KI-Buch (Illab) ausgewertet: Workflow statt Signale, echte Luecke ist die Validierungsmethode
Zweites eingereichtes Buch, anderes Genre: Co-Piloten, No-Code-Bots, Scanner, Agenten-Pipelines. Triage gegen den Projektstand: 10 von 12 Kapitel-Konzepten sind gebaut (Copilot, Circuit-Breaker, Logs, Slippage-Messung, Dedup, Tagesreport, Provider-Fallback) oder gemessen verworfen (Muster, Momentum, Sentiment). Alt-Daten und Rebalancing sind fuer einen WTI-CFD gegenstandslos. DIE EINE ECHTE LUECKE: Kap. 9.2 empfiehlt WALK-FORWARD, dieses Projekt prueft mit ZWEI STICHPROBEN -- das Wort kommt in CLAUDE.md nie vor. Zwei Haelften haben genau zwei Vorzeichen; ein Setup, das in der Haelfte aller Zeitbloecke negativ ist, kann trotzdem 'beidhaelftig positiv' aussehen. Genau so ist das P(break)-Modell ausgefallen (H1->H2 AUC 0,715, live 0,368). Gemessen am Squeeze, gleiche Daten/Regel/Exit, variiert nur die Zeitaufteilung: 2 Haelften: H1 -0,134 / H2 +0,036 8 Bloecke: - - - + + + - + = 4 von 8 positiv, Spanne -0,301 .. +0,214 Die einzigen zwei Bloecke mit KI ohne Null sind BEIDE negativ. Kein Block ist gesichert positiv. Die Haelften-Sicht verdeckt nichts, zeigt aber auch nichts. Keine Code-Aenderung: die 2-Stichproben-Regel bleibt die Mindesthuerde (sie hat 28 Eingriffe korrekt abgewiesen), ist aber eine Aussage ueber zwei Regime, nicht ueber Stabilitaet ueber die Zeit. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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adda5b0ccc
commit
5eec4517f8
@@ -0,0 +1,144 @@
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"""WALK-FORWARD statt 2 Stichproben -- versteckt unsere Methode Instabilitaet?
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(User-Auftrag 2026-08-19: "nutze das PDF fuer neue Ideen", Illab Kap. 9.2)
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DIE IDEE AUS DEM BUCH. Es empfiehlt fuer JEDEN neuen Indikator einen
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**Walk-Forward-Backtest** (rollierendes Fenster, Zeitreihen-Kreuzvalidierung)
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statt eines einmaligen Splits -- ausdruecklich gegen Overfitting. Dieses Projekt
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prueft dagegen seit Monaten mit **ZWEI Haelften** ("2-Stichproben-Regel").
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⚠⚠ WARUM DAS EINE ECHTE LUECKE IST, und nicht bloss eine andere Schreibweise:
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zwei Haelften haben genau ZWEI Vorzeichen. Ein Setup, das in 4 von 8
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aufeinanderfolgenden Bloecken negativ ist, kann trotzdem "beidhaelftig positiv"
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aussehen -- es reicht, wenn die Gewinner in beiden Haelften gleich verteilt
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liegen. Die Regel wuerde es durchwinken.
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Das ist keine Theorie: der Live-Ausfall des P(break)-Modells (31.07. auf H1
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gefittet, auf H2 mit AUC 0,715 bestaetigt -- dann live 0,368) ist exakt dieser
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Fall. Der Split hat gehalten, die Zeit nicht.
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WAS HIER GEMESSEN WIRD. Der **Squeeze** -- das einzige live laufende,
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2-Stichproben-validierte Setup. Dieselben Daten, dieselbe Regel, derselbe Exit;
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variiert wird NUR die Aufteilung der Zeitachse:
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(a) 2 Haelften = die Projekt-Methode
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(b) 8 Bloecke = walk-forward-artig, ~35 Tage je Block
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Wenn (b) dasselbe Bild zeigt, ist die 2-Stichproben-Regel fuer diesen Fall
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ausreichend und der Buch-Einwand traegt hier nicht. Zeigt (b) kippende
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Vorzeichen, ist unsere Latte zu niedrig -- und zwar rueckwirkend fuer ALLES,
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was je nach ihr freigegeben wurde.
