diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md
index d58af7d..7f4d528 100644
--- a/CLAUDE.md
+++ b/CLAUDE.md
@@ -1478,6 +1478,36 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   **Nichts abgeschaltet** — Autonomie-Schalter sind User-Entscheidungen.
   ⚠ Grenzen: die Live-Stichprobe ist n=34 mit genäherter ATR-Zuordnung; A und B sind
   zwei Modell-Enden, der Live-Betrieb liegt dazwischen (näher an B).
+  ✅✅ **LÖSUNG GEFUNDEN — RUHENDE STOP-ORDER STATT MARKET (Variante E, gemessen
+  2026-08-05; Anstoß aus der Web-Recherche: „don't chase breakouts with market orders;
+  place orders just beyond the breakout level").** Eine PENDING `BUY_STOP`/`SELL_STOP`
+  liegt bereits am Ausbruchs-Level, WÄHREND der Squeeze `armed` ist (das Level ist da
+  schon bekannt = Box-Grenze), und wird vom Ausbruch selbst ausgelöst — anders als die
+  Limit-Order (D) wartet sie NICHT auf einen Rücklauf, verpasst also nichts.
+  | Fill-Annahme | H1 ØR / PF / ΣR | H2 ØR / PF / ΣR |
+  |---|---|---|
+  | Level exakt (= A) | +0,456 / 2,65 / +370 | +0,611 / 3,56 / +778 |
+  | **Level +0,05×ATR** | **+0,397 / 2,28 / +322** | **+0,553 / 3,06 / +697** |
+  | Level +0,10×ATR | +0,355 / 2,07 / +288 | +0,509 / 2,76 / +639 |
+  | **Level +0,20×ATR (pessimistisch)** | **+0,244 / 1,62 / +196** | **+0,426 / 2,25 / +531** |
+  | Market/Live (= B) | −0,158 / 0,74 / −126 | −0,006 / 0,99 / −8 |
+  **Selbst mit 0,20×ATR unterstellter Fill-Slippage — dem ~9-fachen des Median-Spreads
+  — bleibt es in BEIDEN Hälften klar positiv.**
+  ⚠⚠ **Der Schlüssel ist nicht der Median, sondern der SCHWANZ.** Live ist der
+  Median-Abstand +0,306×ATR, der **Mittelwert aber +0,741** (Max +4,339). Eine
+  Stop-Order **deckelt den Einstiegspreis konstruktiv**; die Market-Order auf dem
+  5-s-Poll tut das nicht. Die Extremfälle (+3,5 / +4,3×ATR) stammen erkennbar aus
+  **blockiert-dann-freigegebenen** Ausbrüchen: feuert der Squeeze, während eine
+  Position offen ist (oder Nacht-/News-Fenster), wird KEIN Dedup-Marker gesetzt — der
+  Entry kommt später zum dann gültigen Marktpreis, u. U. weit hinter dem Level.
+  ⚠ **Noch NICHT gebaut** — Umsetzung hat echte Fallstricke: die Guards (Nacht,
+  News-Blackout, Cooldowns, flat-Prüfung) wirken heute als Laufzeit-Checks; mit einer
+  ruhenden Order müssten sie über **Platzieren/Stornieren** durchgesetzt werden, sonst
+  feuert eine vergessene Pending-Order in einem gesperrten Fenster. Dazu: MT5-Mindest-
+  abstand (`SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL`) kann die Platzierung ablehnen, wenn der Kurs
+  schon zu nah am Level steht, und die Order muss storniert werden, sobald der Squeeze
+  sich klärt. **Das ist der stärkste offene Hebel im Projekt** — größer als jeder der
+  22 verworfenen Signal-Eingriffe.
 - **Auto-Squeeze-Entry = LIVE AUTONOM (User-Vorgabe 2026-07-16, `[trading]
   auto_squeeze=true`, Default FALSE):** der Bot eröffnet **selbständig eine echte
   Order**, sobald der **gemessen-validierte** Squeeze-Ausbruch feuert (`wave.squeeze.
diff --git a/backtest_squeeze_entry.py b/backtest_squeeze_entry.py
index b795d31..5913b1f 100644
--- a/backtest_squeeze_entry.py
+++ b/backtest_squeeze_entry.py
@@ -97,6 +97,28 @@ def lauf_limit(K, H, L, C, lo, hi, warte: int, puffer: float = 0.0):
     return rs, verpasst
 
 
+def lauf_stop(K, H, L, C, lo, hi, slip: float):
+    """Variante E — ruhende STOP-Order am Ausbruchs-Level.
+
+    Sie liegt bereits, während der Squeeze `armed` ist, und wird vom Ausbruch selbst
+    ausgelöst → Fill am Level + `slip`×ATR (Auslösung erfolgt zum Markt, etwas
+    Slippage bleibt). Kein Warten auf einen Rücklauf wie bei der Limit-Order, also
+    auch KEINE verpassten Ausbrüche."""
+    rs = []
+    frei_ab = lo
+    for k in K:
+        i = k["i"]
+        if not (lo <= i < hi) or i < frei_ab:
+            continue
+        d, atr = k["d"], k["atr"]
+        entry = k["lvl"] + d * slip * atr
+        r, xb = simulate(entry, d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
+                         timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
+        rs.append(r - k["kosten"])
+        frei_ab = xb + 1
+    return rs, 0
+
+
 def zeile(lbl, k1, k2, extra=""):
     def f(k):
         if not k:
@@ -162,6 +184,22 @@ def main():
         erg[lbl] = (kennzahlen(r1), kennzahlen(r2))
         zeile(lbl, *erg[lbl], extra=f"verpasst {v1}/{v2}")
 
+    # ── Variante E: RUHENDE STOP-ORDER am Level ──────────────────────────
+    # Aus der Web-Recherche (2026-08-05): „don't chase breakouts with market orders;
+    # place orders just beyond the breakout level." Genau das ist hier der Hebel —
+    # eine PENDING BUY_STOP/SELL_STOP, die schon liegt, WÄHREND der Squeeze `armed`
+    # ist, füllt am Level statt 0,31×ATR später. Anders als die Limit-Order (D)
+    # wartet sie NICHT auf einen Rücklauf: sie wird vom Ausbruch selbst ausgelöst.
+    # ⚠ Eine ausgelöste Stop-Order füllt zum Markt → etwas Slippage bleibt. Deshalb
+    # mit mehreren realistischen Aufschlägen gerechnet, nicht mit dem Idealpreis.
+    print("  " + "-" * 100)
+    for slip in (0.00, 0.05, 0.10, 0.20):
+        lbl = f"E  Stop-Order Level +{slip:.2f}"
+        r1, _ = lauf_stop(K, H, L, C, 0, mid, slip)
+        r2, _ = lauf_stop(K, H, L, C, mid, N, slip)
+        erg[lbl] = (kennzahlen(r1), kennzahlen(r2))
+        zeile(lbl, *erg[lbl], extra="(= Variante A)" if slip == 0 else "")
+
     a1, a2 = erg["A  Einstieg AM LEVEL"]
     b1, b2 = erg["B  Einstieg am Bar-Close"]
     print()