Vollpruefung aller 87 Skripte + Nachrechnung der verworfenen Modelle
Phase 1 - Lauffaehigkeit: 87 von 87 Skripten laufen fehlerfrei (8000 Bars, Timeout 900 s). Kein Defekt durch die heutigen wave_rec-Aenderungen. Werkzeug: run_all_backtests.py, probiert die uneinheitlichen Aufruf-Signaturen adaptiv durch (Bar-Zahl / TF+Bars / zwei TFs+Bars). Phase 2a - breakout_k: die dokumentierte Begruendung REPRODUZIERT NICHT. k=0,3 war mit dem LEGACY_BE10-Exit (Breakeven 1,0) validiert. Erstmals mit dem kanonischen Exit nachgerechnet (backtest_breakout_canon.py, echte _confirm_breakout-Mechanik, 80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten): k=0,0 H1 -0,180/-569 H2 -0,054/-250 k=0,3 H1 -0,170/-356 H2 -0,069/-217 (LIVE) k=0,5 H1 -0,142/-262 H2 -0,074/-208 k=0,8 H1 -0,112/-166 H2 -0,032/ -73 k=1,0 H1 -0,101/-130 H2 -0,004/ -8 k=0,5/0,8/1,0 schlagen den Live-Wert in BEIDEN Haelften (bis +226/+209 SR). TROTZDEM keine Aenderung empfohlen: (a) alle Werte negativ (PF 0,70-0,99), es ist eine Wahl zwischen Verlusten; (b) Optimum lag am Rand -> Gegenprobe bis k=3,0 zeigt kein sauberes Optimum (H2: -8 -> -17 -> -20 -> -19); (c) gemessen wurde das UNGEGATETE Signal, live laufen min_conf/HTF/Entry-Raum davor. Naechster Schritt waere eine gegatete Neumessung, bevor ein Gate angefasst wird, das 63 % der WARTEN erzeugt. Phase 2b - verworfene Modelle bei vollen Bars: ALLE bleiben verworfen. 14 Klassen (ORB, Doppeltop, Volume Profile, Liquidity Sweeps, Konsolidierung, Handbuch-Level, Marktstruktur, Momentum, Inter-Market, Chop-Gate, Reversal-Lockout, S/R-Close-Signal, MACD/ADX/RSI, HTF-Winkel) - keine kippt ins Positive. Bei ~14 Tests waere bei 5 % Fehlalarmquote ein falsch-positives Ergebnis zu erwarten gewesen; es gab keins. Regel vorab fixiert. Kein Freibrief fuer regelmaessiges Nachrechnen - die Begruendung gegen woechentliche Laeufe steht unveraendert. Anlass war die einmalige Signalaenderung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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9e6e81dd34
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80a5be7fe5
@@ -0,0 +1,141 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""`breakout_k` mit dem KANONISCHEN Exit nachgerechnet (2026-08-04).
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Offener Punkt aus CLAUDE.md: „**`breakout_k=0,3` ruht weiter auf dem
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`LEGACY_BE10`-Exit** (Breakeven 1,0 statt live 1,3). Der Legacy-Recheck hat EIA
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und Dead-Hours nachgerechnet, `breakout_k` nicht. Kandidat für den nächsten
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Recheck." — Das wiegt schwer, weil es ein AKTIVES Gate ist: die erste
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`block_reason`-Auswertung zeigte `breakout_pending` als Ursache von **63 %**
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aller WARTEN-Zustände.
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Aufbau: echte `_confirm_breakout`-Mechanik (stateful `_pend`, Neuverankerung bei
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Richtungswechsel/Timeout) auf dem EMA12/50-Signal, Entry erst nach Bestätigung.
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Exit = `core/exit_model.LIVE` (SL 2,0 · Trail 1,0 · BE 1,3 · Time-Stop · TP),
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Echtkosten = Bar-Spread/ATR, sequentielle 1-Positions-Sim, 2 Halbjahre.
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⚠ VORAB festgelegte Regel (gegen Mehrfachvergleich): ein anderer k-Wert wird nur
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dann empfohlen, wenn er in BEIDEN Hälften mehr ΣR liefert als der Live-Wert 0,3
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UND seine Nachbarwerte mithalten. Ein einzelner Ausreißer zählt nicht.
