Orderbuch fuer die Empfehlung? Nein -- es ist reaktiv, nicht praediktiv
User-Frage. Neu gerechnet auf 196.720 Buch-Schnappschuessen / 17,4 Tagen mit dem MT5-Kurs in derselben Zeile (64 % bei lebendem Broker verwertbar). Merkmale imb1/imb5/imb20, Horizonte 60 s und 300 s, Quintile je Haelfte, nicht ueberlappende Fenster, 95-%-Bootstrap. Ergebnis: alle 12 Zellen haben ein Intervall, das die Null enthaelt. DER AUFSCHLUSSREICHE TEIL IST DIE RUECKWAERTS-KONTROLLE. Neben der kuenftigen wird auch die VERGANGENE MT5-Bewegung je Quintil berichtet -- in 10 von 12 Zellen ist die RUECKWAERTS-Spanne groesser: imb1 · 60 s vorwaerts -0,05 / +0,08 bp rueckwaerts +0,72 / +0,50 imb1 · 300 s vorwaerts +0,06 / -0,91 rueckwaerts +1,31 / +1,73 imb5 · 60 s vorwaerts -0,09 / +0,10 rueckwaerts +0,53 / +0,78 imb20 · 60 s vorwaerts +0,05 / +0,06 rueckwaerts +0,63 / +0,65 Das Buch spiegelt die Bewegung, die auf Pepperstone schon passiert ist. Die zwei Ausnahmen (imb5/imb20 300 s H1) reproduzieren in H2 nicht. Das passt exakt zum Lead-Lag-Befund vom selben Tag: Pepperstone fuehrt HL um ~6 s. Ein Orderbuch, dessen Boerse hinterherlaeuft, kann den Broker nicht vorhersagen -- der Befund ist damit mechanistisch erklaert, nicht nur gemessen. Oekonomisch entscheidet es ohnehin: die groesste Vorwaerts-Spanne ueber alle Zellen ist +1,63 bp, der Pepperstone-Spread ~2,7 bp. URTEIL: nicht nutzbar. Bestaetigt unabhaengig die Entmachtung des Verdict-Moduls "Orderbuch" am 06.08. -- damals aus der Verdict-Telemetrie, jetzt aus den Rohdaten der Quelle selbst. Grenzen: nach der Entkopplung bleiben bei 300 s nur 1.252/1.254 Faelle; gemessen wurde die Imbalance, nicht die Waende (deren Preis-Zuordnung braeuchte die Basis-Korrektur und waere zirkulaer); 17,4 Tage = ein Regime. Nichts am Live-System geaendert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
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82ccf292ff
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819b2277b8
@@ -5882,6 +5882,47 @@ immer nahe 1 und sagen nichts über Vorlauf.
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unsichtbar. Praktisch aber irrelevant — bei 1-s-Poll, WireGuard und Market-Order
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ist er nicht ausbeutbar, und die Asymmetrie bei ±1 zeigt die Richtung bereits.
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### ⚠⚠ ORDERBUCH FÜR DIE EMPFEHLUNG? NEIN — ES IST REAKTIV, NICHT PRÄDIKTIV (`analyze_orderbook_pred.py`, 2026-08-17)
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User-Frage. Neu gerechnet auf **196.720 Buch-Schnappschüssen / 17,4 Tagen** mit
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dem MT5-Kurs in derselben Zeile (64 % davon bei lebendem Broker verwertbar).
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Merkmale `imb1`/`imb5`/`imb20`, Horizonte 60 s und 300 s, Quintile **je Hälfte**,
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**nicht überlappende** Fenster, 95-%-Bootstrap.
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**Ergebnis: alle 12 Zellen haben ein Intervall, das die Null enthält.** Keine
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Vorhersagekraft belegt.
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⚠⚠ **DER AUFSCHLUSSREICHE TEIL IST DIE RÜCKWÄRTS-KONTROLLE.** Berichtet wird
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neben der künftigen auch die **vergangene** MT5-Bewegung je Quintil — in **10 von
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12 Zellen ist die RÜCKWÄRTS-Spanne grösser als die vorwärts:**
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| Merkmal · Horizont | vorwärts | **rückwärts** |
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|---|---|---|
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| imb1 · 60 s (H1/H2) | −0,05 / +0,08 bp | **+0,72 / +0,50** |
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| imb1 · 300 s (H1/H2) | +0,06 / −0,91 | **+1,31 / +1,73** |
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| imb5 · 60 s (H1/H2) | −0,09 / +0,10 | **+0,53 / +0,78** |
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| imb20 · 60 s (H1/H2) | +0,05 / +0,06 | **+0,63 / +0,65** |
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**Das Buch spiegelt die Bewegung, die auf Pepperstone SCHON PASSIERT ist** — es
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ist reaktiv. Die beiden Ausnahmen (imb5/imb20 · 300 s · H1) reproduzieren in H2
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nicht (dort +0,44 gegen rückwärts +1,83).
