Vollpruefung aller 87 Skripte + Nachrechnung der verworfenen Modelle
Phase 1 - Lauffaehigkeit: 87 von 87 Skripten laufen fehlerfrei (8000 Bars, Timeout 900 s). Kein Defekt durch die heutigen wave_rec-Aenderungen. Werkzeug: run_all_backtests.py, probiert die uneinheitlichen Aufruf-Signaturen adaptiv durch (Bar-Zahl / TF+Bars / zwei TFs+Bars). Phase 2a - breakout_k: die dokumentierte Begruendung REPRODUZIERT NICHT. k=0,3 war mit dem LEGACY_BE10-Exit (Breakeven 1,0) validiert. Erstmals mit dem kanonischen Exit nachgerechnet (backtest_breakout_canon.py, echte _confirm_breakout-Mechanik, 80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten): k=0,0 H1 -0,180/-569 H2 -0,054/-250 k=0,3 H1 -0,170/-356 H2 -0,069/-217 (LIVE) k=0,5 H1 -0,142/-262 H2 -0,074/-208 k=0,8 H1 -0,112/-166 H2 -0,032/ -73 k=1,0 H1 -0,101/-130 H2 -0,004/ -8 k=0,5/0,8/1,0 schlagen den Live-Wert in BEIDEN Haelften (bis +226/+209 SR). TROTZDEM keine Aenderung empfohlen: (a) alle Werte negativ (PF 0,70-0,99), es ist eine Wahl zwischen Verlusten; (b) Optimum lag am Rand -> Gegenprobe bis k=3,0 zeigt kein sauberes Optimum (H2: -8 -> -17 -> -20 -> -19); (c) gemessen wurde das UNGEGATETE Signal, live laufen min_conf/HTF/Entry-Raum davor. Naechster Schritt waere eine gegatete Neumessung, bevor ein Gate angefasst wird, das 63 % der WARTEN erzeugt. Phase 2b - verworfene Modelle bei vollen Bars: ALLE bleiben verworfen. 14 Klassen (ORB, Doppeltop, Volume Profile, Liquidity Sweeps, Konsolidierung, Handbuch-Level, Marktstruktur, Momentum, Inter-Market, Chop-Gate, Reversal-Lockout, S/R-Close-Signal, MACD/ADX/RSI, HTF-Winkel) - keine kippt ins Positive. Bei ~14 Tests waere bei 5 % Fehlalarmquote ein falsch-positives Ergebnis zu erwarten gewesen; es gab keins. Regel vorab fixiert. Kein Freibrief fuer regelmaessiges Nachrechnen - die Begruendung gegen woechentliche Laeufe steht unveraendert. Anlass war die einmalige Signalaenderung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
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Claude Opus 5
Claude Opus 5
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80a5be7fe5
@@ -2804,6 +2804,59 @@ Copiloten aktiv verschlechtern. Offener Kandidat: sie MIT der gemessenen Lesart
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mitgeben („langer Docht oben; gemessen läuft der Kurs danach eher GEGEN die Kerze") —
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noch nicht gebaut.
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## Vollprüfung aller Skripte + Nachrechnung der verworfenen Modelle (2026-08-04)
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**Auftrag:** „alle Skripte ausgiebig testen und die verworfenen Modelle erneut
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gegenrechnen." Werkzeug: `run_all_backtests.py` (probiert die Aufruf-Signaturen
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adaptiv durch — die sind nicht einheitlich, s. Audit unten).
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**Phase 1 — Lauffähigkeit: ✅ 87 von 87 Skripten laufen fehlerfrei** (8 000 Bars,
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Timeout 900 s je Skript). Kein Defekt durch die heutigen `wave_rec`-Änderungen.
