From 7432be0e8c348aa76b586770de6331286127403a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Axel Hocks Date: Tue, 4 Aug 2026 16:20:18 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?M30-Filter=20nach=20Vola-Regime=20geprueft=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20Hypothese=20invertiert,=20keine=20Aenderung?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Anlass: Am 04.08. fiel WTI -4,12 $ (davon -4,16 $ in EINER Stunde), der Bot stand zu 93 % auf WARTEN, htf_counter blockte 160-mal. Hypothese: die nachlaufende M30-EMA sperrt in schnellen Umkehrungen das Richtige. Die Messung invertiert die Hypothese. Geblockte Signale, kanonischer Exit, Echtkosten, nach ATR-Terzil x 2 Halbjahre: Terzil geblockt H1 geblockt H2 durchgel. H1 durchgel. H2 niedrig -0,086 +0,107 -0,136 -0,134 mittel -0,172 +0,067 -0,198 -0,069 hoch -0,625 -0,329 -0,061 +0,014 Im HOHEN Terzil sind die geblockten Signale mit Abstand die schlechtesten des gesamten Datensatzes (PF 0,15 / 0,42) - der Filter ist dort am wertvollsten, nicht am schaedlichsten. Die durchgelassenen Hoch-Vola-Signale in H2 sind das einzige positive Feld der ganzen Tabelle. In den unteren Terzilen kippen die geblockten Signale zwischen den Haelften = Rauschen. Den Filter in schnellen Bewegungen zu lockern waere die schlechtestmoegliche Aenderung gewesen. 22. verworfener Eingriff. Auflösung des scheinbaren Widerspruchs: die 160 geblockten Signale und die 17 manuellen Gewinn-Trades desselben Tages sind VERSCHIEDENE Grundgesamtheiten. Die manuellen Trades liefen alle auf rec=WARTEN, stammen also gar nicht aus der Signal-Logik - der Filter hat den User nie gebremst. "Das Gate blockte X" und "der Mensch verdiente Y" gehoeren nur zusammen, wenn Y aus X stammt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- CLAUDE.md | 25 ++++++ backtest_htf_vola.py | 180 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 205 insertions(+) create mode 100644 backtest_htf_vola.py diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index ec6f9d4..8d05774 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -310,6 +310,31 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche: WARTEN-Treiber: M30-Gegen-Trend (~27 % der Bars, gewollt, Edge×2) + Überdehnung + Totband. `_STRETCH_MAX` 2,5→**3,5** angehoben (`backtest_stretch.py`: +26 % Signale, Gesamtertrag steigt; ab 3,5×ATR kippt der Edge negativ). +- **⚠ M30-FILTER NACH VOLA-REGIME GEPRÜFT = KEINE ÄNDERUNG (gemessen + `backtest_htf_vola.py`, 2026-08-04).** Anlass: Am 04.08. fiel WTI −4,12 $ (davon + −4,16 $ in EINER Stunde), der Bot stand zu 93 % auf WARTEN, `htf_counter` blockte + **160-mal** — scheinbar genau die Richtung, in die der Markt lief. Hypothese: die + nachlaufende M30-EMA sperrt in schnellen Umkehrungen das Richtige. + **Die Messung invertiert die Hypothese.** Geblockte Signale, kanonischer Exit, + Echtkosten, nach ATR-Terzil × 2 Halbjahre: + | ATR-Terzil | geblockt H1 | geblockt H2 | durchgelassen H1 | durchgelassen H2 | + |---|---|---|---|---| + | niedrig | −0,086 | +0,107 | −0,136 | −0,134 | + | mittel | −0,172 | +0,067 | −0,198 | −0,069 | + | **hoch** | **−0,625** | **−0,329** | −0,061 | **+0,014** | + Im HOHEN Terzil sind die geblockten Signale **mit Abstand die schlechtesten des + gesamten Datensatzes** (PF 0,15 / 0,42) — der Filter ist dort am wertvollsten, nicht + am schädlichsten. Die durchgelassenen Hoch-Vola-Signale in H2 sind das **einzige + positive Feld** der ganzen Tabelle. In den unteren Terzilen kippen die geblockten + Signale zwischen den Hälften = Rauschen. **Den Filter in schnellen Bewegungen zu + lockern wäre die schlechtestmögliche Änderung gewesen. 22. verworfener Eingriff.