Kerzen-Anatomie zum dritten Mal gemessen: alle 40 Zellen negativ
backtest_candle_fade2.py. Bewusst nur EINE neue Achse geprueft - der Einstiegspreis, der am selben Tag Squeeze und Signal von negativ auf positiv gedreht hat: Market am Bar-Close gegen ruhende Limit-Order am Kerzen-Extrem, dazu der kanonische Exit (Trail 1,0 statt der alten Kopie mit 1,5). Sequentiell EIN Slot, Echtkosten, 80k M5, 2 Halbjahre, Kontrollgruppe ohne Volumen, Regel vorab fixiert. Ergebnis: keine einzige Variante ist irgendwo positiv - beide Einstiegsarten, alle Volumen-Schwellen, alle Gueltigkeitsdauern der Limit-Order. Der lehrreiche Teil: der Ausfuehrungs-Hebel ist NICHT universell. Beim Squeeze und beim Signal dreht die ruhende Order das Vorzeichen, hier macht sie es schlechter. Strukturell: eine Stop-Order fuellt einen BREAKOUT im Moment der Bestaetigung, eine Limit-Order fuellt einen FADE nur dann, wenn die Klimax sich weiter ausdehnt - also genau wenn man falsch liegt. Sichtbar an der Schere: Trefferquote steigt (38,0 -> 40,1 %, bei Vol>=2,5 auf 48,5 %), OeR faellt trotzdem. Merksatz: ruhende Order hilft bei Momentum-Entries, schadet bei Reversion-Entries. Nebenbefund: im 12k-Vorlauf gab es positive Zellen (bis +0,291), ueber 80k verschwinden sie restlos. Ein kleiner Lauf haette zum dritten Mal zum Fehl-Einbau gefuehrt. Kachel bleibt reine Anzeige, kein neuer Zaehl-Eintrag (dieselbe Klasse wie #18). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
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65e12ab264
@@ -2737,6 +2737,36 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
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Kerze"), nicht die Lehrbuch-Lesart — eine Richtungsampel würde hier systematisch
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falsch stupsen. Gleiche Korrektur wie bei der Bounce-Anzeige (heißt deshalb
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„Überdehnung", bernstein statt grün/rot). Kein Verdict-Gewicht, kein Trade-Trigger.
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⚠⚠ **DRITTE MESSUNG 2026-08-05 (`backtest_candle_fade2.py`, User-Wunsch „messe
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erneut") — ALLE 40 ZELLEN NEGATIV.** Bewusst wurde nur EINE neue Achse geprüft, die
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am selben Tag Squeeze UND Signal von negativ auf positiv gedreht hat: **der
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Einstiegspreis** (Market am Bar-Close gegen ruhende **Limit-Order am
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Kerzen-Extrem**), dazu der **kanonische Exit** (Trail 1,0 statt der alten Kopie mit
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1,5). Sequentiell EIN Slot, Echtkosten, 80k M5, 2 Halbjahre, Kontrollgruppe „ohne
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Volumen", Regel vorab fixiert (ØR>0 UND PF>1 beidhälftig · schlägt die Kontrolle ·
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Nachbar-Schwellen kippen nicht · n≥100).
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| Volumen | Market H1/H2 | **Limit am Extrem** H1/H2 |
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|---|---|---|
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| Kontrolle | −0,142 / −0,095 | −0,191 / −0,103 |
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| ≥2,0× | −0,134 / −0,077 | −0,177 / −0,058 |
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| ≥2,5× | −0,051 / −0,111 | −0,096 / −0,072 |
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**Keine einzige Variante ist irgendwo positiv**, auch die Gültigkeitsdauer der
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Limit-Order (3/6/12 Bars) ändert nichts.
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⚠⚠ **DER LEHRREICHE TEIL — der Ausführungs-Hebel ist NICHT universell.** Beim
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Squeeze und beim Signal dreht die ruhende Order das Vorzeichen; hier macht sie es
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**schlechter**. Der Grund ist strukturell: ein **Breakout**-Einstieg wird von einer
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Stop-Order genau im Moment der Bestätigung gefüllt — ein **Fade**-Einstieg per Limit
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am Extrem füllt nur, wenn die Klimax sich weiter ausdehnt, also **genau in den
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Fällen, in denen man falsch liegt**. Sichtbar an der Kennzahl-Schere: die
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Trefferquote STEIGT (38,0 → 40,1 %, bei Vol≥2,5 sogar 43,2 → 48,5 %), der ØR fällt
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trotzdem. Der bessere Preis wird mit der schlechteren Auswahl bezahlt.
