KI-Buch (Illab) ausgewertet: Workflow statt Signale, echte Luecke ist die Validierungsmethode
Zweites eingereichtes Buch, anderes Genre: Co-Piloten, No-Code-Bots, Scanner, Agenten-Pipelines. Triage gegen den Projektstand: 10 von 12 Kapitel-Konzepten sind gebaut (Copilot, Circuit-Breaker, Logs, Slippage-Messung, Dedup, Tagesreport, Provider-Fallback) oder gemessen verworfen (Muster, Momentum, Sentiment). Alt-Daten und Rebalancing sind fuer einen WTI-CFD gegenstandslos. DIE EINE ECHTE LUECKE: Kap. 9.2 empfiehlt WALK-FORWARD, dieses Projekt prueft mit ZWEI STICHPROBEN -- das Wort kommt in CLAUDE.md nie vor. Zwei Haelften haben genau zwei Vorzeichen; ein Setup, das in der Haelfte aller Zeitbloecke negativ ist, kann trotzdem 'beidhaelftig positiv' aussehen. Genau so ist das P(break)-Modell ausgefallen (H1->H2 AUC 0,715, live 0,368). Gemessen am Squeeze, gleiche Daten/Regel/Exit, variiert nur die Zeitaufteilung: 2 Haelften: H1 -0,134 / H2 +0,036 8 Bloecke: - - - + + + - + = 4 von 8 positiv, Spanne -0,301 .. +0,214 Die einzigen zwei Bloecke mit KI ohne Null sind BEIDE negativ. Kein Block ist gesichert positiv. Die Haelften-Sicht verdeckt nichts, zeigt aber auch nichts. Keine Code-Aenderung: die 2-Stichproben-Regel bleibt die Mindesthuerde (sie hat 28 Eingriffe korrekt abgewiesen), ist aber eine Aussage ueber zwei Regime, nicht ueber Stabilitaet ueber die Zeit. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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adda5b0ccc
commit
5eec4517f8
@@ -7434,6 +7434,83 @@ vollständig.
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⚠ **Verifikation der Zustellung steht aus** — sie erfolgt mit dem Report am
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⚠ **Verifikation der Zustellung steht aus** — sie erfolgt mit dem Report am
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nächsten Morgen um 07:30. Die Bausteine sind einzeln live gegengeprüft.
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nächsten Morgen um 07:30. Die Bausteine sind einzeln live gegengeprüft.
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## ⚠⚠ KI-TRADING-BUCH (Illab) AUSGEWERTET — es geht um WORKFLOW, nicht um
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## Signale; die eine echte Lücke ist die VALIDIERUNGS-METHODE (2026-08-19)
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User reichte „Trading mit KI meistern 2026“ ein. Anderes Genre als das
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Risueño-Buch: keine Chartmuster, sondern Co-Piloten, No-Code-Bots, Scanner,
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Agenten-Pipelines, Broker-APIs. **Triage zuerst.**
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| Buch-Kapitel | Stand im Projekt |
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| 1 KI-Co-Pilot mit Live-Feeds, Makro-Prompts | ✅ `core/agent.py` + `daily_levels.py` (z.ai mit Web-Suche) |
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| 2 Kill-Switch, Tagesstopp 2 % | ✅ Circuit-Breaker `daily_loss_limit_pct = 8` (scharf seit 17.08.) |
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| 2 Ausführungs-Logs, CSV-Export | ✅ `trades`-DB + 16 `ctx_*`-Spalten + Wochenreport |
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| 3 Mustererkennung, visuelles Backtesting | ❌ Muster 3× gemessen, Ziel-Trefferquote 13–38 % |
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| 4 Pre-Trade-Checkliste mit Score | ⚠ `_entry_checklist` rechnet weiter, **Dialog am 11.08. entfernt** (User) |
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| 4 Slippage je Trade messen | ✅ `analyze_slippage_holdtime.py` (Median 0,017 $, Tail 4,19) |
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| 5 Sentiment-Filter | ⚠ gebaut, gemessen **nicht robust prädiktiv** (03.08.) |
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| 5 Alt-Daten: Insider, Optionsflüsse | ❌ Aktien-spezifisch, für einen WTI-CFD ohne Entsprechung |
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| 6 Ranking, Rebalancing | ❌ EIN Instrument, EIN Slot — gegenstandslos |
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| 7 Secrets nicht im Skript, Idempotenz | ✅ `oil_widget_config.ini` (gitignored) · Dedup über `_pending_tickets` |
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| 8 Pre-Market-Coach-Agent 08:30 | ✅ Tagesreport 07:30 (Telegram + E-Mail) |
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| 9 Fallback nach 2 Fehlern in Folge | ✅ `agent._mark_dead` (gebaut 05.08. nach dem 18-h-Ausfall) |
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| 10 Momentum-Breakout-Fallstudie | ❌ 2× gemessen, verworfen |
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⚠ **Was das Buch NICHT liefert:** eine einzige belegte Zahl. Seine Beispiele
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(„Trefferquote steigt von 55 % auf 70 %“, „12 Trades, 9 Gewinner“) sind
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Illustrationen ohne Stichprobe — dieselbe Schwäche wie die S.-203-Tabelle des
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Risueño-Buchs. Als Ideenquelle taugt es, als Beleg nicht.
