Erfolgskontrolle fuer den Stop-Order-Umbau: Skript + Reminder

analyze_squeeze_entry_gap.py fuehrt die zwei noetigen Quellen zusammen - das
Ausbruchs-Level steht NUR im Log, der tatsaechliche Fill NUR in trades - und
splittet am Umbau-Stichtag. Die Erfolgsmeldung ist paradox: eine per Pending
gefuellte Order erzeugt KEINE AUTO-SQUEEZE-ENTRY-Logzeile (die entsteht nur im
Market-Fallback), Squeeze-Trades ohne Log-Treffer sind also der Erfolg. Das
Skript weist sie deshalb getrennt aus.

Als Messung squeeze_entry_gap im measurement_reminder.py hinterlegt (>=12
Squeeze-Trades ab dem Umbau). Stichtag exakt 05.08. 08:55 statt Mitternacht -
der 08:33-Trade lief noch ueber die Market-Order und haette die Zaehlung
verfaelscht (0/12 statt faelschlich 1/12).

Zahlen-Korrektur: die zuerst dokumentierten +0,306 / +0,741 xATR stammten aus
einer Scratchpad-Auswertung mit FESTEM Stundenversatz. DST-korrekt ueber
zoneinfo sind es +0,275 / +0,686 (n=34 unveraendert). In CLAUDE.md, engine.py,
trader.py und der ini nachgezogen; die Schlussfolgerung aendert sich nicht.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -1104,7 +1104,7 @@ class TradingEngine:
 
         WARUM (gemessen `backtest_squeeze_entry.py`, 2026-08-05): der Squeeze hat
         seinen gesamten Edge im EINSTIEGSPREIS. Die Market-Order auf dem 5-s-Poll
-        füllt live im Median 0,306×ATR hinter dem Level (Mittel 0,741, Max 4,3) →
+        füllt live im Median 0,275×ATR hinter dem Level (Mittel 0,686, Max 4,3) →
         ØR kippt von +0,456 auf −0,158. Eine ruhende Stop-Order deckelt den Preis
         konstruktiv: selbst mit 0,20×ATR Fill-Slippage bleibt ØR +0,244/+0,426.