Initial commit: Oil Trading Bot (MT5, WTI)

Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/), Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-24 08:29:23 +02:00
commit 75d28827e8
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@@ -0,0 +1,87 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Sucht ungefüllte Kurslücken (Gaps) im WTI-Tageschart 2026.
+
+Gap = Vakuum zwischen Vortag und Folgetag:
+  Gap UP   : Low(heute) > High(gestern)  → Lücke [High_gestern … Low_heute]
+  Gap DOWN : High(heute) < Low(gestern)  → Lücke [High_heute … Low_gestern]
+„Gefüllt" = ein SPÄTERER Bar handelt wieder in/durch das Vakuum (Kurs kehrt zur
+Gap-Kante zurück). Ausgegeben werden die NOCH OFFENEN (ungefüllten) Gaps + das
+Kursniveau, das sie schließen würde, und der Abstand zum aktuellen Kurs.
+"""
+import datetime as dt
+import MetaTrader5 as mt5
+
+OFF = 3 * 3600   # Broker UTC+3 → UTC (nur für die Datumsanzeige grob)
+
+def main():
+    if not mt5.initialize():
+        print("MT5 init fehlgeschlagen:", mt5.last_error()); return
+    sym = None
+    for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
+        if mt5.symbol_info(c): sym = c; break
+    # genug D1-Bars holen (ganzes Jahr + Puffer)
+    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 400)
+    tick = mt5.symbol_info_tick(sym)
+    price = (tick.bid + tick.ask) / 2 if tick else None
+    mt5.shutdown()
+    if bars is None:
+        print("Keine Bars"); return
+
+    rows = []
+    for b in bars:
+        d = dt.datetime.utcfromtimestamp(int(b["time"]) - OFF).date()
+        rows.append({"date": d, "o": float(b["open"]), "h": float(b["high"]),
+                     "l": float(b["low"]), "c": float(b["close"])})
+    rows = [r for r in rows if r["date"].year == 2026]
+    if len(rows) < 2:
+        print("Zu wenig 2026-Daten"); return
+
+    gaps = []
+    for i in range(1, len(rows)):
+        p, cur = rows[i - 1], rows[i]
+        if cur["l"] > p["h"]:           # Gap UP
+            gaps.append({"i": i, "date": cur["date"], "dir": "UP",
+                         "lo": p["h"], "hi": cur["l"], "ref_close": p["c"]})
+        elif cur["h"] < p["l"]:         # Gap DOWN
+            gaps.append({"i": i, "date": cur["date"], "dir": "DOWN",
+                         "lo": cur["h"], "hi": p["l"], "ref_close": p["c"]})
+
+    # Fill-Status: handelt ein späterer Bar in das Vakuum zurück?
+    for g in gaps:
+        later = rows[g["i"] + 1:]
+        if g["dir"] == "UP":
+            # gefüllt, sobald ein späterer Low <= Gap-Unterkante (zurück in die Lücke)
+            mn = min((r["l"] for r in later), default=price or g["hi"])
+            g["filled"] = mn <= g["lo"]
+            g["fill_target"] = g["lo"]          # Niveau, das die Lücke schließt
+            g["partial"] = (not g["filled"]) and mn < g["hi"]
+        else:
+            mx = max((r["h"] for r in later), default=price or g["lo"])
+            g["filled"] = mx >= g["hi"]
+            g["fill_target"] = g["hi"]
+            g["partial"] = (not g["filled"]) and mx > g["lo"]
+        g["size"] = g["hi"] - g["lo"]
+
+    openg = [g for g in gaps if not g["filled"]]
+    print("=" * 78)
+    print(f"  WTI ({sym}) 2026 — Gap-Analyse (D1)   aktueller Kurs ≈ {price:.2f}"
+          if price else f"  WTI ({sym}) 2026 — Gap-Analyse (D1)")
+    print(f"  {len(rows)} Handelstage · {len(gaps)} Gaps gesamt · "
+          f"{len(openg)} NOCH OFFEN")
+    print("=" * 78)
+    if not openg:
+        print("  Keine offenen Gaps — alle 2026er Lücken wurden gefüllt.")
+        return
+    print(f"  {'Datum':<12}{'Richtg':<7}{'Lücke von–bis':<18}{'Größe':>7}"
+          f"{'Schließt bei':>14}{'Abstand':>10}  Status")
+    for g in sorted(openg, key=lambda x: x["date"]):
+        dist = (g["fill_target"] - price) if price else 0.0
+        tag = "teilw. angelaufen" if g.get("partial") else "unberührt"
+        zone = f"{g['lo']:.2f}–{g['hi']:.2f}"
+        print(f"  {g['date'].isoformat():<12}{g['dir']:<7}{zone:<18}"
+              f"{g['size']:>7.2f}{g['fill_target']:>14.2f}{dist:>+10.2f}  {tag}")
+    print("\n  „Schließt bei\" = Kursniveau, das die Lücke füllt · "
+          "Abstand = von dort zum aktuellen Kurs (+ = darüber, − = darunter)")
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()