Squeeze-Trades bekommen den SL aus M5-ATR (User-Entscheidung), TP unveraendert
trader._calc_sl_tp bekommt die ATR-Zeitebene als Parameter (Default SL_TF = M15); _send/_send_locked/open_long/open_short und place_stop reichen sie durch. Gesetzt wird sie an genau zwei Stellen: engine._open bei source="auto_squeeze" und _manage_squeeze_pending bei quelle="squeeze". Manuelle Trades und Auto-Signal bleiben bei M15. Grundlage backtest_sl_basis.py: auf Squeeze-Entries ist der Ertrag zwischen beiden Basen ein Wash (alle Varianten innerhalb eines Standardfehlers), der Worst-Case sinkt aber von -8,83 auf -2,44 xATR_M5 = Faktor 3. Auf der Wellen-Population ist der weite M15-SL in BEIDEN Haelften besser - deshalb bewusst keine globale Umstellung. Die Multiplikatoren (1,8-2,2 xATR) sind nicht angefasst, nur die Zeitebene. TP bewusst NICHT betroffen (User: "nur fuer SL, der TP soll mit dem Runner mitwachsen"). Geprueft statt angenommen: der von _calc_sl_tp zurueckgegebene TP wird von KEINEM Aufrufer gesendet, beide setzen nur req["sl"]. Das Ziel verwaltet trailing.py dynamisch (3,5 x ATR der Wellen-Zeitebene). Warnkommentar im Code, warum der TP dort nicht mit in die Order darf. 4 Szenarien getestet. Dabei eigene Fehlannahme korrigiert: ohne Pivot greift der 1,2-%-Fallback, der beim M15 vom MINDEST-Deckel aufgeweitet wird - die 2,2x-Obergrenze wird dort gar nicht erreicht. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
Claude Opus 5
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a6c43183e2
commit
7009541c42
+35
-12
@@ -83,7 +83,25 @@ class TradeManager:
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self._si_cache: object = None
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self._si_cache_ts: float = 0.0
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def _calc_sl_tp(self, sym, otype, entry_price):
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def _calc_sl_tp(self, sym, otype, entry_price, atr_tf=None):
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"""`atr_tf` = Zeitebene fuer den ATR-Deckel. None → `SL_TF` (M15, Default).
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⚠ SQUEEZE-Trades bekommen seit 2026-08-05 **M5** (User-Entscheidung nach
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`backtest_sl_basis.py`): der Ertrag ist dort ein Wash (alle Varianten
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innerhalb eines Standardfehlers), aber der Worst-Case sinkt von −8,83 auf
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−2,44×ATR_M5 — Faktor 3. Auf der WELLEN-Population ist der weite M15-SL
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dagegen in beiden Halbjahren besser, deshalb bleibt er dort Default.
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Die Multiplikatoren (1,8–2,2×ATR) sind unveraendert — nur die Zeitebene,
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aus der der ATR kommt, wechselt.
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⚠⚠ DER TP IST DAVON NICHT BETROFFEN — und das ist Absicht (User-Vorgabe
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2026-08-05: „nur fuer SL, der TP soll mit dem Runner mitwachsen").
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Der hier zurueckgegebene `tp` wird von KEINEM Aufrufer gesendet: sowohl
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`_send_locked` als auch `place_stop` setzen ausschliesslich `req["sl"]`.
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Das Ziel verwaltet `core/trailing.py` dynamisch (`_TP_INIT_ATR`=3,5 x ATR
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der Wellen-Zeitebene) und zieht es mit dem Lauf nach. Wer hier je den TP
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mit in die Order legt, koppelt ihn an die SL-Breite und kappt damit genau
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die Runner, von denen der Squeeze lebt (43 % Treffer, Ertrag im Tail)."""
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si = mt5.symbol_info(sym)
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if not si:
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return 0.0, 0.0, "?"
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@@ -91,7 +109,7 @@ class TradeManager:
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# Risiko-Deckel: SL-Distanz max. INIT_SL_MAX_ATR × ATR(M15).
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# Pivot-SLs lagen teils ~80 Pips weg → Einzelverluste -30..-40 €
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# bei Durchschnittsgewinnen von ~+4 €.
