Roast-Punkte 1-3: Erfolgskontrolle erweitert, flip_close sichtbar, WARTEN-Massstab
korrigiert - und ein eigener Messfehler gefunden
(3) backtest_dist_gated.py: der 43-%-Massstab war UNGUELTIG. backtest_dist.py
misst _build ALLEIN, ohne Breakout-Bestaetigung und ohne Entry-Raum-Gate - genau
die beiden sind live die groessten Blocker. Ueber 80k Bars: nur _build 77,9 %
gerichtet, voller Live-Stack 19,5 %, live 7,2 %. Der reale Abstand ist 12,3 Pp,
nicht 50. Damit ist der "93 statt 43 %"-Alarm entschaerft, der den TF-Churn-Fix
ausgeloest hat; die dortige Erfolgskontrolle ist hinfaellig. Ein Rest bleibt
(min_conf live 16,3 % gegen 0,9 % in der Sim) und ist als naechster Ansatzpunkt
notiert.
⚠ Dabei EIGENEN Fehler gefunden: set_entry_room(0.6) fehlte in DREI heute neu
gebauten Skripten - _entry_room_atr ist im Konstruktor 0.0, _room_gate ist dann
ein No-op. Aufgefallen, weil entry_room in der Verteilung mit 0 % auftauchte
statt mit 35 %. Alle drei korrigiert und die SIG-Messung WIEDERHOLT: Population
aendert sich stark (n 967->295 / 1327->524), die Schlussfolgerung nicht - Market
in 7 von 8 Feldern negativ, am Level bestehen alle vier Schwellen
(OeR +0,392/+0,356, PF 2,37/2,39), Slippage-Test haelt bis 0,20 xATR. Die
heutige Bau-Entscheidung ist gedeckt.
(2) auto_flip_close ist jetzt sichtbar (#flip-note, v=139) - mit Schwelle,
Zaehler UND der Messung im Text ("gemessen in beiden Halbjahren negativ"). Ein
blanker Zaehler haette wie ein Erfolg ausgesehen. Der Exit bleibt an.
(1) analyze_squeeze_entry_gap.py erfasst jetzt BEIDE Bot-Pfade (Squeeze +
Signal), Reminder entsprechend erweitert - sonst wartet er auf eine Population,
die vielleicht nie kommt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
90d77a2305
commit
516f1eaa7f
@@ -0,0 +1,198 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Signal-Verteilung mit dem VOLLEN Live-Gate-Stack (2026-08-05).
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WARUM ES DAS BRAUCHT — der 43-%-Maßstab ist ungültig:
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`backtest_dist.py` liefert „~57 % gerichtet / ~43 % WARTEN". Diese Zahl kommt aber
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aus **`_build` ALLEIN** — ohne **Entry-Raum-Gate** und ohne **Breakout-Bestätigung**.
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Genau die beiden erzeugen live **62 % aller Blocks** (seit 01.08., echte Marktzeit:
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entry_room 35,3 % · breakout_pending 26,5 %). Der Vergleich „live 93 % WARTEN gegen
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erwartete 43 %" stellt also zwei verschiedene Systeme gegenüber — und das
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dokumentierte Erfolgskriterium des TF-Churn-Fixes ist damit per Konstruktion
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unerreichbar.
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Dieses Skript stellt den fehlenden Maßstab her: dieselbe Verteilung, aber über den
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Stack, der live wirklich läuft (`_build` → `_confirm_breakout` → `_room_gate`).
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⚠ ABGRENZUNG: gezählt wird **je BAR**, live je Snapshot (~1×/s). Für den ANTEIL ist
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das vergleichbar; für absolute Häufigkeiten nicht.
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⚠ NICHT modelliert (live-only, ohne Bar-Entsprechung): EIA-Fenster, News-Blackout,
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Cooldowns, Startup-Schonfrist, `stale`. Deren Anteil ist live klein bzw. wird beim
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Vergleich herausgerechnet.
