Hyperliquid-Kurs neben dem Broker-Kurs + G/V-Schaetzung bei geschlossenem Markt
User: "wenn Pepperstone closed ist trotzdem Kurs und Liquiditaet von
Hyperliquid einbinden" -> nachgeschaerft zu "blende den HL-Kurs NEBEN den
Pepperstone-Kurs ein" (ehrlicher als ein stiller Tausch) -> plus "bei
geschlossenem Markt auch den G/V mit HL berechnen".
Snapshot: hl_live {mid_mt5, hl_mid, basis, age_s, bid/ask, bid_sz/ask_sz,
imb5, trend, slope_per_h, vs_mt5} - IMMER befuellt. mid_mt5 = HL-Mid +
gemessene Basis, also direkt mit dem Broker-Kurs vergleichbar. Dazu
market_closed, tick_age_s, pnl_hl.
core/hl_walls.py liefert jetzt zusaetzlich hl_mid/mid_mt5/age_s.
Dashboard v=129: eigene Header-Box "HL" neben KURS mit Tooltip (Rohkurs,
Basis, Alter, Abweichung). Bei geschlossenem Markt: Label "KURS · ZU",
Session-Zeile "MARKT ZU", und das G/V wechselt auf die HL-Schaetzung, mit
"≈" markiert.
MT5 v1.34: HL;<mt5_aequiv>;<alter>;<bid>;<ask>;<U|D|-> -> bernsteinfarbenes
Label unter Kurs und G/V (InpShowHL/InpHLColor).
DREI SACKGASSEN dokumentiert, damit sie niemand wiederholt:
1) tick_local_ts ist die ABHOLZEIT, nicht das Tick-Alter.
2) tick_server_ts minus _broker_offset_s() ist ZIRKULAER - die
Offset-Funktion leitet den Versatz selbst aus dem letzten Tick ab und
misst bei geschlossenem Markt die Veraltung (-7,41 h statt +3 h); das
Alter hebt sich auf (-347 s).
3) pnl / Kursbewegung als EUR-je-Punkt ergab 155 statt ~86, weil
trader.pnl den Wochenend-Swap enthaelt.
Verwendet wird stattdessen: Markt zu = der Kurs hat sich seit 180 s nicht
BEWEGT (_last_bid/_last_bid_move_ts). Und der G/V nutzt die vorhandene,
korrekte trader.live_pnl(bid, ask) mit dem HL-Kurs +- halbem Spread.
Live verifiziert: market_closed=True nach 198 s, Broker 86.333 eingefroren,
HL 86.349 (7 s alt), Broker-P&L -15,02 -> HL-Schaetzung -14,37 EUR.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
Claude Opus 5
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35f9b567c8
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7427c36922
+104
@@ -81,6 +81,9 @@ _SQUEEZE_REENTRY_COOLDOWN_S = 180.0 # nach JEDEM Close eines Trades (Notfall/SL
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# gegen die Open→Instant-Close-Kaskade bei zu engem Stop
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# (real 2026-07-27 15:39: −3-€-Stop killte Entry #1 in 16 s,
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# Squeeze noch aktiv → sofortiger Re-Entry; 2026-07-28)
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_TICK_STALE_S = 180 # kein Tick seit X s → Markt gilt als geschlossen.
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# Absichtlich tick-basiert statt kalenderbasiert: deckt
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# Wochenende, Feiertage UND Broker-Ausfall mit einer Regel.
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_TRADE_MARKS = 6 # so viele letzte Trades im MQL5-Chart markieren
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# (Kerze umranden: Eröffnung hellgrün, Close dunkelgrün)
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_STARTUP_GRACE_S = 60.0 # nach Bot-Start schließt der Bot 60 s lang KEINEN
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@@ -321,6 +324,10 @@ class TradingEngine:
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self._open_pos_dir = None # Richtung der aktuell offenen Position (LONG/SHORT)
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self._pos_close_ts = 0.0 # Zeit + Richtung des letzten Positions-Close (JEDE
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self._news_block_logged = None # Dedup für die News-Blackout-Logzeile
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# Markt-zu-Erkennung über die letzte KURSBEWEGUNG (s. `snapshot`) — die
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# Tick-Zeitstempel taugen dafür nicht (Abholzeit bzw. zirkulärer Offset).
