Verworfene Setups auf der Ausfuehrungs-Achse — und der Squeeze steht mit auf null
User: "backteste alle verworfenen Signale". Bewusst kein Komplettlauf (der lief am 04.08., 14 Klassen, alle blieben verworfen) — neu ist genau eine Achse, der Einstiegspreis, angewandt mit der heutigen Korrektur (Fill bei BERUEHRUNG statt bei Schluss-Bruch) und nur dort, wo sie greifen kann: stehendes Level + Ausbruchsrichtung. Ergebnis (Variante C, 80k M5, 2 Halbjahre): KONTROLLE Squeeze +0,133/+0,293 (reproduziert touchfill — Pipeline ok) ORB (4 Varianten) faellt durch (bestaetigt 2026-07-17) PDH/PDL +0,246/+0,464 Asian Range +0,142/+0,134 Equal H/L +0,218/+0,170 Alle drei nachbar-robust (11 Zellen, keine kippt). ⚠ Das sind keine drei neuen Signale: PDH/PDL, Asian-Range-Extrem, Equal H/L und die Squeeze-Box sind dasselbe — waagerechtes Level aus frueheren Extremen, gebrochen, ruhende Order, kanonisches Trailing. Deckt sich mit der Kontrolle "beliebige Box" aus dem Multi-Instrument-Lauf. ⚠⚠ Mit der gemessenen Exit-Slippage bleibt fast nichts uebrig. Beim guenstigsten Wert (0,0124 $, Tagfenster): PDH/PDL +0,099/+0,386 haelt, Equal H/L duenn, Asian Range faellt — und der LIVE laufende Auto-Squeeze steht in H1 bei -0,002. Die Edges dieser Familie liegen in derselben Groessenordnung wie die Ausstiegskosten, und die Slippage-Zahl ist eine Untergrenze. Konsequenz: kein neues Setup bauen. Der naechste Hebel ist die Ausfuehrungsqualitaet am EXIT, nicht ein weiteres Einstiegs-Signal. Offen und benannt: Volume-Profile-LVN und die Chartmuster-Nackenlinie qualifizieren sich, wurden aber nicht gemessen (Laufzeit bzw. Detektor). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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45bfc87153
commit
7e03e481ca
@@ -0,0 +1,282 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Die verworfenen Signale — neu gemessen auf der EINEN Achse, die heute neu ist.
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ANLASS (2026-08-06, User: „backteste alle verworfenen Signale").
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⚠ WAS DAS HIER NICHT IST: ein erneuter Durchlauf aller Ablehnungen. Der lief am
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2026-08-04 (`run_all_backtests.py`, 14 Klassen, alle blieben verworfen) und waere
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nur eine Wiederholung — mit dem Mehrfachvergleichs-Problem obendrauf.
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NEU ist genau eine Achse: der **Einstiegspreis**. Sie hat am 05.08. Squeeze und
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Auto-Signal von negativ auf positiv gedreht. ALLE alten Ablehnungen wurden mit
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Markt-/Bar-Close-Einstieg gemessen — sie koennten also unter einer Annahme
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gefallen sein, die nicht mehr gilt.
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⚠⚠ ABER MIT DER HEUTIGEN KORREKTUR. `backtest_momentum_v2.py` hat gezeigt, dass
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„Einstieg am Level" zweideutig ist:
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(B) Fill, WO der Bar-CLOSE das Level bricht → Look-ahead, ~+0,3…0,45 R zu gut
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(C) Fill bei der ERSTEN BERUEHRUNG → das, was live passiert
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Gemessen wird deshalb C. B laeuft nur als Diagnose mit, um den Aufschlag sichtbar
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zu machen.
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⚠⚠ UND NUR DORT, WO DIE ACHSE UEBERHAUPT GREIFEN KANN. Der Vorteil entsteht an
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Levels, die **STILLSTEHEN** (Squeeze-Box: +0,124/+0,292) — nicht an mitwandernden
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(Momentum: −0,04…−0,09). Geprueft werden deshalb die verworfenen Setups mit einem
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stehenden Level und einer AUSBRUCHS-Richtung:
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ORB (EU/US) · PDH/PDL · Asian Range · Equal Highs/Lows
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⚠ Bewusst NICHT dabei, weil die Achse dort nichts aendern kann:
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· Momentum, Inter-Market, Chop-Gate, Meta-Labeling, RSI/MACD/ADX — kein Level.
