analyze_signal_live.py: die Richtungsaussage der Empfehlung ist ein Muenzwurf

User-Beobachtung "die Empfehlungen heute waren fast immer gegenlaeufig" — vor
einer Konzeptdebatte gemessen, und zwar an den TATSAECHLICH ausgegebenen
recommendations-Zeilen (nach allen Live-Gates), nicht im Backtest.

20.365 Zeilen -> 1.071 Episoden (08.05.-06.08.), gegen die Drift der jeweiligen
Haelfte gelesen. Trefferquote ueber alle sechs Felder 48,3-51,1 %. Bester
Ueberschuss +0,085xATR bei 60 min — unter der B3-Huerde (0,1) und weit unter
den realen M5-Kosten (0,265). Auf 120 min ist H2 mit -0,259 klar negativ.

Der Anlasstag war typisch, kein Ausreisser: 8 von 10 Episoden auf 30 min
gegenlaeufig; die fuenf Vormittags-SHORTs liefen gegen einen Tag, der von
75,5 auf 78 stieg.

Wichtige Einordnung, damit daraus nicht der falsche Schluss gezogen wird:
dasselbe Signal ist mit ruhender Order am Bestaetigungs-Level in beiden
Haelften klar positiv (+0,35/+0,32, PF 2,2) und am Markt negativ. Der Ertrag
kommt aus Einstiegspreis und Exit-Asymmetrie, nicht aus der Trefferquote —
wie beim Squeeze (43-46 % Treffer, trotzdem positiv).

Die Headline ist damit kein Kursurteil, sondern ein Ausloeser fuer eine
Level-Order. Die Suche nach einem besseren Richtungssignal folgt daraus
NICHT — die ist mit 23 verworfenen Eingriffen beantwortet.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -270,6 +270,41 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   (das hatte ~0 Edge). Totband (Chop→WARTEN), Anti-Überdehnung
   (`_STRETCH_MAX=3,5×ATR`), +S/R-Konfidenz, +Session-Konfidenz. (TU **entfernt** —
   s. u.)
+- **⚠⚠ DIE RICHTUNGS-AUSSAGE DER LIVE-EMPFEHLUNG IST EIN MÜNZWURF — an den LIVE
+  ausgegebenen Zeilen gemessen (`analyze_signal_live.py`, 2026-08-06, User-Frage
+  „die Empfehlungen heute waren fast immer gegenläufig, sollten wir das Konzept
+  überdenken?").** Kein Backtest: ausgewertet wurden die **tatsächlich
+  ausgegebenen** `recommendations`-Zeilen (also nach ALLEN Gates) gegen den echten
+  Kursverlauf. 20.365 Zeilen → **1.071 Episoden** (08.05.–06.08.; die Rohzeilen
+  zählen dieselbe Marktlage dutzendfach, deshalb Episoden), gegen die **Drift**
+  der jeweiligen Hälfte gelesen.
+  | Horizont | H1 Überschuss / Treffer | H2 Überschuss / Treffer |
+  |---|---|---|
+  | 30 min | +0,079×ATR / 49,7 % | +0,003×ATR / 51,0 % |
+  | 60 min | +0,085×ATR / 50,7 % | +0,034×ATR / 51,1 % |
+  | 120 min | +0,002×ATR / 50,5 % | **−0,259×ATR** / 48,3 % |
+  **Die Trefferquote liegt über alle sechs Felder zwischen 48,3 und 51,1 %.** Der
+  Überschuss über die Drift ist im besten Fall +0,085×ATR — das liegt **unter der
+  B3-Kostenhürde (0,1×ATR)** und weit unter den realen M5-Kosten (0,265×ATR). Als
+  **Richtungsprognose bezahlt das Signal nicht einmal seinen eigenen Spread.**
+  ✅ **Der Tag, um den es ging, war kein Ausreißer, sondern typisch:** 11 gerichtete
+  Episoden, auf 30 min **8 von 10 gegenläufig**. Die fünf Vormittags-SHORTs liefen
+  gegen einen Tag, der von 75,5 auf 78 stieg (11:54 SHORT: −5,09×ATR auf 120 min).
+  Das ist die nachlaufende EMA im Trendtag — sie shortet die Rücksetzer.
+  ⚠⚠ **DAS HEISST NICHT, DASS DAS SYSTEM WERTLOS IST — es verdient nur nicht mit
+  der Richtung.** Dasselbe Signal ist mit **ruhender Order am Bestätigungs-Level**
+  in BEIDEN Hälften klar positiv (`backtest_auto_signal_v3.py`: ØR +0,35/+0,32,
+  PF 2,2), am Markt dagegen negativ (−0,09/−0,11). Der Ertrag kommt aus
+  **Einstiegspreis und Exit-Asymmetrie**, nicht aus der Trefferquote — genau wie
+  beim Squeeze (43–46 % Treffer, trotzdem positiv, weil die Gewinner laufen).
+  ✅ **Konsequenz für die Lesart:** die Headline ist **kein Kursurteil**, sondern
+  ein **Auslöser, an einem Level eine Order zu platzieren**. Der Konfidenz-Ring
+  darf erst recht nicht als P(Erfolg) gelesen werden (unabhängig belegt:
+  `analyze_verdict_calibration.py`, in H2 sogar invertiert).
+  ⚠ **Was daraus NICHT folgt:** die Suche nach einem besseren Richtungssignal.
+  Die ist mit **23 verworfenen Eingriffen** über jede orthogonale Indikatorklasse
+  hinweg beantwortet (Momentum · Inter-Market · Volume Profile · SMC/Liquidity ·
+  Chartmuster · Fibonacci · Kerzen · Marktstruktur · Meta-Labeling).
 - **Volatilitäts-Squeeze-Breakout = ADDITIVER SETUP, UMGESETZT (User-Idee
   „Breakouterkennung" 2026-07-14, gemessen `backtest_breakout_squeeze.py`):**
   struktureller Ausbruch aus einer **Kompression** (Box = Spanne der letzten `_SQ_N`=10