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Aufruf: python backtest_breakout_canon.py [bars]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.wave_rec import _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _TREND_DEADBAND, _ema_series
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_ATRMIN = 0.06
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_COOL = 3
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_PEND_TIMEOUT = 24 # Bars, bis eine unbestätigte Anwartschaft verfällt
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def _atr_series(H, L, C, p=14):
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t = [0.0]
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for i in range(1, len(C)):
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t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
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return [(sum(t[max(1, i - p + 1):i + 1]) / max(1, len(t[max(1, i - p + 1):i + 1])))
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if i else None for i in range(len(C))]
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def st(Rs):
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if not Rs:
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return None
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n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
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up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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return dict(n=n, wr=100 * w / n, oR=s / n, pf=(up / dn if dn > 0 else 9.99), sum=s)
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def run(H, L, C, A, SP, EF, ES, lo, hi, k):
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"""k = geforderte Bewegung in ATR, bevor das Signal gehandelt wird. k=0 → aus."""
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def cost(i, atr):
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return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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Rs = []
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pend = None # {"dir": ±1, "level": float, "bar": int}
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i = max(lo, _EMA_SLOW + 5)
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while i < hi:
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atr = A[i]
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if not atr or atr < _ATRMIN:
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i += 1; continue
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sep = (EF[i] - ES[i]) / atr
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d = 0 if abs(sep) < _TREND_DEADBAND else (1 if sep > 0 else -1)
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if d == 0:
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pend = None; i += 1; continue
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if k <= 0: # Bestätigung aus → sofort handeln
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trigger = True
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else:
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if pend is None or pend["dir"] != d:
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pend = {"dir": d, "level": C[i], "bar": i}
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i += 1; continue
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if i - pend["bar"] > _PEND_TIMEOUT: # Timeout → neu verankern
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pend = {"dir": d, "level": C[i], "bar": i}
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i += 1; continue
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fortschritt = (C[i] - pend["level"]) * d / atr
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if fortschritt <= -k: # gegen die Richtung → neu
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pend = {"dir": d, "level": C[i], "bar": i}
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i += 1; continue
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trigger = fortschritt >= k
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if not trigger:
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i += 1; continue
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r, xj = simulate(C[i], d, max(atr, _ATRMIN), H, L, C, i + 1, LIVE,
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timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
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Rs.append(r - cost(i, max(atr, _ATRMIN)))
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pend = None
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i = xj + _COOL
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return Rs
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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point = mt5.symbol_info(sym).point
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mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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A = _atr_series(H, L, C)
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EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
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N = len(C); mid = N // 2
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print("=" * 92)
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print(f" breakout_k — KANONISCHER Exit — {sym} M5 ({N} Bars, 2 Halbjahre, Echtkosten)")
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print(f" Exit: SL {LIVE.sl_atr}× · Trail {LIVE.mult}× · BE {LIVE.be}× · Time-Stop · TP")
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print(f" ⚠ Die Validierung von k=0,3 stammt aus `backtest_breakout.py` mit BE 1,0")
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print(f" (LEGACY_BE10) — hier erstmals mit dem Live-Exit gegengerechnet.")
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print("=" * 92)
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erg = {}
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for k in (0.0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0):
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s1 = st(run(H, L, C, A, SP, EF, ES, 0, mid, k))
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s2 = st(run(H, L, C, A, SP, EF, ES, mid, N - LIVE.max_hold - 1, k))
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erg[k] = (s1, s2)
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tag = " ← LIVE" if abs(k - 0.3) < 1e-9 else ""
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print(f"\n k = {k:.1f}{tag}")
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for lbl, s in (("H1 (alt)", s1), ("H2 (neu)", s2)):
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if s:
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print(f" {lbl} n={s['n']:>5} WR={s['wr']:>3.0f}% ØR={s['oR']:+.3f} "
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f"PF={s['pf']:>4.2f} ΣR={s['sum']:>+7.0f}")
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else:
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print(f" {lbl} — keine Trades")
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live = erg.get(0.3)
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print("\n" + "=" * 92)
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print(" Vergleich gegen den Live-Wert k=0,3 (ΣR-Differenz je Hälfte):")
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for k, (s1, s2) in sorted(erg.items()):
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if abs(k - 0.3) < 1e-9 or not (s1 and s2 and live[0] and live[1]):
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continue
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print(f" k={k:.1f}: H1 {s1['sum'] - live[0]['sum']:+7.0f} "
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f"H2 {s2['sum'] - live[1]['sum']:+7.0f}"
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+ (" << in BEIDEN besser" if (s1['sum'] > live[0]['sum']
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and s2['sum'] > live[1]['sum']) else ""))
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print("\n Regel (vorab): Wechsel nur, wenn ein k in BEIDEN Hälften besser ist")
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print(" UND seine Nachbarn mithalten. Ein einzelner Ausreißer zählt nicht.")
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print()
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if __name__ == "__main__":
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main()
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