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atr = atr_value(sym)
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atr = atr_value(sym, atr_tf) if atr_tf else atr_value(sym)
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max_dist = (INIT_SL_MAX_ATR * atr) if atr else None
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min_dist = (INIT_SL_MIN_ATR * atr) if atr else None
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capped = floored = False
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@@ -115,21 +133,24 @@ class TradeManager:
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sl = round(sl, si.digits)
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sl_dist = sl - entry_price
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tp = round(entry_price - INIT_TP_RR * sl_dist, si.digits) if sl_dist > 0 else 0.0
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_tfn = "M5" if atr_tf == mt5.TIMEFRAME_M5 else "M15"
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src_str = f"M15-Pivot {piv:.3f}" if piv else "Fallback 1.2%"
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if atr_tf:
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src_str += f", ATR aus {_tfn}"
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if capped:
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src_str += f", gekappt auf {INIT_SL_MAX_ATR}xATR={max_dist:.3f}"
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if floored:
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src_str += f", auf min {INIT_SL_MIN_ATR}xATR={min_dist:.3f} aufgeweitet"
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return sl, tp, src_str
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def _send(self, sym, otype):
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def _send(self, sym, otype, atr_tf=None):
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with mt5_lock(timeout=15) as got:
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if not got:
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self.last_error = "MT5 belegt — bitte gleich nochmal"
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return None, 0.0
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return self._send_locked(sym, otype)
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return self._send_locked(sym, otype, atr_tf)
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def _send_locked(self, sym, otype):
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def _send_locked(self, sym, otype, atr_tf=None):
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tick = get_tick(sym)
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if not tick:
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self.last_error = "Kein Tick"; return None, 0.0
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@@ -139,7 +160,7 @@ class TradeManager:
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# Initial-SL ≈ risk_pct der Equity). Margin bleibt Obergrenze. Fallback auf
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# margin-basiert, wenn risk_pct=0 oder Daten fehlen. Behebt die großen
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# EUR-Verluste aus 90 %-Margin × 2×ATR-SL.
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sl, _tp, sl_src = self._calc_sl_tp(sym, otype, price)
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sl, _tp, sl_src = self._calc_sl_tp(sym, otype, price, atr_tf)
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risk = get_risk_per_trade()
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sl_dist = abs(price - sl) if sl else None
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# Eine manuell gesetzte Einsatz-Margin hat VORRANG vor dem Risiko-Modus
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@@ -216,7 +237,8 @@ class TradeManager:
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return [o for o in orders if getattr(o, "magic", 0) == MAGIC]
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def place_stop(self, sym: str, otype: int, trigger: float,
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comment: str = "Widget-SQZ") -> tuple[int | None, str]:
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comment: str = "Widget-SQZ",
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atr_tf=None) -> tuple[int | None, str]:
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"""Pending BUY_STOP/SELL_STOP am Ausbruchs-Level. → (ticket, Fehlertext).
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Größe und SL werden mit DERSELBEN Logik bestimmt wie bei der Market-Order
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@@ -244,7 +266,8 @@ class TradeManager:
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return None, (f"unter Broker-Mindestabstand "
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f"({abs(trigger-bezug):.3f} < {mind:.3f})")
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sl, _tp, sl_src = self._calc_sl_tp(sym, mt5.ORDER_TYPE_BUY if ist_long
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else mt5.ORDER_TYPE_SELL, trigger)
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else mt5.ORDER_TYPE_SELL, trigger,
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atr_tf)
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lots = calc_lots(sym, trigger,
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mt5.ORDER_TYPE_BUY if ist_long else mt5.ORDER_TYPE_SELL)
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if lots <= 0:
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@@ -282,11 +305,11 @@ class TradeManager:
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return ""
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return _retcode_msg(res)
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def open_long(self, sym):
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def open_long(self, sym, atr_tf=None):
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with self._lock:
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if self.ticket:
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return "Position bereits offen!"
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t, e = self._send(sym, mt5.ORDER_TYPE_BUY)
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t, e = self._send(sym, mt5.ORDER_TYPE_BUY, atr_tf)
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if not t:
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return self.last_error
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with self._lock:
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@@ -295,11 +318,11 @@ class TradeManager:
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self._log_open(t, sym, "BUY", e)
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return ""
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def open_short(self, sym):
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def open_short(self, sym, atr_tf=None):
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||||
with self._lock:
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if self.ticket:
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||||
return "Position bereits offen!"
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t, e = self._send(sym, mt5.ORDER_TYPE_SELL)
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||||
t, e = self._send(sym, mt5.ORDER_TYPE_SELL, atr_tf)
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if not t:
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return self.last_error
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with self._lock:
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