analyze_signal_live.py

@@ -0,0 +1,157 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Zeigen die LIVE ausgegebenen Empfehlungen in die richtige Richtung?
+
+ANLASS (2026-08-06, User): „Die Empfehlungen heute waren fast immer gegenläufig —
+sollten wir das Konzept überdenken?" Bevor man ein Konzept verwirft, misst man es.
+
+Das ist bewusst KEIN Backtest: gemessen werden die **tatsächlich ausgegebenen**
+Zeilen aus `recommendations` (also nach ALLEN Live-Gates: Totband, M30-Filter,
+Anti-Überdehnung, min_conf, Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, EIA …) gegen den
+echten Kursverlauf danach. Was hier steht, ist das, was der User gesehen hat.
+
+DREI METHODIK-PUNKTE, ohne die das Ergebnis wertlos wäre:
+  1) **Gegen die DRIFT lesen, nicht gegen null.** Fällt der Markt im Messzeitraum,
+     sieht JEDES Short gut aus. Ausgewiesen wird deshalb der Überschuss gegenüber
+     der mittleren Kursbewegung derselben Periode (Projekt-Standard seit
+     `backtest_candles.py`).
+  2) **Episoden statt Zeilen.** Die Empfehlung wird ~1×/Minute geloggt; eine
+     Marktlage erzeugt dutzende identische Zeilen. Ungruppiert zählt man dieselbe
+     Situation vielfach und täuscht sich über die Stichprobengröße.
+  3) **Zwei Hälften.** Eine Zahl über den Gesamtzeitraum verwischt genau den
+     Regimewechsel, um den es bei einem Trendfolger geht.
+
+Aufruf:  python analyze_signal_live.py [horizont_min]
+"""
+import bisect
+import sqlite3
+import sys
+from datetime import datetime, timedelta, timezone
+from zoneinfo import ZoneInfo
+
+import MetaTrader5 as mt5
+
+_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
+_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
+_UTC = timezone.utc
+_LUECKE_S = 300          # >5 min Abstand = neue Episode
+_HORIZONTE = (30, 60, 120)
+
+
+def _berlin(ts):
+    return (datetime.fromtimestamp(int(ts), _UTC)
+            .replace(tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN))
+
+
+def _atr(H, L, C, n=14):
+    tr = [0.0] + [max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1]))
+                  for i in range(1, len(C))]
+    out, s = [0.0] * len(C), 0.0
+    for i in range(1, len(C)):
+        s += tr[i]
+        if i > n:
+            s -= tr[i - n]
+        out[i] = s / min(i, n)
+    return out
+
+
+def main():
+    hz = [int(sys.argv[1])] if len(sys.argv) > 1 else list(_HORIZONTE)
+    if not mt5.initialize():
+        print("MT5 nicht erreichbar"); return 1
+    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
+                if mt5.symbol_info(c)), None)
+    b = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, 30000)
+    mt5.shutdown()
+    H = [float(x["high"]) for x in b]; L = [float(x["low"]) for x in b]
+    C = [float(x["close"]) for x in b]
+    EP = [_berlin(x["time"]).timestamp() for x in b]
+    A = _atr(H, L, C)
+
+    # ── Episoden bilden ──────────────────────────────────────────────────
+    db = sqlite3.connect("oil_widget_history.db")
+    db.row_factory = sqlite3.Row
+    rows = db.execute(
+        "SELECT timestamp ts, signal, conf_pct, setup FROM recommendations "
+        "WHERE signal IN ('LONG','SHORT') ORDER BY timestamp").fetchall()
+    epi, letzte = [], None
+    for r in rows:
+        if (letzte and r["signal"] == letzte["signal"]
+                and r["ts"] - letzte["ts"] <= _LUECKE_S):