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✅✅ **DIE EINE ECHTE LÜCKE — Kapitel 9.2 empfiehlt WALK-FORWARD, dieses Projekt
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prüft mit ZWEI STICHPROBEN.** Das Wort kommt in 8.000 Zeilen CLAUDE.md kein
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einziges Mal vor. Und der Einwand ist nicht akademisch: zwei Hälften haben
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genau **zwei Vorzeichen**. Ein Setup, das in der Hälfte aller Zeitblöcke
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negativ ist, kann trotzdem „beidhälftig positiv“ aussehen — die Regel winkt es
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durch. Genau dieser Fall ist hier live eingetreten: das P(break)-Modell wurde
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am 31.07. auf H1 gefittet, auf H2 mit **AUC 0,715** bestätigt — und lief live
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auf **0,368**. Der Split hielt, die Zeit nicht.
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**GEMESSEN (`backtest_walkforward.py`): dieselben Daten, dieselbe Regel,
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derselbe Exit — variiert wird NUR die Aufteilung der Zeitachse.**
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| Sicht | Ergebnis |
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|---|---|
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| **(a) 2 Hälften** (Projekt-Methode) | H1 −0,134 · H2 **+0,036** |
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| **(b) 8 Blöcke** (~35 Tage) | **− − − + + + − +** — **4 von 8 positiv** |
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| Spanne ØR über die Blöcke | **−0,301 … +0,214** |
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⚠⚠ **Die schärfste Zeile: die einzigen ZWEI Blöcke, deren 95-%-KI die Null
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ausschliesst, sind BEIDE negativ** (Block 2 [−0,524 … −0,005], Block 3
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[−0,576 … −0,020]). Kein einziger Block ist gesichert positiv.
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✅ Die Hälften-Sicht **verdeckt hier nichts** (H1 entspricht den negativen
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Blöcken 1–3) — aber sie **zeigt auch nichts**: dass das Vorzeichen über die
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Zeitachse **viermal kippt**, ist eine Information, die zwei Stichproben
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prinzipiell nicht liefern können.
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⚠ **Grenze, vorab benannt:** kürzere Blöcke → breitere KI; ein einzelner
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positiver Block ist NICHT dasselbe wie eine positive Hälfte. Belastbar ist das
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**Vorzeichenmuster**, nicht die Einzelzelle. Und wie schon am 13.08.: die
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ABSOLUTWERTE reproduzieren den dokumentierten Kontrollwert (+0,124/+0,292)
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nicht — meine Auswahl ist strenger (362/559 gegen 1.092/1.807 Trades). Gültig
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ist allein der **interne** Vergleich (a) gegen (b), weil beide auf derselben
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Pipeline laufen.
