Squeeze-Einstieg ueber ruhende Stop-Orders + Meta-Labeling gemessen (verworfen)
1) STOP-ORDER STATT MARKET (gebaut, live). engine._manage_squeeze_pending haelt beide Box-Grenzen mit BUY_STOP/SELL_STOP bestueckt, solange der Squeeze armed ist; trader.place_stop/cancel_pending/pending_orders neu. Groesse und SL kommen aus denselben Funktionen wie die Market-Order, nur bezogen auf den Trigger. OCO-Ersatz: faellt eine Seite, wird die andere im selben Tick storniert. Der kritische Punkt bei einer ruhenden Order sind die Gates - sie waren bisher Laufzeit-Checks im Market-Pfad. Neu: engine._squeeze_guard() als EINE Quelle fuer beide Wege, jeden Tick neu bewertet; schlaegt ein Gate zu, werden die Orders storniert. Market bleibt Fallback mit Nachjagd-Bremse squeeze_max_chase_atr=0.20 (gemessen der noch positive Bereich). Behandelt: Broker-Mindestabstand, falsche Marktseite, Toleranz 0,02 xATR gegen Order-Churn, Log nur bei Fehleraenderung, Startup-Schonfrist. 10 Szenarien getestet, live am Snapshot verifiziert. 2) META-LABELING (backtest_metalabel.py) - VERWORFEN. Zweitmodell auf 12 kausalen Merkmalen, Fit/Test in BEIDEN Richtungen: AUC 0,508 und 0,479 = Muenzwurf, Kalibrierung im Top-Bucket 74 % vorhergesagt gegen 39 % real, und 8 von 12 Gewichten kippen das Vorzeichen. Die scheinbar besseren Schwellen sind reine Handelsvermeidung und reproduzieren gegenlaeufig nicht. 23. verworfener Signal-Eingriff - deckt sich mit dem Caveat der Quelle. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
3b00820c15
commit
5e0e8b00ca
@@ -194,6 +194,94 @@ class TradeManager:
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self.last_error = _retcode_msg(res)
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return None, 0.0
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# ══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# PENDING STOP-ORDERS (Squeeze-Einstieg am Level, 2026-08-05)
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# ══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# WARUM: `backtest_squeeze_entry.py` hat gemessen, dass der Squeeze seinen
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# gesamten Edge im EINSTIEGSPREIS hat. Die Market-Order auf dem 5-s-Poll füllt
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# live im Median 0,306×ATR hinter dem Level (Mittel 0,741, Max 4,3) — damit
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# dreht ØR von +0,456 auf −0,158. Eine ruhende Stop-Order deckelt den Preis
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# konstruktiv: selbst mit 0,20×ATR unterstellter Fill-Slippage bleibt ØR
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# +0,244/+0,426 in beiden Halbjahren.
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def pending_orders(self, sym: str) -> list:
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"""Eigene (magic-gleiche) Pending-Orders des Symbols."""
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with mt5_lock(timeout=5) as got:
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if not got:
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return []
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try:
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orders = mt5.orders_get(symbol=sym) or ()
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except Exception:
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return []
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return [o for o in orders if getattr(o, "magic", 0) == MAGIC]
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def place_stop(self, sym: str, otype: int, trigger: float,
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comment: str = "Widget-SQZ") -> tuple[int | None, str]:
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"""Pending BUY_STOP/SELL_STOP am Ausbruchs-Level. → (ticket, Fehlertext).
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Größe und SL werden mit DERSELBEN Logik bestimmt wie bei der Market-Order
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(`calc_lots` / `_calc_sl_tp`), nur bezogen auf den Trigger-Preis statt auf
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den aktuellen Tick — sonst wäre der SL-Abstand ein anderer als validiert.
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⚠ Broker-Mindestabstand (`trade_stops_level`) wird geprüft: liegt der Kurs
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schon zu nah am Trigger, lehnt MT5 die Order mit einem kryptischen retcode
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ab. Dann meldet die Funktion das sauber, und der Aufrufer entscheidet."""
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with mt5_lock(timeout=15) as got:
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if not got:
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return None, "MT5 belegt"
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si = mt5.symbol_info(sym)
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tick = get_tick(sym)
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if not si or not tick:
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return None, "Kein Symbol/Tick"
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ist_long = otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY_STOP
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trigger = round(float(trigger), si.digits)
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# Stop-Order muss auf der richtigen Seite des Marktes liegen …
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bezug = tick.ask if ist_long else tick.bid
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if (trigger <= bezug) if ist_long else (trigger >= bezug):
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return None, f"Kurs hat das Level bereits passiert ({bezug:.3f})"
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# … und den Broker-Mindestabstand einhalten
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mind = (getattr(si, "trade_stops_level", 0) or 0) * (si.point or 0.001)
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if mind and abs(trigger - bezug) < mind:
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return None, (f"unter Broker-Mindestabstand "
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f"({abs(trigger-bezug):.3f} < {mind:.3f})")
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sl, _tp, sl_src = self._calc_sl_tp(sym, mt5.ORDER_TYPE_BUY if ist_long
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else mt5.ORDER_TYPE_SELL, trigger)
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lots = calc_lots(sym, trigger,
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mt5.ORDER_TYPE_BUY if ist_long else mt5.ORDER_TYPE_SELL)
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if lots <= 0:
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return None, "Lot-Fehler"
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req = {"action": mt5.TRADE_ACTION_PENDING, "symbol": sym,
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"volume": float(lots), "type": otype, "price": float(trigger),
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"magic": MAGIC, "comment": comment,
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"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,
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"type_filling": get_filling(sym)}
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if sl:
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req["sl"] = float(sl)
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res = mt5.order_send(req)
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for mode in (mt5.ORDER_FILLING_RETURN, mt5.ORDER_FILLING_IOC,
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mt5.ORDER_FILLING_FOK):
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if res and res.retcode != 10030:
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break
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req["type_filling"] = mode
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res = mt5.order_send(req)
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if res and res.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
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log_trade.info(f"PENDING {'BUY_STOP' if ist_long else 'SELL_STOP'} "
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f"{lots:.2f}L @ {trigger:.3f} T={res.order} "
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f"SL={sl:.3f} ({sl_src})")
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return res.order, ""
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return None, _retcode_msg(res)
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def cancel_pending(self, ticket: int) -> str:
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"""Eine Pending-Order löschen. → "" bei Erfolg, sonst Fehlertext."""
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with mt5_lock(timeout=15) as got:
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if not got:
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return "MT5 belegt"
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res = mt5.order_send({"action": mt5.TRADE_ACTION_REMOVE,
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"order": int(ticket)})
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if res and res.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
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||||
log_trade.info(f"PENDING storniert T={ticket}")
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return ""
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return _retcode_msg(res)
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def open_long(self, sym):
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with self._lock:
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if self.ticket:
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