46 | 50 % | **−0,013** | 0,98 | −0,58 |
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≈ **+610 €** bei 2,5 Lots, ØR im validierten Band (+0,14…+0,23). ⚠⚠ **Drei
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Vorbehalte:** **(1)** die Sim **überhandelt um das 2,4-fache** (26 statt 11
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Einstiege in der An-Phase) — ihr fehlen Live-Dedup (dir, level), 3-min-
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Wiedereinstiegssperre und S/R-Cooldown; ΣR ist nach oben verzerrt. **(2)** der
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Edge **stirbt bei 0,20×ATR Fill-Slippage**, und live lag der Abstand
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Einstieg↔Level vor dem Pending-Umbau bei Median **+0,275×ATR** — alles hängt
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daran, ob die ruhenden Orders am Level füllen (`squeeze_entry_gap`: **8/12**).
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**(3)** eine Woche ist Rauschen — die Phase, in der der Trader **AUS** war, ist
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sogar die bessere (ØR +0,287 gegen +0,122).
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⚠⚠ **BEFUND 3 — der GEPAARTE Vergleich widerspricht dem B4-Befund vom 01.08.**
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Auf **denselben 10 Einstiegen**: **LIVE −109,52 €** gegen **kanonischer Exit
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−179,27 €** — der Live-Exit war **70 € BESSER**. Am 01.08. hiess es „die Lücke
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entsteht im EXIT"; hier ist es umgekehrt. Im Detail rettete der **S/R-Close**
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drei Trades (05.08 08:33 **+12,56 gegen −113,64** · 06.08 13:51/52 je
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**+0,26/+2,88 gegen −86,38**), während der kanonische Exit bei 06.08 09:04
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(**−46,82 gegen −175,21**) und 02:11 (**+23,83 gegen −43,29**) klar besser war.
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**Gemischt, n=10, von wenigen Trades dominiert — kein Urteil, aber ein
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Warnschild gegen den umgekehrten Schluss.**
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**BEFUND 4 — B5: 11 von 20 Trades (55 %).** Beide Bedingungen sind bereits weit
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verletzt (je Lot ØGewinn 5,20 · ØVerlust 31,12 → **Verhältnis 0,17**, **PF
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0,45**) bei **73 % Trefferquote** — die dokumentierte Squeeze-Signatur. ⚠ Formal
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**nicht fällig**; die Latte nachträglich zu senken wäre genau der Fehler, gegen
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den sie vorab fixiert wurde.
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⚠ **OFFEN, nicht verifiziert:** am 06.08. **13:51 und 13:52** stehen ZWEI
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Live-BUYs zum identischen Preis 76,315 auf EINEN Ausbruch (beide Pending-Fills,
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beide binnen einer Minute per `sr_close` geschlossen) — sieht nach
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**Doppel-Einstieg auf ein Signal** aus. Ungeprüft, ob Defekt im OCO-Ersatz oder
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Teilfüllung.
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- **⚠⚠ AUTO-SQUEEZE B4-BEFUND 2026-08-01: der EINSTIEG ist intakt, der EXIT hat den
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- **⚠⚠ AUTO-SQUEEZE B4-BEFUND 2026-08-01: der EINSTIEG ist intakt, der EXIT hat den
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Edge gefressen — deshalb NICHT zurückgebaut, aber mit vorab fixierter Abbruchregel.**
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Edge gefressen — deshalb NICHT zurückgebaut, aber mit vorab fixierter Abbruchregel.**
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Anlass war die User-Frage zu den negativen Auto-Trades vom 31.07. Der B4-Monitor
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Anlass war die User-Frage zu den negativen Auto-Trades vom 31.07. Der B4-Monitor
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@@ -0,0 +1,169 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Haette der Auto-Squeeze in der letzten Woche Gewinn gemacht?
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ANLASS (2026-08-11, User: „analysiere den Breakout-Auto-Trader, ob er zuverlaessig
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funktioniert; simuliere ueber die letzte Woche, ob er Gewinn erzielt haette").