** + ⚠⚠ **Auflösung des scheinbaren Widerspruchs — und eine Lehre über Populationen:** + Die 160 geblockten Signale und die 17 manuellen Gewinn-Trades desselben Tages sind + **verschiedene Grundgesamtheiten**. Die manuellen Trades liefen ALLE auf + `rec=WARTEN`, stammen also gar nicht aus der Signal-Logik — der Filter hat den User + nie gebremst, er handelte unabhängig. „Das Gate blockte X" und „der Mensch verdiente + Y" gehören nur dann zusammen, wenn Y aus X stammt. Die Ausgangsvermutung hat genau + das verwechselt. - **Higher-TF-Gegen-Trend-Filter:** Signal wird verworfen (→WARTEN), wenn der übergeordnete **M30**-Trend (EMA12/50, Totband `_HTF_DEADBAND=0,15×ATR`) klar dagegen steht — kein Short im M30-Aufwärtstrend & umgekehrt. Nur für Basis-TF diff --git a/backtest_htf_vola.py b/backtest_htf_vola.py new file mode 100644 index 0000000..bceb5d1 --- /dev/null +++ b/backtest_htf_vola.py @@ -0,0 +1,180 @@ +#!/usr/bin/env python3 +"""Kostet der M30-Gegen-Trend-Filter in HOHER VOLATILITÄT Geld? (2026-08-04) + +Anlass: Am 04.08. fiel WTI um −4,12 $ (davon −4,16 $ in EINER Stunde). Der Bot +stand zu 93 % auf WARTEN; `htf_counter` blockte dabei **160-mal** — also genau +die Richtung, in die der Markt lief. Die M30-EMA läuft nach und steht in einem +schnellen Absturz noch „auf". + +Der Filter ist über die GESAMTstichprobe belegt (Ø-Edge ×2, `backtest_htf_filter.py`). +Die Frage ist enger: **trägt er auch im oberen Vola-Terzil, oder kommt sein Nutzen +allein aus ruhigen Phasen?** + +Aufbau: gegatete Live-Population, aber der HTF-Filter wird NICHT in `_build` +angewandt (htf_trend=0) — stattdessen wird je Signal festgehalten, ob der Filter +es geblockt HÄTTE. Die geblockten Signale werden mit dem kanonischen Exit +simuliert. Auswertung nach ATR-Terzil × 2 Halbjahre. + +⚠ Regel VORAB: Der Filter wird nur dann im Hoch-Vola-Bereich gelockert, wenn die +GEBLOCKTEN Signale dort in BEIDEN Hälften ØR>0 UND PF>1 liefern — und das +mittlere Terzil das nicht widerlegt. Ein einzelnes positives Feld zählt nicht. +⚠ Hohe Beweislast: 21 Signal-Eingriffe sind hier bereits gescheitert, und dieser +würde ein GEMESSEN POSITIVES Gate schwächen. + +Aufruf: python backtest_htf_vola.py [bars] +""" +import sys + +import MetaTrader5 as mt5 + +from core.analysis import calc_trend_angle +from core.exit_model import LIVE, simulate +from core.wave_rec import (WaveRecommender, _ANGLE_LR, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, + _HTF_DEADBAND, _ema_series) + +_ATRMIN = 0.06 +_PIVK = 3 +_PIV_LOOK = 300 + + +class _TU: + def snapshot(self): + return {} + + +def _atr_series(H, L, C, p=14): + t = [0.0] + for i in range(1, len(C)): + t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1]))) + return [(sum(t[max(1, i - p + 1):i + 1]) / max(1, len(t[max(1, i - p + 1):i + 1]))) + if i else None for i in range(len(C))] + + +def _htf_sign(C, i, n, atr): + lo = max(0, i - n * (_EMA_SLOW + 5)) + sub = C[lo:i + 1:n] + if len(sub) < _EMA_SLOW + 2 or not atr: + return 0 + d = (_ema_series(sub, _EMA_FAST)[-1] - _ema_series(sub, _EMA_SLOW)[-1]) / atr + return 0 if abs(d) < _HTF_DEADBAND else (1 if d > 0 else -1) + + +def st(Rs): + if not Rs: + return None + n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs) + up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0) + return dict(n=n, wr=100 * w / n, oR=s / n, pf=(up / dn if dn > 0 else 9.99), sum=s) + + +def zeile(lbl, s): + if not s: + return f" {lbl:<24} — (keine Trades)" + return (f" {lbl:<24} n={s['n']:>5} WR={s['wr']:>3.0f}% ØR={s['oR']:+.3f} " + f"PF={s['pf']:>4.2f} ΣR={s['sum']:>+7.0f}") + + +def main(): + n_req = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000 + mt5.initialize() + sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD") + if mt5.symbol_info(c)), None) + bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_req) + point = mt5.symbol_info(sym).point + mt5.shutdown() + H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars] + C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars] + N = len(C); mid = N // 2 + A = _atr_series(H, L, C) + EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW) + + print("Vorberechnung ...", flush=True) + AD = [90.0] * N + for i in range(_ANGLE_LR + 2, N): + AD[i] = calc_trend_angle(C[i - (_ANGLE_LR + 1):i + 1], _ANGLE_LR) + HTF = [0] * N; H1 = [0] * N + for i in range(N): + if A[i]: + HTF[i] = _htf_sign(C, i, 6, A[i]); H1[i] = _htf_sign(C, i, 12, A[i]) + PH = [j for j in range(_PIVK, N - _PIVK) if H[j] == max(H[j - _PIVK:j + _PIVK + 1])] + PL = [j for j in range(_PIVK, N - _PIVK) if L[j] == min(L[j - _PIVK:j + _PIVK + 1])] + + gueltig = sorted(A[i] for i in range(200, N) if A[i] and A[i] >= _ATRMIN) + t1 = gueltig[len(gueltig) // 3]; t2 = gueltig[2 * len(gueltig) // 3] + print(f"ATR-Terzil-Grenzen: niedrig < {t1:.3f} ≤ mittel < {t2:.3f} ≤ hoch\n") + + w = WaveRecommender(_TU(), mt5.TIMEFRAME_M5) + w.set_reversal_enabled(False); w.set_entry_room(0.6) + w.set_dead_hours([]); w.set_breakout_k(0.3) + + # Signale OHNE HTF-Filter erzeugen (htf_trend=0), Blockade separat feststellen + geblockt = {}; durchgelassen = {} + pend = None + i = _PIV_LOOK + _EMA_SLOW + 5 + while i < N - LIVE.max_hold - 2: + atr = A[i] + if not atr or atr < _ATRMIN: + i += 1; continue + w._pb_feats = {"atr": max(atr, 0.12)} + w._pb_levels = {"ph": [C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIVK], + "pl": [C[j] for j in PL if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIVK]} + rec, _ = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5, + htf_trend=0, h1_trend=H1[i], angle=AD[i]) # Filter AUS + sig = rec.get("signal") + if sig in ("LONG", "SHORT"): + d = 1 if sig == "LONG" else -1 + if pend is None or pend["dir"] != d: + pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * 0.3 * atr, + "invalid": C[i] - d * 0.3 * atr, "confirmed": False, "bar": i} + if not pend["confirmed"]: + broke = (C[i] >= pend["level"]) if d > 0 else (C[i] <= pend["level"]) + if broke: + pend["confirmed"] = True + else: + if ((C[i] <= pend["invalid"]) if d > 0 else (C[i] >= pend["invalid"])) \ + or (i - pend["bar"]) > 12: + pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * 0.3 * atr, + "invalid": C[i] - d * 0.3 * atr, + "confirmed": False, "bar": i} + i += 1; continue + rec = w._room_gate(rec, C[i]) + if rec.get("signal") in ("LONG", "SHORT"): + r, xj = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE, + timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True) + R = r - (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr + terz = "niedrig" if atr < t1 else ("mittel" if atr < t2 else "hoch") + haelfte = "H1" if i < mid else "H2" + # Hätte der M30-Filter das Signal geblockt? + ziel = geblockt if (HTF[i] != 0 and HTF[i] != d) else durchgelassen + ziel.setdefault((terz, haelfte), []).append(R) + pend = None + i = xj + 3 + continue + elif sig == "WARTEN": + pend = None + i += 1 + + print("=" * 92) + print(f" M30-FILTER nach VOLA-REGIME — {sym} M5 ({N} Bars, kanonischer Exit, Echtkosten)") + print(" GEBLOCKT = Signale, die der Filter live verwirft. Ist ihr ØR positiv,") + print(" kostet der Filter in diesem Regime Geld.") + print("=" * 92) + for terz in ("niedrig", "mittel", "hoch"): + print(f"\n ATR-Terzil {terz.upper()}") + for h in ("H1", "H2"): + print(zeile(f"GEBLOCKT {h}", st(geblockt.get((terz, h))))) + for h in ("H1", "H2"): + print(zeile(f"durchgelassen {h}", st(durchgelassen.get((terz, h))))) + g1 = st(geblockt.get((terz, "H1"))); g2 = st(geblockt.get((terz, "H2"))) + if g1 and g2: + ok = g1["oR"] > 0 and g2["oR"] > 0 and g1["pf"] > 1 and g2["pf"] > 1 + print(f" → geblockte Signale beidhälftig positiv? " + f"{'JA — Filter kostet hier' if ok else 'nein — Filter zu Recht'}") + print("\n Regel (vorab): Lockerung nur, wenn die GEBLOCKTEN Signale im hohen Terzil") + print(" in BEIDEN Hälften ØR>0 und PF>1 liefern und das mittlere Terzil nicht") + print(" widerspricht. Hohe Beweislast: 21 Signal-Eingriffe sind hier gescheitert.") + print() + + +if __name__ == "__main__": + main()