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self._last_bid = None
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self._last_bid_move_ts = 0.0
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# Auto-Flip-Close (User-Wunsch 2026-07-31) — ⚠ GEMESSEN NEGATIV in beiden
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# Hälften (`backtest_flipclose2.py`), s. `_check_flip_close`. Default-Schwelle
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# 0,5×ATR = die mildeste der gemessenen Varianten.
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@@ -2367,6 +2374,20 @@ class TradingEngine:
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f"Konsens {_b:+.2f}")
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except Exception:
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pass
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# ── HYPERLIQUID-ERSATZKURS bei geschlossenem Markt (User 2026-08-01):
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# HL;<mt5_aequivalent>;<alter_s>;<bid>;<ask>;<trend U|D|-> — der Indikator
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# zeigt ihn UNTER dem (eingefrorenen) MT5-Kurs, sobald kein Tick mehr
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# kommt. HL (`xyz:CL`) handelt 24/7, Pepperstone nicht; ohne das sieht man
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# am Wochenende einen Freitags-Kurs und merkt es nicht.
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try:
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_w = self.hl_walls.walls()
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if _w and _w.get("mid_mt5") is not None:
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_tr = (_w.get("trend") or {}).get("dir")
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lines.append(f"HL;{_w['mid_mt5']:.3f};{float(_w.get('age_s') or 0):.0f};"
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f"{_w.get('bid')};{_w.get('ask')};"
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||||
f"{'U' if _tr == 'up' else 'D' if _tr == 'down' else '-'}")
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except Exception:
|
||||
pass
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# G/V der offenen Position, direkt unter dem Kurs (User-Wunsch 2026-07-30):
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# PL;wert;waehrung. **NETTO** wie im Dashboard — bei Gewinn abzüglich der
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# WHT-Quellensteuer, die der Broker einbehält (`[trading] wht_pct`); bei
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@@ -2999,6 +3020,74 @@ class TradingEngine:
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stop_approach = self._stop_approach_hint(market, position, wave_snap)
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# einmal holen — Verdict-Stimme UND Snapshot-Feld nutzen dasselbe Objekt
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_pat_snap = self.patterns.snapshot()
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# ── Marktstatus + Hyperliquid-Kurs (User 2026-08-01) ─────────────────
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# ⚠ ZWEI Sackgassen bei der Markt-zu-Erkennung, beide verworfen:
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# (1) `tick_local_ts` ist die lokale ABHOLZEIT — erneuert sich bei jedem
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# Abruf, auch wenn der Broker denselben alten Tick liefert.
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# (2) `tick_server_ts` minus `trader._broker_offset_s()` ist ZIRKULÄR: die
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# Offset-Funktion leitet den Zeitzonen-Versatz selbst aus dem letzten
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# Tick ab (`off = tick.time - now`). Bei geschlossenem Markt misst sie
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# damit die Tick-Veraltung statt der Zeitzone (real −7,41 h statt +3 h)
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# und das Alter hebt sich rechnerisch auf (Ergebnis: −347 s).
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# Verwendet wird daher der direkte Beleg: **wann hat sich der Kurs zuletzt
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# BEWEGT?** Kein Zeitzonen-, Kalender- oder Feiertagswissen nötig.
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_now = time.time()
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try:
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||||
_b = (market or {}).get("bid")
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if _b is not None:
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if self._last_bid is None or abs(float(_b) - self._last_bid) > 1e-9:
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self._last_bid = float(_b)
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||||
self._last_bid_move_ts = _now
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except Exception:
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pass
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_tick_age = (round(_now - self._last_bid_move_ts)
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||||
if self._last_bid_move_ts else None)
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_mkt_closed = bool(_tick_age is not None and _tick_age > _TICK_STALE_S)
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# HL-Kurs IMMER mitliefern (User: „blende den Hyperliquid-Kurs NEBEN den
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# Pepperstone-Kurs ein") — nicht nur bei geschlossenem Markt. So sieht man
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# laufend die Abweichung; am Wochenende ist es der einzige lebende Kurs.