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**Merksatz: ruhende Order hilft bei Momentum-Entries, schadet bei Reversion-Entries.**
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⚠ Nebenbefund zur Stichprobengröße: im 12k-Vorlauf gab es noch positive Zellen
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(Vol≥2,5 H1 **+0,207**, Vol≥3,0 Limit H1 +0,291) — über 80k verschwinden sie
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restlos. Dasselbe Muster wie beim Auto-Signal-Vorlauf am 30.07. **Ein kleiner Lauf
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hätte hier zum dritten Mal zum Fehl-Einbau geführt.**
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✅ **Kachel bleibt unverändert reine Anzeige.** Kein neuer Zähl-Eintrag in der
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Verworfen-Liste — es ist dieselbe Klasse wie #18, jetzt zum dritten Mal bestätigt.
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- **Chart-Muster (Doppeltop/-boden) als Signal = VERWORFEN (gemessen `backtest_doubletop.py`,
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2026-07-20, User-Idee „Mustererkennung SKS/Doppeltop"):** das am saubersten mechanisch
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definierbare Umkehrmuster (2 ~gleiche Swing-Pivots + Nackenlinien-Bruch, aus derselben
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@@ -0,0 +1,227 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Klimax-Kerzen-Fade, NEUMESSUNG mit dem Stand vom 2026-08-05.
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⚠⚠ HOHE BEWEISLAST — diese Klasse ist bereits ZWEIMAL durchgefallen:
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* `backtest_candles.py` (31.07.): die Lehrbuch-Lesart ist in beiden Hälften
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INVERTIERT — nach einer volumenstarken großen Kerze läuft der Kurs GEGEN sie
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(Überschuss −0,117/−0,204 bei Volumen ≥2×). Das ist der Informations-Befund.
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* `backtest_candle_fade.py` (31.07.): als TRADE fällt der Fade durch — benachbarte
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Volumen-Schwellen exakt gegenläufig (Vol≥2,0: −0,059/**+0,103**; Vol≥2,5:
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**+0,144**/−0,080) = Rauschmuster. 18. verworfener Signal-Eingriff.
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Es wird hier NICHT neu gefischt. Gemessen wird EINE Achse, die im alten Lauf fehlte
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und die am 05.08. Squeeze UND Signal von negativ auf positiv gedreht hat:
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**DER EINSTIEGSPREIS.**
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Der alte Lauf steigt am **Bar-Close der Klimax-Kerze** ein (Market). Für einen Fade
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ist das der denkbar schlechteste Moment — man verkauft, NACHDEM die Kerze schon
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gelaufen ist. Die natürliche ruhende Order liegt am **Extrem der Kerze**: eine
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Sell-Limit am Hoch (bzw. Buy-Limit am Tief) füllt nur, wenn die Klimax sich noch
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etwas ausdehnt — besserer Preis UND zusätzlicher Filter in einem.
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ZWEITE Änderung: **kanonischer Exit** (`exit_model.LIVE`, Trail **1,0**). Der alte
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Lauf nutzte eine Exit-KOPIE mit Trail 1,5 — seit dem 31.07. nicht mehr der Live-Stand.
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⚠ DIE KONTROLLGRUPPE BLEIBT PFLICHT („Fade OHNE Volumen-Bedingung"). Ohne sie wäre
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nicht unterscheidbar, ob der Ertrag vom Volumen kommt oder ob schlicht JEDER Fade
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einer großen Kerze funktioniert — genau der Kontrollfehler, der den Chartmuster-
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„Edge" als Exit-Artefakt entlarvte, als er nachgeholt wurde.
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VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL (vor dem ersten Lauf festgelegt):
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Der Fade gilt nur als tragfähig, wenn ALLE vier Bedingungen halten:
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(a) ØR netto > 0 UND PF > 1 in BEIDEN Halbjahren,
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(b) die Volumen-Variante schlägt die KONTROLLE in BEIDEN Halbjahren,
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(c) die benachbarten Volumen-Schwellen kippen das Vorzeichen NICHT,
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(d) n ≥ 100 je Hälfte (sonst ist es keine Stichprobe, sondern eine Anekdote).
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Sonst: bleibt verworfen, und die Kachel bleibt reine Anzeige.