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Aufruf: python backtest_dist_gated.py [bars]
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"""
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import sys
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from collections import Counter
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.analysis import calc_trend_angle
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from core.wave_rec import (WaveRecommender, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS,
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_ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD, _HTF_DEADBAND)
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_ATRMIN = 0.06
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_TIMEOUT_BARS = 12
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_PIV_K, _PIV_LOOK = 3, 300
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_ATR_FLOOR_PB = 0.12
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_K = 0.3
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# Live-Referenz (seit 01.08., echte Marktzeit, `stale` herausgerechnet) — aus der
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# `recommendations`-Tabelle; s. Roast-Analyse 2026-08-05.
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_LIVE = {"(gerichtet)": 7.2, "entry_room": 35.3, "breakout_pending": 26.5,
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"min_conf": 16.3, "htf_counter": 6.7, "stretch": 6.4, "deadband": 1.6}
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def _ema_series(v, p):
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k = 2 / (p + 1); out = [v[0]]
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for x in v[1:]:
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out.append(out[-1] + k * (x - out[-1]))
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return out
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def _atr_series(H, L, C, p=14):
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tr = [0.0]
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for i in range(1, len(C)):
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tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
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||||
out = [None]
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||||
for i in range(1, len(C)):
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||||
seg = tr[max(1, i - p + 1):i + 1]
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||||
out.append(sum(seg) / len(seg))
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||||
return out
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||||
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||||
def _htf_sign(C, i, n, atr):
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||||
if i < n * _EMA_SLOW:
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||||
return 0
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||||
seg = C[i - n * _EMA_SLOW:i + 1:n]
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||||
if len(seg) < _EMA_SLOW + 2:
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||||
return 0
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||||
ef = _ema_series(seg, _EMA_FAST)[-1]; es = _ema_series(seg, _EMA_SLOW)[-1]
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||||
dead = _HTF_DEADBAND * atr * (n ** 0.5)
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||||
return 1 if ef - es > dead else (-1 if es - ef > dead else 0)
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||||
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||||
def verteilung(w, H, L, C, A, EF, ES, AD, HTF, H1, PH, PL, lo, hi, mit_gates):
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"""→ Counter über die Block-Gründe. `mit_gates=False` = nur `_build` (die alte,
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ungültige Referenz), True = voller Live-Stack."""
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z = Counter()
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||||
pend = None
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||||
for i in range(max(lo, _PIV_LOOK + _EMA_SLOW + 5), hi):
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||||
atr = A[i]
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||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
continue
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||||
w._pb_feats = {"atr": max(atr, _ATR_FLOOR_PB)}
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||||
w._pb_levels = {"ph": [C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K],
|
||||
"pl": [C[j] for j in PL if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K]}
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||||
rec, _ = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5,
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||||
htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i], angle=AD[i])
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||||
sig = rec.get("signal")
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||||
if not mit_gates:
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||||
z["(gerichtet)" if sig in ("LONG", "SHORT")
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||||
else (rec.get("block") or "(unmarkiert)")] += 1
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||||
continue
|
||||
# ── Breakout-Bestätigung (Mechanik 1:1 aus `_confirm_breakout`) ──────
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||||
if sig in ("LONG", "SHORT"):
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||||
d = 1 if sig == "LONG" else -1
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||||
if pend is None or pend["dir"] != d:
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||||
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * _K * atr,
|
||||
"invalid": C[i] - d * _K * atr, "confirmed": False, "bar": i}
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||||
if not pend["confirmed"]:
