Wiedereinstieg nach S/R-Close: 2-Halbjahres-Backtest faellt durch
Nachfolger des Live-Laufs (n=14, von einem Crash-Tag getragen). 80k M5-Bars, live-treu: Level ueber core.sr_levels.linien (ph/pl getrennt geclustert), P(break) mit den echten _PB_*-Gewichten aus core.engine, Bruch als Barrieren-Rennen, Wiedereinstieg als ruhende Stop-Order mit Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit. Bruchquote 32-45 % - nahe der Basisrate ~38 %, die Plausibilitaetspruefung besteht. Ergebnis: die vorab fixierte Regel ist in keiner Zeile erfuellt. Bei 0,3xATR ist der OeR beidhaelftig positiv (+0,119/+0,196), aber H1s Intervall enthaelt die Null und der Nachbar 0,5 dreht H1 ins Negative. Keine Parameter-Robustheit. Fairerweise: zwei gleichgerichtete Haelften sind mehr als eine - "KI enthaelt 0" heisst nicht widerlegt, sondern nicht belegt. H1 ist duenn (285 Closes gegen 1.168), der ATR-Floor filtert die Niedrig-Vola- Periode staerker. Kohaerenter Nebenbefund: die ENGERE Bestaetigung ist besser als die weiteren - dieselbe Mechanik wie bei breakout_k (spaeterer Einstieg verschenkt den Anfang des Moves). Urteil: nicht bauen. Wiedervorlage, wenn 0,3 auch in H1 ein Intervall ueber null liefert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
9e5ea22e08
commit
3ee2b4114a
@@ -0,0 +1,173 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Wiedereinstieg nach einem „falschen" S/R-Close — ueber 2 Halbjahre.
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ANLASS (2026-08-12, User). Der Live-Lauf (`analyze_srclose_reentry.py`, 43 echte
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Closes) sah gut aus — 71 % Treffer, ØR +0,859, ~+501 € — war aber **nicht
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entscheidbar**: das 95-%-KI enthielt die Null, und **drei Trades eines einzigen
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Crash-Tages (04.08.) trugen +530 €, die uebrigen elf −29 €**. Hier dieselbe Frage
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auf 80k M5-Bars in zwei Halbjahren.
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DIE FRAGE: Das P(break)-Gate schliesst, wenn das Level wahrscheinlich HAELT.
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In ~38 % der Faelle bricht es doch. Lohnt es, dann wieder einzusteigen?
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METHODE — bewusst LIVE-TREU, nicht nachgebaut:
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· Level via `build_levels_live` + `_cluster` + `pick_level` aus
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`backtest_pbreak_retrain` (dieselbe Hysterese wie `_draw_levels`).
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· P(break) mit den **echten Live-Gewichten** `_PB_MU/_SD/_W` aus `core.engine`
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— kein Nachbau, damit das Gate hier genau so entscheidet wie im Betrieb.
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· Schliess-Moment = „am Level" (≤0,15×ATR, wie live `at_level`) UND
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`p_break < sr_close_pbreak` (live 0,35).
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· Bruch = **Barrieren-Rennen** `outcome()` (Bestaetigung gegen Ablehnung, wer
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zuerst; Timeout = Abprall) — dieselbe Definition wie im Modell-TRAINING.
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⚠ Genau hier lag der Fehler im ersten Live-Lauf: nur EINE Barriere gefragt
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→ 93 % „Brueche" bei einer Basisrate von 38 %.
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· Wiedereinstieg = ruhende Stop-Order an der Bestaetigungsmarke, Fuellung bei
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BERUEHRUNG, **kanonischer Exit** (`core.exit_model.LIVE`), Echtkosten.
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⚠⚠ ENTSCHEIDUNGSREGEL, VORAB FIXIERT:
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(1) ØR in BEIDEN Haelften > 0, (2) 95-%-Bootstrap-KI schliesst in beiden die
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Null aus, (3) die Nachbar-Schwellen (0,3 / 0,7×ATR Bestaetigung) kippen nicht.
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Alle drei muessen erfuellt sein.
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Aufruf: python backtest_srclose_reentry.py [n_bars] (Default 80000)
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"""
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from __future__ import annotations
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import random
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from backtest_pbreak_retrain import (_ATRMIN, _BRK_W, _M30, _TWIN, _ZONE,
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_atr_series, _ema_series,
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build_levels_live)
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from core.engine import _p_break
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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# ⚠ Clusterung/Auswahl/Hysterese kommen aus dem LIVE-Modul, nicht aus dem
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# Backtest-Nachbau: `_cluster` dort laeuft ueber den GEMISCHTEN ph+pl-Pool und
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# erzeugt Ketten-Mega-Cluster — im Live-Code ist genau das als behobener Fehler
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# dokumentiert. `linien()` clustert ph und pl GETRENNT.
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from core.sr_levels import halten, linien, naechste
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_SCHWELLE = 0.35 # live `sr_close_pbreak`
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_BRK_STUFEN = (0.3, 0.5, 0.7)
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def ci(v, n=4000, seed=42):
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if len(v) < 20:
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return None, None
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r = random.Random(seed); m = len(v)
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b = sorted(sum(v[r.randrange(m)] for _ in range(m)) / m for _ in range(n))
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return b[int(.025 * n)], b[int(.975 * n)]
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def lauf(lo, hi, H, L, C, SP, A, EF, ES, LV, brk):
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"""Alle Schliess-Momente durchgehen; bei bestaetigtem Bruch wieder einsteigen."""
