Messung: was bleibt vom BRK-Edge ohne Trailing? Ergebnis: kleiner Umbau faellt aus
User-Wunsch "BRK soll auch eroeffnen wenn M15 aktiv ist" + Entscheidung fuer
Variante 1+3 (erst messen, dann grosser Umbau in eigener Sitzung).
WARUM DIESE MESSUNG DIE BAUWEISE ENTSCHEIDET. Der KLEINE Umbau (Pendings nicht
mehr stornieren, open_* nicht mehr bei self.ticket abweisen) waere an einem
Abend gemacht - aber der zweite Trade haette dann nur den Broker-SL. `trader`
haelt EIN Ticket, und Trailing, Breakeven, Time-Stop, Notfall-Stop und
S/R-Close haengen alle daran (29 Stellen in engine.py). Die dokumentierten
Squeeze-Zahlen sind MIT dem kanonischen Exit gemessen; SL-only ist eine andere,
nie gemessene Konfiguration - Deployment-Drift per Konstruktion.
AUFBAU. Echte core.squeeze_scan-Regel, LIVE-Parameter (⚠ ATR-Floor 0,06, nicht
der Modul-Default 0,12), ruhende Stop-Order mit Fill bei BERUEHRUNG, Echtkosten,
80k M5, 2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap, feste GETEILTE Einstiegsliste (alle
Varianten auf DENSELBEN Trades - sonst vergleicht man Populationen statt Exits).
⚠ KEINE Exit-Kopie: SL-only entsteht aus LIVE.with_(trail_start=999, be=999) -
der Trade bleibt in Phase "Init" und verlaesst sie nur ueber SL oder max_hold.
Es laeuft derselbe kanonische Code. Eine eigene Schleife waere das fuenfte
Exit-Modell gewesen.
ERGEBNIS (H1 / H2, OeR):
A) kanonisch (heute) -0,145 / +0,036 PF 0,76 / 1,07 WR 40 / 44 %
B) SL only -0,132 / +0,464 PF 0,92 / 1,27 WR 21 / 19 %
C) SL + Time-Stop -0,157 / +0,138 PF 0,87 / 1,12
D) SL + TP -0,188 / +0,073 PF 0,86 / 1,06
E) SL + Time + TP -0,212 / +0,064 PF 0,81 / 1,06
KEINE Variante erfuellt die vorab fixierte Regel (beidhaelftig OeR > 0 UND
PF > 1 UND 95-%-KI ohne die Null). H1 ist durchgehend negativ, und ALLE zehn
Intervalle enthalten die Null. Die vorab fixierte Antwort lautet damit:
GROSSER Umbau, nicht kleiner. Das deckt sich mit der Entscheidung des Users.
⚠⚠ GRENZE, die nicht ueberspielt werden darf: die KONTROLLE reproduziert NICHT.
Variante A liefert -0,145/+0,036, dokumentiert sind +0,124/+0,292
(backtest_squeeze_touchfill.py), und meine Einstiegszahl ist 362/559 gegen
1092/1807. Meine Auswahl ist also deutlich strenger. Damit sind die
ABSOLUTWERTE unbrauchbar; belastbar ist allein der INTERNE Vergleich, weil alle
Varianten auf derselben Entry-Liste laufen und sich nur im Exit unterscheiden.
Derselbe Vorbehalt wie am 13.08. bei backtest_squeeze_srclose2.py.
⚠⚠ UND DER INTERNE VERGLEICH IST KONTRAINTUITIV: SL-only sieht im OeR NICHT
schlechter aus (H1 -0,132 gegen -0,145, H2 +0,464 gegen +0,036). Das ist aber
kein Argument fuer den kleinen Umbau, sondern ein Varianz-Befund:
- Trefferquote faellt 40 -> 21 % bzw. 44 -> 19 %. Vier von fuenf Trades laufen
in den vollen -2R-Stop.
- Die KI-Breite explodiert: [-0,108 .. +1,115] gegen [-0,081 .. +0,148] beim
kanonischen Exit - rund das Vierfache.
Der Ertrag haengt an wenigen sehr langen Laeufern (max_hold 200 Bars = 16,7 h
ohne jede Absicherung). Unter 40-%-Margin-Sizing ist "81 % der Trades verlieren
volle 2R" eine ganz andere Risikoklasse als die gemessene - und statistisch
nicht von null zu unterscheiden.
