Trade-Umrandungen entfernt + Darstellungsfehler behoben (MQL5 v1.22)

User: "entferne die umrandungen fuer trade open und close" + "das bild sieht
komiesch aus" (Screenshot).

(a) Trade-Umrandungen AUS: InpShowTrades=false UND Export im Bot abgeschaltet
    ([trading] export_trade_marks=false) -- spart auch die DB-Abfrage im
    5-s-Export-Takt. Code bleibt reaktivierbar.
(b) Liquiditaets-Trendlinie: RAY_RIGHT entfernt. Eine 60-min-Regression 100 Bars
    in die Zukunft zu verlaengern riss die Linie steil ins Bodenlose (im
    Screenshot deutlich zu sehen). Sie endet jetzt am aktuellen Rand.
(c) CHART_SHIFT_SIZE auf 12% begrenzt (InpShiftPct). Ohne Begrenzung war der
    Shift-Bereich so gross, dass der Kursverlauf links gequetscht stand.

Verifiziert: TR-Zeilen aus sr_levels.csv verschwunden, Rest unveraendert.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -298,6 +298,7 @@ class TradingEngine:
             "runtime_state.json")
         self._load_runtime_state()
         self._mql5_files_dir = None     # <terminal>\MQL5\Files (lazy, für den Indikator)
+        self._export_trade_marks = self.cfg["trading"].get("export_trade_marks", "false").lower() == "true"
         self._export_mql5 = self.cfg["trading"].get("export_mql5_levels", "true").lower() == "true"
         self._draw_last = {"r": None, "s": None}   # letzte gezeichnete S/R (Hysterese)
         try:      # WHT-Quellensteuer (Broker behält % je GEWINN ein) → Netto-Anzeige
@@ -2010,7 +2011,13 @@ class TradingEngine:
             # Trade-Marker: TR;<O|C>;<broker_time>  → der Indikator umrandet die Kerze,
             # in der eröffnet (hellgrün) bzw. geschlossen (dunkelgrün) wurde
             # (User-Vorgabe 2026-07-30). Offene Position + die letzten Trades des Tages.
+            # ⚠ Per Default AUS (User-Wunsch 2026-07-30: „entferne die Umrandungen
+            # für Trade open und close" — kurz nach dem Einbau wieder verworfen).
+            # Code bleibt reaktivierbar via `[trading] export_trade_marks=true`;
+            # spart im Aus-Zustand die DB-Abfrage im ~5-s-Export-Takt.
             try:
+                if not self._export_trade_marks:
+                    raise StopIteration
                 boff = self.trader._broker_offset_s()
                 marks: list[tuple[str, int]] = []
                 ps = self.trader.snapshot()