Initial commit: Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/), Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
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# Exit-Simulation (Befund B: Initial-SL-Breite)
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`backtest_exit.py` — misst, ob ein **weiterer Initial-SL** netto mehr bringt,
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unter originalgetreuer Nachbildung des Exit-Ablaufs aus `core/trailing.py`.
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## Mechanik (nachgebildet)
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- Initial-SL = **X×ATR** (getestete Variable).
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- **Teil-Exit 50 %** bei +1,5×ATR (einmalig).
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- Phasen: **Init** (<0,3×ATR → Initial-SL halten) · **Trail** (SL = HW∓1,5×ATR,
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Breakeven-Floor ab +0,6×ATR) · **Lock** (≥3,5×ATR → enger). Phasen-Ratsche.
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- Pessimistische Intrabar-Annahme: **Gegenlauf vor Mitlauf** → überschätzt den
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Nutzen eines weiten SL NICHT.
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- PnL in **R** (ATR-Vielfache). Fester Init-TP (+3,5×ATR) weggelassen — der
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Runner-Exit läuft praktisch über den Trailing-SL (konservativ, dominant).
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> Schlüssel: Der weite Init-SL wirkt **nur in der Init-Phase**. Sobald Trailing
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> greift, kappt HW∓1,5×ATR ihn ohnehin. Er schützt also genau die Trades, die
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> **sofort** gegen den Einstieg laufen (die „Frühstopps").
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## Ergebnis (M5+M30, ~28 Tage, 3585 Signale)
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| Init-SL | Treffer | Ø-R | Summe-R | PF | Ø-Verlierer | Worst-R | Init-Stops |
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|--------:|--------:|----:|--------:|---:|-----------:|--------:|-----------:|
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| 1,2 | 37 % | 0,169 | 607 | 1,33 | −1,09 | −1,20 | 37 % |
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| 1,5 | 39 % | 0,182 | 654 | 1,33 | −1,29 | −1,50 | 31 % |
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| **2,0** | **43 %** | **0,223** | **798** | **1,39** | −1,56 | −2,00 | 25 % |
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| 2,5 | 46 % | 0,255 | 914 | 1,43 | −1,78 | −2,50 | 21 % |
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| 4,0 | 51 % | 0,308 | 1104 | 1,49 | −2,28 | −4,00 | 14 % |
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**Befund:** Ø-R, PF, Treffer steigen monoton mit der SL-Breite, Frühstopps sinken.
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**Aber:** der größte Einzelverlust wächst 1:1 (Worst-R = −X) → Tail-/Drawdown-Risiko.
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## Bewertung
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- Das aktuelle Band **1,2–1,5×ATR ist zu eng** (deckt sich mit MAE ~1,7×ATR und
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37 %/31 % Frühstopps). Wechsel auf **~2,0×ATR** ist der ausgewogene Punkt:
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+32 % Ø-R, PF 1,33→1,39, Frühstopps 37→25 %, Worst-Case auf 2,0×ATR begrenzt.
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- **Nicht** auf 3–4×ATR: Durchschnitte steigen weiter, aber die großen Einzel-
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verluste treiben Drawdown/Ruin-Risiko; Stichprobe ist zudem ein Trend-Regime
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(„länger halten" bevorzugt).
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- ⚠ **Money-Management:** ein weiterer SL = mehr Risiko/Trade in EUR bei gleicher
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Lotgröße. Für konstantes EUR-Risiko die Lots ~proportional senken (1,5→2,0 ≈ −25 %).
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## Aufruf
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`python backtest_exit.py [n_bars]` (Default 8000 M5-Bars)
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# Gesamtempfehlung (Verdict-Panel)
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Grafischer Empfehlungsbereich ganz oben im Mobile-Dashboard (`web/`), der die
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Module zu **einer** Aussage zusammenfasst.