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zu, gebrochen, Rs = 0, 0, []
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prev_r = prev_s = None
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letzt = {} # Dedup: (gerundetes Level, Seite) -> Bar
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for i in range(lo, min(hi, len(C) - LIVE.max_hold - _BRK_W - 2)):
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atr = A[i]
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if not atr or atr < _ATRMIN:
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continue
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# ⚠ `build_levels_live` ist nach M30-Bars indiziert, nicht nach M5.
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m = i // _M30
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if m >= len(LV):
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continue
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lvd = LV[m]
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px = C[i]
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lv = linien(lvd["ph"], lvd["pl"], atr) # ph/pl GETRENNT geclustert
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r_, s_ = naechste(lv, px)
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r_ = halten(r_, prev_r, px, atr, True)
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s_ = halten(s_, prev_s, px, atr, False)
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prev_r, prev_s = r_, s_
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mom6 = (C[i] - C[i - 6]) / atr
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mom3 = (C[i] - C[i - 3]) / atr
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ediff = EF[i] - ES[i]
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for d, lvl in ((1, r_), (-1, s_)):
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if lvl is None:
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continue
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gap = abs(lvl - px)
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if gap > _ZONE * atr:
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continue # nicht am Level
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k = (round(lvl, 2), d)
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if i - letzt.get(k, -999) < _TWIN:
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continue # dieselbe Beruehrung
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letzt[k] = i
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wt = 1.0 if ediff * d > 0 else 0.0
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p = _p_break(mom6 * d, mom3 * d, wt, gap / atr)
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if p >= _SCHWELLE:
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continue # Gate haette NICHT geschlossen
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zu += 1
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# Barrieren-Rennen mit der jeweils geprueften Bestaetigungsbreite
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up = lvl + d * brk * atr
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dn = lvl - d * brk * atr
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fill = None
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for j in range(i + 1, min(i + 1 + _BRK_W, len(C))):
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if (L[j] <= dn) if d > 0 else (H[j] >= dn):
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break # Level hielt
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if (H[j] >= up) if d > 0 else (L[j] <= up):
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fill = j; break
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if fill is None:
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continue
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gebrochen += 1
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kost = (SP[fill] if SP[fill] > 0 else 0.0225) / atr
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Rs.append(simulate(up, d, atr, H, L, C, fill + 1, LIVE) - kost)
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return zu, gebrochen, Rs
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def zeig(lbl, zu, gebr, Rs):
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if not Rs:
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return f" {lbl:<22}{zu:>7}{gebr:>9} keine Wiedereinstiege"
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n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0)
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g = sum(x for x in Rs if x > 0); v = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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lo, hi = ci(Rs)
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cis = f"[{lo:+.3f} … {hi:+.3f}]" if lo is not None else "—"
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flag = "✅" if (lo is not None and lo > 0) else ("❌" if (hi is not None and hi < 0) else "⚠")
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return (f" {lbl:<22}{zu:>7}{gebr:>9}{100*gebr/max(1,zu):>7.0f} %"
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f"{n:>7}{100*w/n:>7.0f} %{sum(Rs)/n:>+9.3f}"
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f"{(g/v if v else 9.99):>7.2f}{sum(Rs):>+9.1f} {cis:>20} {flag}")
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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point = mt5.symbol_info(sym).point
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mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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A = _atr_series(H, L, C)
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EF, ES = _ema_series(C, 12), _ema_series(C, 50)
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LV = build_levels_live(H, L)
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mid = len(C) // 2
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print("=" * 118)
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print(f" WIEDEREINSTIEG NACH S/R-CLOSE — {sym}, {len(C)} M5-Bars, 2 Halbjahre")
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print(f" Schliess-Moment: am Level (≤{_ZONE}×ATR) UND p_break < {_SCHWELLE}")
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print(" Bruch = Barrieren-Rennen (Bestaetigung gegen Ablehnung, Timeout = Abprall)")
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print(" Wiedereinstieg: ruhende Stop-Order, Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit")
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print("=" * 118)
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print(f"\n {'Bestaetigung':<22}{'Closes':>7}{'Brueche':>9}{'Quote':>8}"
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f"{'n':>7}{'Treffer':>8}{'ØR':>9}{'PF':>7}{'ΣR':>9} {'95-%-KI':>20}")
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for brk in _BRK_STUFEN:
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for lbl, (a, b) in (("H1", (60, mid)), ("H2", (mid, len(C)))):
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zu, gebr, Rs = lauf(a, b, H, L, C, SP, A, EF, ES, LV, brk)
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print(zeig(f"{brk:.1f}×ATR {lbl}", zu, gebr, Rs))
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print()
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print(" " + "-" * 114)
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print(" ⚠ REGEL (vorab): ØR beidhaelftig > 0 UND beide KI ohne Null UND die")
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print(" Nachbar-Schwellen kippen nicht. Alle drei muessen erfuellt sein.")
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print(" ⚠ Nicht modelliert: der Positions-Slot ist waehrend des Wiedereinstiegs")
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print(" belegt — andere Setups koennen in der Zeit nicht feuern.")
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print(" ⚠ Die Bruchquote MUSS nahe der Basisrate (~38 %) liegen. Tut sie das")
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print(" nicht, ist die Bruch-Definition kaputt (so geschehen im Live-Lauf: 93 %).")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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