Pending-Fill: Bot-Trades wurden nicht als solche gebucht

Auftrag "überprüfe die heutigen autotrades": die DB meldete für den 06.08.
null Bot-Trades, das Log vier gefüllte SQZ-STOP-Orders. Beides stimmte.

Ein Pending-Fill läuft nicht über engine._open — die Position wird von
trader._refresh_locked per magic-match adoptiert, und dieser Pfad loggt nur
Ticket/Symbol/Richtung/Lots/Preis. Es fehlten setup, sl_at_entry und alle
16 ctx_*-Spalten. Damit war genau die Messpipeline, die den Pending-Umbau
vom 05.08. kontrollieren soll, blind für ihn (B4-Monitor, squeeze_b5,
squeeze_entry_gap zählten null) — Deployment-Drift Fall 8, erste Variante,
bei der nicht die Strategie driftet, sondern ihre Beobachtbarkeit.

- history.tag_bot_trade(): UPDATE nur wenn setup IS NULL, stiller Fail-open
- engine._pending_tickets: Ticket -> Quelle, beim Platzieren/Stornieren gepflegt
- engine._check_pending_fill() im _pos_loop vor dem Pending-Manager;
  Zuordnung über Positions-Nr == Order-Nr (an allen 4 Fills verifiziert),
  setzt zusätzlich _bot_open_ticket/_source und die Entry-Zähler

6 Szenarien getestet, darunter die zwei gefährlichen: fremde Position wird
nicht getaggt, derselbe Fill zählt bei Folge-Ticks nur einmal.
Die 4 Trades des 06.08. nachgetragen (Backup .bak-2026-08-06).

ctx_*/sl_at_entry bewusst NICHT nachgetragen: rekonstruiert wären sie später
von gemessenen Werten nicht unterscheidbar.

Dabei gefunden, dokumentiert, NICHT behoben: der Signal-Pfad setzt/storniert
dieselbe Order 4x in 76 s bei identischem Level, weil block_reason zwischen
entry_room und breakout_pending pendelt (Drift Fall 9).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -355,6 +355,11 @@ class TradingEngine:
             "signal_pending_entry", "true").lower() == "true"
         self._pending_levels = None
         self._pending_quelle = ""
+        # Welche Pending-Order stammt von welchem Pfad? Bei einem FILL ist die
+        # Positions-Nummer identisch mit der Order-Nummer (MT5) — nur so laesst
+        # sich die adoptierte Position nachtraeglich dem Bot zuordnen.
+        self._pending_tickets: dict[int, str] = {}
+        self._pending_tagged: set = set()
         self._squeeze_pending_err = None
         self._squeeze_chase_logged = None
         self._signal_chase_logged = None
@@ -707,6 +712,7 @@ class TradingEngine:
                     # ZUERST die ruhenden Stop-Orders pflegen (setzen/stornieren),
                     # DANN der Market-Fallback: so kann eine bereits liegende Order
                     # den Ausbruch am Level abfangen, bevor nachgejagt würde.
+                    self._check_pending_fill()   # gefuellte Pending-Order zuordnen
                     self._manage_squeeze_pending()
                     self._check_auto_squeeze()   # autonomer Entry auf Squeeze-Ausbruch
                     self._check_auto_signal()    # autonomer Entry auf die Empfehlung
@@ -1055,6 +1061,58 @@ class TradingEngine:
         """Alias — `_check_auto_squeeze` ruft weiterhin diesen Namen."""
         return self._auto_guard("squeeze")
 
