Erfolgskontrolle fuer den Stop-Order-Umbau: Skript + Reminder

analyze_squeeze_entry_gap.py fuehrt die zwei noetigen Quellen zusammen - das
Ausbruchs-Level steht NUR im Log, der tatsaechliche Fill NUR in trades - und
splittet am Umbau-Stichtag. Die Erfolgsmeldung ist paradox: eine per Pending
gefuellte Order erzeugt KEINE AUTO-SQUEEZE-ENTRY-Logzeile (die entsteht nur im
Market-Fallback), Squeeze-Trades ohne Log-Treffer sind also der Erfolg. Das
Skript weist sie deshalb getrennt aus.

Als Messung squeeze_entry_gap im measurement_reminder.py hinterlegt (>=12
Squeeze-Trades ab dem Umbau). Stichtag exakt 05.08. 08:55 statt Mitternacht -
der 08:33-Trade lief noch ueber die Market-Order und haette die Zaehlung
verfaelscht (0/12 statt faelschlich 1/12).

Zahlen-Korrektur: die zuerst dokumentierten +0,306 / +0,741 xATR stammten aus
einer Scratchpad-Auswertung mit FESTEM Stundenversatz. DST-korrekt ueber
zoneinfo sind es +0,275 / +0,686 (n=34 unveraendert). In CLAUDE.md, engine.py,
trader.py und der ini nachgezogen; die Schlussfolgerung aendert sich nicht.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

measurement_reminder.py

@@ -145,6 +145,30 @@ CHECKS = [
                "→ `auto_squeeze=false` (B5-Rückbau, kein Ego). Sonst weiterlaufen "
                "lassen. Zahlen: /api/squeeze_monitor bzw. Statistik-Tab.",
     },
+    {
+        "key": "squeeze_entry_gap",
+        "title": "Stop-Order-Umbau: kommt der Einstieg jetzt AM Level an?",
+        "why": "Am 05.08. wurde der Auto-Squeeze von der Market-Order auf ruhende "
+               "Stop-Orders am Ausbruchs-Level umgestellt. Grund: der Squeeze hat "
+               "seinen GESAMTEN Edge im Einstiegspreis — am Level ØR +0,456/+0,611, "
+               "hinterhergelaufen −0,158/−0,006 (`backtest_squeeze_entry.py`). Live "
+               "lag der Abstand vorher im Median +0,275×ATR (Mittel +0,686, Max "
+               "+4,339). Greift die Pending-Order nicht wie gedacht, ist der ganze "
+               "Umbau wirkungslos — und das fiele sonst NICHT auf, weil der Bot "
+               "weiterhin Trades macht.",
+        # ⚠ Stichtag exakt auf den Umbau (05.08. 08:55 Berlin = 06:55 UTC), NICHT auf
+        # Mitternacht: der Squeeze-Trade von 08:33 lief noch über die Market-Order und
+        # würde die Zählung verfälschen. `strftime('%s', …)` liest UTC, `entry_time`
+        # ist lokale Epoch — deshalb 07:00 UTC als sicherer Schnitt.
+        "have": lambda: _q("SELECT COUNT(*) FROM trades WHERE setup LIKE 'SQUEEZE%' "
+                           "AND entry_time >= strftime('%s','2026-08-05 07:00:00')"),
+        "need": 12, "unit": "Squeeze-Trades seit dem Umbau (05.08. 08:55)",
+        "cmd": "python analyze_squeeze_entry_gap.py 60   →  Der Median-Abstand muss "
+               "gegen 0 gehen und die Market-Log-Zeilen ('AUTO-SQUEEZE-ENTRY') "
+               "sollten weitgehend verschwinden. Bleibt der Abstand bei ~0,3×ATR, "
+               "füllt die Pending-Order nicht — dann Broker-Mindestabstand und die "
+               "Log-Zeile 'Squeeze-Pending nicht platzierbar' prüfen.",
+    },
     {
         "key": "night_window_0127",
         "title": "Nacht-Fenster 3–6: tragen die freigegebenen Stunden 0/1/2/7?",