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_hl_live = None
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try:
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_w = self.hl_walls.walls()
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||||
if _w and _w.get("mid_mt5") is not None:
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||||
_hl_live = {
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||||
"mid_mt5": _w["mid_mt5"], "hl_mid": _w.get("hl_mid"),
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||||
"basis": _w.get("basis"), "age_s": _w.get("age_s"),
|
||||
"bid": _w.get("bid"), "ask": _w.get("ask"),
|
||||
"bid_sz": _w.get("bid_sz"), "ask_sz": _w.get("ask_sz"),
|
||||
"imb5": _w.get("imb5"),
|
||||
"trend": (_w.get("trend") or {}).get("dir"),
|
||||
"slope_per_h": (_w.get("trend") or {}).get("slope_per_h"),
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||||
"vs_mt5": (round(_w["mid_mt5"] - float(market["bid"]), 3)
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||||
if (market or {}).get("bid") else None),
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}
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except Exception:
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pass
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# ── G/V mit HL-Kurs, wenn der Broker eingefroren ist (User 2026-08-01) ──
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# Bei geschlossenem Markt steht `position.pnl` still. Die Schätzung setzt den
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# HL-Kurs (basis-korrigiert, also MT5-Niveau) in `trader.live_pnl()` ein — die
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# BEREITS VORHANDENE, korrekte Umrechnung über `tick_size`/`tick_value` inkl.
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# Swap und Währungsumrechnung.
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# ⚠ Erster Versuch leitete den EUR-je-Punkt-Faktor aus `pnl / Kursbewegung`
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# ab — das ergab 155 statt ~86 EUR je 1,00 und Lot, weil `pnl` den über das
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# Wochenende aufgelaufenen SWAP enthält. Eine Kennzahl aus einer anderen
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# Kennzahl zurückzurechnen ist hier schlicht falsch, wenn zusätzliche Terme
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# drinstecken.
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# ⚠ Bleibt eine SCHÄTZUNG: HL ist ein anderer Kontrakt (Basis herausgerechnet,
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# aber nicht exakt), und der Spread am Montags-Open ist unbekannt.
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_pnl_hl = None
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try:
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if _mkt_closed and _hl_live and position and position.get("ticket"):
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_mid = float(_hl_live["mid_mt5"])
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||||
_sp = float((market or {}).get("spread") or 0.0)
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||||
_v = self.trader.live_pnl(_mid - _sp / 2.0, _mid + _sp / 2.0)
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||||
if _v is not None:
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||||
_pnl_hl = round(_v, 2)
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||||
except Exception:
|
||||
pass
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||||
snap = {
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"ts": time.time(),
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"connected": self._connected,
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@@ -3085,6 +3174,21 @@ class TradingEngine:
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# Wirtschaftskalender: {blackout, next, enabled, n} — Anzeige + Grund,
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||||
# warum der Bot gerade keine autonome Order eröffnet.
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"calendar": self.calendar.snapshot(),
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# ── MARKT ZU + HYPERLIQUID-ERSATZKURS (User-Wunsch 2026-08-01) ──────
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# Pepperstone handelt WTI nicht am Wochenende; der Snapshot zeigt dann
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# den EINGEFRORENEN Freitags-Kurs, ohne dass man es sieht (der grüne
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# Punkt im Header ist die VERBINDUNG, nicht der Marktstatus). Hyperliquid
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# (`xyz:CL`) läuft dagegen 24/7 weiter.
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# `market_closed` wird NICHT aus dem Kalender abgeleitet, sondern aus dem
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# ALTER DES LETZTEN TICKS — das deckt Wochenende, Feiertage und
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# Broker-Ausfälle mit derselben Regel ab, ohne Kalenderpflege.
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# `hl_live.mid_mt5` = HL-Mid + gemessene Basis (HL notiert ~0,45 $ unter
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# dem CFD, anderer Kontrakt) → direkt mit dem MT5-Kurs vergleichbar.
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"market_closed": _mkt_closed,
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"tick_age_s": _tick_age,
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"hl_live": _hl_live,
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# G/V-Schaetzung auf HL-Basis, nur bei geschlossenem Markt (sonst None)
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"pnl_hl": _pnl_hl,
|
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}
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# ── Entry-Checkliste je Richtung (User-Vorgabe 2026-07-30: „blende einen
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# Hinweis ein, wenn die Checkliste gegen meine Eröffnung ist"). Wird im
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