Verdict: Chartmuster + Orderbuch + Liquiditaets-Trend als Stimmen (v=121)
User-Vorgaben: "beruecksichtige die chartmuster mit in der gesamtempfehlung sobald eins erkannt wird" + "auch der liquiditaetstrend und das orderbuch". MUSTER (Gewicht 1,0 bestaetigt / 0,5 bildet sich) -- vorher den faelligen KONTROLLTEST nachgeholt (stand seit heute im measurement_reminder): Muster H1 +0.206 (Ziel 23%) H2 +0.328 (Ziel 26%) Kontrolle H1 +0.184 (Ziel 19%) H2 +0.220 (Ziel 18%) <- beliebiger Swing-Bruch Delta H1 +0.022 H2 +0.108 Die Muster schlagen die Kontrolle in BEIDEN Haelften, aber der Loewenanteil des Ertrags kommt vom Breakout+Trailing. Deshalb Gewicht 1,0 (wie Elliott/KI), nicht 2,0 (Squeeze). Ziel-Trefferquote bleibt niedrig -> die Stimme sagt Richtungs- tendenz, kein Kursziel. ORDERBUCH-Imbalance + LIQ-TREND (Gewicht je 0,5 = kleinstes im Verdict): ⚠ BEIDE UNGEMESSEN. Die Uebertragbarkeit HL->CFD wird gerade erst erhoben (analyze_bookflow.py, ~3% der Daten). Der Lead-Lag-Test zeigt sogar, dass PEPPERSTONE fuehrt (r=0.525 bei k=-1) und HL folgt -- HL ist Oracle-basierter HIP-3-Perp, strukturell Follower. Daher das kleinste Gewicht. Imbalance-Schwelle _OB_IMB_MIN=0.30, darunter keine Stimme. MITLOGGING: verdict_votes um pattern/pattern_w/orderbook/orderbook_w/liqtrend/ liqtrend_w erweitert (DB migriert, Backup angelegt). Nur so ist in ein paar Wochen datenbasiert entscheidbar, ob die Stimmen bleiben, mehr Gewicht bekommen oder rausfliegen (wie TU 2026-07-06). Frontend: Chips rendern dynamisch (keine Aenderung noetig); NEU wird das GEWICHT im Chip angezeigt und stumme Module (w=0) ausgegraut -- so ist sichtbar, dass Orderbuch/Liq-Trend schwaecher zaehlen als Welle (3,0) oder Squeeze (2,0). Verifiziert live: alle 9 Stimmen korrekt, Bias-Rechnung geprueft (1.5/5.5=0.273), Logging schreibt die neuen Spalten. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8
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7e0d2a4563
+76
-5
@@ -66,6 +66,7 @@ _MIN_CONF_DISPLAY = 70 # Konfidenz-Schwelle für die "Order ohne Sign
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# bis 2026-07-23 auf dem entfernten Dry-Run-Auto-
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# Trader beheimatet, hier als eigener Wert erhalten)
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_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
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_OB_IMB_MIN = 0.30 # Orderbuch-Imbalance darunter = zu schwach fuer eine Stimme
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_SQUEEZE_NIGHT = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) # Auto-Squeeze-Nacht-Sperre (Kostenfalle)
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_SQUEEZE_SR_COOLDOWN_S = 180.0 # nach S/R-Close kein Auto-Squeeze in GLEICHER Richtung
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# (sonst Close-„Level hält" vs. Entry-„Level bricht"-
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@@ -1305,7 +1306,8 @@ class TradingEngine:
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# py, 2026-07-24): Copilot nicht robust prädiktiv, n aber klein → sammeln.
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try:
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vd = self._verdict(s, rec, self.wave.snapshot(), self.tu.snapshot(),
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self.agent.snapshot(), self.elliott.snapshot())
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self.agent.snapshot(), self.elliott.snapshot(),
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self.patterns.snapshot())
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vv = {v["name"]: v for v in vd.get("votes") or []}
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def _v(name, key="vote"):
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return (vv.get(name) or {}).get(key, 0)
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@@ -1315,7 +1317,16 @@ class TradingEngine:
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tf=vd.get("tf") or "", wave=_v("Welle"), m30=_v("M30"), h1=_v("H1"),
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ki=_v("KI-Copilot"), ki_w=float(_v("KI-Copilot", "weight") or 0.0),
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elliott=_v("Elliott"), elliott_w=float(_v("Elliott", "weight") or 0.0),
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squeeze=_v("Squeeze"), news_score=_news)
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squeeze=_v("Squeeze"), news_score=_news,
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# Die drei ab 2026-07-30 ergänzten Stimmen MITLOGGEN — nur so ist in
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# ein paar Wochen datenbasiert entscheidbar, ob sie bleiben (Muster:
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# Kontrolltest zeigt kleinen Zusatz) bzw. ob die UNGEMESSENEN
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# Orderbuch-/Liq-Trend-Stimmen überhaupt Prädiktivität haben.
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pattern=_v("Muster"), pattern_w=float(_v("Muster", "weight") or 0.0),
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orderbook=_v("Orderbuch"),
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orderbook_w=float(_v("Orderbuch", "weight") or 0.0),
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liqtrend=_v("Liq-Trend"),
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liqtrend_w=float(_v("Liq-Trend", "weight") or 0.0))
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except Exception as e:
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log.debug(f"log_verdict_votes: {e}")
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@@ -2094,7 +2105,8 @@ class TradingEngine:
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except Exception as e:
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log.debug(f"write_levels: {e}")
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def _verdict(self, market, wave_signal, wave_snap, tu, agent, elliott) -> dict:
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def _verdict(self, market, wave_signal, wave_snap, tu, agent, elliott,
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snap_parts_patterns=None) -> dict:
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"""Gesamtempfehlung aus den Modulen für die Widget-Grafik.