+            letzte = r
+            continue
+        epi.append(r)
+        letzte = r
+    print("=" * 90)
+    print("  LIVE-EMPFEHLUNGEN gegen den echten Kursverlauf")
+    print("=" * 90)
+    print(f"  {len(rows)} geloggte Zeilen → {len(epi)} Episoden "
+          f"({_berlin(EP[0] if False else rows[0]['ts']):%d.%m.} – "
+          f"{datetime.fromtimestamp(rows[-1]['ts'], _BERLIN):%d.%m.%Y})")
+    print("  ⚠ Ohne Episoden-Bildung wären es 20k 'Fälle' — dieselbe Marktlage,")
+    print("    vielfach gezählt. Das ist die Zahl, die zählt.")
+
+    mitte = epi[len(epi) // 2]["ts"]
+
+    def bar(ts):
+        j = bisect.bisect_right(EP, ts) - 1
+        return j if 0 <= j < len(C) else None
+
+    for minuten in hz:
+        h = minuten // 5
+        print()
+        print("=" * 90)
+        print(f"  HORIZONT {minuten} MINUTEN")
+        print("=" * 90)
+        # Drift-Null der jeweiligen Hälfte: mittlere Kursbewegung ueber h Bars
+        for lbl, lo, hi in (("H1 (erste Hälfte)", 0, mitte),
+                            ("H2 (zweite Hälfte)", mitte, 1 << 62)):
+            grp = [e for e in epi if lo <= e["ts"] < hi]
+            js = [bar(e["ts"]) for e in grp]
+            paare = [(e, j) for e, j in zip(grp, js)
+                     if j is not None and j + h < len(C) and A[j] > 0]
+            if len(paare) < 20:
+                print(f"  {lbl:<20} zu wenige Episoden ({len(paare)})")
+                continue
+            # Drift ueber genau dieselben Bar-Indizes (nicht ueber den ganzen Chart)
+            drift = sum((C[j + h] - C[j]) / A[j] for _, j in paare) / len(paare)
+            sig = [((C[j + h] - C[j]) * (1 if e["signal"] == "LONG" else -1)) / A[j]
+                   for e, j in paare]
+            m = sum(sig) / len(sig)
+            nL = sum(1 for e, _ in paare if e["signal"] == "LONG")
+            # Erwartung bei NULL Information = Drift × mittlere Richtung
+            d_mittel = (nL - (len(paare) - nL)) / len(paare)
+            null = drift * d_mittel
+            wr = 100.0 * sum(1 for x in sig if x > 0) / len(sig)
+            print(f"  {lbl:<20} n={len(paare):<5} L/S {nL}/{len(paare)-nL}  "
+                  f"Ø {m:+.3f}×ATR  Treffer {wr:.1f} %")
+            print(f"  {'':<20} Drift-Null {null:+.3f}  →  "
+                  f"**Überschuss {m - null:+.3f}×ATR**")
+
+    # ── Der Tag, um den es ging ──────────────────────────────────────────
+    print()
+    print("=" * 90)
+    print("  HEUTE (der Anlass der Frage)")
+    print("=" * 90)
+    heute = datetime.now(_BERLIN).strftime("%Y-%m-%d")
+    grp = [e for e in epi
+           if datetime.fromtimestamp(e["ts"], _BERLIN).strftime("%Y-%m-%d") == heute]
+    if not grp:
+        print("  keine gerichteten Episoden heute")
+    for e in grp:
+        j = bar(e["ts"])
+        if j is None or A[j] <= 0:
+            continue
+        t = datetime.fromtimestamp(e["ts"], _BERLIN)
+        aus = []
+        for minuten in (30, 60, 120):
+            k = j + minuten // 5
+            if k < len(C):
+                r = (C[k] - C[j]) * (1 if e["signal"] == "LONG" else -1) / A[j]
+                aus.append(f"{minuten}′ {r:+.2f}")
+        print(f"  {t:%H:%M}  {e['signal']:<6} conf {e['conf_pct'] or 0:<3}  "
+              f"@ {C[j]:.3f}   " + " · ".join(aus))
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    sys.exit(main())