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AUFBAU. Echte `core.squeeze_scan`-Regel (kein Nachbau), LIVE-Parameter, Fill bei
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BERUEHRUNG (die seit 06.08. als einzig ehrliche belegte Annahme), kanonischer
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Exit `exit_model.LIVE`, Echtkosten aus dem Bar-Spread, 95-%-Bootstrap je Zelle.
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⚠ GRENZE, vorab benannt: die Bloecke sind kuerzer, also ist jedes einzelne KI
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breiter -- ein Block mit KI ueber der Null ist NICHT dasselbe wie eine Haelfte
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mit KI ueber der Null. Ausgewertet wird deshalb das **Vorzeichenmuster** und die
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Frage, ob die Haelften-Sicht es verdeckt, nicht der Einzelblock.
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Aufruf: python backtest_walkforward.py [bars] [bloecke]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from backtest_cost_gate import kennzahlen
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.squeeze_scan import atr_series, scan
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# LIVE-Parameter (nicht die Modul-Defaults -- der ATR-Floor wurde gemessen von
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# 0,12 auf 0,06 gesenkt; ihn hier zu vergessen erzeugt eine ANDERE Population,
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# real passiert am 13.08.).
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BOX_N = 10
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K = 0.1
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MULT = 2.5
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ATRMIN = 0.06
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def lauf(H, L, C, A, SP, lo, hi, ende):
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"""Squeeze-Einstiege in [lo,hi), Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit."""
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entries = []
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scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT,
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box_n=BOX_N, k=K, atr_min=ATRMIN,
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exit_fn=lambda *a: 0.0,
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on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: (
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entries.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None))
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rs = []
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for j, d, lvl, atr in entries:
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# ruhende Stop-Order am Level: fuellt, sobald der Kurs es BERUEHRT
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f = None
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for x in range(j, min(j + 13, ende)):
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if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl):
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f = x
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break
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if f is None or f + 1 >= ende:
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continue
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r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, LIVE, timestop=True, use_tp=True)
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rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr))
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return rs
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def zeile(lbl, k):
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if not k:
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print(" {:<22} --".format(lbl))
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return None
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||||
ci = k.get("ci")
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||||
m = ""
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if ci:
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m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
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+ ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
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print(" {:<22} n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f}{}"
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.format(lbl, k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], m))
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return k["oer"]
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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nb = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 8
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||||
mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
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||||
mt5.shutdown()
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||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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||||
A = atr_series(H, L, C)
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N = len(C); ende = N - LIVE.max_hold - 1
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print("=" * 92)
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print(" WALK-FORWARD gegen 2-STICHPROBEN -- Squeeze, {} M5 ({} Bars)".format(sym, N))
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print(" Fill bei BERUEHRUNG - kanonischer Exit - Echtkosten - 95-%-KI")
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print("=" * 92)
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print("\n (a) DIE PROJEKT-METHODE: 2 Haelften")
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print(" " + "-" * 88)
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mid = N // 2
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zeile("H1", kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, 0, mid, ende)))
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zeile("H2", kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, mid, ende, ende)))
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print("\n (b) WALK-FORWARD: {} aufeinanderfolgende Bloecke (~{} Tage)"
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.format(nb, round(ende / nb * 5 / 1440)))
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print(" " + "-" * 88)
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vz = []
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for b in range(nb):
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lo = int(b * ende / nb); hi = int((b + 1) * ende / nb)
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o = zeile("Block {}/{}".format(b + 1, nb),
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kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, lo, hi, ende)))
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if o is not None:
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vz.append(o)
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pos = sum(1 for x in vz if x > 0)
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print("\n " + "=" * 88)
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print(" Bloecke mit positivem OeR: {} von {}".format(pos, len(vz)))
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print(" Vorzeichenfolge: "
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+ " ".join("+" if x > 0 else "-" for x in vz))
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if vz:
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print(" Spanne OeR: {:+.3f} .. {:+.3f}"
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.format(min(vz), max(vz)))
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print(" " + "=" * 88)
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print("\n LESART: 2 Haelften kennen nur ZWEI Vorzeichen. Kippen die Bloecke,")
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print(" ist 'beidhaelftig positiv' erfuellbar, ohne dass das Setup stabil ist.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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