Initial commit: Oil Trading Bot (MT5, WTI)

Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/), Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-24 08:29:23 +02:00
commit 75d28827e8
104 changed files with 21059 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,108 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""
+backtest_signal.py — Edge-Selbsttest der Empfehlung
+====================================================
+Rechnet die ECHTE Empfehlungslogik (core/wave_rec.WaveRecommender._build)
+über die letzten N historischen Bars nach und misst, ob der Kurs DANACH in
+Signalrichtung läuft. So siehst du jederzeit, ob die Empfehlung auf dem
+aktuellen Markt einen Vorhersagewert (Edge) hat.
+
+  Ø-Edge > 0  → Empfehlung trägt (Kurs folgt dem Signal)
+  Ø-Edge ≈ 0  → kein Edge (Zufall)
+  Ø-Edge < 0  → Signal läuft verkehrt
+
+Aufruf (läuft parallel zum Server, nur Lese-Zugriff auf die MT5-History):
+    python backtest_signal.py                 # M15, 3000 Bars, Vorlauf 4/6/10
+    python backtest_signal.py M5 2000         # andere TF / Bar-Anzahl
+    python backtest_signal.py M15 3000 8      # fester Vorlauf 8 Bars
+
+TU-Bestätigung wird im Test neutral gesetzt (historisch nicht verfügbar) —
+gemessen wird also der reine Richtungs-Edge der Logik; live kommt die
+TU-Bestätigung noch obendrauf.
+"""
+from __future__ import annotations
+import sys
+
+import MetaTrader5 as mt5
+
+from core.wave_rec import (WaveRecommender, _atr, _ema_last,
+                           _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS)
+
+_TF = {"M1": mt5.TIMEFRAME_M1, "M5": mt5.TIMEFRAME_M5, "M15": mt5.TIMEFRAME_M15,
+       "M30": mt5.TIMEFRAME_M30, "H1": mt5.TIMEFRAME_H1}
+
+
+class _NeutralTU:
+    def snapshot(self):
+        return {"intervals": {}}
+
+
+def _report(name: str, rets: list[float]) -> None:
+    if not rets:
+        print(f"  {name:<8} keine Signale"); return
+    n = len(rets)
+    win = sum(1 for x in rets if x > 0)
+    print(f"  {name:<8} n={n:>4}  Treffer={100*win/n:>3.0f}%  "
+          f"Ø-Edge={sum(rets)/n:+.4f}  Summe={sum(rets):+.2f}")
+
+
+def main():
+    tf_lbl = (sys.argv[1].upper() if len(sys.argv) > 1 else "M15")
+    n_bars = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 3000
+    ks     = [int(sys.argv[3])] if len(sys.argv) > 3 else [4, 6, 10]
+    if tf_lbl not in _TF:
+        print(f"Unbekannte TF '{tf_lbl}'. Erlaubt: {', '.join(_TF)}"); sys.exit(1)
+    tf = _TF[tf_lbl]
+
+    if not mt5.initialize():
+        print(f"MT5-Init fehlgeschlagen: {mt5.last_error()}"); sys.exit(1)
+    sym = None
+    for cand in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
+        if mt5.symbol_info(cand):
+            sym = cand; break
+    if sym is None:
+        from core.config import load_config
+        sym = load_config()["trading"].get("last_symbol", "").strip() or "SpotCrude"
+    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, tf, 0, n_bars + _N_BARS + max(ks) + 5)
+    mt5.shutdown()
+    if bars is None or len(bars) < _N_BARS + 50:
+        print("Zu wenige Bars von MT5 erhalten."); sys.exit(1)
+
+    H = [float(b["high"]) for b in bars]
+    L = [float(b["low"])  for b in bars]
+    C = [float(b["close"]) for b in bars]
+    w = WaveRecommender(_NeutralTU(), tf)
+
+    print("=" * 60)
+    print(f"  Empfehlungs-Edge — {sym} {tf_lbl}, {len(C)} Bars")
+    print("=" * 60)
+
+    for K in ks:
+        res = {"LONG": [], "SHORT": [], "WARTEN": 0}
+        for i in range(_N_BARS, len(C) - K):
+            win_c = C[i - _N_BARS:i]; win_h = H[i - _N_BARS:i]; win_l = L[i - _N_BARS:i]
+            if len(win_c) < _EMA_SLOW + 5:
+                continue
+            atr = _atr(win_h, win_l, win_c)
+            if not atr or atr <= 0:
+                continue
+            ef = _ema_last(win_c, _EMA_FAST)
+            es = _ema_last(win_c, _EMA_SLOW)
+            rec, _ = w._build(ef, es, C[i - 1], atr, tf_lbl, 5)
+            sig = rec["signal"]
+            if sig == "WARTEN":
+                res["WARTEN"] += 1; continue
+            fwd = C[i + K] - C[i]
+            res[sig].append(fwd if sig == "LONG" else -fwd)
+
+        print(f"\nVorlauf {K} Bars (~{K} × {tf_lbl}):")
+        _report("LONG", res["LONG"])
+        _report("SHORT", res["SHORT"])
+        _report("ALLE", res["LONG"] + res["SHORT"])
+        print(f"  WARTEN (kein Trade): {res['WARTEN']}")
+
+    print("\nØ-Edge > 0 = Empfehlung hat Vorhersagewert | ≈0 = Zufall | <0 = verkehrt")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()