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Erfolgskontrolle fuer den Stop-Order-Umbau: Skript + Reminder

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analyze_squeeze_entry_gap.py fuehrt die zwei noetigen Quellen zusammen - das
Ausbruchs-Level steht NUR im Log, der tatsaechliche Fill NUR in trades - und
splittet am Umbau-Stichtag. Die Erfolgsmeldung ist paradox: eine per Pending
gefuellte Order erzeugt KEINE AUTO-SQUEEZE-ENTRY-Logzeile (die entsteht nur im
Market-Fallback), Squeeze-Trades ohne Log-Treffer sind also der Erfolg. Das
Skript weist sie deshalb getrennt aus.

Als Messung squeeze_entry_gap im measurement_reminder.py hinterlegt (>=12
Squeeze-Trades ab dem Umbau). Stichtag exakt 05.08. 08:55 statt Mitternacht -
der 08:33-Trade lief noch ueber die Market-Order und haette die Zaehlung
verfaelscht (0/12 statt faelschlich 1/12).

Zahlen-Korrektur: die zuerst dokumentierten +0,306 / +0,741 xATR stammten aus
einer Scratchpad-Auswertung mit FESTEM Stundenversatz. DST-korrekt ueber
zoneinfo sind es +0,275 / +0,686 (n=34 unveraendert). In CLAUDE.md, engine.py,
trader.py und der ini nachgezogen; die Schlussfolgerung aendert sich nicht.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
2026-08-05 09:06:50 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 5e0e8b00ca
commit 5f70980e59
5 changed files with 201 additions and 10 deletions
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core/engine.py
+1 -1
View File
@@ -1104,7 +1104,7 @@ class TradingEngine:
WARUM (gemessen `backtest_squeeze_entry.py`, 2026-08-05): der Squeeze hat
seinen gesamten Edge im EINSTIEGSPREIS. Die Market-Order auf dem 5-s-Poll
füllt live im Median 0,306×ATR hinter dem Level (Mittel 0,741, Max 4,3) →
füllt live im Median 0,275×ATR hinter dem Level (Mittel 0,686, Max 4,3) →
ØR kippt von +0,456 auf −0,158. Eine ruhende Stop-Order deckelt den Preis
konstruktiv: selbst mit 0,20×ATR Fill-Slippage bleibt ØR +0,244/+0,426.
core/trader.py
+1 -1
View File
@@ -199,7 +199,7 @@ class TradeManager:
# ══════════════════════════════════════════════════════════════════════
# WARUM: `backtest_squeeze_entry.py` hat gemessen, dass der Squeeze seinen
# gesamten Edge im EINSTIEGSPREIS hat. Die Market-Order auf dem 5-s-Poll füllt
# live im Median 0,306×ATR hinter dem Level (Mittel 0,741, Max 4,3) — damit
# live im Median 0,275×ATR hinter dem Level (Mittel 0,686, Max 4,3) — damit
# dreht ØR von +0,456 auf −0,158. Eine ruhende Stop-Order deckelt den Preis
# konstruktiv: selbst mit 0,20×ATR unterstellter Fill-Slippage bleibt ØR
# +0,244/+0,426 in beiden Halbjahren.