VWAP-Baender auf M15 gemessen = verworfen (24. Signal-Eingriff)

User-Wunsch nach einem M15-Daytrading-Modul auf Profi-Methodik. Abgleich: fast
alles aus dem Werkzeugkasten ist hier schon durchgefallen (Volume Profile,
Liquidity Sweeps, Market Structure, ORB, RSI/MACD, Inter-Market);
Footprint/CVD/DOM existieren nicht (Market-Maker-Broker). VWAP war die EINZIGE
nie gemessene Zutat.

Gemessen: 26.000 M15-Bars, session-verankert auf den Berliner Kalendertag,
2 Haelften, kanonischer Exit, Echtkosten, Fill bei Beruehrung.

ZUERST DER EIGENE FEHLER: der erste Lauf zeigte Reversion mit OeR +0,13 bis
+0,27 und PF bis 1,71 in beiden Haelften - verdaechtig sauber. Das Band an Bar i
wird MIT Bar i berechnet, und getestet wurde, ob genau diese Bar es beruehrt.
Ein Ausschlag zieht das Band zu sich hin und erzeugt seine eigene Beruehrung.
Mit Band aus i-1 bleibt:
  k=2,0   +0,130/+0,130  ->  +0,041/-0,009
  k=2,5   +0,189/+0,235  ->  +0,046/+0,087
  k=3,0   +0,162/+0,272  ->  +0,024/+0,010
Der Look-ahead war 0,10-0,25 R wert.

Alle drei vorab fixierten Kriterien verfehlt:
  (b) Eine WILLKUERLICHE Linie gleicher Distanz haelt in 9 von 10 Zellen
      genauso gut oder besser (VWAP 70,3-75,1 %, Zufall 73,9-76,6 %) - der
      Fibonacci-Befund reproduziert.
  (c) k=2,0 kippt in H2, also der Nachbar der besten Zelle. Und alle sechs
      95-%-Bootstrap-Intervalle enthalten die Null (beste Zelle k=2,5 H2:
      +0,087 [-0,012 ... +0,185]).
  (a) Die Regel war von mir unterspezifiziert ("<= Squeeze-Box-Niveau" = 0 ist
      fuer ein gleitendes Band unerfuellbar). Gemessen: Median 0,03-0,05xATR je
      Bar, 90-Perzentil aber bis 0,34xATR - mehr als die Einstiegstoleranz.

Kohaerenz-Kontrolle: der Ausbruch an den Baendern ist spiegelbildlich negativ.
Reversion leicht positiv, Ausbruch klar negativ - ein stimmiges Bild.

Nichts gebaut.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -4942,6 +4942,58 @@ Modell schliesst keine Trades.
 „die Rangfolge ist kaputt" ist **nicht** belegt; belegt ist nur die
 Basisraten-/Kalibrierungslücke.
 
