Squeeze-Trades bekommen den SL aus M5-ATR (User-Entscheidung), TP unveraendert

trader._calc_sl_tp bekommt die ATR-Zeitebene als Parameter (Default SL_TF =
M15); _send/_send_locked/open_long/open_short und place_stop reichen sie durch.
Gesetzt wird sie an genau zwei Stellen: engine._open bei source="auto_squeeze"
und _manage_squeeze_pending bei quelle="squeeze". Manuelle Trades und
Auto-Signal bleiben bei M15.

Grundlage backtest_sl_basis.py: auf Squeeze-Entries ist der Ertrag zwischen
beiden Basen ein Wash (alle Varianten innerhalb eines Standardfehlers), der
Worst-Case sinkt aber von -8,83 auf -2,44 xATR_M5 = Faktor 3. Auf der
Wellen-Population ist der weite M15-SL in BEIDEN Haelften besser - deshalb
bewusst keine globale Umstellung.

Die Multiplikatoren (1,8-2,2 xATR) sind nicht angefasst, nur die Zeitebene.

TP bewusst NICHT betroffen (User: "nur fuer SL, der TP soll mit dem Runner
mitwachsen"). Geprueft statt angenommen: der von _calc_sl_tp zurueckgegebene TP
wird von KEINEM Aufrufer gesendet, beide setzen nur req["sl"]. Das Ziel
verwaltet trailing.py dynamisch (3,5 x ATR der Wellen-Zeitebene). Warnkommentar
im Code, warum der TP dort nicht mit in die Order darf.

4 Szenarien getestet. Dabei eigene Fehlannahme korrigiert: ohne Pivot greift der
1,2-%-Fallback, der beim M15 vom MINDEST-Deckel aufgeweitet wird - die
2,2x-Obergrenze wird dort gar nicht erreicht.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -1209,7 +1209,10 @@ class TradingEngine:
                 if otype in vorhanden:
                     continue
                 tag = "SQZ-STOP" if quelle == "squeeze" else "SIG-STOP"
-                t, err = self.trader.place_stop(sym, otype, preis, comment=tag)
+                t, err = self.trader.place_stop(
+                    sym, otype, preis, comment=tag,
+                    # gleiche Regel wie beim Market-Pfad (s. `_open`)
+                    atr_tf=(mt5.TIMEFRAME_M5 if quelle == "squeeze" else None))
                 if t:
                     log.info(f"🎯 Pending-Entry ({quelle}) gesetzt: "
                              f"{'BUY_STOP' if otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY_STOP else 'SELL_STOP'}"
@@ -2315,7 +2318,16 @@ class TradingEngine:
             log.info(f"[ORDER] {want} ohne passende Empfehlung (Signal={sig}) "
                      f"— vom User bestätigt, wird eröffnet")
         self.trader.set_open_context(**self._last_rec)
-        err = fn(sym)
+        # ⚠ SL-ATR-Zeitebene quellen-abhaengig (2026-08-05, User-Entscheidung nach
+        # `backtest_sl_basis.py`): SQUEEZE bekommt **M5**, alles andere bleibt bei
+        # M15. Begruendung: auf Squeeze-Entries ist der Ertrag zwischen beiden
+        # Basen ein Wash (innerhalb eines Standardfehlers), der Worst-Case sinkt
+        # aber von −8,83 auf −2,44xATR_M5 = Faktor 3. Auf der WELLEN-Population
+        # ist der weite M15-SL dagegen in BEIDEN Halbjahren besser — deshalb
+        # bewusst KEINE globale Umstellung. Strukturell begruendet: Breakout- und
+        # Pullback-Einstiege haben verschiedene Nachlauf-Dynamik.
+        _atr_tf = mt5.TIMEFRAME_M5 if source == "auto_squeeze" else None
+        err = fn(sym, _atr_tf)
         if err:
             return err
         # Vom BOT eröffnete Trades markieren → nur für die greift die 15-Min-Regel