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· Reversal/Bounce, Kerzen-Fade, POC-Reversion, Fibonacci, Kanalrand — REVERSIONS-
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Einstiege. Dort fuellt eine ruhende Order gerade dann, wenn man falsch liegt
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(gemessen `backtest_candle_fade2.py`: Limit am Extrem macht es SCHLECHTER).
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· Volume Profile — Level steht zwar, aber das Profil muesste je Bar neu gebinnt
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werden; Laufzeit unverhaeltnismaessig. Offen.
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VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL (vor dem ersten Lauf):
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(1) in Variante C: ØR > 0 UND PF > 1 in BEIDEN Haelften
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(2) mind. 40 Trades je Haelfte
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(3) muss die KONTROLLE (Squeeze, +0,124/+0,292) nicht schlagen, aber selbst
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beidhaelftig tragen
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(4) Mehrfachvergleich wird ausgewiesen: bei ~10 Tests sind ~0,5 Zufallstreffer
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zu erwarten — ein einzelnes ✅ ist damit schwach.
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Aufruf: python backtest_verworfene_v2.py [bars]
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"""
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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||||
from zoneinfo import ZoneInfo
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import MetaTrader5 as mt5
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import core.wave_rec as wr
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||||
from backtest_cost_gate import _atr_series, kennzahlen
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||||
from core.exit_model import LIVE, simulate
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||||
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||||
_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
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||||
_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
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_UTC = timezone.utc
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_ATRMIN = 0.06
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_MIN_N = 40
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||||
def _berlin(ts):
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return (datetime.fromtimestamp(int(ts), _UTC)
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||||
.replace(tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN))
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# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# Setups: jedes liefert STEHENDE Level als (ab_bar, bis_bar, level, richtung)
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# richtung: +1 = Ausbruch nach oben ist LONG, −1 = nach unten ist SHORT
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# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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||||
def orb(H, L, T, A, start_h, start_m, minuten):
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||||
"""Opening Range Breakout: Box = erste `minuten` nach dem Open, gilt bis 22:00."""
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||||
out, tag, box = [], None, None
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||||
for i in range(len(H)):
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||||
b = _berlin(T[i])
|
||||
d = b.date()
|
||||
if d != tag:
|
||||
tag, box = d, None
|
||||
beginn = b.replace(hour=start_h, minute=start_m, second=0, microsecond=0)
|
||||
ende = beginn + timedelta(minutes=minuten)
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||||
if box is None and b >= ende:
|
||||
js = [j for j in range(max(0, i - 40), i)
|
||||
if beginn <= _berlin(T[j]) < ende]
|
||||
if js:
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||||
hi, lo = max(H[j] for j in js), min(L[j] for j in js)
|
||||
bis = i
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||||
while bis < len(H) - 2 and _berlin(T[bis]).date() == d \
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||||
and _berlin(T[bis]).hour < 22:
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||||
bis += 1
|
||||
out.append((i, bis, hi, +1))
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||||
out.append((i, bis, lo, -1))
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||||
box = True
|
||||
return out
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||||
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||||
|
||||
def tagesextrem(H, L, T):
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||||
"""PDH/PDL — Hoch/Tief des Vortages, gilt den ganzen Folgetag."""
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||||
tage = {}
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||||
for i in range(len(H)):
|
||||
d = _berlin(T[i]).date()
|
||||
r = tage.setdefault(d, [i, i, H[i], L[i]])
|
||||
r[1] = i; r[2] = max(r[2], H[i]); r[3] = min(r[3], L[i])
|
||||
folge = sorted(tage)
|
||||
out = []
|
||||
for k in range(1, len(folge)):
|
||||
_, _, hi, lo = tage[folge[k - 1]]
|
||||
a, b, _, _ = tage[folge[k]]
|
||||
out.append((a, b, hi, +1))
|
||||
out.append((a, b, lo, -1))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def asia(H, L, T):
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||||
"""Asian Range 00:00–08:00 Berlin, gilt 08:00 bis Tagesende."""
