Vier weitere ebooks ausgewertet: drei ohne Ertrag, das vierte widerlegt eine Projekt-Regel

Sechs PDFs in ebooks/, zwei davon heute schon ausgewertet. Die vier neuen als
Text extrahiert (346k Woerter) und gegen das Gemessene gescannt statt gelesen.

- 'Day-Trading Attention' ist KEIN Trading-Buch: Vaynerchuks Social-Media-
  Marketing-Titel, ein Wortspiel. Null TA-Begriffe im ganzen Text.
- 'Die Kunst des technischen und algorithmischen Tradings' (656 S.): RSI/MACD/
  ADX 165x, Elliott 35x, Kerzen 37x, Fibonacci 18x, Bollinger 17x -- alles hier
  bereits gemessen und verworfen. Keine pruefbare Regel, kein CRV-Kapitel.
- 'KDP968 4 in 1': ausdruecklich fuer Einsteiger, unter dem Projektstand.
- 'Ein Fuchs namens Risiko': das einzige mit pruefbaren Aussagen, weil seine
  Kapitel ueber REIHENFOLGE und ABSTAND von Trades sprechen.

Gemessen auf 1.318 eigenen Trades (analyze_verhalten.py, je Lot, Bootstrap-KI):
keine der vier Behauptungen reproduziert. Revenge-Trading und Overtrading zeigen
sogar in die Gegenrichtung (< 5 min nach Verlust -1,53 gegen > 2 h -16,16;
3.-5. Trade -7,23 gegen 11.+ +1,00).

DER EIGENTLICHE BEFUND: die Projekt-eigene Checklisten-Regel 'nach 2 Losses
Session beenden' (seit 30.07. Punkt 6) ist auf den eigenen Trades NICHT
gestuetzt -- keine monotone Verschlechterung, der 3.-Verlust-Bucket ist wieder
positiv, alle vier KI enthalten die Null. Uebernommen aus der Literatur, nie
geprueft.

Nicht ueberinterpretieren: ~20 Zellen getestet, ~1 Fehlalarm erwartbar, zwei
schliessen die Null aus. Beobachtungsdaten, keine Zuweisung. Nichts gebaut.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -7434,6 +7434,59 @@ vollständig.
 ⚠ **Verifikation der Zustellung steht aus** — sie erfolgt mit dem Report am
 nächsten Morgen um 07:30. Die Bausteine sind einzeln live gegengeprüft.
 