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✅ **Damit passt es exakt zum Lead-Lag-Befund vom selben Tag:** Pepperstone führt
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HL um ~6 s (r(k=−1)=+0,455 gegen r(k=+1)=+0,020). Ein Orderbuch, dessen Börse
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hinterherläuft, kann den Broker nicht vorhersagen — der Befund ist damit nicht
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nur gemessen, sondern **mechanistisch erklärt**.
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⚠ **Und die ökonomische Hürde entscheidet ohnehin:** die grösste
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Vorwärts-Spanne über alle Zellen ist **+1,63 bp**, der Pepperstone-Spread liegt
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bei **~2,7 bp**. Selbst die beste Zelle — statistisch nicht von null zu trennen
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und in der anderen Hälfte nicht reproduziert — läge **unter** den Kosten.
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✅ **URTEIL: Das Orderbuch taugt nicht für die Empfehlung.** Das bestätigt
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unabhängig die Entmachtung des Verdict-Moduls „Orderbuch" am 06.08. (Gewicht
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0,5 → 0, über 2.688 Episoden beidhälftig negativ) — damals aus der
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Verdict-Telemetrie, jetzt aus den Rohdaten der Quelle selbst.
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⚠ **Grenzen, ehrlich:** nach der Entkopplung bleiben bei 300 s nur 1.252/1.254
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Fälle, die Intervalle sind entsprechend breit; gemessen wurde die **Imbalance**,
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nicht die Wände (deren Preis-Zuordnung bräuchte die Basis-Korrektur und wäre
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damit zirkulär); und 17,4 Tage sind EIN Regime.
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### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
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Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"
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@@ -0,0 +1,143 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Sagt das Hyperliquid-ORDERBUCH den Pepperstone-Kurs vorher? (User 2026-08-17)
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Im Projekt ist das Verdict-Modul „Orderbuch" am 06.08. entmachtet worden (ueber
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2.688 Episoden beidhaelftig NEGATIV, 49 % Treffer). Hier wird die Frage neu und
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sauber gestellt — auf **196.712 Buch-Schnappschuessen / 17,4 Tagen**, mit dem
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MT5-Kurs in derselben Zeile.
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⚠⚠ DER ENTSCHEIDENDE KONTROLLTEST (heute erst moeglich): am 17.08. wurde
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gemessen, dass **Pepperstone dem HL-Kurs VORAUSLAEUFT** (r(k=-1)=+0,455 gegen
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r(k=+1)=+0,020). Ein Orderbuch-Signal, das nur die BEREITS GESCHEHENE
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Pepperstone-Bewegung spiegelt, sieht in einer naiven Auswertung praediktiv aus.
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Deshalb wird hier IMMER beides berichtet:
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RUECKWAERTS = Zusammenhang mit der VERGANGENEN MT5-Bewegung (reaktiv?)
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VORWAERTS = Zusammenhang mit der KUENFTIGEN (praediktiv?)
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Nur wenn vorwaerts deutlich mehr steht als rueckwaerts, ist es Vorhersage.
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WEITERE FALLEN, alle behandelt:
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· **Geschlossener Broker** (~1/3 der Zeit) muss raus — sonst ist die kuenftige
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Rendite strukturell 0 und alles sieht „stabil" aus.
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· **Ueberlappende Fenster**: bei 6-s-Abtastung und 300-s-Horizont teilen sich
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50 Beobachtungen dasselbe Fenster. Das effektive n ist ~n/50 — genau der
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Fehler, der am 07.08. elf Hypothesen ausgeloest hat. -> nicht ueberlappend.
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· **Quintile je HAELFTE** bilden, nicht global — sonst ist die Bucket-Zugehoerig-
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keit mit der Zeit konfundiert (die Lehre aus `analyze_hl_funding.py`).
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· **Oekonomische Huerde**: Pepperstone-Spread ~0,0225 $ auf ~82 $ = **~2,7 bp**.
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Alles darunter ist von den Kosten gefressen, egal wie sauber es aussieht.
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Aufruf: python analyze_orderbook_pred.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import math
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import random
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import sqlite3
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DB = r"C:\Users\ah\Downloads\HyperLiquid-WTI Trader\orderflow.db"
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_LEBT_S = 180.0
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_SPREAD_BP = 2.7
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_MERKMALE = ("imb1", "imb5", "imb20")
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def lade():
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db = sqlite3.connect(DB)
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sp = ",".join(_MERKMALE)
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rows = db.execute(
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f"SELECT ts,{sp},wall_bid_sz,wall_ask_sz,mt5_mid FROM book "
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"WHERE mt5_mid>0 ORDER BY ts").fetchall()
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letzte, vor, out = None, None, []
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for r in rows:
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mt = r[-1]
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if vor is None or mt != vor:
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letzte = r[0]
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vor = mt
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if letzte is not None and (r[0] - letzte) <= _LEBT_S:
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out.append(r)
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return rows, out
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def ci_mittel(xs, n=2000, seed=13):
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||||
if len(xs) < 20:
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return None, None
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||||
r = random.Random(seed); m = len(xs)
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||||
b = sorted(sum(xs[r.randrange(m)] for _ in range(m)) / m for _ in range(n))
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||||
return b[int(.025 * n)], b[int(.975 * n)]
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||||
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||||
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||||
def stichprobe(rows, idx, schritt, zurueck):
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||||
"""NICHT ueberlappende Faelle: (merkmal, rendite_vorwaerts_bp,
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rendite_rueckwaerts_bp). `schritt` = Beobachtungen je Horizont."""
