M15-Karte "Setup-Bereitschaft" gebaut - Ersatz der Gesamtempfehlung (v=153)

Nach drei negativen M15-Messungen (Squeeze-Einstieg, VWAP-Baender, Exit-ATR)
steht fest: auf M15 traegt keine Richtungsquelle. Gebaut ist deshalb bewusst
KEINE Empfehlung, sondern eine sequenzielle Gate-Kette:

  [1 HTF-BIAS M30/H1] -> [2 KOSTEN Spread/ATR_M15] -> [3 LEVEL & KEGEL]
  -> Order AM LEVEL

Der Unterschied zur alten Karte ist grundsaetzlich: dort wurden Stimmen zu einem
Bias VERRECHNET (gemessen 48-51 % Treffer), hier muss jedes Gate EINZELN
passieren. Ein gefallenes Gate laesst sich nicht durch ein anderes ausgleichen.

Nur belegte Bausteine: HTF-Trend (einziger robuster Filter, Edge x2), Kosten
(M15 gemessen 0,104 gegen M5 0,193), naechstes stehendes Level + P(break),
Kegel (out-of-sample kalibriert, 80-%-Band trifft 77 %), Veto (-6,60 EUR/Lot).

Status-Banner: SETUP BEREIT / WARTEN AUF LEVEL / KEIN TRADE. Es bestaetigt
ausdruecklich auch das NICHT-Handeln - die gemessene Kern-Leckage sind
diskretionaere Abweichungen.

Die Order-Buttons werden BEWUSST NICHT gesperrt (gegen den Vorschlag
"ausgrauen"): hartes Blockieren wurde im Projekt verworfen, und
User-Uebersteuerungen liefen gemessen 68 % WR.

Umsetzung: engine._m15_setup() setzt nur zusammen, was der Snapshot ohnehin
erzeugt. Neu gerechnet wird allein das M15-Kosten-Verhaeltnis und P(break) fuer
das naechste Level. Dafuer veroeffentlicht wave_rec jetzt tf_atr (ADDITIV) - der
ATR je Zeitebene wurde im Turn-Fetch laengst berechnet, war aber nirgends
abrufbar.

P(break)-Merkmale bleiben auf M5 (Modell ist darauf trainiert, Fix 2026-07-13).

Mit 5 Szenarien getestet (alles passt, Bias uneinig, Kosten teuer, Level zu
weit, Kaltstart ohne ATR_M15 -> kein Absturz), live verifiziert ueber
deploy.py --feld m15_setup.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -3795,6 +3795,12 @@ class TradingEngine:
                            if (b and a and atr) else None)(
                               (market or {}).get("bid"), (market or {}).get("ask"),
                               ((wave_snap or {}).get("pb_feats") or {}).get("atr")),
+            # M15-SETUP-BEREITSCHAFT (2026-08-08) — Ersatz fuer die entfernte
+            # Gesamtempfehlung. ⚠ KEINE Richtungsaussage: auf M15 traegt gemessen
+            # keine (Squeeze n=33/Nachbarn kippen, VWAP-Baender ohne Edge).
+            # Zeigt Bedingungen, nicht Prognosen.
+            "m15_setup":   self._m15_setup(market, wave_snap, _cone,
+                                           self._alignment_cached()),
             "sr_close_hint": sr_close_hint,
             "stop_approach": stop_approach,
             "auto_sr_close": self._auto_sr_close,
@@ -3968,6 +3974,84 @@ class TradingEngine:
             log.debug(f"sr_close_hint: {e}")
             return None
 