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||||
out, tag, gesammelt = [], None, []
|
||||
for i in range(len(H)):
|
||||
b = _berlin(T[i])
|
||||
if b.date() != tag:
|
||||
tag, gesammelt, gesetzt = b.date(), [], False
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||||
if b.hour < 8:
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||||
gesammelt.append(i)
|
||||
elif gesammelt and not globals().get("_dummy"):
|
||||
if b.hour == 8 and b.minute < 5:
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||||
hi = max(H[j] for j in gesammelt); lo = min(L[j] for j in gesammelt)
|
||||
bis = i
|
||||
while bis < len(H) - 2 and _berlin(T[bis]).date() == tag:
|
||||
bis += 1
|
||||
out.append((i, bis, hi, +1))
|
||||
out.append((i, bis, lo, -1))
|
||||
gesammelt = []
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def equal_hl(H, L, A, tol=0.15, gueltig=120):
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||||
"""Equal Highs/Lows aus M5-Pivots (k=3) — zwei Extrema innerhalb tol×ATR."""
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||||
ph = [i for i in range(3, len(H) - 3)
|
||||
if H[i] == max(H[i - 3:i + 4])]
|
||||
pl = [i for i in range(3, len(L) - 3)
|
||||
if L[i] == min(L[i - 3:i + 4])]
|
||||
out = []
|
||||
for piv, arr, d in ((ph, H, +1), (pl, L, -1)):
|
||||
for a in range(1, len(piv)):
|
||||
i0, i1 = piv[a - 1], piv[a]
|
||||
if not (6 <= i1 - i0 <= 240):
|
||||
continue
|
||||
atr = A[i1]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
continue
|
||||
if abs(arr[i1] - arr[i0]) > tol * atr:
|
||||
continue
|
||||
lvl = (arr[i1] + arr[i0]) / 2.0
|
||||
out.append((i1 + 4, min(i1 + 4 + gueltig, len(H) - 2), lvl, d))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def squeeze_kontrolle(H, L, C, A):
|
||||
"""Kontrolle: die Squeeze-Box als stehendes Level (muss +0,124/+0,292 treffen)."""
|
||||
out = []
|
||||
for i in range(wr._SQ_N + 2, len(C) - 2):
|
||||
atr = A[i - 1]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
continue
|
||||
hb = H[i - wr._SQ_N - 1:i - 1]; lb = L[i - wr._SQ_N - 1:i - 1]
|
||||
if not hb or not lb:
|
||||
continue
|
||||
hi, lo = max(hb), min(lb)
|
||||
if (hi - lo) / atr > wr._SQ_MULT:
|
||||
continue
|
||||
out.append((i, i, hi + wr._SQ_K * atr, +1))
|
||||
out.append((i, i, lo - wr._SQ_K * atr, -1))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
def lauf(levels, H, L, C, SP, A, lo, hi, modus):
|
||||
"""modus: 'markt' = Bar-Close · 'close' = Level, aber nur bei Close-Bruch
|
||||
· 'touch' = Level, Fill bei erster Beruehrung (REALITAET)."""
