analyze_signal_live.py: die Richtungsaussage der Empfehlung ist ein Muenzwurf
User-Beobachtung "die Empfehlungen heute waren fast immer gegenlaeufig" — vor einer Konzeptdebatte gemessen, und zwar an den TATSAECHLICH ausgegebenen recommendations-Zeilen (nach allen Live-Gates), nicht im Backtest. 20.365 Zeilen -> 1.071 Episoden (08.05.-06.08.), gegen die Drift der jeweiligen Haelfte gelesen. Trefferquote ueber alle sechs Felder 48,3-51,1 %. Bester Ueberschuss +0,085xATR bei 60 min — unter der B3-Huerde (0,1) und weit unter den realen M5-Kosten (0,265). Auf 120 min ist H2 mit -0,259 klar negativ. Der Anlasstag war typisch, kein Ausreisser: 8 von 10 Episoden auf 30 min gegenlaeufig; die fuenf Vormittags-SHORTs liefen gegen einen Tag, der von 75,5 auf 78 stieg. Wichtige Einordnung, damit daraus nicht der falsche Schluss gezogen wird: dasselbe Signal ist mit ruhender Order am Bestaetigungs-Level in beiden Haelften klar positiv (+0,35/+0,32, PF 2,2) und am Markt negativ. Der Ertrag kommt aus Einstiegspreis und Exit-Asymmetrie, nicht aus der Trefferquote — wie beim Squeeze (43-46 % Treffer, trotzdem positiv). Die Headline ist damit kein Kursurteil, sondern ein Ausloeser fuer eine Level-Order. Die Suche nach einem besseren Richtungssignal folgt daraus NICHT — die ist mit 23 verworfenen Eingriffen beantwortet. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
58af6eba43
commit
64eef14871
@@ -0,0 +1,157 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Zeigen die LIVE ausgegebenen Empfehlungen in die richtige Richtung?
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ANLASS (2026-08-06, User): „Die Empfehlungen heute waren fast immer gegenläufig —
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sollten wir das Konzept überdenken?" Bevor man ein Konzept verwirft, misst man es.
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Das ist bewusst KEIN Backtest: gemessen werden die **tatsächlich ausgegebenen**
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Zeilen aus `recommendations` (also nach ALLEN Live-Gates: Totband, M30-Filter,
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Anti-Überdehnung, min_conf, Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, EIA …) gegen den
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echten Kursverlauf danach. Was hier steht, ist das, was der User gesehen hat.
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DREI METHODIK-PUNKTE, ohne die das Ergebnis wertlos wäre:
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1) **Gegen die DRIFT lesen, nicht gegen null.** Fällt der Markt im Messzeitraum,
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sieht JEDES Short gut aus. Ausgewiesen wird deshalb der Überschuss gegenüber
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der mittleren Kursbewegung derselben Periode (Projekt-Standard seit
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`backtest_candles.py`).
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2) **Episoden statt Zeilen.** Die Empfehlung wird ~1×/Minute geloggt; eine
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Marktlage erzeugt dutzende identische Zeilen. Ungruppiert zählt man dieselbe
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Situation vielfach und täuscht sich über die Stichprobengröße.
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3) **Zwei Hälften.** Eine Zahl über den Gesamtzeitraum verwischt genau den
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Regimewechsel, um den es bei einem Trendfolger geht.