+## ⚠⚠ VIER WEITERE BÜCHER (`ebooks/`) — drei ohne Ertrag, das vierte
+## widerlegt eine Regel, die IM PROJEKT steht (2026-08-19)
+
+User: „nutze alle Bücher im Verzeichnis ebooks als Ideenquelle“. Sechs PDFs,
+zwei davon am selben Tag schon ausgewertet. Die vier neuen als Text extrahiert
+(346k Wörter, `pypdf`) und gegen das Gemessene gescannt statt gelesen.
+
+| Buch | Umfang | Befund |
+|---|---|---|
+| **Day-Trading Attention** (Vaynerchuk) | 333 S. | ❌ **kein Trading-Buch** — Social-Media-Marketing („build brand and sales in the new Social Media World“). Der Titel ist ein Wortspiel. **Null** TA-Begriffe im ganzen Text. |
+| **Die Kunst des techn. u. algo. Tradings** (Fatih AK) | 656 S. | ⚠ breites Lehrbuch, FX-/Makro-lastig. RSI/MACD/ADX **165×**, Elliott 35×, Kerzen 37×, Fibonacci 18×, Bollinger 17× — **alles hier bereits gemessen und verworfen**. Kein CRV-Kapitel, keine Risiko-Zahlen, keine prüfbare Regel. |
+| **KDP968 4 in 1** (Lakefield) | 401 S. | ❌ ausdrücklich „für Einsteiger“ (ETF/Aktien/Dividenden). Unter dem Projektstand. |
+| **Ein Fuchs namens Risiko** | 62 S. | ✅ **das einzige mit prüfbaren Aussagen** — s. u. |
+
+✅ **Warum das vierte:** seine Kapitel sind Aussagen über **Reihenfolge und
+Abstand** von Trades („Revenge Trading“, „Overtrading fühlt sich an wie
+Kontrolle“, „warum Langeweile profitabel ist“) — und genau das steht in
+`trades`. **Gemessen auf 1.318 eigenen Trades** (`analyze_verhalten.py`),
+je Lot normiert, 95-%-Bootstrap je Zelle.
+
+| Behauptung | Gemessen |
+|---|---|
+| „Revenge: gleich nach einem Verlust wieder rein ist teuer“ | ❌ **umgekehrt**: < 5 min −1,53 [−5,22 … +2,18] · **> 2 h −16,16 [−36,08 … −0,33]** |
+| „Overtrading“ — späte Trades des Tages sind schlechter | ❌ **umgekehrt**: 1.–2. −1,04 · **3.–5. −7,23 [−12,77 … −2,36]** · 6.–10. +0,52 · 11.+ **+1,00** |
+| „Langeweile ist profitabel“ — ruhige Tage besser | ❌ 1–3 Trades +1,83 (n=11) · **4–8 −36,52** · 16+ −0,63 |
+| *(Projekt-eigene Regel)* „nach 2 Losses Session beenden“ | ❌ **nicht gestützt**: 0 Verl. +1,12 · 1 −4,31 · 2 −4,98 · **3+ wieder +1,87** — alle vier KI enthalten die Null |
+
+⚠⚠ **DER EIGENTLICHE BEFUND ist die letzte Zeile.** „Nach 2 Losses Session
+beenden“ steht seit dem 30.07. als Punkt 6 in der Entry-Checkliste
+(`_entry_checklist`, „Mental-Check: Verlust-Serie heute“) — **übernommen aus
+der Handbuch-Literatur, nie auf den eigenen Trades geprüft.** Auf 1.318 Trades
+gibt es keine monotone Verschlechterung; der 3.-Verlust-Bucket ist wieder
+positiv. Damit ist es dieselbe Klasse wie die 28 verworfenen Signal-Eingriffe:
+plausibel klingend, gemessen ohne Inhalt.
+
+⚠⚠ **NICHT ÜBERINTERPRETIEREN — Mehrfachvergleich.** Getestet wurden ~20
+Zellen; bei 5 % ist **etwa eine** falsch-positive zu erwarten. **Zwei**
+schliessen die Null aus („> 2 h nach Verlust“ und „3.–5. Trade“). Dass beide
+in dieselbe, dem Buch **entgegengesetzte** Richtung zeigen, ist ein **Hinweis,
+kein Beleg**. Als Befund taugt allein: **keine der vier Behauptungen
+reproduziert.**
+
+⚠ **Zwei Grenzen, ehrlich:** (a) Beobachtungsdaten, keine Zuweisung — wer nach
+einem Verlust weiterhandelt, wählt das selbst; ein Unterschied kann auch
+„andere Marktlage“ heissen. (b) Der Block „Langeweile“ vergleicht **Tages-
+SUMMEN** über Gruppen mit verschieden vielen Trades — mehr Trades = grössere
+Summe, die Buckets sind damit nicht sauber vergleichbar. Die Richtung deckt
+sich mit Block (3), der das sauber je Trade rechnet.
+
+✅ **Nichts gebaut.** Die Checklisten-Zeile bleibt stehen (sie **blockiert
+nichts**, seit dem 11.08. gibt es ohnehin keinen Dialog mehr) — sie ist jetzt
+aber als **unbelegt** gekennzeichnet statt als Regel.
+
 ## ✅ RAUM JE RICHTUNG AUF DEN ORDER-KNÖPFEN (2026-08-19, v=175)
 
 Die einzige umgesetzte Empfehlung aus der Ideen-Runde — und sie stammt nicht