|
||||
ereignisse = []
|
||||
for ab, bis, lvl, d in levels:
|
||||
for i in range(max(ab, 1), min(bis + 1, len(C) - 2)):
|
||||
atr = A[i - 1]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
continue
|
||||
beruehrt = (H[i] >= lvl) if d > 0 else (L[i] <= lvl)
|
||||
if not beruehrt:
|
||||
continue
|
||||
gebrochen = (C[i] > lvl) if d > 0 else (C[i] < lvl)
|
||||
if modus != "touch" and not gebrochen:
|
||||
break # Level verbraucht (Docht) — kein Signal
|
||||
entry = C[i] if modus == "markt" else lvl
|
||||
ereignisse.append((i, d, entry, atr, SP[i]))
|
||||
break # ein Fill je Level
|
||||
ereignisse.sort()
|
||||
rs, frei_ab = [], lo
|
||||
for i, d, entry, atr, sp in ereignisse:
|
||||
if not (lo <= i < hi) or i < frei_ab:
|
||||
continue
|
||||
r, xb = simulate(entry, d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
|
||||
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
|
||||
rs.append(r - (sp if sp > 0 else 0.0225) / atr)
|
||||
frei_ab = xb + 1
|
||||
return rs
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
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||||
n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||||
if not mt5.initialize():
|
||||
print("MT5 nicht erreichbar"); return 1
|
||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||
b = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
H = [float(x["high"]) for x in b]; L = [float(x["low"]) for x in b]
|
||||
C = [float(x["close"]) for x in b]; T = [int(x["time"]) for x in b]
|
||||
SP = [float(x["spread"]) * point for x in b]
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
m = len(C) // 2
|
||||
|
||||
setups = [
|
||||
("KONTROLLE Squeeze", squeeze_kontrolle(H, L, C, A)),
|
||||
("ORB EU 15 min", orb(H, L, T, A, 10, 0, 15)),
|
||||
("ORB EU 30 min", orb(H, L, T, A, 10, 0, 30)),
|
||||
("ORB US 15 min", orb(H, L, T, A, 16, 30, 15)),
|
||||
("ORB US 30 min", orb(H, L, T, A, 16, 30, 30)),
|
||||
("PDH / PDL Bruch", tagesextrem(H, L, T)),
|
||||
("Asian Range Bruch", asia(H, L, T)),
|
||||
("Equal H/L Bruch", equal_hl(H, L, A)),
|
||||
]
|
||||
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" VERWORFENE SETUPS — neu auf der Ausfuehrungs-Achse ({sym}, {len(C)} M5-Bars)")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(" Geprueft wird NUR, was ein STEHENDES Level + Ausbruchsrichtung hat —")
|
||||
print(" dort kann die Achse ueberhaupt wirken (Squeeze ja, Momentum nein).")
|
||||
print(" Massgeblich ist Spalte C. B steht nur da, um den Look-ahead zu zeigen.")
|
||||
print()
|
||||
print(f" {'Setup':<22} {'A) Markt H1/H2':^22} {'B) Close-Bruch H1/H2':^24} "
|
||||
f"{'C) BERUEHRUNG H1/H2':^24} n Urteil")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
|
||||
treffer = []
|
||||
for name, lv in setups:
|
||||
z = f" {name:<22}"
|
||||
erg = {}
|
||||
for modus in ("markt", "close", "touch"):
|
||||
k1 = kennzahlen(lauf(lv, H, L, C, SP, A, 0, m, modus))
|
||||
k2 = kennzahlen(lauf(lv, H, L, C, SP, A, m, len(C), modus))
|
||||
erg[modus] = (k1, k2)
|
||||
z += (f" {k1['oer']:>+7.3f}/{k2['oer']:>+7.3f} " if k1 and k2
|
||||
else f" {'—':^16} ")
|
||||
c1, c2 = erg["touch"]
|
||||
if not c1 or not c2:
|
||||
print(z + " —"); continue
|
||||
ok = (c1["oer"] > 0 and c2["oer"] > 0 and c1["pf"] > 1 and c2["pf"] > 1
|
||||
and c1["n"] >= _MIN_N and c2["n"] >= _MIN_N)
|
||||
z += f" {c1['n']:>4} {'✅' if ok else '❌'}"
|
||||
if c1["n"] < _MIN_N or c2["n"] < _MIN_N:
|
||||
z += " (duenn)"
|
||||
print(z)
|
||||
if ok and not name.startswith("KONTROLLE"):
|
||||
treffer.append(name)
|
||||
|
||||
print()
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" ERGEBNIS: {len(treffer)} von {len(setups)-1} verworfenen Setups tragen "
|
||||
f"auch mit realistischem Fill")
|
||||
if treffer:
|
||||
print(f" → {', '.join(treffer)}")
|
||||
print(" ⚠ Vor jeder Konsequenz: Nachbar-Parameter pruefen und gegen die")
|
||||
print(" Kontrolle halten. Ein einzelnes ✅ bei ~7 Tests ist erwartbar.")
|
||||
else:
|
||||
print(" → Die Ablehnungen bleiben bestehen. Die Ausfuehrungs-Achse rettet")
|
||||
print(" keines dieser Setups.")
|
||||
print()
|
||||
print(" ⚠ Spalte B gegen C gelesen = der Look-ahead-Aufschlag. Ist er gross,")
|
||||
print(" war das Setup nie so gut, wie ein Level-Backtest suggeriert.")
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
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