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## Wer berechnet was
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- **Backend (`core/engine.py` → `_verdict`)** baut die Aggregation und legt sie
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als `verdict` in den Snapshot (`/api/snapshot`, `/ws`). Eine Quelle der
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Wahrheit — das Frontend rendert nur.
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- **Frontend (`web/app.js` → `renderVerdict`)** zeichnet Ring, Bias-Balken und
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Modul-Chips. Markup in `web/index.html` (`#card-verdict`), Stil in
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`web/style.css` (`.vd-*`).
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## Logik
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**Headline = die validierte Welle** (`wave_signal`) — das einzige Modul mit per
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Backtest belegtem Edge. Sie bestimmt LONG/SHORT/WARTEN und die Order-Freigabe.
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Die übrigen Module bilden nur einen **gewichteten Konsens** (Anzeige, kein
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Eingriff in die Order-Logik).
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Votes je Modul: `+1` LONG · `−1` SHORT · `0` neutral. Gewichte:
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| Modul | Gewicht | Quelle |
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|-------|---------|--------|
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| Welle | **3,0** | `wave_signal.signal` (validierter Edge) |
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| M30 | 1,5 | `wave.htf_trend` (EMA12/50 der M30 — exakt das Signal, das die Welle nutzt) |
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| H1 | 1,5 | `wave.h1_trend` (EMA12/50 der H1) |
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| KI-Copilot | 1,0 *(nur mit Bias)* | `agent.advisory.bias` — ohne advisory/Bias **Gewicht 0** |
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| Elliott/FVG | 1,0 *(nur mit Ziel)* | Richtung zum `elliott.target` — ohne Ziel **Gewicht 0** |
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| Squeeze | 2,0 *(nur `active`)* | `wave.squeeze` — armed/keine Kompression **Gewicht 0** |
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(TradersUnion wurde 2026-07-06 aus dem Konsens entfernt — nur noch Anzeige.)
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```
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bias = Σ(gewicht · vote) / Σ(gewicht) → −1 … +1
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```
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⚠ **Stimmberechtigt sind nur Module mit Aussage** (Fix 2026-07-15): Module ohne
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anwendbares Signal (Squeeze ohne Ausbruch, Elliott ohne Ziel, KI aus) bekommen
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Gewicht 0 und stehen NICHT im Nenner — vorher dämpfte z. B. das fast immer
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neutrale Squeeze-Gewicht (2,0) die Nadel dauerhaft um ~×0,8 Richtung Mitte.
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„Flach" bei Welle/M30/H1 bleibt dagegen eine ECHTE Neutral-Stimme (mit Gewicht).
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`bias` steuert die **Nadel** im Balken (−1 = ganz SHORT/links, +1 = ganz
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LONG/rechts: `left% = (bias+1)/2·100`). `agree/total` = wie viele der **anderen**
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stimmberechtigten Module (ohne die Welle selbst — die zählte sich bis 2026-07-15
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mit) die Headline-Richtung teilen. Der **Konfidenz-Ring** zeigt `wave.conf_pct`
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als conic-gradient in Richtungsfarbe.
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> ⚠ Wichtig: Für M30/H1 werden die **EMA12/50-Signale der Welle** genutzt
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> (`htf_trend`/`h1_trend`), NICHT das Regressions-Winkelmaß `market.angles` —
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> die beiden können sich widersprechen, das Panel muss zur Empfehlung passen.
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## Snapshot-Feld `verdict`
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```json
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{
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"headline": "SHORT", "conf": 90, "bias": -1.0, "agree": 3, "total": 3,
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"votes": [{"name": "Welle", "vote": -1, "weight": 3.0, "detail": "SHORT · 90%"}, …]
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}
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```
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## Pflege
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Neues Modul ins Panel → Vote/Gewicht in `_verdict` ergänzen; das Frontend rendert
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`votes` generisch. Bei JS/CSS-Änderung Asset-Version `v=N` in `index.html`
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hochzählen. Siehe `CLAUDE.md`.
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# Risiko-Management (Positionsgröße & Stops)
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Stand: 2026-07-08.