+    def _m15_setup(self, market, wave_snap, cone, alignment) -> dict | None:
+        """SETUP-BEREITSCHAFT auf M15 — der Ersatz für die entfernte Gesamtempfehlung.
+
+        ⚠⚠ BEWUSST KEINE RICHTUNGS-EMPFEHLUNG. Gemessen (2026-08-08) trägt auf
+        M15 KEINE Richtungsquelle: der Squeeze fällt dort durch (n=33 in H1,
+        Nachbarn kippen), VWAP-Bänder ebenso (Zufallslinie hält gleich gut, alle
+        Konfidenzintervalle enthalten die Null), und 24 Signal-Eingriffe sind
+        insgesamt gescheitert. Was BELEGT ist, sind Bedingungen — nicht Prognosen.
+        Die Karte zeigt deshalb das Schema des Users (Bias → Zone → Reichweite →
+        Veto) und überlässt den Auslöser dem Menschen, dessen Auswahl-Vorteil
+        unabhängig belegt ist.
+
+        Zusammengesetzt aus bereits berechneten Teilen — NEU gerechnet wird nur
+        das Kosten-Verhältnis auf M15 und P(break) für das nächste Level. Der
+        Konsens-Pfeil hat einmal ein zweites `_verdict()` gezogen; das ist die
+        Lehre daraus.
+        """
+        try:
+            bid = (market or {}).get("bid"); ask = (market or {}).get("ask")
+            ws = wave_snap or {}
+            atr15 = (ws.get("tf_atr") or {}).get("M15")
+            out: dict = {"atr_m15": round(atr15, 4) if atr15 else None}
+
+            # ── 1) BIAS — der einzige belegte Filter (M30-Gegen-Trend: Edge ×2)
+            h30 = ws.get("htf_trend"); h1 = ws.get("h1_trend")
+            einig = (h30 and h1 and h30 == h1)
+            out["bias"] = {"m30": h30, "h1": h1,
+                           "richtung": h30 if einig else None,
+                           "einig": bool(einig)}
+
+            # ── 2) KOSTEN auf M15 — hier gewinnt M15 wirklich (gemessen 0,104
+            #      gegen M5 0,193). Schwellen wie beim M5-Chip (0,20 / 0,32).
+            kr = None
+            if bid and ask and atr15 and atr15 > 0:
+                kr = round((ask - bid) / atr15, 3)
+            out["kosten"] = {"ratio": kr,
+                             "stufe": (None if kr is None else
+                                       "guenstig" if kr < 0.20 else
+                                       "normal" if kr < 0.32 else "teuer")}
+
+            # ── 3) ZONE — nächstes STEHENDES Level (M30-Pivots, dieselbe Quelle
+            #      wie Chart und S/R-Close) + P(break). ⚠ Die P(break)-Merkmale
+            #      kommen aus M5, weil das Modell darauf trainiert ist (Fix
+            #      2026-07-13) — NICHT auf M15 umstellen.
+            dl = self._draw_levels() or {}
+            res = (dl.get("res") or [None])[0]
+            sup = (dl.get("sup") or [None])[0]
+            pf = ws.get("pb_feats") or {}
+            a5 = pf.get("atr") or 0.2
+            zonen = []
+            for lvl, seite in ((res, "res"), (sup, "sup")):
+                if not lvl or not bid or not atr15:
+                    continue
+                d = 1 if seite == "res" else -1
+                gap = abs(lvl - bid)
+                wt = 1.0 if (pf.get("ema_diff", 0.0) or 0.0) * d > 0 else 0.0
+                p = _p_break(pf.get("mom6", 0.0) * d, pf.get("mom3", 0.0) * d,
+                             wt, gap / max(a5, 0.06))
+                zonen.append({"seite": seite, "level": round(lvl, 3),
+                              "gap_atr15": round(gap / atr15, 2),
+                              "p_break": round(100 * p)})
+            out["zonen"] = zonen
+
+            # ── 4) REICHWEITE — der Kegel (kalibriert: 80 %-Band trifft 77 %)
+            lv = (cone or {}).get("levels") or []
+            b80 = [x for x in lv if x.get("band") == 80]
+            out["reichweite"] = [{"minutes": x.get("minutes"),
+                                  "lo": x.get("lo"), "hi": x.get("hi")}
+                                 for x in b80] or None
+
+            # ── 5) VETO — die eigene Bilanz, je Lot (absolute Euro sind bei
+            #      wechselnder Positionsgröße ungültig, Lehre vom 04.08.)
+            out["veto"] = alignment or None
+            return out
+        except Exception as e:
+            log.debug(f"m15_setup: {e}")
+            return None
+
     def _stop_approach_hint(self, market, position, wave_snap) -> dict | None:
         """REINE ANZEIGE: P(Durchbruch) für das Level, dem sich der Kurs auf der
         **Gegen-/Stop-Seite** der offenen Position nähert (LONG → Support darunter,