Stufe 3: geteilter Exit-Kern (core/exit_model.py) + Korrektur der Stufe-1-Begruendung
core/exit_model.py (NEU): LIVE:ExitParams als EINZIGE Quelle der Exit-
Parameter; core/trailing.py leitet _TRAIL_START_ATR, _BREAKEVEN_ATR,
_PHASE4_* und _MULT_BY_TF jetzt davon ab statt eigene Zahlen zu halten.
Aendert jemand LIVE.mult, aendern sich Live-Verhalten UND Messung gemeinsam
-> Deployment-Drift-Fall 3 ist konstruktiv unmoeglich geworden. Dazu die
kanonische simulate() fuer Backtests mit Flags timestop/use_tp, um
Teilmodelle EXPLIZIT zu machen statt zu verstecken.
BEFUNDE BEIM REFACTOR - schlimmer als angenommen:
(1) Es gibt mindestens DREI materiell verschiedene Exit-Modelle:
A) Phasen ~ live (_trailing/_exit/_atrfloor/_candle_fade)
B) EINFACH - _TPTRAIL=0.5, kein Breakeven, kein Lock, kein Time-Stop,
_MAXH=240 (_hourly, _hourly_split, _bounce, _events, _deadhour,
_chopgate)
C) Phasen mit be_on=1.0 statt 1,3 (_breakout, _confluence_angle)
=> Dead-Hours, EIA-Blackout, Bounce, Chop-Gate, Stunden-Analyse und
breakout_k ruhen auf einem Exit, der dem Live-System nicht entspricht.
Bewusst NICHT stillschweigend umgestellt (wuerde historische Schluesse
rueckwirkend aendern); als LEGACY_SIMPLE / LEGACY_BE10 markiert.
(2) Selbst die "Phasen"-Skripte weichen voneinander ab: _trailing hat TP
aber keinen Time-Stop, _candle_fade Time-Stop aber kein TP, _atrfloor
liefert Punkte statt R.
(3) backtest_trailing.py koppelt den Initial-SL an mult (sl = entry -
d*mult*atr) statt fix 2,0.
KORREKTUR DER STUFE-1-BEGRUENDUNG: die "67 % groesserer Einzelverlust" war
ein Artefakt von (3) - dort war der Worst-Case per Konstruktion gleich dem
Multiplikator. Sauber nachgemessen mit fixem SL (backtest_trailmult.py, NEU,
80k Bars, 2 Halbjahre):
Trail 1,0 H1 -73 · H2 +1346 · Worst -2,00
Trail 1,5 H1 -325 · H2 +1294 · Worst -2,00 (live)
Trail 2,0 H1 -446 · H2 +1195 · Worst -2,00
Trail 2,5 H1 -1174 · H2 +1223 · Worst -2,00
Trail 3,0 H1 -1088 · H2 +1397 · Worst -2,00
Der Worst-Case ist bei JEDEM Multiplikator identisch -2,00. Die Entscheidung
bleibt richtig (1,5 schlaegt 2,0 und 2,5 in beiden Haelften), nur die
Tail-Begruendung war falsch.
NEU UND OFFEN: Trail 1,0 schlaegt 1,5 in BEIDEN Haelften - eigener
Vorschlag, bewusst nicht ungefragt umgesetzt.
Aequivalenz verifiziert (500 synthetische Kursreihen je Fall): _candle_fade
und _atrfloor sind bitgenau identisch zur neuen simulate().
Live verifiziert: "AKTIVIERT ATR=0.5796 (M30) mult=1.5x".
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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97617cd81d
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4c1a68a7e1
+16
-12
@@ -56,14 +56,21 @@ _ATR_MIN = 0.06 # Untergrenze ATR. 0,12→0,06 gesenkt (gemessen,
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# breit). 0,06 in BEIDEN Hälften besser (H1 −153→−27 Pts,
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# H2 +512→+554); ganz ohne Floor nur marginal besser →
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# 0,06 als Schutz gegen Absurd-ATR (Dead-Hours) behalten.
