Entwurf: BRK mit eigenem Positions-Slot (docs/brk-eigener-slot.md)
User: "der brk trade soll komplett unabhaengig von m15 oder manuellen trades laufen". Der Entwurf ist am echten Code verifiziert, aber NICHT gebaut - Umsetzung gehoert in eine eigene Sitzung mit flachem Konto. DER ENTSCHEIDENDE BEFUND macht den Umbau viel kleiner als gedacht: TrailingManager.__init__ nimmt BEREITS einen Trader entgegen (trailing.py:146) und liest ausschliesslich ueber self.trader.snapshot(). Es haengt also nicht an einer globalen Position, sondern an SEINEM Trader. Damit ist die Loesung ein ZWEITER, ticket-gebundener TradeManager fuer BRK samt eigenem Trailing - statt 29 Stellen in engine.py umzubauen. Der validierte Pfad (manuell + M15) bleibt dabei vollstaendig unangetastet, also kein Regressionsrisiko auf der gemessen besseren Population. DER KRITISCHE PUNKT ist die Adoption: TradeManager.refresh() greift heute jede Position auf dem Symbol (positions_get(symbol=sym) mit Fallback auf alle). Mit zwei Managern wuerden sich beide dieselbe Position schnappen. Der BRK-Manager muss deshalb STRIKT ticket-gebunden sein - das ist die eine Aenderung, an der der ganze Entwurf haengt. Dokumentiert sind ausserdem die sieben Bauschritte in Reihenfolge, vier Vorbedingungen (flaches Konto, RETAIL_HEDGING bestaetigt, doppeltes Risiko und damit die Breaker-Frage, Margin-Semantik des Feldes "Einsatz je Pfad") und die Erfolgskontrolle. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
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Claude Opus 5
Claude Opus 5
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815b6a77b8
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# BRK mit eigenem Positions-Slot — Entwurf
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**Auftrag (User, 2026-08-19):** *„der brk trade soll komplett unabhängig von m15
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oder manuellen trades laufen"*.
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**Status:** Entwurf, am echten Code verifiziert. **Nicht gebaut.** Umsetzung
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gehört in eine eigene Sitzung mit **flachem Konto**.
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## Warum der naheliegende Weg falsch ist
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Die erste Idee wäre, die beiden Sperren zu entfernen:
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| Stelle | heutiges Verhalten |
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| `trader.open_long/short` (Z. 320/333) | lehnt ab, wenn `self.ticket` gesetzt ist |
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| `engine._manage_squeeze_pending` | storniert die Pendings, sobald **irgendeine** Position offen ist |
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Das wäre an einem Abend gemacht — und **falsch**. `trader` hält EIN Ticket
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(`self.ticket`), und `trailing`, Notfall-Stop, S/R-Close und Time-Stop hängen
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alle daran (29 Stellen in `engine.py`). Der zweite Trade hätte nur den
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Broker-SL.
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⚠⚠ **Und das ist gemessen nicht tragfähig** (`backtest_brk_slonly.py`,
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2026-08-19, 80k M5, 2 Halbjahre): **keine** der fünf Exit-Varianten erfüllt die
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vorab fixierte Regel, alle zehn Konfidenzintervalle enthalten die Null. SL-only
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sieht im ØR zwar nicht schlechter aus, aber die Trefferquote fällt **40 → 21 %**
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und die KI-Breite **vervierfacht** sich — ein Varianz-Befund, kein Edge.
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## Der Entwurf: ein ZWEITER, ticket-gebundener Trader
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Der entscheidende Befund aus der Code-Sichtung: **`TrailingManager.__init__`
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nimmt bereits einen Trader entgegen** (`core/trailing.py:146`, `self.trader =
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trader`) und liest ausschließlich über `self.trader.snapshot()`. Es ist also
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nicht an eine globale Position gebunden, sondern an *seinen* Trader.
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Damit entfällt der 29-Stellen-Umbau:
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```
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engine.trader ─ TradeManager (wie heute) ─ trail ─ manuell + M15
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engine.trader_brk ─ TradeManager (NEU) ─ trail_brk ─ nur BRK
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```
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✅ **Der validierte Pfad bleibt unangetastet.** Manuelle Trades und der
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Schutz-Stack laufen unverändert über `self.trader` — kein Regressionsrisiko auf
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der Population, die gemessen die bessere ist (+1,56 gegen −4,71 €/Lot).