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## Positionsgröße
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> **Aktiv (User-Vorgabe): margin-basiert 95 %.** `calc_lots` setzt die Lots auf
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> ~95 % der freien Margin (`[trading] margin_buffer_pct=95`, `risk_pct=0`). ⚠ Das
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> ist faktisch All-in: **~7 %+ Konto-Risiko pro Trade** (gemessen
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> `backtest_sizing.py`: 36 % Wahrscheinlichkeit eines >80 %-Drawdowns). Bewusste
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> Entscheidung — 2026-07-06 kurz auf risiko-basiert 1,5 % gestellt, dann auf
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> 95 % Margin zurück. Der harte Broker-SL wird trotzdem immer gesetzt.
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Das **risiko-basierte** Sizing (`calc_lots_risk`) ist gebaut, gemessen und
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jederzeit aktivierbar (`[trading] risk_pct = 1.5` + Restart). Es wählt die Lots
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so, dass der **Verlust beim Initial-SL ≈ `risk_pct` % der Equity** ist:
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```
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val_per_price = tick_value / tick_size # € je 1.0 Preis je 1 Lot
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lots = (Equity × risk_pct/100) / (SL_Distanz × val_per_price)
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```
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- **SL zuerst:** `_send_locked` berechnet erst den SL (`_calc_sl_tp`, Band
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1,8–2,2×ATR), dann die Lots aus der **echten** SL-Distanz.
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- **Margin bleibt Deckel:** nie mehr Lots als die freie Margin (× Buffer) erlaubt.
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- **Fallback:** liefert `calc_lots_risk` 0 (fehlende Daten), greift `calc_lots`.
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- Vergleich (102-€-Konto, SL 2×ATR≈0,53): 95 % Margin ≈ 0,15 L → −7 € (6,8 %)
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am SL · 1,5 % Risiko ≈ 0,03 L → −1,40 € (1,4 %).
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## Stops & Auto-Close
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- **Harter Broker-SL auf jeder Bot-Order** (`req["sl"]`) — server-seitig, wirkt
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auch bei Bot-/Verbindungsausfall. Band 1,8–2,2×ATR (Ziel 2,0; gemessen
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`backtest_exit.py`); Breakeven ab +1,3×ATR; Trailing Init/Trail/Lock
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(Parameter gemessen optimal, `backtest_trailing.py`; ATR-Floor 0,06,
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`backtest_atrfloor.py`).
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- **Adoptierte Fremd-Trades** (in MT5 manuell eröffnet) bekommen beim Erkennen
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einen **Schutz-SL** nachgerüstet (`_refresh_locked`), falls keiner gesetzt ist.
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- **Notfall-Stop (P&L ≤ −Wert) + Gewinn-Ziel (P&L ≥ +Wert):** server-seitiger
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Auto-Close (`engine._check_auto_close`, 1-s-Loop, wirkt bei gesperrtem Handy).
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Notfall-Stop wird beim Öffnen automatisch auf den letzten Wert armiert
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(Start `[trading] auto_emergency_loss`, Default 10 — ⚠ bei ~100-€-Konto sind
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10 € ≈ 10 % Equity, das ist der faktische Risiko-Deckel). „aus"-Button
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deaktiviert auch den Auto-Arm.
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- **SL/TP sind im Snapshot + Web sichtbar** (Position-Kachel) — fehlender SL wird
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rot „⚠ kein SL gesetzt!" markiert.
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## Bewusst NICHT umgesetzt
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- **Tagesverlust-Schalter / Circuit Breaker:** vom User **abgelehnt** — nicht
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einbauen (s. CLAUDE.md).
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- **Signal-Filter als Risiko-Schutz:** 5× gemessen wirkungslos/schädlich
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(Winkel, HTF-Winkel, Konfluenz-Strafe, Gegen-H1-Reversal, ER-Chop-Gate).
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Schutz läuft über Stops + Sizing, nicht über das Signal.
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