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||||
broke = (C[i] >= pend["level"]) if d > 0 else (C[i] <= pend["level"])
|
||||
against = (C[i] <= pend["invalid"]) if d > 0 else (C[i] >= pend["invalid"])
|
||||
if broke:
|
||||
pend["confirmed"] = True
|
||||
else:
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||||
if against or (i - pend["bar"]) > _TIMEOUT_BARS:
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||||
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * _K * atr,
|
||||
"invalid": C[i] - d * _K * atr,
|
||||
"confirmed": False, "bar": i}
|
||||
z["breakout_pending"] += 1
|
||||
continue
|
||||
else:
|
||||
pend = None
|
||||
z[rec.get("block") or "(unmarkiert)"] += 1
|
||||
continue
|
||||
rec2 = w._room_gate(rec, C[i])
|
||||
if rec2.get("signal") not in ("LONG", "SHORT"):
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||||
z["entry_room"] += 1
|
||||
continue
|
||||
z["(gerichtet)"] += 1
|
||||
return z
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||||
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||||
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||||
def zeig(titel, z):
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||||
ges = sum(z.values())
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||||
print(f"\n {titel} (n={ges})")
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||||
print(f" {'Grund':<20}{'Anteil':>9}{'live':>9}{'Delta':>9}")
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||||
for g, n in z.most_common():
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||||
p = 100.0 * n / max(1, ges)
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||||
lv = _LIVE.get(g)
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||||
print(f" {g:<20}{p:>8.1f} %"
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||||
+ (f"{lv:>8.1f} %{p-lv:>+8.1f}" if lv is not None else f"{'—':>9}{'':>9}"))
|
||||
return 100.0 * z["(gerichtet)"] / max(1, ges)
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
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||||
n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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||||
mt5.initialize()
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||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]
|
||||
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
AD = [0.0] * len(C)
|
||||
for i in range(_N_BARS, len(C)):
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||||
AD[i] = calc_trend_angle(C[i - _N_BARS:i + 1], _ANGLE_LR) - 90.0
|
||||
if abs(AD[i]) < _ANGLE_DEAD:
|
||||
AD[i] = 0.0
|
||||
HTF = [_htf_sign(C, i, 6, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
|
||||
H1S = [_htf_sign(C, i, 12, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
|
||||
PH = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
|
||||
if H[j] == max(H[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
|
||||
PL = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
|
||||
if L[j] == min(L[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
|
||||
|
||||
w = WaveRecommender(lambda: None)
|
||||
w.set_reversal_enabled(False) # Live-Stand seit 04.08.
|
||||
# ⚠⚠ OHNE DIESE ZEILE IST DAS ENTRY-RAUM-GATE AUS: `_entry_room_atr`
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||||
# ist im Konstruktor 0.0, und `_room_gate` gibt dann `rec` unveraendert
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||||
# zurueck — der Aufruf sieht aus wie ein Gate, ist aber ein No-op.
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||||
# Genau das ist mir am 05.08. in drei Skripten passiert (live blockt das
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||||
# Gate 35 % aller Empfehlungen, im Backtest 0 %).
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||||
w.set_entry_room(0.6) # Live-Wert
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||||
w.set_dead_hours("") # live leer
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||||
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||||
print("=" * 74)
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||||
print(f" SIGNAL-VERTEILUNG — {sym} M5, {len(C)} Bars")
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||||
print(" Der gueltige Massstab fuer den WARTEN-Anteil (s. Modulkopf)")
|
||||
print("=" * 74)
|
||||
g_ohne = zeig("A) NUR `_build` — die ALTE, ungueltige Referenz (~57 % erwartet)",
|
||||
verteilung(w, H, L, C, A, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL,
|
||||
0, len(C), False))
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||||
g_mit = zeig("B) VOLLER Live-Stack (+ Breakout-Bestaetigung + Entry-Raum)",
|
||||
verteilung(w, H, L, C, A, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL,
|
||||
0, len(C), True))
|
||||
print("\n" + "=" * 74)
|
||||
print(" ERGEBNIS")
|
||||
print("=" * 74)
|
||||
print(f" gerichtet nur `_build` {g_ohne:>6.1f} % (daher die 43-%-Erwartung)")
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||||
print(f" gerichtet voller Stack {g_mit:>6.1f} % <- der GUELTIGE Massstab")
|
||||
print(f" gerichtet LIVE (seit 01.08.) {_LIVE['(gerichtet)']:>5.1f} %")
|
||||
d = _LIVE["(gerichtet)"] - g_mit
|
||||
print()
|
||||
if abs(d) <= 3:
|
||||
print(f" => Live liegt {d:+.1f} Pp am Massstab. Der WARTEN-Anteil ist NORMAL,")
|
||||
print(" nicht defekt. Der 43-%-Alarm war ein Vergleichsfehler.")
|
||||
elif d < 0:
|
||||
print(f" => Live liegt {d:+.1f} Pp DARUNTER — es gibt also einen echten Rest,")
|
||||
print(" den die Bar-Simulation nicht erklaert (Cooldowns, EIA, News, TF-Wechsel).")
|
||||
else:
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print(f" => Live liegt {d:+.1f} Pp DARUEBER — mehr Signale als der Stack hergibt.")
|
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print()
|
||||
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||||
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||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
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