FAZIT: nichts gebaut, nichts umgeschaltet. Der grosse Umbau (Trailing je Ticket)
bleibt der Weg, und er gehoert in eine eigene Sitzung mit FLACHEM Konto - ein
halb fertiger Ticket-Umbau laesst den Schutz-Stack an der falschen der beiden
Positionen haengen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
a07ad942c1
commit
3e4a181c00
@@ -0,0 +1,164 @@
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"""Was bleibt vom Squeeze-Edge, wenn NUR der Broker-SL schuetzt? (2026-08-19)
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FRAGE (User: "BRK soll auch eroeffnen wenn M15 aktiv ist"). Damit BRK parallel
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zu einer anderen Position laufen kann, braucht es einen zweiten Positions-Slot.
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Der kleine Umbau (Pendings nicht mehr stornieren, `open_*` nicht mehr bei
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`self.ticket` abweisen) waere an einem Abend gemacht -- ABER der zweite Trade
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haette dann nur den **Broker-SL**: `trader` haelt EIN Ticket (`self.ticket`), und
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Trailing, Breakeven, Time-Stop, Notfall-Stop und S/R-Close haengen alle daran
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(29 Stellen in `engine.py`).
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⚠⚠ DAS IST NICHT NUR EIN SCHUTZ-, SONDERN EIN EDGE-PROBLEM. Die dokumentierten
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Squeeze-Zahlen (OeR +0,14…+0,23) sind MIT dem kanonischen Exit gemessen. Der
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Squeeze lebt von LAEUFERN (43 % Treffer, Ertrag im Tail) -- ein reiner SL-Exit
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ist eine ANDERE, nie gemessene Konfiguration. Sie ohne Messung zu betreiben
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waere Deployment-Drift per Konstruktion (neunmal dokumentiert).
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DIESE MESSUNG ENTSCHEIDET DIE BAUWEISE:
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traegt SL-only -> der kleine Umbau reicht, BRK kann sofort parallel laufen
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traegt es nicht -> es braucht das Trailing JE TICKET, also den grossen Umbau
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AUFBAU. Echte `core.squeeze_scan`-Regel (kein Nachbau), LIVE-Parameter, ruhende
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Stop-Order am Level mit Fill bei BERUEHRUNG, Echtkosten aus dem Bar-Spread,
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2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap je Zelle.
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⚠ KEINE Exit-Kopie: die SL-only-Variante entsteht aus `LIVE.with_(...)`, indem
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Trail-Start und Breakeven unerreichbar gesetzt werden -- der Trade bleibt damit
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in Phase "Init" und verlaesst sie nur ueber den SL oder `max_hold`. Es laeuft
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also derselbe kanonische Code, nur ohne die Phasen. Eine eigene Schleife waere
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das fuenfte Exit-Modell gewesen.
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⚠ Zwischenstufen bewusst mitgemessen, weil die Entscheidung nicht binaer ist:
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(b) SL + Time-Stop -- der Time-Stop haengt NICHT am Trailing-Zustand,
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er koennte also billig nachgeruestet werden
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(c) SL + Initial-TP -- `place_stop` koennte einen TP mitschicken
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(d) SL + Time-Stop + TP -- was ohne echtes Trailing maximal erreichbar ist
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REGEL VORAB FIXIERT: SL-only gilt als tragfaehig, wenn es in BEIDEN Haelften
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OeR > 0 UND PF > 1 liefert und das 95-%-KI die Null ausschliesst. Alles darunter
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heisst: grosser Umbau, nicht kleiner.
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Aufruf: python backtest_brk_slonly.py [bars]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from backtest_cost_gate import kennzahlen
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.squeeze_scan import atr_series, scan
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# LIVE-Parameter -- ⚠ NICHT die Modul-Defaults. Der ATR-Floor wurde gemessen von
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# 0,12 auf 0,06 gesenkt; ihn zu vergessen erzeugt eine ANDERE Population (real
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# passiert am 13.08.: H1 127 gegen H2 483 Einstiege).