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Headline = die **validierte Welle** (einziges Modul mit belegtem Edge);
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@@ -2161,6 +2173,63 @@ class TradingEngine:
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add("Squeeze", sqv, 2.0 if sq_active else 0.0,
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f"{sq.get('state') or '—'}" + (f" {sq.get('dir')}" if sq.get("dir") else ""))
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# 8) Chartmuster — User-Vorgabe 2026-07-30 („berücksichtige die Chartmuster
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# in der Gesamtempfehlung, sobald eins erkannt wird"). Gewicht bewusst KLEIN:
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# der fällige KONTROLLTEST (2026-07-30) zeigt, dass die Muster einen zwar in
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# BEIDEN Hälften positiven, aber kleinen Zusatz über einen GENERISCHEN
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# Breakout hinaus liefern — Muster ØR +0,206/+0,328 vs. beliebiger Swing-Bruch
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# +0,184/+0,220 (Delta nur +0,022 in H1, +0,108 in H2). Der Löwenanteil des
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# Ertrags kommt also vom Breakout+Trailing, nicht vom Muster. Deshalb 1,0
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# (wie Elliott/KI) statt 2,0 (Squeeze) — und `forming` zählt nur halb, weil
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# das Muster dort noch nicht bestätigt ist. Ziel-Trefferquote bleibt niedrig
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# (23–26 %), die Stimme sagt also „Richtungstendenz", nicht „Kursziel".
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pv, pdet, pw = 0, "—", 0.0
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try:
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_pats = (snap_parts_patterns or {}).get("patterns") or []
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_p0 = next((m for m in _pats if m.get("dir") in ("bull", "bear")), None)
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if _p0:
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pv = 1 if _p0["dir"] == "bull" else -1
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_conf = _p0.get("status") == "confirmed"
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pw = 1.0 if _conf else 0.5
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pdet = f"{_p0.get('name', '—')} · {'bestätigt' if _conf else 'bildet sich'}"
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except Exception:
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pass
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add("Muster", pv, pw, pdet)
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# 9/10) ORDERBUCH-Imbalance + LIQUIDITÄTS-TREND (User-Vorgabe 2026-07-30).
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# ⚠ BEIDE sind UNGEMESSEN — anders als alle anderen Stimmen. Die Übertragbar-
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# keit von Hyperliquid-Orderbuchdaten auf den Pepperstone-CFD wird gerade
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# erst erhoben (`analyze_bookflow.py`, ab ~50k Snapshots ≈ 3 Tage erster Blick).
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# ⚠ Der Lead-Lag-Test (2026-07-30, 72 h) zeigt sogar, dass **Pepperstone
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# FÜHRT** (Peak bei k=−1, r=0,525) und HL folgt — HL ist ein Oracle-basierter
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# HIP-3-Perp, also strukturell Follower. Das dämpft die Erwartung erheblich.
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# Deshalb bewusst das KLEINSTE Gewicht im ganzen Verdict (0,5 je Stimme;
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# zum Vergleich: Welle 3,0 · Squeeze 2,0 · Muster/Elliott/KI 1,0).
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# Beide werden in `verdict_votes` mitgeloggt → in ein paar Wochen ist
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# datenbasiert entscheidbar, ob sie bleiben, mehr Gewicht bekommen oder
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# rausfliegen (wie TU 2026-07-06).
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ov, odet, ow = 0, "—", 0.0
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lv, ldet, lw = 0, "—", 0.0
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try:
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w = self.hl_walls.walls()
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if w:
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imb = w.get("imb5")
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if isinstance(imb, (int, float)) and abs(imb) >= _OB_IMB_MIN:
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ov = 1 if imb > 0 else -1
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ow = 0.5
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odet = f"Imbalance {imb:+.2f}"
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elif isinstance(imb, (int, float)):
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odet = f"Imbalance {imb:+.2f} (zu schwach)"
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tr = w.get("trend") or {}
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if tr.get("dir") in ("up", "down"):
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lv = 1 if tr["dir"] == "up" else -1
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lw = 0.5
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ldet = f"{tr['dir']} {tr.get('slope_per_h', 0):+.2f}$/h"
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except Exception:
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pass
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add("Orderbuch", ov, ow, odet)
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add("Liq-Trend", lv, lw, ldet)
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# Bias nur über stimmberechtigte Module (weight>0); agree/total = wie viele
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# der ANDEREN stimmberechtigten Module die Wellen-Richtung teilen (die Welle
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# zählte sich vorher selbst mit — „3/6 für LONG" war geschönt).
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@@ -2548,6 +2617,8 @@ class TradingEngine:
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}
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sr_close_hint = self._sr_close_hint(market, position, wave_snap)
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stop_approach = self._stop_approach_hint(market, position, wave_snap)
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# einmal holen — Verdict-Stimme UND Snapshot-Feld nutzen dasselbe Objekt
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_pat_snap = self.patterns.snapshot()
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snap = {
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"ts": time.time(),
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"connected": self._connected,
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@@ -2580,11 +2651,11 @@ class TradingEngine:
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"tu": tu,
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"agent": agent,
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||||
"verdict": self._verdict(market, wave_signal, wave_snap,
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tu, agent, elliott),
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||||
tu, agent, elliott, _pat_snap),
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"daily_levels": self.daily.snapshot(),
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||||
"gaps": self.gaps.snapshot(),
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||||
"structure": self.structure.snapshot(),
|
||||
"patterns": self.patterns.snapshot(),
|
||||
"patterns": _pat_snap,
|
||||
"stats_compact": {"week": self._compact_stats("week"),
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"all": self._compact_stats("all")},
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"close_alert_count": self._close_alert_count,
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