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Aufruf: python analyze_signal_live.py [horizont_min]
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"""
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import bisect
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import sqlite3
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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from zoneinfo import ZoneInfo
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import MetaTrader5 as mt5
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_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
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_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
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_UTC = timezone.utc
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_LUECKE_S = 300 # >5 min Abstand = neue Episode
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_HORIZONTE = (30, 60, 120)
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def _berlin(ts):
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return (datetime.fromtimestamp(int(ts), _UTC)
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.replace(tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN))
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def _atr(H, L, C, n=14):
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tr = [0.0] + [max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1]))
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for i in range(1, len(C))]
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out, s = [0.0] * len(C), 0.0
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for i in range(1, len(C)):
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s += tr[i]
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if i > n:
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s -= tr[i - n]
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out[i] = s / min(i, n)
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return out
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def main():
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hz = [int(sys.argv[1])] if len(sys.argv) > 1 else list(_HORIZONTE)
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if not mt5.initialize():
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print("MT5 nicht erreichbar"); return 1
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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b = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, 30000)
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mt5.shutdown()
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H = [float(x["high"]) for x in b]; L = [float(x["low"]) for x in b]
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C = [float(x["close"]) for x in b]
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EP = [_berlin(x["time"]).timestamp() for x in b]
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A = _atr(H, L, C)
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# ── Episoden bilden ──────────────────────────────────────────────────
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db = sqlite3.connect("oil_widget_history.db")
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db.row_factory = sqlite3.Row
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rows = db.execute(
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"SELECT timestamp ts, signal, conf_pct, setup FROM recommendations "
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"WHERE signal IN ('LONG','SHORT') ORDER BY timestamp").fetchall()
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epi, letzte = [], None
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for r in rows:
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if (letzte and r["signal"] == letzte["signal"]
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and r["ts"] - letzte["ts"] <= _LUECKE_S):
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letzte = r
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continue
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epi.append(r)
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letzte = r
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print("=" * 90)
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print(" LIVE-EMPFEHLUNGEN gegen den echten Kursverlauf")
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print("=" * 90)
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print(f" {len(rows)} geloggte Zeilen → {len(epi)} Episoden "
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f"({_berlin(EP[0] if False else rows[0]['ts']):%d.%m.} – "
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f"{datetime.fromtimestamp(rows[-1]['ts'], _BERLIN):%d.%m.%Y})")
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print(" ⚠ Ohne Episoden-Bildung wären es 20k 'Fälle' — dieselbe Marktlage,")
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print(" vielfach gezählt. Das ist die Zahl, die zählt.")
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mitte = epi[len(epi) // 2]["ts"]
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def bar(ts):
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j = bisect.bisect_right(EP, ts) - 1
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return j if 0 <= j < len(C) else None
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for minuten in hz:
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h = minuten // 5
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print()
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print("=" * 90)
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print(f" HORIZONT {minuten} MINUTEN")
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print("=" * 90)
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# Drift-Null der jeweiligen Hälfte: mittlere Kursbewegung ueber h Bars
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for lbl, lo, hi in (("H1 (erste Hälfte)", 0, mitte),
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("H2 (zweite Hälfte)", mitte, 1 << 62)):
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grp = [e for e in epi if lo <= e["ts"] < hi]
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js = [bar(e["ts"]) for e in grp]
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paare = [(e, j) for e, j in zip(grp, js)
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if j is not None and j + h < len(C) and A[j] > 0]
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if len(paare) < 20:
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print(f" {lbl:<20} zu wenige Episoden ({len(paare)})")
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continue
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# Drift ueber genau dieselben Bar-Indizes (nicht ueber den ganzen Chart)
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drift = sum((C[j + h] - C[j]) / A[j] for _, j in paare) / len(paare)
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sig = [((C[j + h] - C[j]) * (1 if e["signal"] == "LONG" else -1)) / A[j]
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for e, j in paare]
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m = sum(sig) / len(sig)
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nL = sum(1 for e, _ in paare if e["signal"] == "LONG")
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# Erwartung bei NULL Information = Drift × mittlere Richtung
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d_mittel = (nL - (len(paare) - nL)) / len(paare)
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null = drift * d_mittel
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wr = 100.0 * sum(1 for x in sig if x > 0) / len(sig)
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print(f" {lbl:<20} n={len(paare):<5} L/S {nL}/{len(paare)-nL} "
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f"Ø {m:+.3f}×ATR Treffer {wr:.1f} %")
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print(f" {'':<20} Drift-Null {null:+.3f} → "
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f"**Überschuss {m - null:+.3f}×ATR**")
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# ── Der Tag, um den es ging ──────────────────────────────────────────
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print()
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print("=" * 90)
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print(" HEUTE (der Anlass der Frage)")
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print("=" * 90)
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heute = datetime.now(_BERLIN).strftime("%Y-%m-%d")
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grp = [e for e in epi
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if datetime.fromtimestamp(e["ts"], _BERLIN).strftime("%Y-%m-%d") == heute]
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if not grp:
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print(" keine gerichteten Episoden heute")
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for e in grp:
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j = bar(e["ts"])
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if j is None or A[j] <= 0:
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continue
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t = datetime.fromtimestamp(e["ts"], _BERLIN)
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aus = []
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for minuten in (30, 60, 120):
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k = j + minuten // 5
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if k < len(C):
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r = (C[k] - C[j]) * (1 if e["signal"] == "LONG" else -1) / A[j]
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aus.append(f"{minuten}′ {r:+.2f}")
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print(f" {t:%H:%M} {e['signal']:<6} conf {e['conf_pct'] or 0:<3} "
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f"@ {C[j]:.3f} " + " · ".join(aus))
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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sys.exit(main())
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