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BOX_N, K, MULT, ATRMIN = 10, 0.1, 2.5, 0.06
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# SL-only: Trail-Start und Breakeven unerreichbar -> der Trade bleibt in Phase
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# "Init" und verlaesst sie nur ueber den Initial-SL oder `max_hold`.
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SL_ONLY = LIVE.with_(trail_start=999.0, be=999.0)
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VARIANTEN = [
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("A) kanonisch (heute)", LIVE, True, True),
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("B) SL only", SL_ONLY, False, False),
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("C) SL + Time-Stop", SL_ONLY, True, False),
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("D) SL + TP", SL_ONLY, False, True),
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("E) SL + Time + TP", SL_ONLY, True, True),
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]
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def einstiege(H, L, C, A, SP, lo, hi):
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"""Squeeze-Ausbrueche in [lo,hi) -- nur die KOMPRIMIERTEN."""
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out = []
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scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT,
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box_n=BOX_N, k=K, atr_min=ATRMIN,
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exit_fn=lambda *a: 0.0,
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on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: (
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out.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None))
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return out
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def lauf(ein, H, L, C, SP, ende, params, timestop, use_tp):
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rs = []
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for j, d, lvl, atr in ein:
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# ruhende Stop-Order am Level: fuellt bei der ersten BERUEHRUNG
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f = None
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for x in range(j, min(j + 13, ende)):
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if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl):
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f = x
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break
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if f is None or f + 1 >= ende:
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continue
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r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, params,
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timestop=timestop, use_tp=use_tp)
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rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr))
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return rs
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def zeile(lbl, k1, k2):
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def f(k):
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if not k:
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return " --"
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ci = k.get("ci")
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m = ""
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if ci:
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m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
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+ ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
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return ("n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f} SR={:+7.1f}{}"
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.format(k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], k["sr"], m))
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print(" {:<22} H1 {}".format(lbl, f(k1)))
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print(" {:<22} H2 {}".format("", f(k2)))
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ok = (k1 and k2 and k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0
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and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1
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and (k1.get("ci") or (0, 0))[0] > 0 and (k2.get("ci") or (0, 0))[0] > 0)
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print(" {:<22} {}".format("", "✅ Regel erfuellt" if ok
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else "❌ Regel NICHT erfuellt"))
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print("")
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return ok
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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point = mt5.symbol_info(sym).point
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mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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A = atr_series(H, L, C)
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N = len(C); mid = N // 2; ende = N - LIVE.max_hold - 1
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print("=" * 96)
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print(" BRK OHNE TRAILING -- was bleibt vom Edge? {} M5 ({} Bars)".format(sym, N))
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print(" Fill bei BERUEHRUNG · Echtkosten · 2 Halbjahre · 95-%-KI")
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print("=" * 96)
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# ⚠ Feste, GETEILTE Einstiegslisten: alle Varianten laufen auf DENSELBEN
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# Trades, sonst vergleicht man Populationen statt Exits (der Fehler, der
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# am 31.07. in `backtest_exit_combo.py` korrigiert wurde).
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e1 = einstiege(H, L, C, A, SP, 0, mid)
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e2 = einstiege(H, L, C, A, SP, mid, ende)
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print(" Einstiege: H1 {} H2 {}\n".format(len(e1), len(e2)))
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erg = {}
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for lbl, par, ts, tp in VARIANTEN:
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k1 = kennzahlen(lauf(e1, H, L, C, SP, ende, par, ts, tp))
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k2 = kennzahlen(lauf(e2, H, L, C, SP, ende, par, ts, tp))
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erg[lbl] = (k1, k2, zeile(lbl, k1, k2))
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print(" " + "=" * 92)
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a1, a2, _ = erg["A) kanonisch (heute)"]
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b1, b2, bok = erg["B) SL only"]
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if a1 and b1:
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print(" Preis des fehlenden Trailings: H1 {:+.3f} R H2 {:+.3f} R je Trade"
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.format(b1["oer"] - a1["oer"], b2["oer"] - a2["oer"]))
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print("")
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print(" LESART: besteht B) die Regel, reicht der KLEINE Umbau (Pendings")
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print(" nicht mehr stornieren). Sonst braucht es das Trailing JE TICKET.")
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print(" " + "=" * 92)
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if __name__ == "__main__":
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main()
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