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⚠⚠ WAS DIESE SIMULATION IST UND WAS NICHT. **Eine Woche ist KEIN Edge-Nachweis.**
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Der Squeeze feuert 2–3×/Woche; das sind Stichproben von n≈2–6, und im Projekt sind
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Einzelzeitraeume schon dreimal faelschlich zum Beleg erhoben worden (15-Minuten-
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Regel 31.07., Nacht-Guard 05.08., das Veto im Wochentest 08.08.). Gemessen wird
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hier die **MECHANIK**: feuert die Regel ueberhaupt, zu welchen Preisen, und was
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haette der kanonische Exit daraus gemacht.
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MODELLIERT WIRD DER LIVE-PFAD (Stand seit 05.08.):
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· echte Live-Funktion `WaveRecommender._squeeze_one` — kein Nachbau
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· **ruhende Stop-Order** an der Box-Grenze, solange `armed`; Fuellung bei
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BERUEHRUNG (nicht bei Bar-Schluss). Das ist der teurere und richtige Fall:
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(a) „Close bricht Level" ist Look-ahead und rund +0,32 R zu optimistisch
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(`backtest_squeeze_touchfill.py`).
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· Nacht-Sperre 3–6 Uhr Berlin (`auto_squeeze_night_hours`)
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· ATR-Floor, EIN Positions-Slot (sequentiell), Echtkosten aus dem Bar-Spread
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· **kanonischer Exit** `core.exit_model.LIVE` — ausdruecklich NICHT
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`squeeze_scan.exit_legacy` (Trail 1,5 · kein Lock · kein Time-Stop · kein TP),
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gegen den der B4-Monitor bis heute misst.
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Aufruf: python backtest_squeeze_woche.py [tage] (Default 7)
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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from zoneinfo import ZoneInfo
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.wave_rec import WaveRecommender
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_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
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_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
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_NACHT = {3, 4, 5, 6}
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_ATR_MIN = 0.06
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_SLIPPAGE = (0.0, 0.05, 0.10, 0.20) # ×ATR Aufschlag auf den Fill
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def _berlin(ts):
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return datetime.fromtimestamp(ts, timezone.utc).replace(
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tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN)
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def atr_series(H, L, C, p=14):
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tr = [0.0]
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for i in range(1, len(C)):
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tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
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out = [None]
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for i in range(1, len(C)):
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seg = tr[max(1, i - p + 1):i + 1]
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out.append(sum(seg) / len(seg))
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return out
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def lauf(T, H, L, C, SP, A, lo_i, slip=0.0, nacht=True):
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"""Sequentiell EIN Slot, ruhende Stop-Order, Fuellung bei Beruehrung."""
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trades = []
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i = lo_i
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n = len(C)
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while i < n - LIVE.max_hold - 2:
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atr = A[i]
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if not atr or atr < _ATR_MIN:
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i += 1; continue
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if nacht and _berlin(T[i]).hour in _NACHT:
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i += 1; continue
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sq = WaveRecommender._squeeze_one(H[:i + 1], L[:i + 1], C[:i + 1], atr)
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if not sq or sq.get("box_hi") is None or sq.get("state") is None:
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i += 1; continue
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# ⚠ Die Box stammt aus den N bereits GESCHLOSSENEN Bars vor i — eine
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# ruhende Order darf waehrend Bar i also legitim gefuellt werden.
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up = sq["box_hi"] + 0.1 * atr
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dn = sq["box_lo"] - 0.1 * atr
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traf_up = H[i] >= up
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traf_dn = L[i] <= dn
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if not (traf_up or traf_dn):
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i += 1; continue
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if traf_up and traf_dn:
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# Beide Seiten in EINEM Bar — aus OHLC nicht aufloesbar. Die naeher
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# am Open liegende Seite wird zuerst beruehrt worden sein.