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_TRAIL_START_ATR = 0.3 # Phase 1→2: ab diesem Profit startet HW-Trailing
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_BREAKEVEN_ATR = 1.3 # Entry-Floor (Breakeven) ab diesem Profit. 0,6 war zu
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# ── Exit-Parameter: EINE Quelle für Live UND Backtests (Stufe 3, 2026-07-31) ──
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# Diese Werte kamen bis dahin hier UND in ~20 Backtests getrennt vor. Genau daraus
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# entstand Deployment-Drift-Fall 3: `_MULT_BY_TF` lief live auf bis zu 3,0, während
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# jeder Backtest 1,5 annahm. Jetzt liegen sie in `core/exit_model.py`; ändert sie
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# jemand dort, ändern sich Live-Verhalten UND Messung gemeinsam.
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from core.exit_model import LIVE as _EXIT
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_TRAIL_START_ATR = _EXIT.trail_start # 0,3 — Phase 1→2: ab hier HW-Trailing
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_BREAKEVEN_ATR = _EXIT.be # 1,3 — Entry-Floor (Breakeven). 0,6 war zu
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# eng: 21 % der Trades wurden auf Breakeven gescratcht
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# (backtest_exit.py be). 1,3 = gemessenes Plateau-Optimum:
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# Scratch 5 %, Ø-R +15 %, ohne Tail-Risiko (SL-gedeckelt).
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_PHASE4_ATR = 3.5 # Phase 2→3: ab hier engeres Trailing zum Lock-In
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_PHASE4_MULT_SCALE = 0.6 # Multiplikator-Faktor in Phase 3
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_PHASE4_MULT_MIN = 1.2 # Untergrenze Mult in Phase 3
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_PHASE4_ATR = _EXIT.lock_start # 3,5 — Phase 2→3: engeres Trailing (Lock-In)
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||||
_PHASE4_MULT_SCALE = _EXIT.lock_scale # 0,6 — Multiplikator-Faktor in Phase 3
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_PHASE4_MULT_MIN = _EXIT.lock_min # 1,2 — Untergrenze Mult in Phase 3
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_PARTIAL_TP_ATR = 1.5 # Teil-Exit: ab diesem Profit 1× die Hälfte sichern
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_PARTIAL_TP_FRAC = 0.0 # Anteil beim Teil-Exit. 0 = AUS → kompletter Trade
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@@ -122,13 +129,10 @@ _TF_LABELS = {
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# häufig auf M15/M30 landet (31.07.: 19 von 33 Phasen).
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# ⚠ Falls die Staffelung je zurück soll: erst `backtest_trailing.py` auf
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# M15-/M30-BASIS-Signalen laufen lassen — bisher misst er nur M5.
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_MULT_BY_TF = {
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mt5.TIMEFRAME_M1: 1.5,
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mt5.TIMEFRAME_M5: 1.5,
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mt5.TIMEFRAME_M15: 1.5,
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mt5.TIMEFRAME_M30: 1.5,
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mt5.TIMEFRAME_H1: 1.5,
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}
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# ⚠ Werte kommen aus `core/exit_model.py` (Stufe 3) — NICHT hier hart eintragen.
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_MULT_BY_TF = {tf: _EXIT.mult for tf in (
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mt5.TIMEFRAME_M1, mt5.TIMEFRAME_M5, mt5.TIMEFRAME_M15,
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mt5.TIMEFRAME_M30, mt5.TIMEFRAME_H1)}
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# 0,0 statt 0,5: der Aufschlag hob Breakout-Trades auf mind. 2,0 — gemessen
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# schlechter als 1,5 (s. o.) und für Breakouts nie separat validiert.
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_MULT_BREAKOUT_ADD = 0.0
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Reference in New Issue
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