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## ⚠⚠ Der kritische Punkt: Adoption abschalten
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`TradeManager.refresh()` (`core/trader.py:511`) macht heute:
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```python
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on_sym = mt5.positions_get(symbol=sym) or []
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all_pos = on_sym if on_sym else (mt5.positions_get() or [])
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```
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Es **adoptiert** also jede Position auf dem Symbol. Mit zwei Managern würden
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sich beide dieselbe Position greifen und gegeneinander arbeiten — Trailing
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zweimal auf demselben Ticket, oder beide auf dem falschen.
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**➜ Der BRK-Manager muss STRIKT ticket-gebunden sein: `positions_get(ticket=…)`,
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keine Adoption, kein Symbol-Fallback.** Das ist die eine Änderung, an der der
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ganze Entwurf hängt.
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Umsetzung: `TradeManager(..., nur_ticket: bool = False)`. Bei `True`:
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- `refresh()` fragt ausschließlich `positions_get(ticket=self.ticket)`
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- ist `self.ticket is None`, ist der Manager flat — er sucht sich **nichts**
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- `_refresh_locked` adoptiert nicht per magic-match
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## Schritte (in dieser Reihenfolge)
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1. **`TradeManager` um `nur_ticket` erweitern.** Default `False` → der
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bestehende Manager verhält sich **bitgenau** wie heute. Test, der das
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festnagelt (Muster `tests/test_room_info.py`: alte Fassung eingefroren, über
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Zufallslagen gegengerechnet).
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2. **`engine.trader_brk` + `engine.trail_brk` anlegen.** Noch ohne Nutzung.
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3. **BRK-Pfad umhängen:** `_manage_squeeze_pending`, `_check_pending_fill`,
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`_check_auto_squeeze` benutzen `trader_brk`. Die FLAT-Bedingung wird zu
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`trader_brk.ticket is None` — BRK sieht die andere Position nicht mehr.
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4. **Schutz-Stack für BRK zweimal aufrufen:** `trail_brk.tick()` im `_pos_loop`,
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dazu `_check_sr_close` / `_check_auto_close` / `_check_adverse15` mit dem
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jeweiligen Trader parametrisieren (sie lesen heute `self.trader` fest).
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5. **Snapshot:** zweites Positionsobjekt (`position_brk`) + Dashboard-Zeile.
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⚠ Ohne Anzeige wäre eine offene Position unsichtbar — das ist die
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Buchführungs-Lücke von Deployment-Drift **Fall 8** in neuer Form.
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6. **Circuit-Breaker und Tages-P&L** müssen **beide** Positionen summieren,
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sonst greift die Notbremse zu spät.
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7. **Margin:** `calc_lots` rechnet auf `margin_free`. Läuft schon eine Position,
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ist die frei verfügbare Margin kleiner — BRK würde automatisch kleiner
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sizen. Das ist gewollt, aber **das Feld „Einsatz je Pfad" muss dann als
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Anteil der GESAMT-Margin gelesen werden, nicht der freien.** Vor dem Bau
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entscheiden.
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## Was vorher geklärt sein muss
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- ⚠ **Konto muss FLAT sein.** Ein halb umgebauter Schutz-Stack hängt an der
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falschen Position.
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- ⚠ **`RETAIL_HEDGING` ist bestätigt** (Broker erlaubt mehrere Positionen) —
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geprüft 2026-08-19.
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- ⚠ **Zwei Positionen = zweimal Risiko.** Bei 40 % Einsatz je Position sind
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80 % gebunden. Der Circuit-Breaker (aktuell **aus**) wäre dann kein Luxus
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mehr — das gehört mitentschieden.
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- ⚠ **Die Squeeze-Zahlen gelten weiter nur mit dem kanonischen Exit.** Nach dem
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Umbau muss `trail_brk` nachweislich laufen (Log + Snapshot), sonst ist man
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ungewollt in der gemessen durchgefallenen SL-only-Variante.
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## Erfolgskontrolle nach dem Bau
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- Ein BRK-Trade läuft, während eine manuelle Position offen ist — beide mit
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eigenem SL und **beide** mit aktivem Trailing (im Log sichtbar).
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- `squeeze_entry_count` steigt wieder (heute: 0 bei fünf stornierten Fenstern).
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- `analyze_squeeze_entry_gap.py`: der Abstand Einstieg↔Level bleibt bei ~0.
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- Die B5-Zählung läuft auf einer NEU vorab fixierten Latte weiter (die alte ist
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am 2026-08-17 gefallen und rechnerisch unerreichbar).
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