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out = []
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||||
for i in range(zurueck, len(rows) - schritt, schritt):
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||||
# Luecken-Schutz: die Zeitspanne muss zum Horizont passen
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||||
if rows[i + schritt][0] - rows[i][0] > schritt * 20:
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||||
continue
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||||
if rows[i][0] - rows[i - zurueck][0] > zurueck * 20:
|
||||
continue
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||||
m0, m1, mv = rows[i][-1], rows[i + schritt][-1], rows[i - zurueck][-1]
|
||||
if m0 <= 0 or mv <= 0:
|
||||
continue
|
||||
x = rows[i][idx]
|
||||
if x is None:
|
||||
continue
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||||
out.append((x, (m1 - m0) / m0 * 1e4, (m0 - mv) / mv * 1e4))
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return out
|
||||
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||||
def quintile(paare, feld):
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||||
"""Quintile JE Stichprobe (nicht global) — sonst Zeit-Konfundierung."""
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s = sorted(paare, key=lambda x: x[0])
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||||
k = max(1, len(s) // 5)
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||||
return [s[i * k:(i + 1) * k] for i in range(5)]
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def main():
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alle, rows = lade()
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print(f"\n {len(alle)} Buch-Schnappschuesse · bei LEBENDEM Broker verwertbar: "
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f"{len(rows)} ({100*len(rows)/len(alle):.0f} %)")
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||||
print(f" Abtastung ~6 s · oekonomische Huerde: Spread ~{_SPREAD_BP} bp\n")
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mid = len(rows) // 2
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haelften = (("H1", rows[:mid]), ("H2", rows[mid:]))
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||||
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for mi, name in enumerate(_MERKMALE, start=1):
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print(f" ══ MERKMAL {name} " + "═" * 52)
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for hor_s, schritt in ((60, 10), (300, 50)):
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||||
print(f" Horizont {hor_s} s (nicht ueberlappend, {schritt} Beob.)")
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||||
for lbl, teil in haelften:
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pa = stichprobe(teil, mi, schritt, schritt)
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||||
if len(pa) < 100:
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print(f" {lbl}: zu wenige Faelle ({len(pa)})"); continue
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qs = quintile(pa, mi)
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unten, oben = qs[0], qs[-1]
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mv_u = sum(p[1] for p in unten) / len(unten)
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mv_o = sum(p[1] for p in oben) / len(oben)
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# RUECKWAERTS-Kontrolle: reagiert das Buch nur auf Vergangenes?
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rb_u = sum(p[2] for p in unten) / len(unten)
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||||
rb_o = sum(p[2] for p in oben) / len(oben)
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dif = [p[1] for p in oben] + [-p[1] for p in unten]
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lo, hi = ci_mittel(dif)
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spanne = (mv_o - mv_u) / 2
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sig = ("⚠ KI enthaelt 0" if lo is None or (lo <= 0 <= hi)
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else ("✅" if lo > 0 else "❌ invers"))
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print(f" {lbl} n={len(pa):>5} "
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f"VORWAERTS unten {mv_u:>+6.2f} / oben {mv_o:>+6.2f} bp "
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f"→ Spanne {spanne:>+5.2f} bp "
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f"[{lo:+.2f} … {hi:+.2f}] {sig}")
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print(f" RUECKWAERTS (Kontrolle) unten {rb_u:>+6.2f} / "
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f"oben {rb_o:>+6.2f} bp → Spanne {(rb_o-rb_u)/2:>+5.2f} bp")
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print()
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print(" ── LESEHILFE ──────────────────────────────────────────────────")
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print(" · „Spanne\" = halber Abstand zwischen oberstem und unterstem")
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print(" Imbalance-Quintil, in Basispunkten. Das ist das, was ein")
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||||
print(" Handelssignal maximal einbringen koennte.")
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print(f" · Sie muss den Spread von ~{_SPREAD_BP} bp SCHLAGEN, nicht nur > 0 sein.")
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||||
print(" · Ist die RUECKWAERTS-Spanne aehnlich gross oder groesser, spiegelt")
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print(" das Buch nur die schon geschehene Bewegung — dann ist es")
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print(" REAKTIV, nicht praediktiv (Pepperstone fuehrt HL, s. 17.08.).")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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