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✅ **KONSEQUENZ (keine Code-Änderung):** die 2-Stichproben-Regel bleibt die
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**Mindest**hürde — sie hat 28 Eingriffe korrekt abgewiesen. Aber sie ist eine
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Aussage über **zwei Regime**, keine über **Stabilität über die Zeit**. Für
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alles, was live Geld bewegt, gehört die Blocksicht daneben. `ci95` und
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`stichprobe.paarweise` sind 2026-08-07/17 aus demselben Grund entstanden:
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**jede zusätzliche Achse hat bisher etwas gefunden, das die vorige verdeckte.**
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⚠ **Vier weitere Buch-Ideen, benannt und NICHT gebaut** (jeweils mit Grund):
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**(1) Gestaffelte Einstiege** (30/30/40 %) — ungemessen; bei EINEM Slot und
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95-%-Margin-Sizing hiesse das kleinere Positionen, also eine Sizing-Frage.
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**(2) Wöchentlicher Drawdown-Stopp** (5 %) — der Tagesbreaker existiert, der
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Wochenbreaker nicht; bei MaxDD 82,8 % nicht abwegig, aber ungemessen.
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**(3) Abgelehnte Signale protokollieren** — der Entry-Dialog wurde am 11.08.
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entfernt, **ohne die Ablehnungen je zu loggen**; das „Warum“ fehlt seitdem.
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**(4) Versioniertes `playbook_rules.json`** — CLAUDE.md IST das Playbook, nur
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unversioniert ausser in git.
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## ⚠⚠ TRADING-BUCH (Risueño Gómez) AUSGEWERTET — 17 von 20 Konzepten waren
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## ⚠⚠ TRADING-BUCH (Risueño Gómez) AUSGEWERTET — 17 von 20 Konzepten waren
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## schon gemessen, die übrigen DREI fallen durch (`backtest_buch_luis.py`, 2026-08-19)
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## schon gemessen, die übrigen DREI fallen durch (`backtest_buch_luis.py`, 2026-08-19)
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@@ -0,0 +1,144 @@
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"""WALK-FORWARD statt 2 Stichproben -- versteckt unsere Methode Instabilitaet?
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(User-Auftrag 2026-08-19: "nutze das PDF fuer neue Ideen", Illab Kap. 9.2)
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DIE IDEE AUS DEM BUCH. Es empfiehlt fuer JEDEN neuen Indikator einen
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**Walk-Forward-Backtest** (rollierendes Fenster, Zeitreihen-Kreuzvalidierung)
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statt eines einmaligen Splits -- ausdruecklich gegen Overfitting. Dieses Projekt
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prueft dagegen seit Monaten mit **ZWEI Haelften** ("2-Stichproben-Regel").
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⚠⚠ WARUM DAS EINE ECHTE LUECKE IST, und nicht bloss eine andere Schreibweise:
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zwei Haelften haben genau ZWEI Vorzeichen. Ein Setup, das in 4 von 8
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aufeinanderfolgenden Bloecken negativ ist, kann trotzdem "beidhaelftig positiv"
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aussehen -- es reicht, wenn die Gewinner in beiden Haelften gleich verteilt
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liegen. Die Regel wuerde es durchwinken.
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Das ist keine Theorie: der Live-Ausfall des P(break)-Modells (31.07. auf H1
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gefittet, auf H2 mit AUC 0,715 bestaetigt -- dann live 0,368) ist exakt dieser
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Fall. Der Split hat gehalten, die Zeit nicht.
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WAS HIER GEMESSEN WIRD. Der **Squeeze** -- das einzige live laufende,
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2-Stichproben-validierte Setup. Dieselben Daten, dieselbe Regel, derselbe Exit;
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variiert wird NUR die Aufteilung der Zeitachse:
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(a) 2 Haelften = die Projekt-Methode
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(b) 8 Bloecke = walk-forward-artig, ~35 Tage je Block
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Wenn (b) dasselbe Bild zeigt, ist die 2-Stichproben-Regel fuer diesen Fall
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ausreichend und der Buch-Einwand traegt hier nicht. Zeigt (b) kippende
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Vorzeichen, ist unsere Latte zu niedrig -- und zwar rueckwirkend fuer ALLES,
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was je nach ihr freigegeben wurde.
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AUFBAU. Echte `core.squeeze_scan`-Regel (kein Nachbau), LIVE-Parameter, Fill bei
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BERUEHRUNG (die seit 06.08. als einzig ehrliche belegte Annahme), kanonischer
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Exit `exit_model.LIVE`, Echtkosten aus dem Bar-Spread, 95-%-Bootstrap je Zelle.