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Aufruf: python backtest_candle_fade2.py [bars]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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||||
from core.exit_model import LIVE, simulate
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_ATRMIN = 0.06
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_REF_N = 20 # Fenster für Median-Body und Ø-Volumen (wie core/candles.py)
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_LONG_BR = 0.60 # Body/Range für „langer Körper"
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||||
_LONG_X = 1.5 # Body >= X × Median-Body
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||||
_WARTE = (3, 6, 12) # Gültigkeit der Limit-Order in Bars
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||||
_VOL = (0.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0) # 0.0 = KONTROLLE (kein Volumen-Filter)
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||||
def _atr_series(H, L, C, p=14):
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||||
tr = [0.0]
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||||
for i in range(1, len(C)):
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||||
tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
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||||
out = [None]
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||||
for i in range(1, len(C)):
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||||
seg = tr[max(1, i - p + 1):i + 1]
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||||
out.append(sum(seg) / len(seg))
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||||
return out
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||||
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||||
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||||
def klimax(O, H, L, C, V, i):
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||||
"""→ Fade-Richtung (+1 LONG / −1 SHORT) und Volumen-Vielfaches, sonst None."""
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||||
rng = H[i] - L[i]
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||||
body = abs(C[i] - O[i])
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||||
if rng <= 0 or body <= 0:
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||||
return None
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||||
if body / rng < _LONG_BR:
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||||
return None
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||||
ref = sorted(abs(C[j] - O[j]) for j in range(i - _REF_N, i))
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||||
med = ref[len(ref) // 2] if ref else 0.0
|
||||
if med <= 0 or body < _LONG_X * med:
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||||
return None
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||||
vs = [V[j] for j in range(i - _REF_N, i) if V[j] > 0]
|
||||
vx = (V[i] / (sum(vs) / len(vs))) if vs else 0.0
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||||
# FADE = gegen die Körperrichtung
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||||
return (-1 if C[i] > O[i] else 1), vx
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||||
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||||
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||||
def lauf(O, H, L, C, V, A, SP, lo, hi, vol_x, am_extrem, warte=6):
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||||
"""Sequentiell, EIN Positions-Slot (wie live). `am_extrem=False` → Market am
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||||
Bar-Close (alte Annahme); True → ruhende Limit-Order am Kerzen-Extrem."""
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||||
Rs = []
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||||
frei_ab = lo
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||||
verpasst = 0
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||||
for i in range(max(lo, _REF_N + 2), hi - 2):
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||||
if i < frei_ab:
|
||||
continue
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||||
atr = A[i]
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||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
continue
|
||||
k = klimax(O, H, L, C, V, i)
|
||||
if not k:
|
||||
continue
|
||||
d, vx = k
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||||
if vol_x > 0 and vx < vol_x:
|
||||
continue
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||||
kosten = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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||||
if not am_extrem:
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||||
entry, j0 = C[i], i + 1
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||||
else:
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# SHORT-Fade → Sell-Limit am HOCH; LONG-Fade → Buy-Limit am TIEF.
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||||
# Fill nur, wenn der Kurs das Extrem in `warte` Bars nochmal erreicht.
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||||
limit = H[i] if d < 0 else L[i]
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||||
j0 = None
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||||
for j in range(i + 1, min(i + 1 + warte, len(C) - 1)):
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||||
if (H[j] >= limit) if d < 0 else (L[j] <= limit):
|
||||
j0 = j + 1
|
||||
break
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||||
if j0 is None:
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||||
verpasst += 1
|
||||
continue
|
||||
entry = limit
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||||
r, xb = simulate(entry, d, atr, H, L, C, j0, LIVE,
|
||||
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
|
||||
Rs.append(r - kosten)
|
||||
frei_ab = xb + 1
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||||
return Rs, verpasst
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||||