+## ⚠⚠ VWAP-BÄNDER AUF M15 = VERWORFEN (2026-08-08) — die letzte ungetestete Zutat
+
+Anlass: User-Wunsch nach einem **M15-Daytrading-Modul** auf Profi-Methodik
+(Order-Flow, Volume Profile, VWAP, Session-Struktur, Liquidity Sweeps, MSS,
+Mean-Reversion). Abgleich mit dem Gemessenen ergab: **fast alles davon ist in
+diesem Projekt bereits durchgefallen** — Volume Profile (POC-Reversion
+beidhälftig negativ), Liquidity Sweeps (alle 9 Kombis), Market Structure (24/24
+Zellen), ORB (mit realer Fill-Annahme alle 4), RSI/MACD, Inter-Market.
+Footprint/CVD/DOM existieren hier nicht (Market-Maker-Broker ohne Orderbuch; das
+HL-Orderbuch ist gemessen 0,2–1,0 bp gegen ~3 bp Kostenhürde und läuft dem CFD
+**hinterher**). Kpler/Bloomberg scheitern am Preis, CoT und Cushing an der
+wöchentlichen Frequenz.
+**VWAP war die EINZIGE nie gemessene Zutat** (`calc_vwap` existiert in
+`core/analysis/indicators.py`, taucht in CLAUDE.md nirgends als Signal auf).
+Jetzt gemessen: `backtest_vwap_m15.py`, 26.000 M15-Bars (02.07.25–07.08.26),
+session-verankert auf den Berliner Kalendertag, 2 Hälften, kanonischer Exit,
+Echtkosten, **Fill bei Berührung**.
+
+⚠⚠ **ZUERST DER EIGENE FEHLER — er ist die halbe Lehre.** Der erste Lauf zeigte
+Reversion bei k=2,0–3,0 mit **ØR +0,13 bis +0,27 und PF bis 1,71 in BEIDEN
+Hälften** — verdächtig sauber. Ursache: das Band an Bar `i` wird **mit** Bar `i`
+berechnet (der VWAP kumuliert sie), und getestet wurde, ob genau diese Bar es
+berührt. **Ein Ausschlag zieht das Band zu sich hin und erzeugt seine eigene
+Berührung.** Mit Band aus `i−1` (live zwangsläufig der Fall) bleibt:
+| k | vorher H1/H2 | **nach dem Fix** |
+|---|---|---|
+| 2,0 | +0,130 / +0,130 | **+0,041 / −0,009** |
+| 2,5 | +0,189 / +0,235 | **+0,046 / +0,087** |
+| 3,0 | +0,162 / +0,272 | **+0,024 / +0,010** |
+**Der Look-ahead war 0,10–0,25 R wert** — dieselbe Größenordnung wie beim
+Squeeze (0,32), Momentum (0,45) und SIG (0,77–0,85).
+
+**ALLE DREI vorab fixierten Kriterien verfehlt:**
+· **(b) Haltequote gegen Zufallskontrolle** — eine **willkürliche Linie gleicher
+Distanz** hält in **9 von 10 Zellen genauso gut oder besser** (VWAP 70,3–75,1 %,
+Zufall 73,9–76,6 %). Exakt der Fibonacci-Befund reproduziert: die Frage ist nie
+„hält das Level?", sondern „hält es BESSER als eine beliebige Linie?".
+· **(c) Ertrag** — k=2,0 kippt in H2 (−0,009), also kippt der **Nachbar** der
+besten Zelle. Und **alle sechs 95-%-Bootstrap-Intervalle enthalten die Null**
+(k=2,5 H2, die beste Zelle: +0,087 [−0,012 … +0,185]).
+· **(a) Beweglichkeit** — ⚠ **die Regel war von mir unterspezifiziert**
+(„≤ Squeeze-Box-Niveau" = 0 ist für ein gleitendes Band unerfüllbar). Gemessen
+rückt das Band im Median nur 0,03–0,05×ATR je Bar, im **90-Perzentil aber bis
+0,34×ATR** — mehr als die Einstiegstoleranz von 0,15. Eine ruhende Order müsste
+also laufend nachgezogen werden: dasselbe operative Problem wie bei `_pend`.
+
+✅ **Kohärenz-Kontrolle:** der **Ausbruch** an den Bändern ist spiegelbildlich
+negativ (H1 −0,107…−0,230 über alle k). Reversion leicht positiv, Ausbruch klar
+negativ — ein stimmiges Bild, kein Zufallsrauschen.
+**24. verworfener Signal-Eingriff.** Damit ist aus dem eingereichten
+Profi-Werkzeugkasten **keine ungetestete Zutat mehr offen.**
+
 ## ⚠⚠ VERLUSTBEGRENZUNG BEI „FALSCHEN" EINSTIEGEN — BEIDE IDEEN GEMESSEN, BEIDE DURCHGEFALLEN (2026-08-07)
 
 User: „um meine Verluste bei falschen Einstiegen zu begrenzen würde ich gerne den