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traf_up = abs(up - C[i - 1]) <= abs(C[i - 1] - dn)
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traf_dn = not traf_up
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d = 1 if traf_up else -1
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fill = (up + slip * atr) if traf_up else (dn - slip * atr)
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kost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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R, xb = simulate(fill, d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE, ret_bar=True)
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trades.append({"i": i, "t": T[i], "d": d, "fill": fill, "atr": atr,
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"R": R - kost, "bars": xb - i,
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"box_atr": sq.get("box_atr")})
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i = xb + 1 # Slot war belegt
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return trades
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def kz(tr, lbl):
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if not tr:
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return f" {lbl:<34} keine Ausbrueche"
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n = len(tr); Rs = [x["R"] for x in tr]
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w = sum(1 for x in Rs if x > 0)
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g = sum(x for x in Rs if x > 0); v = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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ow = g / w if w else 0.0
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ol = v / (n - w) if n - w else 0.0
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return (f" {lbl:<34} n={n:>3} Treffer {100*w/n:>3.0f} % OeR {sum(Rs)/n:>+6.3f} "
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f"PF {(g/v if v else 9.99):>4.2f} Verh {(ow/ol if ol else 9.99):>4.2f} "
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f"SumR {sum(Rs):>+6.2f}")
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def main():
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tage = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 7
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, 20000)
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point = mt5.symbol_info(sym).point
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mt5.shutdown()
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T = [int(b["time"]) for b in bars]
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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A = atr_series(H, L, C)
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grenze = T[-1] - tage * 86400
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lo_i = next(i for i, t in enumerate(T) if t >= grenze)
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lo_i = max(lo_i, 60)
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print("=" * 100)
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print(f" AUTO-SQUEEZE — Simulation der letzten {tage} Tage ({sym})")
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print(f" {_berlin(T[lo_i]):%d.%m %H:%M} bis {_berlin(T[-1]):%d.%m %H:%M} "
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f"{len(C)-lo_i} M5-Bars")
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print(" Live-Pfad: ruhende Stop-Order an der Box, Fuellung bei BERUEHRUNG,")
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print(" Nacht 3-6 gesperrt, EIN Slot, kanonischer Exit, Echtkosten.")
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print("=" * 100)
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basis = lauf(T, H, L, C, SP, A, lo_i)
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print("\n ── Fill-Slippage (eine Stop-Order fuellt zum Markt, nicht zum Ideal) ──")
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for s in _SLIPPAGE:
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print(kz(lauf(T, H, L, C, SP, A, lo_i, slip=s), f"Slippage +{s:.2f}xATR"))
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print("\n ── Gegenprobe: ohne Nacht-Sperre ──")
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|
print(kz(lauf(T, H, L, C, SP, A, lo_i, nacht=False), "alle Stunden"))
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print(f"\n ── die einzelnen Ausbrueche (Slippage 0) ──")
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if not basis:
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print(" KEINER — die Regel hat in diesem Fenster nicht gefeuert.")
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for x in basis:
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print(f' {_berlin(x["t"]):%d.%m %H:%M} {"LONG " if x["d"]>0 else "SHORT"} '
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f'@ {x["fill"]:.3f} Box {x["box_atr"]:.2f}xATR '
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f'{x["bars"]*5:>4} min R {x["R"]:>+6.2f}')
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if basis:
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# EUR-Naeherung: R x ATR x Lots x ~87,6 EUR/$/Lot (robust geschaetzt, s. CLAUDE.md)
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lots = 2.5
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eur = sum(x["R"] * x["atr"] for x in basis) * lots * 87.6
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print(f"\n grob in EUR bei {lots} Lots: {eur:>+8.0f} EUR")
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print(" ⚠ Naeherung — die echte Lot-Groesse schwankt mit dem Konto.")
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print("\n " + "-" * 96)
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print(" ⚠⚠ EINE WOCHE IST KEIN EDGE-NACHWEIS. Der Squeeze feuert 2-3x/Woche;")
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print(" n dieser Groesse ist Rauschen. Die 2-Stichproben-Regel gilt weiter.")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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Reference in New Issue
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