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**Phase 2a — `breakout_k`: die dokumentierte Begründung REPRODUZIERT NICHT.**
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Offener Punkt aus dem Stufe-3-Refactor: k=0,3 war mit dem `LEGACY_BE10`-Exit
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(Breakeven 1,0) validiert. Erstmals mit dem **kanonischen** Exit nachgerechnet
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(`backtest_breakout_canon.py`, echte `_confirm_breakout`-Mechanik, 80k M5,
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2 Halbjahre, Echtkosten):
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| k | H1 ØR / ΣR | H2 ØR / ΣR |
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|---|---|---|
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| 0,0 | −0,180 / −569 | −0,054 / −250 |
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| **0,3 (LIVE)** | **−0,170 / −356** | **−0,069 / −217** |
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| 0,5 | −0,142 / −262 | −0,074 / −208 |
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| 0,8 | −0,112 / −166 | −0,032 / −73 |
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| 1,0 | −0,101 / −130 | −0,004 / −8 |
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**k=0,5 · 0,8 · 1,0 schlagen den Live-Wert 0,3 in BEIDEN Hälften** (ΣR-Differenz
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bis +226/+209). Die Aussage „0,3 ist in beiden Hälften das Beste" gilt mit dem
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Live-Exit **nicht mehr**.
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⚠ **Trotzdem KEINE Änderung empfohlen**, aus drei Gründen: (a) **alle** Werte sind
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negativ (PF 0,70–0,99) — es ist eine Wahl zwischen Verlusten, kein Edge;
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(b) das Optimum lag am Rand des Suchbereichs → Gegenprobe bis k=3,0 zeigt **kein
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sauberes Optimum** (H2: −8 → −17 → −20 → −19, H1 schwankt) — es ist also weder
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reine Handelsvermeidung noch ein echter Bestwert; (c) gemessen wurde das
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**UNGEGATETE** Signal (ohne min_conf, HTF-Filter, Entry-Raum), live laufen die
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davor. **Nächster Schritt wäre eine GEGATETE Neumessung**, bevor ein Live-Gate
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angefasst wird, das 63 % der WARTEN-Zustände erzeugt.
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**Phase 2b — verworfene Modelle bei vollen Bars nachgefahren: ALLE bleiben verworfen.**
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14 Klassen, keine einzige kippt ins Positive:
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| Klasse | Ergebnis |
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|---|---|
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| ORB (EU/US, 15/30 min) | H1 −0,018…−0,177 · H2 +0,013…+0,280 → Regime-Kippen |
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| Doppeltop (3 Toleranzen) | 3/3 fallen durch |
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| Volume Profile (POC/HVN/LVN) | 3/3 fallen durch |
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| Liquidity Sweeps (SMC) | alle Varianten fallen durch |
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| Konsolidierung (False Break) | alle Varianten fallen durch |
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| Handbuch (PDH/PDL, Asian Range, Discount/Premium) | alle fallen durch |
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| Marktstruktur | 5/5 fallen durch |
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| Momentum · Inter-Market · Chop-Gate · Reversal-Lockout · S/R-Close-Signal · MACD/ADX/RSI · HTF-Winkel | unverändert verworfen |
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⚠ **Bemerkenswert:** Bei ~14 Wiederholungstests wäre bei 5 % Fehlalarmquote rund
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**ein** falsch-positives Ergebnis zu erwarten gewesen — es gab **keins**. Das
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stützt die Ablehnungen zusätzlich. Die Regel wurde VOR dem Lauf fixiert (ØR>0 und
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PF>1 in BEIDEN Hälften, Nachbarparameter müssen mithalten).
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⚠ Das ist ausdrücklich **kein Freibrief für regelmäßiges Nachrechnen** — die
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Begründung gegen wöchentliche Läufe (Mehrfachvergleich, ~47 Fehlalarme/Jahr)
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steht unverändert. Anlass war hier die *einmalige* Signaländerung.
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## Backtest-Audit 2026-08-04 — rechnen die Skripte noch korrekt?
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**Anlass:** User-Frage nach dem `angle=`-Fund in `backtest_auto_signal.py`. Prüfung
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