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⚠ GRENZE, vorab benannt: die Bloecke sind kuerzer, also ist jedes einzelne KI
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breiter -- ein Block mit KI ueber der Null ist NICHT dasselbe wie eine Haelfte
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mit KI ueber der Null. Ausgewertet wird deshalb das **Vorzeichenmuster** und die
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Frage, ob die Haelften-Sicht es verdeckt, nicht der Einzelblock.
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Aufruf: python backtest_walkforward.py [bars] [bloecke]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from backtest_cost_gate import kennzahlen
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.squeeze_scan import atr_series, scan
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# LIVE-Parameter (nicht die Modul-Defaults -- der ATR-Floor wurde gemessen von
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# 0,12 auf 0,06 gesenkt; ihn hier zu vergessen erzeugt eine ANDERE Population,
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# real passiert am 13.08.).
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BOX_N = 10
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K = 0.1
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MULT = 2.5
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ATRMIN = 0.06
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def lauf(H, L, C, A, SP, lo, hi, ende):
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"""Squeeze-Einstiege in [lo,hi), Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit."""
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entries = []
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scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT,
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box_n=BOX_N, k=K, atr_min=ATRMIN,
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exit_fn=lambda *a: 0.0,
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on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: (
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entries.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None))
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rs = []
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for j, d, lvl, atr in entries:
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# ruhende Stop-Order am Level: fuellt, sobald der Kurs es BERUEHRT
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f = None
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for x in range(j, min(j + 13, ende)):
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if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl):
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f = x
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break
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if f is None or f + 1 >= ende:
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continue
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r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, LIVE, timestop=True, use_tp=True)
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rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr))
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return rs
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def zeile(lbl, k):
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if not k:
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print(" {:<22} --".format(lbl))
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return None
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ci = k.get("ci")
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m = ""
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if ci:
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m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
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+ ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
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print(" {:<22} n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f}{}"
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.format(lbl, k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], m))
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return k["oer"]
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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nb = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 8
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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point = mt5.symbol_info(sym).point
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mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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A = atr_series(H, L, C)
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N = len(C); ende = N - LIVE.max_hold - 1
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print("=" * 92)
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print(" WALK-FORWARD gegen 2-STICHPROBEN -- Squeeze, {} M5 ({} Bars)".format(sym, N))
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print(" Fill bei BERUEHRUNG - kanonischer Exit - Echtkosten - 95-%-KI")
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print("=" * 92)
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print("\n (a) DIE PROJEKT-METHODE: 2 Haelften")
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print(" " + "-" * 88)
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mid = N // 2
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zeile("H1", kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, 0, mid, ende)))
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zeile("H2", kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, mid, ende, ende)))
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||||||
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print("\n (b) WALK-FORWARD: {} aufeinanderfolgende Bloecke (~{} Tage)"
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.format(nb, round(ende / nb * 5 / 1440)))
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print(" " + "-" * 88)
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vz = []
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for b in range(nb):
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lo = int(b * ende / nb); hi = int((b + 1) * ende / nb)
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o = zeile("Block {}/{}".format(b + 1, nb),
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kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, lo, hi, ende)))
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if o is not None:
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vz.append(o)
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pos = sum(1 for x in vz if x > 0)
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print("\n " + "=" * 88)
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print(" Bloecke mit positivem OeR: {} von {}".format(pos, len(vz)))
|
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print(" Vorzeichenfolge: "
|
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|
+ " ".join("+" if x > 0 else "-" for x in vz))
|
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|
if vz:
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||||||
|
print(" Spanne OeR: {:+.3f} .. {:+.3f}"
|
||||||
|
.format(min(vz), max(vz)))
|
||||||
|
print(" " + "=" * 88)
|
||||||
|
print("\n LESART: 2 Haelften kennen nur ZWEI Vorzeichen. Kippen die Bloecke,")
|
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|
print(" ist 'beidhaelftig positiv' erfuellbar, ohne dass das Setup stabil ist.")
|
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|
||||||
|
|
||||||
|
if __name__ == "__main__":
|
||||||
|
main()
|
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Binary file not shown.
BIN
Binary file not shown.
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