+    def _check_pending_fill(self):
+        """Hat eine von UNS platzierte Pending-Order gefuellt? Dann nachtragen.
+
+        ⚠ WARUM: eine gefuellte Pending-Order laeuft NICHT durch `_open` — MT5
+        oeffnet die Position selbst, und `trader._refresh_locked` adoptiert sie per
+        magic-match und loggt sie OHNE Setup. Am 06.08. fuellten drei `SQZ-STOP`-
+        Orders und landeten als `setup=NULL` in der DB, also ununterscheidbar von
+        manuellen Trades. Damit zaehlten der B4-Monitor und die Reminder
+        `squeeze_b5` / `squeeze_entry_gap` **null Bot-Trades**, obwohl der Bot
+        gehandelt hatte — die Messpipeline war blind fuer genau den Umbau, den sie
+        kontrollieren soll.
+        Die Zuordnung ist eindeutig: bei einem Pending-Fill ist die POSITIONS-Nummer
+        identisch mit der ORDER-Nummer (in den Broker-Daten vom 06.08. verifiziert).
+        """
+        try:
+            if not self._pending_tickets:
+                return
+            ps = self.trader.snapshot()
+            tk = ps.get("ticket")
+            if not tk or tk in self._pending_tagged:
+                return
+            quelle = self._pending_tickets.get(int(tk))
+            if not quelle:
+                return                       # fremde/manuelle Position
+            d = "LONG" if ps.get("order_type") == 0 else "SHORT"
+            setup = f"SQUEEZE_{d}" if quelle == "squeeze" else f"AUTOSIG_{d}"
+            self._pending_tagged.add(tk)
+            self._pending_tickets.pop(int(tk), None)
+            ok = self.history.tag_bot_trade(int(tk), setup) if self.history else False
+            # Dieselbe Buchfuehrung wie beim Market-Pfad, damit B4/B5 zaehlen
+            self._bot_open_ticket = tk
+            self._bot_open_source = "auto_squeeze" if quelle == "squeeze" else "auto_signal"
+            if quelle == "squeeze":
+                self._squeeze_entry_count += 1
+            else:
+                self._signal_entry_count += 1
+            log.info(f"🎯 PENDING-FILL ({quelle}): {d} @ {ps.get('entry_price')} "
+                     f"— Position {tk} als {setup} getaggt"
+                     + ("" if ok else " ⚠ DB-Nachtrag fehlgeschlagen"))
+            tg = self.cfg["telegram"]
+            if tg.get("enabled", "false").lower() == "true" and tg.get("bot_token"):
+                try:
+                    send_telegram(f"🎯 <b>Pending-Fill ({quelle})</b>\n"
+                                  f"{self.data.symbol or ''} {d} @ "
+                                  f"{ps.get('entry_price')} — ruhende Stop-Order "
+                                  f"am Level ausgeloest.",
+                                  tg["bot_token"], tg["chat_id"])
+                except Exception as e:
+                    log.warning(f"Pending-Fill-Telegram: {e}")
+        except Exception as e:
+            log.error(f"_check_pending_fill: {e}", exc_info=True)
+
     def _pending_ziel(self) -> tuple[dict, str]:
         """Welche Stop-Orders SOLLEN liegen? → ({order_type: preis}, Quelle).
 
@@ -1125,6 +1183,7 @@ class TradingEngine:
                 for o in offen:
                     err = self.trader.cancel_pending(o.ticket)
                     if not err:
+                        self._pending_tickets.pop(int(o.ticket), None)
                         log.info(f"⏸ Pending-Entry storniert (T={o.ticket}) — "
                                  + ("Position offen" if ps.get("ticket")
                                     else "Setup nicht mehr gültig"))
@@ -1145,6 +1204,7 @@ class TradingEngine:
                     vorhanden[o.type] = o.ticket
                 else:
                     self.trader.cancel_pending(o.ticket)
+                    self._pending_tickets.pop(int(o.ticket), None)
             for otype, preis in ziel.items():
                 if otype in vorhanden:
                     continue
@@ -1154,6 +1214,7 @@ class TradingEngine:
                     # gleiche Regel wie beim Market-Pfad (s. `_open`)
                     atr_tf=(mt5.TIMEFRAME_M5 if quelle == "squeeze" else None))
                 if t:
+                    self._pending_tickets[int(t)] = quelle
                     log.info(f"🎯 Pending-Entry ({quelle}) gesetzt: "
                              f"{'BUY_STOP' if otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY_STOP else 'SELL_STOP'}"
                              f" @ {preis:.3f} (T={t})")