From 5f4d66bcaf7201f57fca2dc8d6a07607505d06eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Axel Hocks Date: Wed, 19 Aug 2026 19:51:43 +0200 Subject: [PATCH] Doku: auto_m15 aus, und die Messung die den kleinen Umbau ausschliesst Zwei Eintraege. (1) Warum kein BRK-Trade zustande kam: fuenf Pending-Fenster, zusammen rund 2 Minuten am Markt, drei davon vom M15-Trader storniert - einmal in derselben Sekunde. (2) Die Messung, ob BRK ohne Trailing laufen koennte (backtest_brk_slonly.py): keine der fuenf Varianten erfuellt die vorab fixierte Regel, alle zehn KI enthalten die Null. Festgehalten sind ausdruecklich auch die beiden Grenzen: die Kontrolle reproduziert NICHT (Absolutwerte unbrauchbar, nur der interne Vergleich zaehlt), und das scheinbar bessere SL-only ist ein Varianz-Befund (WR 40 -> 21 %, KI-Breite vervierfacht). Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- CLAUDE.md | 65 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 65 insertions(+) diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 219062d..fd801ae 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -8691,3 +8691,68 @@ Quelle jeder Divergenz zwischen Karte und Chart. ⚠ **Kein Verdict-Gewicht, kein Trade-Trigger, keine Farbampel** — dieselbe Zurückhaltung wie bei der Kerzen-Anatomie und der Überdehnungs-Anzeige. ⚠ `deploy.py --feld m15_setup.m5` nutzt den **Punktpfad** (seit 10.08.). + +## ⚠⚠ `auto_m15` ABGESCHALTET — es verdrängte BRK aus dem einen Slot (2026-08-19) + +User-Frage „warum wurde kein BRK-Trade eröffnet?“ → am Zeitstrahl beantwortet, +nicht vermutet. **BRK hat heute FÜNFMAL ruhende Orders gesetzt** und wurde +jedes Mal binnen Sekunden storniert, weil eine Position offen war: +| gesetzt | Level | storniert nach | wodurch | +|---|---|---|---| +| 18:03:09 | 86,360 / 85,849 | **16 s** | `AUTOM15_SHORT` | +| 18:11:04 | 86,408 / 85,851 | **1 s** | `AUTOM15_SHORT` | +| 18:12:58 | 86,408 / 85,851 | **20 s** | `AUTOM15_SHORT` | +| 18:43:52 | 86,441 / 85,992 | **81 s** | manuell | +| 19:02:14 | 86,514 / **86,080** | **9 s** | manuell | +**Zusammen rund 2 Minuten am Markt** — an einem Tag mit 24 Trades. Die Mechanik +arbeitet einwandfrei, sie kommt nur nie zum Zug. +⚠⚠ **DREI der fünf löste der M15-Trader aus**; um 18:11:04 wurde die Position +in **derselben Sekunde** eröffnet, in der die Pendings gesetzt wurden. Damit +verdrängte ein **gemessen negativer** Pfad (ØR −0,162/−0,094, beide KI ohne +Null) den **einzigen 2-Stichproben-validierten** Einstieg — exakt der Konflikt, +der am 01.08. schon für `auto_signal` dokumentiert wurde („beide Auto-Pfade +konkurrieren um den EINEN Positions-Slot“), mit derselben Konsequenz. +⚠ Der SELL_STOP von 19:02 lag bei **86,080**, das Tief danach bei **86,012** — +die Order hätte gefüllt. Ein Einzelfall belegt keinen Edge, zeigt aber den +Mechanismus. Tagesbilanz: `AUTOM15_*` n=4 **−0,02 €** (belegt nur den Slot), +manuell n=20 **−167,39 €**. +✅ Abgeschaltet über den **offiziellen Toggle** `POST /api/autom15`, damit alle +drei Stellen übereinstimmen (Snapshot · `runtime_state.json` · ini je `false`). +⚠ Die laufende AUTOM15-Position bleibt offen — der Schalter stoppt nur NEUE +Entries. Zurück: Knopf **M15**. + +### ⚠ Und die Vorbedingung für den Parallelbetrieb ist GEMESSEN — sie fällt durch + +User-Wunsch „BRK soll auch eröffnen wenn M15 aktiv ist“. Der **kleine** Umbau +wäre an einem Abend gemacht (Pendings nicht mehr stornieren, `open_*` nicht mehr +bei `self.ticket` abweisen) — aber der zweite Trade hätte nur den **Broker-SL**: +`trader` hält EIN Ticket, und Trailing, Breakeven, Time-Stop, Notfall-Stop und +S/R-Close hängen alle daran (**29 Stellen** in `engine.py`). +**Gemessen** (`backtest_brk_slonly.py`, 80k M5, 2 Halbjahre, Fill bei +Berührung, Echtkosten, feste geteilte Entry-Liste): +| Variante | H1 ØR / PF | H2 ØR / PF | WR | +|---|---|---|---| +| A) kanonisch | −0,145 / 0,76 | +0,036 / 1,07 | 40 / 44 % | +| **B) SL only** | −0,132 / 0,92 | **+0,464** / 1,27 | **21 / 19 %** | +| C) SL + Time-Stop | −0,157 / 0,87 | +0,138 / 1,12 | 36 / 39 % | +| D) SL + TP | −0,188 / 0,86 | +0,073 / 1,06 | 38 / 40 % | +| E) SL + Time + TP | −0,212 / 0,81 | +0,064 / 1,06 | 39 / 43 % | +**Keine Variante erfüllt die vorab fixierte Regel** — H1 durchgehend negativ, +**alle zehn KI enthalten die Null**. Vorab festgelegte Antwort: **großer Umbau**. +⚠⚠ **SL-only sieht im ØR nicht schlechter aus — das ist ein VARIANZ-Befund, kein +Argument:** Trefferquote **40 → 21 %** bzw. 44 → 19 % (vier von fünf Trades +laufen in den vollen −2R-Stop), und die KI-Breite **vervierfacht** sich +([−0,108 … +1,115] gegen [−0,081 … +0,148]). Der Ertrag hängt an wenigen +Läufern bis 16,7 h **ohne jede Absicherung**. +⚠⚠ **GRENZE: die Kontrolle reproduziert NICHT** (A liefert −0,145/+0,036 gegen +dokumentierte +0,124/+0,292; 362/559 Einstiege gegen 1.092/1.807). Die +**Absolutwerte sind unbrauchbar**, belastbar ist allein der **interne** +Vergleich — alle Varianten laufen auf derselben Entry-Liste. Gleicher Vorbehalt +wie am 13.08. +✅ **Keine Exit-Kopie:** SL-only entsteht aus `LIVE.with_(trail_start=999, +be=999)` — der Trade bleibt in Phase „Init“ und verlässt sie nur über SL oder +`max_hold`. Derselbe kanonische Code; eine eigene Schleife wäre das **fünfte** +Exit-Modell gewesen. +➤ **Offen: der ticket-basierte Umbau** (Trailing je Position) — eigene Sitzung +mit **flachem Konto**. Ein halb fertiger Umbau lässt den Schutz-Stack an der +falschen der beiden Positionen hängen.