Hyperliquid-Kurs neben dem Broker-Kurs + G/V-Schaetzung bei geschlossenem Markt

User: "wenn Pepperstone closed ist trotzdem Kurs und Liquiditaet von
Hyperliquid einbinden" -> nachgeschaerft zu "blende den HL-Kurs NEBEN den
Pepperstone-Kurs ein" (ehrlicher als ein stiller Tausch) -> plus "bei
geschlossenem Markt auch den G/V mit HL berechnen".

Snapshot: hl_live {mid_mt5, hl_mid, basis, age_s, bid/ask, bid_sz/ask_sz,
imb5, trend, slope_per_h, vs_mt5} - IMMER befuellt. mid_mt5 = HL-Mid +
gemessene Basis, also direkt mit dem Broker-Kurs vergleichbar. Dazu
market_closed, tick_age_s, pnl_hl.
core/hl_walls.py liefert jetzt zusaetzlich hl_mid/mid_mt5/age_s.

Dashboard v=129: eigene Header-Box "HL" neben KURS mit Tooltip (Rohkurs,
Basis, Alter, Abweichung). Bei geschlossenem Markt: Label "KURS · ZU",
Session-Zeile "MARKT ZU", und das G/V wechselt auf die HL-Schaetzung, mit
"≈" markiert.

MT5 v1.34: HL;<mt5_aequiv>;<alter>;<bid>;<ask>;<U|D|-> -> bernsteinfarbenes
Label unter Kurs und G/V (InpShowHL/InpHLColor).

DREI SACKGASSEN dokumentiert, damit sie niemand wiederholt:
1) tick_local_ts ist die ABHOLZEIT, nicht das Tick-Alter.
2) tick_server_ts minus _broker_offset_s() ist ZIRKULAER - die
   Offset-Funktion leitet den Versatz selbst aus dem letzten Tick ab und
   misst bei geschlossenem Markt die Veraltung (-7,41 h statt +3 h); das
   Alter hebt sich auf (-347 s).
3) pnl / Kursbewegung als EUR-je-Punkt ergab 155 statt ~86, weil
   trader.pnl den Wochenend-Swap enthaelt.

Verwendet wird stattdessen: Markt zu = der Kurs hat sich seit 180 s nicht
BEWEGT (_last_bid/_last_bid_move_ts). Und der G/V nutzt die vorhandene,
korrekte trader.live_pnl(bid, ask) mit dem HL-Kurs +- halbem Spread.

Live verifiziert: market_closed=True nach 198 s, Broker 86.333 eingefroren,
HL 86.349 (7 s alt), Broker-P&L -15,02 -> HL-Schaetzung -14,37 EUR.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -2139,6 +2139,48 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   + Chart-`fontSize` in `app.js`. Bei künftigen globalen Font-Änderungen die
   Shorthand nicht vergessen.
 
+## Hyperliquid-Kurs neben dem Broker-Kurs (2026-08-01)
+
+**User-Wunsch:** „wenn Pepperstone geschlossen ist trotzdem den aktuellen Kurs und die
+Liquidität von Hyperliquid einbinden" → nachgeschärft zu „blende den HL-Kurs **neben**
+den Pepperstone-Kurs ein" (ehrlicher: man sieht die Abweichung, statt dass still
+getauscht wird) → plus „bei geschlossenem Markt auch den **G/V** mit HL berechnen".
+
+- **Snapshot:** `hl_live {mid_mt5, hl_mid, basis, age_s, bid, ask, bid_sz, ask_sz,
+  imb5, trend, slope_per_h, vs_mt5}` — IMMER befüllt, nicht nur am Wochenende.
+  `mid_mt5` = HL-Mid + gemessene Basis (HL `xyz:CL` notiert wegen anderem Kontrakt
+  ~0,45 $ unter dem CFD; die Basis kommt serverseitig aus dem HL-Projekt als Median
+  über 60 Snapshots) → direkt mit dem Broker-Kurs vergleichbar.
+  Dazu `market_closed`, `tick_age_s`, `pnl_hl`.
+- **Dashboard (v=129):** eigene Header-Box **HL** neben KURS; Tooltip nennt HL-Rohkurs,
+  Basis, Alter und Abweichung. Bei geschlossenem Markt heißt das Kurs-Label
+  „KURS · ZU", die Session-Zeile zeigt „🔒 MARKT ZU", und das **G/V wechselt auf die
+  HL-Schätzung** (mit `≈` markiert, Tooltip nennt den eingefrorenen Broker-Wert).
+- **MT5 (Indikator v1.34):** `HL;<mt5_aequiv>;<alter_s>;<bid>;<ask>;<U|D|->` →
+  bernsteinfarbenes Label unter Kurs und G/V (`InpShowHL`/`InpHLColor`).
+
+⚠ **DREI Sackgassen bei der „Markt zu"-Erkennung — dokumentiert, damit sie niemand
+wiederholt:**
+1. **`tick_local_ts`** ist die lokale **ABHOLZEIT**, nicht das Tick-Alter — sie
+   erneuert sich bei jedem Abruf, auch wenn der Broker denselben alten Tick liefert.
+2. **`tick_server_ts` − `trader._broker_offset_s()`** ist **ZIRKULÄR**: die
+   Offset-Funktion leitet den Zeitzonen-Versatz selbst aus dem letzten Tick ab
+   (`off = tick.time − now`). Bei geschlossenem Markt misst sie die Tick-Veraltung
+   statt der Zeitzone (real **−7,41 h** statt +3 h) — das Alter hebt sich rechnerisch
+   auf (Ergebnis: **−347 s**).
+3. **`pnl / Kursbewegung`** als EUR-je-Punkt-Faktor ergab **155 statt ~86 EUR** je
+   1,00 und Lot, weil `trader.pnl = profit + swap` den über das Wochenende
+   aufgelaufenen Swap enthält.
+**Verwendet wird stattdessen:** Markt zu = **der Kurs hat sich seit `_TICK_STALE_S`
+(180 s) nicht BEWEGT** (`_last_bid`/`_last_bid_move_ts`) — kein Zeitzonen-, Kalender-
+oder Feiertagswissen nötig, deckt Wochenende, Feiertag und Broker-Ausfall gleich ab.
+Und der G/V nutzt die vorhandene, korrekte Umrechnung **`trader.live_pnl(bid, ask)`**
+(`tick_size`/`tick_value` inkl. Swap und Währung), gefüttert mit dem HL-Kurs ± halbem
+Spread. ⚠ Bleibt eine **Schätzung** (anderer Kontrakt, Montags-Open-Spread unbekannt) —
+deshalb das `≈` in der Anzeige.
+⚠ Nach einem Server-Neustart braucht die Erkennung 180 s, bis sie greift (der
+Bewegungs-Zeitstempel startet beim ersten Snapshot).
+
 ## Web-API (server.py)
 `GET /api/snapshot` (inkl. `verdict`-Aggregat) `/api/health` `/api/logs` `/api/stats` `/api/news` `/api/bars?tf=&n=` (Charts, read-only) `/api/squeeze_monitor` (B4-Monitor, read-only, Engine-Cache 60 s) · `WS /ws` ·
 `POST /api/order|auto|trail|emergency|takeprofit|sltp|srclose|srclose_min|autosqueeze|autosignal|auth/check`.