Verworfene Setups auf der Ausfuehrungs-Achse — und der Squeeze steht mit auf null

User: "backteste alle verworfenen Signale". Bewusst kein Komplettlauf (der lief
am 04.08., 14 Klassen, alle blieben verworfen) — neu ist genau eine Achse, der
Einstiegspreis, angewandt mit der heutigen Korrektur (Fill bei BERUEHRUNG statt
bei Schluss-Bruch) und nur dort, wo sie greifen kann: stehendes Level +
Ausbruchsrichtung.

Ergebnis (Variante C, 80k M5, 2 Halbjahre):
  KONTROLLE Squeeze  +0,133/+0,293   (reproduziert touchfill — Pipeline ok)
  ORB (4 Varianten)  faellt durch    (bestaetigt 2026-07-17)
  PDH/PDL            +0,246/+0,464
  Asian Range        +0,142/+0,134
  Equal H/L          +0,218/+0,170
Alle drei nachbar-robust (11 Zellen, keine kippt).

⚠ Das sind keine drei neuen Signale: PDH/PDL, Asian-Range-Extrem, Equal H/L und
die Squeeze-Box sind dasselbe — waagerechtes Level aus frueheren Extremen,
gebrochen, ruhende Order, kanonisches Trailing. Deckt sich mit der Kontrolle
"beliebige Box" aus dem Multi-Instrument-Lauf.

⚠⚠ Mit der gemessenen Exit-Slippage bleibt fast nichts uebrig. Beim guenstigsten
Wert (0,0124 $, Tagfenster): PDH/PDL +0,099/+0,386 haelt, Equal H/L duenn, Asian
Range faellt — und der LIVE laufende Auto-Squeeze steht in H1 bei -0,002.
Die Edges dieser Familie liegen in derselben Groessenordnung wie die
Ausstiegskosten, und die Slippage-Zahl ist eine Untergrenze.

Konsequenz: kein neues Setup bauen. Der naechste Hebel ist die
Ausfuehrungsqualitaet am EXIT, nicht ein weiteres Einstiegs-Signal.

Offen und benannt: Volume-Profile-LVN und die Chartmuster-Nackenlinie
qualifizieren sich, wurden aber nicht gemessen (Laufzeit bzw. Detektor).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

analyze_verworfene_nachbarn.py

@@ -0,0 +1,80 @@
+"""Nachbar-Pruefung der drei Setups, die den vollen Lauf bestanden haben.
+
+Kippt ein Nachbar-Parameter das Vorzeichen, ist der Treffer Rauschen — genau das
+Kriterium, an dem ORB (2026-07-17) und die SMC-Sweeps gescheitert sind.
+"""
+import sys
+sys.path.insert(0, r"c:\Users\ah\Downloads\tradingrobot")
+from datetime import timedelta
+import MetaTrader5 as mt5
+from backtest_cost_gate import _atr_series, kennzahlen
+import backtest_verworfene_v2 as V
+
+mt5.initialize()
+sym = "SpotCrude"
+b = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, 80000)
+point = mt5.symbol_info(sym).point
+mt5.shutdown()
+H = [float(x["high"]) for x in b]; L = [float(x["low"]) for x in b]
+C = [float(x["close"]) for x in b]; T = [int(x["time"]) for x in b]
+SP = [float(x["spread"]) * point for x in b]
+A = _atr_series(H, L, C); m = len(C) // 2
+
+
+def zeig(lbl, lv):
+    k1 = kennzahlen(V.lauf(lv, H, L, C, SP, A, 0, m, "touch"))
+    k2 = kennzahlen(V.lauf(lv, H, L, C, SP, A, m, len(C), "touch"))
+    if not k1 or not k2:
+        print(f"    {lbl:<28} — zu wenige"); return False
+    gut = k1["oer"] > 0 and k2["oer"] > 0 and k1["pf"] > 1 and k2["pf"] > 1
+    print(f"    {lbl:<28} H1 {k1['oer']:>+7.3f} PF {k1['pf']:.2f} n{k1['n']:<5} | "
+          f"H2 {k2['oer']:>+7.3f} PF {k2['pf']:.2f} n{k2['n']:<5} {'OK' if gut else 'KIPPT'}")
+    return gut
+
+
+print("=" * 96)
+print("  NACHBAR-PRUEFUNG (Variante C = Beruehrungs-Fill, 80k M5-Bars)")
+print("=" * 96)
+
+print("\n  PDH/PDL — Gueltigkeitsdauer variiert:")
+alle_pdh = True
+basis = V.tagesextrem(H, L, T)
+alle_pdh &= zeig("voller Folgetag (Basis)", basis)
+for kuerz in (0.5, 0.25):
+    lv = [(a, a + int((bb - a) * kuerz), l, d) for a, bb, l, d in basis]
+    alle_pdh &= zeig(f"nur erste {int(kuerz*100)} % des Tages", lv)
+
+print("\n  Asian Range — Fenster variiert:")
+alle_asia = True
+alle_asia &= zeig("00–08 Uhr (Basis)", V.asia(H, L, T))
+for h_ende in (7, 9):
+    orig = V.asia.__code__
+    lv = []
+    tag, sam = None, []
+    for i in range(len(H)):
+        bz = V._berlin(T[i])
+        if bz.date() != tag:
+            tag, sam = bz.date(), []
+        if bz.hour < h_ende:
+            sam.append(i)
+        elif sam and bz.hour == h_ende and bz.minute < 5:
+            hi = max(H[j] for j in sam); lo = min(L[j] for j in sam)
+            bis = i
+            while bis < len(H) - 2 and V._berlin(T[bis]).date() == tag:
+                bis += 1
+            lv.append((i, bis, hi, +1)); lv.append((i, bis, lo, -1)); sam = []
+    alle_asia &= zeig(f"00–{h_ende:02d} Uhr", lv)
+
+print("\n  Equal H/L — Toleranz und Gueltigkeit variiert:")
+alle_eq = True
+alle_eq &= zeig("tol 0.15 · 120 Bars (Basis)", V.equal_hl(H, L, A))
+for tol in (0.10, 0.25):
+    alle_eq &= zeig(f"tol {tol} · 120 Bars", V.equal_hl(H, L, A, tol=tol))
+for g in (60, 240):
+    alle_eq &= zeig(f"tol 0.15 · {g} Bars", V.equal_hl(H, L, A, gueltig=g))
+
+print()
+print("=" * 96)
+for n, ok in (("PDH/PDL", alle_pdh), ("Asian Range", alle_asia), ("Equal H/L", alle_eq)):
+    print(f"  {n:<14} → {'ROBUST' if ok else 'KIPPT bei den Nachbarn — verworfen'}")
+print("=" * 96)