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||||
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def kenn(rs):
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||||
if not rs:
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||||
return None
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||||
n = len(rs); s = sum(rs)
|
||||
g = sum(x for x in rs if x > 0); v = -sum(x for x in rs if x < 0)
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||||
return {"n": n, "wr": 100 * sum(1 for x in rs if x > 0) / n,
|
||||
"oer": s / n, "sr": s, "pf": (g / v) if v > 0 else float("inf"),
|
||||
"worst": min(rs)}
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||||
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||||
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||||
def zeile(lbl, k1, k2, extra=""):
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||||
def f(k):
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||||
if not k:
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||||
return f"{'—':>36}"
|
||||
return (f"{k['n']:>5} {k['wr']:>5.1f}% {k['oer']:>+7.3f} "
|
||||
f"{k['pf']:>5.2f} {k['sr']:>+8.1f}")
|
||||
gut = bool(k1 and k2 and k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0
|
||||
and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1 and k1["n"] >= 100 and k2["n"] >= 100)
|
||||
print(f" {lbl:<30}{f(k1)} |{f(k2)} {extra}"
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||||
+ (" <<< (a)+(d) ok" if gut else ""))
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||||
return gut
|
||||
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||||
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||||
def main():
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||||
n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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||||
mt5.initialize()
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||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
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||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
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||||
mt5.shutdown()
|
||||
O = [float(b["open"]) for b in bars]; H = [float(b["high"]) for b in bars]
|
||||
L = [float(b["low"]) for b in bars]; C = [float(b["close"]) for b in bars]
|
||||
V = [float(b["tick_volume"]) for b in bars]
|
||||
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
N = len(C); mid = N // 2
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||||
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||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" KLIMAX-KERZEN-FADE — Neumessung · {sym} M5, {N} Bars · 2 Halbjahre")
|
||||
print(f" sequentiell (EIN Slot) · kanonischer Exit (Trail {LIVE.mult}) · Echtkosten")
|
||||
print(" ⚠ Klasse bereits 2× verworfen — hier wird NUR der Einstiegspreis neu geprüft.")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" {'Variante':<30}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>36}"
|
||||
f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>36}")
|
||||
|
||||
erg = {}
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||||
for am_extrem, titel in ((False, "A) MARKET am Bar-Close (alte Annahme)"),
|
||||
(True, "B) LIMIT am Kerzen-Extrem (6 Bars gueltig)")):
|
||||
print(" " + "-" * 102)
|
||||
print(f" {titel}")
|
||||
for vx in _VOL:
|
||||
lbl = (" KONTROLLE (ohne Volumen)" if vx == 0
|
||||
else f" Volumen >= {vx:.1f}x")
|
||||
r1, v1 = lauf(O, H, L, C, V, A, SP, 0, mid, vx, am_extrem)
|
||||
r2, v2 = lauf(O, H, L, C, V, A, SP, mid, N, vx, am_extrem)
|
||||
erg[(am_extrem, vx)] = (kenn(r1), kenn(r2))
|
||||
zeile(lbl, kenn(r1), kenn(r2),
|
||||
extra=(f"verpasst {v1}/{v2}" if am_extrem else ""))
|
||||
|
||||
# Wartefenster der Limit-Order variieren (Robustheit)
|
||||
print(" " + "-" * 102)
|
||||
print(" C) LIMIT — Gueltigkeitsdauer variiert (Volumen >= 2,0x)")
|
||||
for wt in _WARTE:
|
||||
r1, v1 = lauf(O, H, L, C, V, A, SP, 0, mid, 2.0, True, wt)
|
||||
r2, v2 = lauf(O, H, L, C, V, A, SP, mid, N, 2.0, True, wt)
|
||||
zeile(f" {wt} Bars gueltig", kenn(r1), kenn(r2),
|
||||
extra=f"verpasst {v1}/{v2}")
|
||||
|
||||
# ── Urteil nach der VORAB fixierten Regel ─────────────────────────────
|
||||
print()
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(" URTEIL (Regel VOR dem Lauf fixiert)")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
for am_extrem, titel in ((False, "A) Market"), (True, "B) Limit am Extrem")):
|
||||
ko1, ko2 = erg[(am_extrem, 0.0)]
|
||||
treffer = []
|
||||
for idx, vx in enumerate([v for v in _VOL if v > 0]):
|
||||
k1, k2 = erg[(am_extrem, vx)]
|
||||
a = bool(k1 and k2 and k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0
|
||||
and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1)
|
||||
d_ = bool(k1 and k2 and k1["n"] >= 100 and k2["n"] >= 100)
|
||||
b = bool(k1 and k2 and ko1 and ko2
|
||||
and k1["oer"] > ko1["oer"] and k2["oer"] > ko2["oer"])
|
||||
nb = [v for v in _VOL if v > 0 and abs(v - vx) <= 0.51 and v != vx]
|
||||
c = all((erg[(am_extrem, m)][0] or {}).get("oer", -1) > 0
|
||||
and (erg[(am_extrem, m)][1] or {}).get("oer", -1) > 0 for m in nb)
|
||||
if a and b and c and d_:
|
||||
treffer.append(vx)
|
||||
print(f" {titel:<22} Vol>={vx:.1f}x "
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||||
f"(a){'ok ' if a else 'nein'} (b){'ok ' if b else 'nein'} "
|
||||
f"(c){'ok ' if c else 'nein'} (d){'ok ' if d_ else 'nein'}")
|
||||
if treffer:
|
||||
print(f" => {titel}: BESTEHT bei {treffer}")
|
||||
else:
|
||||
print(f" => {titel}: faellt durch")
|
||||
print()
|
||||
print(" ⚠ Auch ein Bestehen waere KEIN Einbau-Auftrag: die Klasse ist 2× verworfen,")
|
||||
print(" ein dritter Lauf ist ein Mehrfachvergleich. Erst live-klein beobachten.")
|
||||
print()
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
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